Carteras Minoristas Ejemplo: Tablas de un Scoring
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Carteras Minoristas Ejemplo: Tablas de un Scoring Dirección General de Supervisión Grupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgos Gregorio Moral Carlos Corcóstegui II Seminario sobre Basilea II Validación de modelos avanzados en el Pilar 1 Madrid, 14 al 17 de noviembre de 2006 Scoring Admisión Hipotecario ¿Qué tipo de variables pueden aparecer? – Variables riesgo del prestatario: • Sociodemográficas • Laboral • Económico • Vínculo con la entidad • Irregularidades comportamiento de pago – Características de la operación: • Producto • Garantía DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN 2 Ejemplo scoring admisión no cliente (I) Edad SOCIODEMOGRÁFICAS 4.94% Estado Civil ***** Antigüedad vivienda actual ***** er Tipo contrato 1 titular Tipo contrato 2 titular LABORALES ECONÓMICAS PRODUCTO GARANTÍA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN 4.71% ***** Actividad empresa ***** Antigüedad laboral ***** Dependencia laboral ***** Profesión Porcentaje endeudamiento Finalidad Antigüedad del inmueble Situación Vivienda (código postal) ***** ***** ***** ***** ***** Relación crédito/Valor tasación ***** 3 Ejemplo scoring admisión no cliente (II) Edad Tipo contrato 1er titular Tipo contrato 2 titular Actividad empresa Antigüedad laboral Estado Civil Hasta 25 De 25 a 40 >40 años Fijo Temporal Temporeros Autónomos -52.47 47.64 -57.47 47.8 -2.52 -144.76 -82.74 Fijo ***** Temporal ***** Temporeros ****** AAPP Servicios Financieros Construcción ...... ***** ***** ****** >5 años 2 a 4 años Hasta 2 años No aplicable ***** ***** ****** ****** Soltero/viudo Casado Resto ***** ***** ****** Cuenta Ajena Dependencia laboral Profesión Porcentaje endeudamiento Finalidad Antigüedad del inmueble Situación Vivienda (código postal) Antigüedad vivienda actual < 1 año 1a2 3 a 10 Más de 11 ***** ***** ****** ****** LTV DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN ***** Cuenta Propia ***** Mixto Ajena/Propia ***** Funcionarios ***** Directivos ***** Amas de casa Obreros Propietarios de negocio ****** ****** ****** Hasta 15% ****** Del 20% al 40% Más del 40% ****** ****** Construcción uso propio Adquisición Mejora Refinanciación deudas ***** ***** ****** ****** Menos de 1 De 2 a 5 Más de 5 ****** ****** ****** Alquiler Propiedadad sin cargas Sin información Hipotecada ***** ***** ****** ****** < 80% Mayor 80% ****** ******* 4 Ejemplo scoring admisión no cliente (III) Edad 4.94% Estado Civil Antigüedad vivienda actual er Tipo contrato 1 titular Tipo contrato 2 titular 47.64 2.35 ***** ***** -0.33 ***** ***** -4.60 4.71% ***** ***** 2.25 2.27 Actividad empresa ***** ***** 9.21 Antigüedad laboral ***** ***** 6.16 Dependencia laboral ***** ***** 1.77 Profesión Porcentaje endeudamiento Finalidad Antigüedad del inmueble Situación Vivienda (código postal) ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3.23 -1.76 1.72 10.24 6.18 Relación crédito/Valor tasación ***** ***** 2.21 PUNTUACIÓN TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN 47.8 40.90 5 GRACIAS POR SU ATENCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN 6
