! " # $% & '()'*+(,,' " - . ./- . $ 0123%4 567 17#% 8 9:17 / ; Página 2 de 24, Mark Schreiner 0123%4 81<< = 8 > / + ? = 8% >/ ? = 8 >@ / ? 57 + Página 3 de 24, Mark Schreiner 28<% 4 = + >/ ? = >@/ ? A 6 # @ # + 1 Página 4 de 24, Mark Schreiner 28<% 4>? 5 + 1# 7 5 / #+ 1 6+ # / Página 5 de 24, Mark Schreiner 23%7 4 0 <%/7+ # <7 @ = @ + = @ @ + >? >? Página 6 de 24, Mark Schreiner 567 :+ CHDGFG,'(' C,/'ED !% C('DED'F'EGD C,/'GG !% + C'*,(GD'I*H C,/'F( B% B% 6 CGG'G**EI' C,/'I* C*FF,'I*I, C,/(', 6 CHGI,IG'G* C,/'*' C,/'ID 87 'I/*J ('/,J '*/'J 'I/DJ @ : : : Página 7 de 24, Mark Schreiner 567 K 1"/ . E *, " $L 1'DD()DH 8 'DDD % 'G/GJ 'F'EGD 'E/IJ IHEGD 8 7 'DDH 'DDD Página 8 de 24, Mark Schreiner . 7 Teléfono o # Clase Tipo Género GarantíaMora anteri 1 Nuevo Mujer Personal Teléfono 2 Sin teléfono 3 Otro Teléfono 4 Sin teléfono 5 Hombre Personal Teléfono 6 Sin teléfono 7 Otro Teléfono 8 Sin teléfono 9 RepréstamMujer Personal 0 días 10 hasta 2 días 11 >2 días 12 Otro 0 días 13 hasta 2 días 14 >2 días 15 Hombre Personal 0 días 16 hasta 2 días 17 >2 días 18 Otro 0 días 19 hasta 2 días 20 >2 días Fuente: Cálculos de Schreiner con datos de BMM/C 1992-1998 Malos Casos % carter % malo 2.519 11.520 8,1 21,9 96 368 0,3 26,1 2.647 20.673 14,6 12,8 252 1.200 0,8 21,0 1.592 6.362 4,5 25,0 104 372 0,3 28,0 1.585 8.978 6,3 17,7 159 648 0,5 24,5 517 5.448 3,8 9,5 1.453 7.600 5,4 19,1 1.329 3.621 2,6 36,7 1.076 21.789 15,4 4,9 2.279 19.542 13,8 11,7 1.906 7.153 5,0 26,6 247 2.552 1,8 9,7 862 3.724 2,6 23,1 813 1.902 1,3 42,7 452 7.614 5,4 5,9 1.150 7.729 5,5 14,9 941 2.964 2,1 31,7 Página 9 de 24, Mark Schreiner 1999 Malos Casos % carter % mal 1.748 5.880 8,6 29,7 67 232 0,3 28,9 1.429 10.332 15,0 13,8 131 510 0,7 25,7 940 2.763 4,0 34,0 54 144 0,2 37,5 683 4.003 5,8 17,1 73 244 0,4 29,9 374 2.156 3,1 17,3 645 3.213 4,7 20,1 914 3.078 4,5 29,7 695 9.021 13,1 7,7 989 9.721 14,1 10,2 1.031 5.458 7,9 18,9 206 871 1,3 23,7 356 1.356 2,0 26,3 525 1.570 2,3 33,4 279 2.702 3,9 10,3 417 3.135 4,6 13,3 551 2.356 3,4 23,4 Pronosticado vs real, 1999 0.4 0.35 0.3 17 11 Pronosticado Real 20 2 0.25 8 14 6 5 16 0.2 4 1 10 7 0.15 19 13 0.1 9 0.05 3 15 18 12 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Proporcion de desembolsos Página 10 de 24, Mark Schreiner 0.8 0.9 1.0 &6 81% + 01 <# = 6 = 8% = :< = ! 5 /1 Página 11 de 24, Mark Schreiner 5 1 / L /# 6 #- = "+ M(G, = M',, Página 12 de 24, Mark Schreiner 5 >? 7'DDD/" + N( =5+ 'F*D >*'J ? *(J =K 'I/DJ% =8 *(,D>IDJ ? =5 =8 M(G,'F*D M',,*(,D CM*GDEG, CM*(,/D,, 5 M*HHG,// Página 13 de 24, Mark Schreiner 561 >! 