UNIVERSIDAD DEL AZUAY Facultad de Ciencias de la Administración Escuela de Economía 1. DATOS GENERALES Cátedra: ECC0611 Econometría Número de créditos: Seis Nivel: Sexto Prerrequisito: ECC0511 Econometría 2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA La econometría se ha concebido dentro de la Escuela de Economía como un instrumento de análisis cuantitativo que sirva en lo fundamental para la toma de decisiones, a partir de la verificación empírica de modelos de aplicación de la microeconomía y de la macroeconomía. De esta apreciación inicial se desprende la importancia que tiene la econometría en formulación de modelos explicativos en la gestión pública y privada. 3. OBJETIVOS GENERALES Con Econometría los objetivos principales son: Abordar los conocimientos básicos y metodológicos que implica el análisis econométrico. Fundamentar los principios de la econometría a partir del modelo de regresión de dos variables Especificar los supuestos estadísticos utilizados en los modelos econométricos. 4. CONTENIDO 1. MULTICOLINEALIDAD Y MUESTRAS PEQUEÑAS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Naturaleza de la Multicolinealidad Estimación en Presencia de Multicolinealidad Perfecta Estimación en Presencia de Multicolinealidad “Alta” pero “Imperfecta” Multicolinealidad, Consecuencias Consecuencias Prácticas de la Multicolinealidad Detección de la Multicolinealidad Medidad Remediales ¿Es la Multicolinealidad Necesariamente Mala? Resumen y Conclusiones 2 BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 10) 2. HETEROCEDASTICIDAD 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Naturaleza de Heterocedasticidad Estimación MCO en Presencia de Heteroscedasticidad El Método de Mínimos Cuadrados Generalizados Consecuencias de Utilizar MCO en Presencia de Heteroscedasticidad Detección de la Heteroscedasticidad Medidas Remediales Resumen y Conclusiones BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 11) 3. AUTOCORRELACION 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Naturaleza del Problema Estimación MCO en Presencia de Autocorrelación Estimador MELI en Presencia de Autorcorrelación Consecuencias de Utilizar MCO en Presencia de Autocorrelación Detección de la Autocorrelación Medidas Remediales Modelo Autorregresivo de Heteroscedasticidad Condicional Resumen y Conclusiones BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 12) 4. REGRESIÓN CON VARIABLES DICOTÓMICAS 4.1. Naturaleza de las Variables Dicotómicas 4.2. Regresión con una variable Cuantitativa y una Variable Cualitativa con dos Clases, o Categorías 4.3. Prueba de Estabilidad Estructural de los Modelos de Regresión 4.4. Comparación de dos Regresiones: Enfoque de la Variable Dicotómica 4.5. Uso de las Variables Dicotómicas en el Análisis Estacional BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 3 15) 5. REGRESIÓN CON LA VARIABLE DEPENDIENTE DICOTÓMICA: LOS MODELOS LOGIT Y PROBIT 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Modelo Logit: Ejemplo Numérico Modelo Logit: Ejemplos Ilustrativos Modelo Probit El Modelo Probit: Un Ejemplo Numérico BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 16) 6. MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS: MODELOS AUTOREGRESIVOS Y DE REZAGOS DISTRIBUIDOS 6.1. El papel del “Tiempo”, o del “Rezago”, en Economía 6.2. Razones para los Rezagos 6.3. Estimación de Modelos de Rezagos Distribuidos Estimación ad hoc de los Modelos de Rezagos Distribuidos 6.4. Enfoque de koyck para los Modelos de Rezagos Distribuidos Mediana de Rezagos Rezago Medio BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 17) 7. ECONOMETRÍA DE SERIE DE TIEMPO II: PRONÓSTICOS CON LOS MODELOS ARIMA Y VAR 7.1 Enfoques para la Predicción Económica 7.2 Elaboración de los Modelos AR, MA y ARIMA para Series de Tiempo Proceso Autoregresivo (AR) Proceso de media Móvil (MA) Proceso Autoregresivo y de Media Móvil (ARMA) Proceso Autoregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA) 7.3 Metodología de Box-Jenkins (BJ) 7.4 Identificación 7.5 Estimación del Modelo ARIMA BIBLIOGRAFÍA Gujarati, Damodar N. (1997). Econometría. Tercera Edición. McGrawHill. (Capítulo 22).