HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CREDITICIO
Scoring de clientes
La gestión crediticia busca en toda y cada una de las etapas del ciclo de
vida del crédito, cuantificar el riesgo que involucra una operación
financiera y, a la vez, determinar la viabilidad que representa esta
colocación para la entidad financiera, buscándose que los resultados
sean
compatibles
con
las
pérdidas
aceptables
y
los
costos
administrativos con las utilidades del negocio. Determinar un punto de
equilibrio no es tarea fácil, pues una elevada exposición al riesgo puede
llevar a altas tasas de incobrabilidad y mora, así como un bajo
otorgamiento de crédito puede significar pérdida de mercado y de
ganancias frente a una competencia dinámica; ambas situaciones con
efectos negativos en los resultados de la entidad financiera.
Las evaluaciones de crédito parten de un amplio análisis, que involucra
desde el entorno económico hasta factores individuales del cliente, entre
los
que
se
identifican
la
capacidad
de
pago,
el
historial
de
endeudamiento, la solvencia y las garantías del cliente, lo que no
siempre garantiza que los criterios se utilizarán de manera uniforme en
su estudio, y si la interpretación que le darán los diferentes analistas
será la misma. Lo que hace necesaria la aplicación de un catalizador
que permita evaluar la información de cada uno de los clientes de la
manera más objetiva posible. En este sentido, las entidades
financieras
han
incursionado
en
el
uso
de
metodologías
matemáticas y estadísticas con el fin de identificar tanto el riesgo
potencial en la concesión de créditos nuevos, así como para
predecir el posible deterioro de la calidad crediticia de sus clientes
actuales. Dentro de estas metodologías, ocupan un lugar significativo
las denominadas metodologías de “scoring” o “puntaje técnico”, y
comprenden aquellas que estudian comportamientos poblacionales a
partir de análisis técnicos objetivos, con la finalidad de anticipar
conductas de clientes actuales o potenciales y de este modo prevenir
riesgos de incumplimiento, fraude y deserción, entre otros.
Los modelos de scoring eliminan la subjetividad en los análisis
crediticios, facilitan la evaluación de las operaciones nuevas al procesar
con mayor rapidez las solicitudes de crédito descartando las que no
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cumplen requisitos mínimos y permiten el ordenamiento y la utilización
de información histórica que es muy valiosa para la entidad financiera,
pero que muchas veces no es explotada en su totalidad. De esta
manera, a través del acceso y recolección de datos de los clientes
actuales y potenciales y del análisis predictivo subsecuente, la entidad
financiera puede llegar a un mejor entendimiento de las características
del riesgo al que se expone y los factores que llevan a la incobrabilidad
de sus operaciones.
Estos modelos funcionan a partir del historial mismo de cumplimientos
e incumplimientos de la entidad financiera; para cada cumplimiento e
incumplimiento de crédito, la base de datos o historial equivalente
deberá contener información sobre las características del sujeto de
crédito para poder descifrar un patrón que pueda pronosticar
adecuadamente si una operación de crédito prospectiva entrará o no en
incumplimiento en base a experiencias similares. Este pronóstico se
puede expresar de dos maneras: un score (puntaje) numérico y una
probabilidad de incumplimiento, donde se aplica la siguiente regla: “a
mayor score menor probabilidad de incumplimiento, y a menor score,
mayor probabilidad de incumplimiento”.
Podemos encontrar en la industria dos tipos de modelos de scoring:
• Scoring de aprobación o de evaluación de solicitudes para créditos
nuevos y nuevos clientes.
• Scoring de gestión o de comportamiento de los clientes ya
incorporados dentro de la entidad y que permiten calificar al cliente,
estimar previsiones, identificar y agrupar a buenos clientes afín de
mantenerlos
en
la
Entidad
Financiera
y
proveerles
de
mayor
financiamiento de manera oportuna y automática, optimizar las
acciones de cobranza, anticipar y prevenir fraudes y deserciones.
Los modelos de scoring no se utilizan únicamente en la fase de
aprobación de solicitudes, ni es un instrumento exclusivo de medición
de riesgos, sino que trasciende hacia la gestión comercial de la Entidad
Financiera.
Al momento de implementar estas metodologías, es fundamental que la
entidad financiera considere que el mayor desafío no es técnico sino
humano; se requiere de una capacitación continua del personal así
como de un seguimiento cuidadoso a los resultados sobre la base de
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análisis retrospectivos o de contraste que permitan verificar y mantener
la calidad del poder predictivo de los modelos.
Los modelos de scoring, se han convertido en herramientas de gran
utilidad a la hora de gestionar el riesgo de crédito, de ninguna manera
sustituyen el trabajo del analista de créditos, sino que complementan el
análisis previo y la evaluación del comportamiento del cliente,
constituyéndose en una eficiente herramienta de apoyo a la toma de
decisiones.
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