6 ? C,/',, O,/,', ,/,,'5 ,/,'G6 O,/,,' O,/,(,7@ ,/,FG8 % Página 14 de 24, Mark Schreiner P 1 + 1',, *, L%# F C,/',, O,/,',( > ? ,/,,'*, >5 ? ,/,'G, >? O,/,,'',, >? O,/,(,F >$ ? ,/,FG' > %? C,/((GC((/GJ Página 15 de 24, Mark Schreiner % 1 @ + 5 : + : # : $ " 6 $ : A7 . A7 ! 1 < 1 0 1 0 1 " 6 81 " 6 Página 16 de 24, Mark Schreiner 6 5 '$ 1 (! 6 *0 1 FP 5 7Q Página 17 de 24, Mark Schreiner P+ 1 8)/ $@ Denegado Pasado Pasar datos $ Denegado Pasado . 1 / B 1 1/ . Pasar datos 5+ 1 / %% Pasar riesgo pronosticado . 1 Denegado Aprobado A 1- / %% Riesgo < Umbral Súper-bueno Umbral Súper-bueno < Riesgo < Umbral Peligroso -) 8 >?% : $ 7 8 + + # / Mark Schreiner, www.microfinance.com/Castellano/indice.html Página 18 de 24, Mark Schreiner -) . ! R R 0 R 1 6 R 0 @ 1 Página 19 de 24, Mark Schreiner ! /F / 1+ *')E)(,,' 8 + *')E)(,,' % >J? 8 + - + > /J? >J? ,)D, D,)'H, 'H,)(E, (E,O ,)( ,/G '/F (/, ,/, F/, ()F G/' (/H (/H (/' */G F)I E/H */, F/, F/, G/' I)H H/' */D F/H G/G H/' H)', E/E G/' I/E I/F ''/G ',)'G 'E/, G/G H/' ''/I 'H/' 'G)(, 'F/G I/H '(/' 'E/D (E/I (,)(G ''/F D/, 'I/D (*/H **/' (G)*, H/F ''/F 'D/F *,/F *E/H *,)F, ',/, 'F/I (G/, *E/* FG/H F,)G, G/' 'H/F *,/F G,/D G*/I G,)I, (/E (*/, F(/* GE/( I,/F I,)E, '/( *(/F F(/I IG/( E,/G E,O ,/G *F/* I(/D IG/G EE/D /"/'I(,,' Página 20 de 24, Mark Schreiner 6 - 4,5 Súper-buenos : 8,8% cartera, 0,05 malos por 1 bueno 4,0 3,5 Normales: 44,6% cartera, 0,2 malos por 1 bueno 3,0 2,5 Peligrosos : 34,1% cartera, 0,6 malos por 1 bueno 2,0 1,5 1,0 Súper-malos : 13,4% cartera, 1,4 malos por 1 bueno 0,5 0,0 0 6 20 40 Riesgo pronosticado de 4 dias Página 21 de 24, Mark Schreiner 70 Cali, riesgo de 30 días, vigentes 270-360 días, peor Código E 13786 C 49935 B 56517 C 50632 A 48576 C 50630 E 13940 A 48571 C 50656 F 16889 D 17610 E 13355 A 48801 B 57642 B 56265 A 48934 E 13361 A 49552 B 55982 I 3447 C 50535 G 10961 B 55991 A 49400 H 7078 E 13873 Cliente Días vig. Javela, Maria Aurora 308 Vargas Posada, Maria Dioselina 334 Arboleda Montoya, Maria Nivelly 336 Beltran De Marin, Dioselina 304 Nuñez Montealegre, Dolly 337 De La Cruz Andrade, Leonor 304 Aguirre Rivera, Maria Amelia 304 Agudelo De Marin, Graciela 337 Morales Muñoz, Marco Tulio 304 Bedoya Silva, Oswaldo 304 Desconocido 308 Hernandez De Cardona, Graciela 334 Desconocido 285 Gonzalez De Castillo, Rosa Elvira 293 Ocampo Tabarez, Jose Libardo 348 Marroquin Ocampo, Libia 334 Rivera De Palma, Maria Melida 334 Marulanda, Pablo Enrrique 304 Valencia, Claudia Patricia 356 Suarez Chala, Yolanda 335 Marin Simos, Jorge Julio 308 Lozano Arce, Nevalia 292 Berrio De Giraldo, Fanny 318 Gomez Martinez, Diofanor 306 Mendoza De Calderon, Editha Maria 319 Campiño Marulanda, Maria Nelcy 306 G 10209 Castillo, Hermenegilda 279 C 49921 Laverde Ortiz, Maria Nubia 334 C 51069 Montoya Gomez, Jose Javier 281 G 10826 Chachinoy, Justo Peregrino 304 Mark Schreiner, www.microfinance.com/Castellano/indice.html Atraso máx. 77 36 25 42 28 101 39 25 67 86 58 18 2 15 2 22 191 54 14 2 20 93 15 12 14 131 3 39 36 177 Atraso prom. Riesgo pronost. 