Solvencia ll Requerimiento de información de Daños de Riesgos Junio 2009 Requerimiento de Información 1 Objetivo del documento El objetivo del presente documento es la definición del Requerimiento de Información para la obtención de los Riesgos de Prima y de Reserva de los ramos de Daños. La fecha límite de entrega del presente requerimiento es el 15 de Agosto de 2009. Página 2 de 16 Requerimiento de Información 2 Riesgo de Prima Para calibrar el riego de prima se solicita un archivo plano con separación de campos mediante punto y coma (;) o un archivo Excel que contengan los siguientes campos: 1. Periodo: Se reportará el periodo al cual se reportan los datos. Los datos se introducen a nivel trimestral. El formato del campo es el siguiente: AAAAT1, AAAAT2, AAAAT3 o AAAAT4. Ejemplo: 2008T1. La antigüedad mínima deseada es de 5 años, siendo 2008 el último año de reporte. 2. Ramo: Se reportará el ramo al que pertenecen los Siniestros Ocurridos. Los valores que puede tomar son los siguientes: o Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales o Marítimo y Transportes o Incendio o Agrícola y de animales o Diversos El formato del campo es alfanumérico de 4 posiciones. En el Anexo se describe el catálogo de claves. 3. Subramo: Se reportará el subramo al que pertenecen los Siniestros Ocurridos. Los valores que puede tomar son los siguientes: o o o Para el ramo Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, se desglosa en cuatro subramos: General Aviones y Barcos Viajero Otros Para el ramo Marítimo y Transportes se desglosa en dos subramos: Carga Cascos Para el ramo Incendio se desglosa en un subramo o Incendio Para el ramo Agrícola y de Animales se desglosa en tres subramos: Página 3 de 16 Requerimiento de Información o Agrícola Pecuario Otros Para el ramo Diversos se desglosa en tres subramos: Misceláneos Crédito. Se incluye Crédito a la Vivienda y Garantía Financiera. Técnicos Construcción y Montaje El formato del campo es alfanumérico de 2 posiciones. En el Anexo se describe el catálogo de claves. 4. Tipo de Producto: Se reportará el producto al que pertenecen los Siniestros Ocurridos. Los valores que puede tomar son los siguientes: o Hipotecario o Otros: resto de productos El formato del campo es alfanumérico de 1 posición. En el Anexo se describe el catálogo de claves. 5. Rango de Siniestro: Se clasificarán los siniestros acorde a la segmentación por monto total que a continuación se presenta (en función de la información disponible). Los valores que puede tomar son los siguientes: o Grupo 1 o Grupo 2 o Grupo 3 Página 4 de 16 Requerimiento de Información Ramo Responsabilidad Civil General Aviones y Barcos Vehículos Otros Incendio Marítimo y Transportes Carga Cascos Agrícolas y de Animales Agrícola Pecuario Otros Diversos Misceláneos Crédito Técnicos Construcción y Montaje Grupo 1 Mínimo Máximo 0 50.000 0 0 135.000 175.000 0 0 0 0 115.000 115.000 50.000 2.500.000 Grupo 2 Mínimo Máximo 50.001 250.000 135.001 175.001 Grupo 3 Mínimo Máximo >250.001 1.300.000 1.250.000 >1.300.000 >1.250.000 >115.000 >115.000 50.001 220.000 2.501.000 20.000.000 >220.000 >20.000.000 Se ha tratado de respetar la agrupación de cuentas presente en la circular S-16.1 para que resulte más fácil el reporte de la información. En el ramo de de Agrícolas y de Animales no se clasificarán los siniestros por monto total, se reportarán los siniestros de forma individual recibiendo el mismo tratamiento que los siniestros clasificados como Grupo 2 y Grupo 3. La clasificación por montos se realiza en base a la moneda nacional, para aquellos siniestros que se encuentran en otra moneda se aplicará el tipo de cambio del cierre de cada mes para que cuadre con la contabilidad. El formato del campo es alfanumérico de 2 posiciones. En el Anexo se describe el catálogo de claves. 6. Número de Siniestros: Se especificará el Número de Siniestros Ocurridos (ya conocidos) en el trimestre con un monto ocurrido neto de deducible mayor a cero. En el caso de los siniestros catalogados como “Grupo 2 y Grupo 3” se deben reportar a nivel individual, existiendo tantas filas en el archivo como siniestros “Grupo 2 y Grupo 3” se hayan producido en el trimestre, asignando al campo en cada fila el valor 1 (un siniestro). El formato del campo de número de siniestros es numérico de 15 posiciones sin decimales. 