Lección 4: Osciladores (RSI y MACD)

Lección 4: Osciladores (RSI y MACD)
A) Índice de Fuerza Relativa
B) RSI: Operaciones Históricas
C) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
D) La pregunta del Día
E) Prueba RSI
F) F) Operar con MACD
G) MACD: Operaciones Históricas
H) Trabajo Práctico- Colocación de una Operación
I) La pregunta del día
J) La Pregunta del Día
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Lección 4: Osciladores (RSI y MACD)
A) Índice de Fuerza Relativa
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
¿En qué consiste el RSI?
¿Qué Hace el RSI?
El RSI es un indicador dentro de la categoría de los
osciladores y su uso es extremadamente sencillo. El RSI
funciona bien en los mercados que están en rango, pero
no es bueno para determinar tendencias y mercados
en donde el operador compra o vende cuando la divisa
rompe el nivel de soporte (breakout markets). El RSI fue
creado por Welles Wilder, quien también creó el ATR,
el SAR Parabólico y otros indicadores muy conocidos.
Al igual que otros osciladores, el RSI brinda indicios
respecto de cuándo un par de divisas se encuentran
en sobrecompra/sobreventa. El RSI calcula
fundamentalmente la fuerza de todas las velas
ascendentes (las verdes) en comparación con la fuerza
de todas las velas descendentes (las rojas) en el curso
de un determinado marco de tiempo.
El Concepto de los Osciladores
Parámetros
Cuando se indica el RSI en un gráfico, la aplicación
de gráficos le solicitará que seleccione cuántos
períodos desea incluir en su estudio. El número
más corrientemente usado es el 14 y la mayoría
de los operadores no modifican esta configuración
predeterminada. Algunos operadores utilizan el RSI
en un período de 9 o 25 en lugar del estándar de 14.
Por supuesto, al aumentar la cantidad de entradas
disminuye la cantidad de señales y aumenta la
El principio en el que se basan los osciladores es en confiabilidad de dichas señales. Disminuir la cantidad
el de la regresión a una media. En esencia, una gran de entradas tendría el efecto contrario.
parte de una muestra estadística debería encontrarse
dentro de una cierta cantidad de desviaciones estándar
a partir de la media de la muestra, y si el precio se aleja
demasiado de este centro, es probable que regrese al
resto de la muestra. En términos de compraventa, el
precio no debería aumentar o bajar demasiado en un
período de tiempo demasiado corto.
Los osciladores consisten en estudios de gráficos
diseñados para mostrar la fuerza del precio actual con
relación al precio reciente. Como tales, muestran el
impulso del mercado a corto plazo, dando señales de
que la dirección del mercado está cambiando antes de
que este realmente lo haga. Es importante recordar
que el RSI no ha sido diseñado para analizar mercados
en tendencia.
Usualmente no se muestran los osciladores en el mismo
gráfico del precio, sino que más frecuentemente se les
ubica en la parte inferior del gráfico para mostrar que
las fluctuaciones no ocurren en la misma escala que el
movimiento de los precios.
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¿Cómo utilizar el RSI en la compraventa?
• Se le puede utilizar para determinar niveles de sobrecompra/sobreventa.
• Se le puede utilizar para identificar divergencias que indican una potencial debilidad en las tendencias.
Sobrecompra/Sobreventa
Si el RSI se encuentra por encima de 70, se considera
que hay sobrecompra del par. Algunos operadores
ingresan a corto en este momento pero ello puede
ser peligroso dado que el precio puede continuar
aumentando. Ingrese a corto cuando el RSI presente
un cruce por debajo de 70 dado que ello puede indicar
que ha cambiado la tendencia.
Si el RSI se encuentra por debajo de los 30, se considera
que hay sobreventa del par; ingrese cuando el RSI
hubiera presentado un cruce por encima de los 30. Al
igual que la mayoría de los osciladores, el RSI funciona
mejor cuando el mercado se mueve dentro de unos
parámetros determinados; en otras palabras, cuando
se espera que el mercado simplemente oscile entre un
nivel superior e inferior.
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Divergencia
El RSI también puede utilizarse para indicar cuando una tendencia se está debilitando. Si un par de divisas presenta
nuevos máximos en su precio pero el RSI no lo evidencia, lo que implica una divergencia entre el movimiento
del precio y el RSI, es posible que exista la señal de que la tendencia no sea fuerte y que un movimiento inverso
sea inminente. Si el patrón de velas lo confirma, el operador puede valerse de esta oportunidad para ingresar
una posición.
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B) RSI: Operaciones Históricas
RSI: Operaciones Históricas
Sobrecompra/Sobreventa
El gráfico que aparece a continuación brinda un ejemplo de cómo se puede utilizar el RSI para determinar si un
par de divisas se encuentra en sobrecompra/sobreventa. Las lecturas por encima de 70 indican la sobrecompra
y las lecturas por debajo de 30 indican la sobreventa.
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Divergencia: el gráfico que aparece a continuación es un ejemplo de cómo se podría haber utilizado una
divergencia en el RSI para operar.
Supongamos una posición de venta en descubierto cerca de 1,8900 con una salida en los 1,9150 hubiera
alcanzado un límite cerca de 1,8400 antes de que el precio alcanzara la línea de apoyo. En términos reales éste
hubiera sido un buen punto para cubrirse (salir de la operación).
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C) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
D) La pregunta del Día
TRABAJO PRÁCTICO: utilizando los métodos descritos
en esta lección, realice una operación en su cuenta demo
en base al indicador RSI. Responda comentándonos su
operación y por qué la realizó. Si lo desea, no dude en
enviarnos una imagen del gráfico que usted está viendo
como ayuda para transmitirnos por qué realizó esa
operación. De ser posible, trate de concentrarse en un
período de tiempo más prolongado, como un gráfico
diario. Puede utilizar situaciones actuales o pasadas.
