ST&ER-7 INSTRUMENTO M 91 91 93 D2 F JI M M M M M M M M M M M0 M7 S CHD D8 D8 D8 D8 D8 D7 95 97 CALIFICACION VALOR MERCADO TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BONOS 101223 mxAAA CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS TOYOTA 07 mxAAA VARIOS CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL VARIOS EUROBONOS TFON023 160131 ACEDES SHF U08001 mxA-1+ TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES CABEI 2-07 BBB+ BONOS BONOS 130620 mxAAA BONOS 131219 mxAAA BONOS 151217 mxAAA BONOS 161215 mxAAA BONOS 171214 mxAAA BONOS 231207 mxAAA BONOS 241205 mxAAA BONOS 270603 mxAAA BONOS 361120 mxAAA VARIOS BONOS BONOS 121220 mxAAA BONOS BONOS 091224 mxAAA BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES VARIOS INVERSION EN DOLARES BSANT 262809 TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC BMW 1-07 A2 CALYON 1-06 AAJPM 1-07 Aa3 MS 2-06 A VARIOS NOTAS ESTRUCTURADAS MER177 090702 A VALORES PARAESTATALES A RENDIM. VARIOS CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS HSBCCB 07 mxAAA TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 12/02/2009 FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas.El VAR establecido es a un horizonte de 28 días.VAR en proceso de autorización Clasificacion: Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado AGRESIVO DEUDA AA/6 S&P % 2,639,166 2,639,166 0.352% 0.352% 24,550,736 19,271,075 5,279,661 3.273% 2.569% 0.704% 4,701,807 4,701,807 0.627% 0.627% 3,832,049 3,832,049 0.511% 0.511% 32,716,880 32,716,880 4.361% 4.361% 3,154,663 3,154,663 0.421% 0.421% 391,536,794 36,909,497 15,380,684 36,685,251 65,661,926 48,254,246 17,601,657 18,394,020 74,306,541 62,013,571 16,329,402 52.192% 4.920% 2.050% 4.890% 8.753% 6.432% 2.346% 2.452% 9.905% 8.266% 2.177% 49,473,823 49,473,823 6.595% 6.595% 29,825,120 29,825,120 3.976% 3.976% 1,532,057 1,532,057 0.204% 0.204% 104,685 104,685 0.014% 0.014% 166,542,502 43,957,340 48,626,696 25,824,716 22,906,546 25,227,204 22.200% 5.859% 6.482% 3.442% 3.053% 3.363% 5,014,322 5,014,322 0.668% 0.668% 24,402,778 24,402,778 3.253% 3.253% 10,163,574 10,163,574 1.355% 1.355% 750,190,957 797,175,112 100.000% 4.230% 3.675%