7. Porcentaje de participación en Copago: En este punto del requerimiento se entenderá por coaseguro el copago correspondiente a la participación del asegurado en el siniestro. En el caso en que se tenga para un mismo registro más de un siniestro, el porcentaje deberá calcularse conforme a la siguiente fórmula Página 5 de 16 Requerimiento de Información n Porcentaje_ contrato * Monto_ sin k Porcentaje_ ponderado k k 1 Monto_ sin_rango El formato del campo es numérico de 5 posiciones con 2 decimales. 8. Numéro de siniestros en Coaseguro: número de siniestros en los que la Compañía es líder del coaseguro. Se busca que la información para el ajuste refleje el costo real de la siniestralidad para cada compañía y, en el caso de que sea líder en el coaseguro, si reportara el 100%, estaría “inflando su distribución de siniestros” lo que llevaría a un requerimiento de capital mayor que el que realmente le correspondería. El formato del campo es numérico de 15 posiciones sin decimales. 9. Monto Total Ocurrido a la fecha de cálculo: Se reportará por fecha de ocurrencia y no por fecha de registro, por ejemplo, un siniestro ocurrido en el trimestre 2 del 2004 debe incluir todos los pagos y recuperaciones asociadas al mismo, aún si esos movimientos fueron realizados en trimestres posteriores. Bajo este esquema no se tendrá una conciliación con la Contabilidad del requerimiento pues no se puede cuadrar con la información registrada del año, sin embargo sirven de referencia para conciliar contablemente la información histórica reportada en un periodo determinado. La fórmula para calcular el monto total ocurrido a la fecha de cálculo debe resultar de sumar (o restar) las siguientes variables netas de coaseguro entre compañía (es decir deben reflejar la participación de la compañía en el siniestro) es: + Monto Ocurrido neto de deducible - Ingresos y/o estimaciones por recuperaciones y salvamentos + Siniestros Ocurridos del Reaseguro tomado + Gastos de ajustes directos. Los conceptos anteriores se reportarán a nivel individual para cada siniestro únicamente para los siniestros catalogados como “Grupo 2 y Grupo 3”, existiendo tantas filas en el archivo como siniestros “Grupo 2 y Grupo 3” se hayan producido en el trimestre, asignando al campo en cada fila el valor del monto ocurrido para cada concepto a la fecha de cálculo del siniestro. A continuación se muestran dos ejemplos para el cálculo del Monto Ocurrido neto de deducible a la fecha de cálculo Página 6 de 16 Requerimiento de Información Notas: En el caso de que la extracción de la información sea a través de los siniestros pendientes y pagos para determinar el Monto de Siniestro Ocurrido véase Ejemplo 1 En el caso de que la extracción de la información sea a través de Estimación inicial más/menos Ajustes no se deben tomar en cuenta los pagos para determinar el Monto de Siniestro Ocurrido (Ejemplo 2) Adicionalmente, se requiere nos proporcionen el Porcentaje de la Cartera de Reaseguro tomado de negocio sin información. El monto total ocurrido deberá ser reportado en Pesos Mexicanos al tipo de cambio que se aplicó a la fecha del siniestro conforme a los registros de la contabilidad. El formato del campo es numérico de 20 posiciones con 2 decimales. 10. Recuperaciones del reaseguro cedido: montos correspondientes a los Contratos Proporcionales y No Proporcionales. Para los No Proporcionales, en caso de no contar con la información por siniestro, por favor reportar a nivel general cual es la estructura del Reaseguro que se tiene. El formato del campo es numérico de 20 posiciones con 2 decimales. 