El RSI utiliza niveles de 30 y 70 para indicar la posibilidad
de que el mercado esté a punto de revertirse, aunque
es un indicador impreciso. Si el RSI se encuentra por
encima de 70, demuestra que el mercado está en
sobrecompra y que podría haber una venta en baja; sin
embargo, si usted vende cuando el RSI se encuentra
por encima de 70, asume el riesgo de operar en
contra de una tendencia fuerte. Los mercados siempre
pueden volverse más fuertes o más débiles, a pesar
del hecho de que nuestros indicadores expresen una
sobrecompra o una sobreventa.
¿Qué otros indicadores, que ya hemos tratado, podrían utilizarse junto con el RSI para ayudarnos a identificar el
movimiento inverso de una tendencia fuerte?
NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender.
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas,
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a Cursos@fxcmchile.cl
E) Prueba RSI
Por favor evalúe su conocimiento sobre lo aprendido en esta lección. Acceda la prueba haciendo clic sobre el
siguiente enlace:
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1b
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F) Operar con MACD
Operar con MACD - Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (a menudo se pronuncia Mac-D)
¿En qué consiste el MACD?
- El MACD es un indicador técnico usado muy frecuentemente, deriva de las medias móviles exponenciales
que pueden utilizarse tanto en mercados de impulsos como en aquellos que se mueven dentro de un límite de
parámetros determinado. Al igual que el RSI, es un oscilador trazado en la parte inferior del gráfico e indica el
impulso del mercado con relación a su historia reciente.
¿Qué hace?
Se puede utilizar como un oscilador, es decir indica que Parámetros: La línea MACD es la diferencia entre la
el activo regresará a su valuación media, o se lo puede EMA (Media Móvil Exponencial) de 12 y 26 días. La
utilizar como un indicador de impulso, indica que la línea de la señal es la EMA de 9 días del MACD.
tendencia es fuerte y que continuará siendo así.
Visualmente, el MACD está compuesto de tres elementos:
• La línea MACD: simplemente es la diferencia entre la EMA de 12 y 26 días. Es una línea trazada en el gráfico.
• La línea de la señal: es la EMA de 9 días de la línea MACD. Al igual que el MACD, es una línea trazada en la
parte inferior del gráfico.
• El histograma: es simplemente un gráfico de barras ubicado en la parte inferior del gráfico en el que se
trazan las líneas MACD y de la señal. El histograma es simplemente una representación visual de la diferencia
entre la línea MACD y la línea de la señal.
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El punto “cero” del histograma, que significa el punto en el que las barras se cruzan por encima y por debajo, se
denomina línea central.
¿Cómo se usa?
Señal de toma de posiciones: cuando la línea MACD
atraviesa la línea de señal, se emite una señal de
toma de posiciones. Los operadores pueden ingresar
posiciones siguiendo la dirección de MACD.
Divergencia: cuando el par presenta nuevos máximos/
mínimos pero el MACD no lo manifiesta, ello sugiere
una divergencia y que la tendencia de hecho puede
estar debilitándose con un movimiento inverso
interno.
Sobrecompra/Sobreventa: no se han indicado números
específicos en cuanto a si existe sobrecompra o Considere el gráfico que aparece a continuación, éste
sobreventa, pero si se encuentra relativamente alejado explica cómo se puede utilizar un indicador MACD.
de su media, en comparación con sus antecedentes
históricos recientes, esto podría sugerir que se debe a
un movimiento inverso.
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G) MACD: Operaciones Históricas
Utilizando un Cruce de MACD
El cruce de MACD es un indicador directo de los
tiempos precisos para los puntos de ingreso. La única
desventaja que presenta es que a veces es demasiado
lento para mostrar una señal. A veces, muestra el
ingreso de distintas velas después de un punto de
ingreso ideal. El precio se ha alejado ya tanto que la
operación no presenta un riesgo favorable, es decir, una
tasa favorable. Siempre considere el apoyo/resistencia
al ingresar a una operación, más allá de los cruces.
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El segundo gráfico muestra que si bien la divergencia MACD puede ser una señal efectiva, como los cruces, no
se debe considerar en forma aislada. Esta divergencia en un gráfico diario tuvo un año de duración antes de que
el par finalmente rompiera el nivel se soporte y cayera.
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H) Trabajo Práctico- Colocación de una Operación
I) La pregunta del día
TRABAJO PRÁCTICO: Utilizando los cruces MACD,
realice una operación basándose en el gráfico o
determine un punto de ingreso posible en base a la
divergencia en combinación con otros indicadores.
Coméntenos por e-mail su operación y por qué la
realizó. Si lo desea, no dude en enviarnos una imagen
del gráfico que usted está viendo como ayuda para
transmitirnos por qué realizó esa operación. De ser
posible, trate de concentrarse en un período de tiempo
más prolongado, como un gráfico diario. Puede utilizar
situaciones actuales o pasadas.
El MACD ofrece una gran cantidad de señales en base
a los cruces con la línea de la señal, el MACD y la línea
horizontal. Describa según su criterio cuál sería la
situación ideal para una señal MACD. De las distintas
señales disponibles, cruces, divergencias, los cruces
de MACD con la línea central, ¿cuál, según usted, es la
señal ideal? Si usted ya tiene experiencia con el MACD,
también se puede referir a ello.
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NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender.
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas,
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a Cursos@fxcmchile.cl
J) Prueba MACD
Por favor evalúe su conocimiento sobre lo aprendido en esta lección. Acceda la prueba haciendo clic sobre el
siguiente enlace:
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1b
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