42,5 0,896 21,1 0,814 14,8 0,801 14,8 0,796 22,7 0,720 45,5 0,714 22,2 0,677 14,5 0,618 25,7 0,595 36,0 0,593 24,7 0,593 11,9 0,591 0,3 0,584 6,1 0,583 0,4 0,581 11,1 0,580 82,7 0,569 25,8 0,562 5,5 0,554 0,5 0,548 7,7 0,548 52,0 0,544 4,4 0,543 4,5 0,539 7,0 0,536 61,6 0,532 0,9 0,521 15,5 0,521 12,6 0,519 68,9 0,514 Prom. riesgo pronost.=0,610 Página 22 de 24, Mark Schreiner ¿Malo? # Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No Sí Sí No No No Sí No No No Sí No Sí Sí Sí Real=0,50 malo 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 Cali, riesgo de 30 días, vigentes 270-360 días, mejo Código F 16979 G 10788 H 7644 G 11080 B 57484 G 10529 F 16289 G 10968 F 16900 H 6648 F 17202 F 17165 F 16738 G 10782 F 16603 F 16273 D 17852 G 11140 G 10871 F 15695 F 17061 F 16272 A 49799 F 16893 E 13037 G 11073 Cliente Días vig. Tulande Valencia, Carmen Lucero 292 Echeverry Betancourt, Fabio Jose 305 Valencia Artunduaga, Juan Carlos 279 Y Cia. S En Cs, Zorrilla Ramirez 281 Sanchez Osorio, Carlos Hernan 290 Escobar Balanta, Patricia 316 Angel Echandia, Henry 322 Soto Jaramillo, Emma Stella 285 Guevara Collazos, Julio Cesar 295 Paz Burbano, Maria Fernanda 336 Escobar Mayorquin, Monica 284 Motato Palomino, Diego De Jesus 287 Garcia E Hijos Ltda, Tulio Alberto 308 Desconocido 305 Rivera Contreras, Maria Elena 318 Sanchez Rojas, Gonzalo 323 Bonilla Lopez, Flor Emilsen 295 Torres Vanegas, Maria Elena 280 Alegria Chacon, Lucelli Emilsa 293 Gutierrez Rodriguez, Lucila 356 Carvajal Lopez, Wilson Alejandro 291 Cardona Castaño, Alvaro 323 Franco Duque, Martha Lucia 287 Polanco Carvajal, Gerardo 294 Desconocido 349 Agudelo Aristizabal, Maria Eduviges 287 F 16593 Ceballos Mejia, Luis Janert 314 D 17156 Escobar Micolta, Olice Jose 323 F 17270 Muñoz Cometa, Edinson 283 F 16105 Tabarez Ramirez, Weilmar De Jesus 341 Mark Schreiner, www.microfinance.com/Castellano/indice.html Atraso máx. 0 1 0 0 0 13 0 1 0 5 0 0 0 5 1 5 0 0 20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Atraso prom. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Página 23 de 24, Mark Schreiner Riesgo pronost. 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 ¿Malo? # malo No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 + R 7/7/7/ # R 8 1 R P1% + 6 + 1 R .% Página 24 de 24, Mark Schreiner