11. Primas emitidas y estimación de primas emitidas para el 2009: se reportarán las primas emitidas por trimestre, ramo y subramo para todos los trimestres del reporte, así como la estimación de primas para el 2009 por trimestre, ramo y subramo del último año de reporte del archivo (2008). El reporte de primas se realizará en un archivo adicional. En el anexo se incluye el formato de este archivo. La primas que se reportarán son las primas emitidas contabilizadas en el trimestre. Solo se estimarán los dos últimos trimestres del 2009. Página 7 de 16 Requerimiento de Información 3 Riesgo de Reserva Para el cálculo del Riesgo de Reserva se van a utilizar dos métodos diferentes, uno determinístico y otro estocástico. La captura de los triángulos se realizará en el archivo que proporcione AMIS para dichos efectos. La información que se requiere es la siguiente: Triángulos trimestrales de Siniestros Pagados Acumulados (monto) para cada uno de los ramos de Daños. Triángulos trimestrales de Siniestros Ocurridos Acumulados (monto); es decir, costo de los siniestros ocurridos en cada ejercicio y los correspondientes años de declaración para cada uno de los ramos de Daños. Triángulos trimestrales de Gastos de Ajuste para cada uno de los ramos de Daños. La información debe ser proporcionada neta y bruta de reaseguro, en caso de no disponer de la información neta de reaseguro, se debe facilitar información de la estructura del reaseguro de la compañía en los periodos considerados (porcentajes de cesión). Con el objeto de mantener la homogeneidad de los triángulos para tratar que el run-off de los distintos años considerados sea comparable, se debe dar un tratamiento particular a las desviaciones severas o siniestros considerados catastróficos. Si la compañía excluye de sus análisis las desviaciones severas y lo reporte así a la CNSF, se requiere que no se incluyan al reportar los triángulos. Si la compañía no excluye las desviaciones severas de sus análisis, se requiere que los incluya al reportar los triángulos, esto es, debe existir consistencia entre la información que envía a la CNSF y la que se reciba en AMIS. Adicionalmente, en el caso que la compañía excluya de sus análisis las desviaciones severas o siniestros considerados catastróficos se requiere realizar un estudio del caso en concreto, teniendo que reportar en un archivo la fecha de ocurrencia, el monto del siniestro y fecha de reporte de los siniestros excluidos de los triángulos. La consideración de un siniestro como desviación severa lo determinará la propia compañía, de forma que deberá reportar cómo lo ha determinado y en base a qué montos de pagos acumulados. A modo ilustrativo, a continuación se explica como se construye un triángulo de siniestros acumulados partiendo de un triángulo de siniestros con valores sin acumular. En primer lugar, partimos de un triángulo de siniestros con valores no acumulados. Tomemos como ejemplo el año de ocurrencia 2000. Para el cálculo del valor del monto acumulado de siniestros correspondiente al año de desarrollo 2, se agregan los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular correspondientes al año 1 y 2, como se indica en la imagen más abajo (Número 1). Para el cálculo del valor del monto acumulado correspondiente al año de desarrollo 3, se agregan los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular correspondientes al año 1, 2 y 3, como se indica en la imagen más abajo (Número 2). De esta manera, el valor del monto acumulado correspondiente al último año de desarrollo considerado, en nuestro ejemplo el 10, será la suma de todos los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumulara para el año 2000, como se indica en la imagen más abajo (Número 2). Página 8 de 16 Requerimiento de Información Para el resto de años, se efectúa el mismo proceso de cálculo, agregando para cada año de desarrollo los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular de ese mismo año y anteriores. Triángulo de siniestros con valores sin acumular 1 2 3 M UESTRA ILUSTRATIVA Triángulo de siniestros acumulado 1 2 3 Página 9 de 16 Requerimiento de Información 4 Anexo 4.1 Tabla base Se presenta en formato tabla la lista de campos del archivo de información de riesgo de prima que se debe reportar. Este cuadro completa las descripciones detalladas anteriormente explicadas y debe servir de guía para la generación del archivo plano o archivo Excel. No. Nombre del campo Longitud Tipo Comentarios El formato