GBMAAACARS

GBMAAA GBM INSTRUMENTOS BURSATILES, S.A. DE C.V. S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
ALPEK
A
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
MFRISCO
A-1
1ASP
FCX
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
PINFRA
*
1
PINFRA
L
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
00
FOTOLUZ
B
1
GSANBOR
B-1
1
LIVEPOL
C-1
1
NEMAK
A
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
FEMSA
UBD
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
SORIANA
B
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1E
C
*
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
SITES
B-1
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
PAPEL PRIVADO
EAIM
GBM-INT
0003848
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
210325
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
ALPEK
A
1
ALPEK
A
1
ALPEK
A
1
ALPEK
A
1
ALPEK
A
1
MFRISCO
A-1
1
MFRISCO
A-1
1
MFRISCO
A-1
1
MFRISCO
A-1
1ASP
FCX
*
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
N/A
558,821
1,606,730
526,764
478,994
484,749
25,000
18,407,563.74
24,856,113.10
24,199,538.16
21,099,685.70
7,087,030.38
4,858,290.00
4.51
6.10
5.93
5.17
1.74
1.19
MEDB
ALTB
ALTB
MEDB
606,484
1,064,267
41,577
97,198
22,355,000.24
32,353,716.80
9,379,771.20
17,693,923.92
5.48
7.93
2.30
4.34
NULB
MEDB
ALTB
ALTB
100,000
885,276
30,000
787,793
0.10
19,237,047.48
6,086,700.00
16,417,606.12
0.00
4.72
1.49
4.03
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
69,292
147,663
520,330
238,975
852,598
12,011,075.28
21,013,921.53
8,991,302.40
11,368,040.75
36,593,506.16
2.95
5.15
2.21
2.79
8.97
ALTB
MEDB
802,483
6,500
26,040,573.35
5,772,000.00
6.39
1.42
ALTB
MEDB
3,631,138
410,011
40,051,452.14
4,547,021.99
390,420,880.54
9.82
1.12
95.75
653,722
653,722.00
653,722.00
391,074,602.54
0.16
0.16
95.91
146,009
14,508,719.09
14,508,719.09
3.56
3.56
2,400
9,000
1,300
6,903
5,900
2,000
3,100
2,500
700
7,800
2,800
5,000
88,464.00
273,600.00
42,822.00
227,384.82
194,346.00
65,880.00
102,114.00
36,550.00
10,234.00
114,036.00
40,936.00
971,658.00
2,168,024.82
407,751,346.45
0.02
0.07
0.01
0.06
0.05
0.02
0.03
0.01
0.00
0.03
0.01
0.24
0.53
100.00
HR AAA
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
MEDB
MEDB
MEDB
N/A
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
1.223%
Límite de VaR
6.400%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García