VALMXCCARS

VALMXC FONDO DINAMICO VALMEX CONSERVADOR, S.A. DE C.V., S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 01 SEPTIEMBRE, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
9112465
TOTAL DISPONIBILIDADES
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS ENERGÉTICAS
1ASP
MRO
*
N/A
EMPRESAS MATERIALES
1
ALPEK
A
ALTB
1
CEMEX
CPO
ALTB
1ASP
SHW
*
N/A
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
ALFA
A
ALTB
1
ASUR
B
ALTB
1
GAP
B
ALTB
1
OMA
B
ALTB
1ASP
DPW
N
N/A
1ASP
UPS
*
N/A
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
ALSEA
*
ALTB
1
NEMAK
A
ALTB
1ASP
HD
*
N/A
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
AC
*
ALTB
1
BIMBO
A
ALTB
1
FEMSA
UBD
ALTB
1
GRUMA
B
ALTB
1
SORIANA
B
MEDB
1
WALMEX
*
ALTB
EMPRESAS DE SALUD
1ASP
CVS
*
N/A
1ASP
PFE
*
N/A
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GENTERA
*
ALTB
1
GFNORTE
O
ALTB
1
GFREGIO
O
ALTB
1B
NAFTRAC
ISHRS
ALTB
1ISP
QQQ
*
N/A
1ISP
USMV
*
N/A
1ISP
VCR
*
N/A
1ISP
VDC
*
N/A
1ISP
XLV
*
N/A
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
VALMX17
B0CO
AAA/4(mex)F
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
52
VALMXES
B0
52
VALMXVL
B0
NA
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
180328
HR AAA
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Valor Razonable
45,186.58
45,186.58
%
0.03
0.03
116,478.70
0.08
305,847.90
634,471.11
593,908.18
0.22
0.45
0.42
330,052.80
783,900.00
905,150.19
785,330.30
217,797.22
156,087.43
0.24
0.56
0.65
0.56
0.16
0.11
1,008,695.61
567,369.00
704,933.01
0.72
0.40
0.50
457,776.15
946,367.09
710,867.34
1,104,482.34
335,891.77
626,460.32
0.33
0.68
0.51
0.79
0.24
0.45
707,504.08
268,639.19
0.50
0.19
300,769.70
872,663.10
384,828.29
553,397.60
464,189.99
2,026,220.25
534,868.13
548,369.36
515,865.59
0.21
0.62
0.27
0.39
0.33
1.45
0.38
0.39
0.37
39,287,030.12
28.02
997,052.75
1,201,317.99
59,954,582.60
59,954,582.60
0.71
0.86
42.76
42.76
80,213,073.31
80,213,073.31
140,212,842.49
57.21
57.21
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
0.178%
Límite de VaR
1.120%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un
nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de
un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza
del 97.5%.
OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A DE C.V.
CALZADA LEGARIA, # 549, 10 DE ABRIL, 11250, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.