del los valores del campo es el siguiente: AAAATN 1 Periodo 6 Alfanumérico AAAA = Año de ocurrencia T = Valor indicativo de Trimestres que se mantiene constante N = Número de trimestre Los valores permitidos para este campo son los siguientes: 2 Ramo 4 Alfanumérico RCRP = Responsabilidad Civil y riesgos profesionales MT = Marítimo y transportes Página 10 de 16 Requerimiento de Información I = Incendios AA = Agrícola y de animales D = Diversos Los valores permitidos para este campo son los siguientes: Bajo ramo RCRP, se pueden dar: G = General AB = Aviones y Barcos V = Vehículos O = Otros 3 Subramo 2 Alfanumérico Bajo el ramo MT, se pueden dar: CR = Carga CS= Cascos Bajo el ramo I, se puede dar: I = Incendio Bajo el ramo AA, se puede dar: A = Agrícola P = Pecuario Página 11 de 16 Requerimiento de Información O = Otros Bajo el ramo D, se pueden dar: M = Misceláneos CR = Crédito (se incluye Crédito a la Vivienda y Garantía Financiera) T = Técnicos CM = Construcción y Montaje Los valores permitidos para este campo son los siguientes: 4 Tipo de Producto 1 Alfanumérico H = Hipotecario O = Otros Los valores permitidos para este campo son los siguientes: 5 Rango de siniestro 2 Alfanumérico G1 = Grupo 1 G2 = Grupo 2 G3 = Grupo 3 6 7 Número de siniestros Porcentaje de participación en 15 Numérico 3, 2 Numérico Se indicará el número de siniestros ocurridos reportados y no reportados referentes al monto total ocurrido asociados a cada trimestre En este punto del requerimiento se entenderá por coaseguro el copago correspondiente a la Página 12 de 16 Requerimiento de Información copago 8 9 Número de coaseguro participación del asegurado en el siniestro siniestros en Monto total ocurrido a la fecha de cálculo 15 18, 2 Numérico Numérico número de siniestros en los que la Compañía es líder del coaseguro La fórmula para calcular el monto total ocurrido a la fecha de cálculo debe resultar de sumar (o restar) las siguientes variables netas de coaseguro entre compañía (es decir deben reflejar la participación de la compañía en el siniestro) es: Estimación original aplicando los ajustes + Pagos Ingresos y/o estimaciones por recuperaciones y salvamentos + Siniestros Ocurridos del Reaseguro tomado + Gastos de ajustes directos. 10 Recuperaciones cedido del reaseguro 18, 2 Numérico Montos correspondientes a los Contratos Proporcionales y No Proporcionales 4.2 Tabla de Primas emitidas y estimación de Primas emitidas para el 2009 Se presenta en formato tabla la lista de campos del archivo de información de primas emitidas que se debe reportar. Este cuadro completa las descripciones detalladas anteriormente explicadas y debe servir de guía para la generación del archivo plano o archivo Excel. Página 13 de 16 Requerimiento de Información No. Nombre del campo Longitud Tipo Comentarios El formato del los valores del campo es el siguiente: AAAATN 1 Periodo 6 Alfanumérico AAAA = Año de ocurrencia T = Valor indicativo de Trimestres que se mantiene constante N = Número de trimestre Los valores permitidos para este campo son los siguientes: RCRP = Responsabilidad Civil y riesgos profesionales 2 Ramo 4 Alfanumérico MT = Marítimo y transportes I = Incendios AA = Agrícola y de animales D = Diversos Los valores permitidos para este campo son los siguientes: 3 Subramo 2 Alfanumérico Bajo ramo RCRP, se pueden dar: G = General Página 14 de 16 Requerimiento de Información AB = Aviones y Barcos V = Vehículos O = Otros Bajo el ramo MT, se pueden dar: CR = Carga CS= Cascos Bajo el ramo I, se puede dar: I = Incendio Bajo el ramo AA, se puede dar: A = Agrícola P = Pecuario O = Otros Bajo el ramo D, se pueden dar: M = Misceláneos CR = Crédito (se incluye Crédito a la Vivienda y Garantía Financiera) T = Técnicos CM = Construcción y Montaje Página 15 de 16 Requerimiento de Información 4 Primas emitidas 18, 2 Numérico Primas emitidas 5 Primas estimadas 18, 2 Numérico Primas emitidas para el 2009. Este campo solamente se reporta para los trimestres del último año de reporte (2008) Los valores permitidos para este campo son los siguientes: 6 Tipo de Producto 1 Alfanumérico H = Hipotecario O = Otros Página 16 de 16