RUEDAS DE NEGOCIACIÓN MEC PLUS tiene habilitadas diez ruedas o ambientes de negociación: RUEDAS DEUDA PRIVADA Y DEUDA PÚBLICA DE ORDEN NO NACIONAL RYS BALO DEXT DEES RYSE SUBA DSER BAJO LOTE DEUDA EXTERNA DEUDA ESTANDARIZADA SIMULTÁNEAS Y REPOS DEUDA ESTANDARIZADA SUBASTAS DEUDA ESTANDARIZADA REMATE SERIALIZADO DEUDA NO ESTANDARIZADA SPOT: SOBRE LOTE T= 0 COTI COTIZACIONES SOLO SIMULTÁNEAS Y REPOS SOBRE LOTE T= 0 SPOT DEUDA PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL SOBRE LOTE PLAZO MAYOR A T= 0 DEUDA PÚBLICA ORDEN NACIONAL SOLO: SOBRE LOTE PLAZO MAYOR A T=0 HORARIO 8:00 A.M. a 15:40 P.M. HORARIO 8:00 A.M. A 17:00 P.M. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce automático sin puja. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce automático sin puja. TIPOS DE OPERACIÓN Contado T+0. TIPOS DE OPERACIÓN Contado T+1 a T+5. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de deuda pública interna del orden nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de deuda pública interna del orden nacional. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE • Precio Limpio para títulos completos. • Tasa efectiva base 365 para cupones y principales y para los TES B-MIXTO. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS • Col $500.000.000. • USD 250.000. • 5.000.000 UVR. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE • Precio limpio para títulos completos. • Tasa efectiva base 365 para cupones y principales y para los TES B-MIXTO. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$ 100.000.000. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS • Col $500.000.000. • USD 250.000. • 5.000.000 UVR. DEPÓSITO DCV. El equivalente en pesos a US$ 100.000.000 ANULACIONES Se avisa a la contraparte pero decide el comité y ejecuta el administrador. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS DEPÓSITO DCV ANULACIONES Operaciones de contado: De común acuerdo entre las partes siempre que las operaciones se encuentren por fuera del túnel de tasas y precios, con decisión del administrador. Solicitud: Dentro de los 5 minutos siguientes a su celebración a través del Sistema. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Compraventa T=0 • Compraventa tasa T=0 • • • • • • TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín • • • • TES B Cupón TES B Principales TES B Corto Plazo TES B Mixtos Plazo de cumplimiento efectivo: vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. Operaciones a plazo: De común acuerdo entre las partes. Solicitud: En cualquier momento hasta el cierre del cumplimiento del día de celebración de la operación. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • C/V Tasa Plazo • C/V Tasa T1 a T5 • • • • TES B Cupón TES B Principales TES B Corto Plazo TES B Mixtos • Compraventa T1 a T5 • Compraventa Plazo • • • • • • TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín RYS: REPOS Y SIMULTÁNEAS BALO: BAJO LOTE HORARIO • Contado T=0 8:00 A.M. - 15:40 P.M. Contado a partir de T+1 y plazo 8:00 A.M. - 17:00 P.M. Repos y simultáneas. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce automático sin puja. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de: • Deuda pública interna. • Externa del orden nacional. TIPOS DE OPERACIÓN • Contado T+0 hasta T+5. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE Repos: Tasa nominal base 360. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de deuda pública interna del orden nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE • Precio Limpio para títulos completos. • Tasa efectiva base 365 para cupones y principales, y para los TES B-MIXTO. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$ 100.000.000. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS DEPÓSITO • DCV para deuda interna. • DECEVAL para deuda externa. ANULACIONES Sólo de acuerdo entre las partes. Categoría Moneda Mín y MUL TES B total COP 500.000,00 TES B IPC COP 500.000,00 TES B en UVR UVR 10.000,00 TES B TRM TRM 1.000,00 TES B Cupones COP 250.000,00 TES B Principales COP 500.000,00 TES B Corto Plazo COP 500.000,00 TES B Mixto COP 500.000,00 TES Ley 546 UVR 10.000,00 • Menos de COP $500.000.000. • Menos de USD 250.000. • Menos de 5.000.000 UVR. HORARIO 8:00 A.M. A 17:00 P.M. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce Voluntario. TIPOS DE OPERACIÓN Simultáneas: • Tasa efectiva anual base 365. • Tasa efectiva diaria. Solicitud: En cualquier momento antes del cumplimiento de la operación inicial o de salida. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Repos • • • • • • • • • • TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín TES B Cupón TES B Principales TES B Corto Plazo TES B Mixtos • Sim. Intradía TES B Mixto • TES B Mixtos • Sim. TES B Mixto • TES B Mixtos • Sim. Intradía Descuento • TES B Cupón • TES B Principales • TES B Corto Plazo • Simultáneas • • • • • • • Simultáneas Descuento • TES B Cupón • TES B Principales • TES B Corto Plazo • Simultáneas Deuda Externa • Simultáneas Intradía Deuda Externa • Bonos Deuda Pública externa • Simultáneas Intradía • • • • • • TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín • Plazo de cumplimiento efectivo: vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS DEPÓSITO DCV. ANULACIONES Operaciones de contado: De común acuerdo entre las partes siempre que las operaciones se encuentren por fuera del túnel de tasas y precios, con decisión del administrador. Operaciones a plazo: De común acuerdo entre las partes. Solicitud: En cualquier momento hasta el cierre del cumplimiento del día de celebración de la operación con ejecución del administrador. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • C/V Taza Plazo • C/V Tasa T0 • C/V Tasa T1 a T5 • • • • TES B Cupón TES B Principales TES B Corto Plazo TES B Mixtos • Compraventa T0 • Compraventa T1 a T5 • Compraventa Plazo • • • • • • TES B Fija pesos TES B IPC pesos TES B UVR TES B TRM TES LEY 546 Títulos Fogafín DEXT : DEUDA EXTERNA HORARIO 8:00 A.M. A 17:00 P.M. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce automático sin puja. TIPOS DE OPERACIÓN Contado: T+2 hasta T+5. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de deuda pública externa de orden nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE Precio limpio, con cálculo de la tasa equivalente con base de descuento 365. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO Los que indique el afiliado al ingreso de la oferta de las opciones disponibles para cada título. ANULACIONES Sólo con acuerdo entre las partes. Plazo de cumplimiento efectivo: Vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. Solicitud: En cualquier momento hasta el cierre del cumplimiento del día de celebración de la operación. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Compraventa Plazo • Compraventa Contado Externa • Bonos Deuda Pública externa. DEES: DEUDA ESTANDARIZADA HORARIO SUBA: SUBASTAS DEUDA ESTANDARIZADA • Contado T=0 8:00 A.M. - 15:40 P.M. • Contado a partir de T+1 y plazo 8:00 A.M. - 17:00 P.M. HORARIO 8:00 A.M. A 14:00 P.M. DURACIÓN Tiempo mínimo para respuestas: 10 min. Tiempo máximo para respuestas: 30 min. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce automático sin puja. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Subasta holandesa. TIPOS DE OPERACIÓN • Contado T+0 hasta T+5. TIPOS DE OPERACIÓN Contado T+0 hasta T+2. VALORES NEGOCIADOS Títulos emitidos en forma estandarizada de: • deuda privada. • deuda pública del orden no nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE • Por tasa o precio de corte: • Precio sucio, o • tasa con base de descuento 365. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO DECEVAL • Plazo de cumplimiento efectivo: Vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de: • Deuda privada. • Deuda pública del orden no nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE Precio limpio con tasa equivalente con base de descuento 365. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO DECEVAL ANULACIONES No se Anula. ANULACIONES Sólo de acuerdo entre las partes. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • C/V Subasta Precio • Bancos • Entidades Sector T0 a T2 Real • Titularizaciones Hipotecarias • Titularizaciones Inmobiliarias Solicitud: En cualquier momento hasta el cierre del cumplimiento del día de celebración de la operación. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Compraventa T=0 • Compraventa T1 a T5 • Compraventa Plazo • Deuda Bancos • Deuda entidades financieras diferente a Bancos • Deuda entidades Sector real • Deuda Entidades Multilaterales • Titularizaciones Crediticias • Titularizaciones Hipotecarias • Deuda Pública de orden no Nacional • C/V Subasta Tasa T0 a T2 • Bancos • Entidades Sector Real • Entidades Multilaterales • Titularizaciones Hipotecarias • Deuda Pública de Orden no Nacional HORARIO 8:00 A.M. A 17:00 P.M. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Calce voluntario. TIPOS DE OPERACIÓN Repos y Simultáneas. VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de: • Deuda privada. • Deuda pública del orden no nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE Repos: Tasa nominal base 360. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO DECEVAL ANULACIONES Sólo de acuerdo entre las partes. Simultáneas: • Tasa efectiva anual base 365. • Tasa efectiva diaria. Solicitud: En cualquier momento, antes del cumplimiento de la operación inicial o de salida. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Repos • Simultáneas DE • Simultáneas Intradía DE • Deuda Bancos • Deuda entidades Sector real • Deuda Entidades Multilaterales • Titularizaciones Crediticias • Titularizaciones Hipotecarias • Deuda Pública diferente a TES y Fogafines • Deuda Pública de orden no Nacional NEGOCIACIÓN RYSE : REPOS Y SIMULTÁNEAS DEUDA ESTANDARIZADA RUEDAS DE DSER: REMATE SERIALIZADO DEUDA NO ESTANDARIZADA HORARIO • CONTADO T=0: 8:00 A.M. - 15:40 P.M. • Contado a partir de T+1 y plazo: 8:00 A.M. - 17:00 P.M. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Remate Serializado. TIPOS DE OPERACIÓN • Contado: T+0 hasta T+5 • Plazo de cumplimiento efectivo: vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. COTI: COTIZACIONES HORARIO 8:00 A.M. a 15:40 P.M. DURACIÓN DE UNA COTIZACIÓN • Tiempo mínimo para respuestas: 1 min. • Tiempo máximo para respuestas: 2 min. • Adjudicación: Dentro del tiempo de las respuestas. METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN Cotización. TIPOS DE OPERACIÓN Contado: T+0 hasta T+5 VALORES NEGOCIADOS Títulos estandarizados de deuda pública interna del orden nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE En negociación: Quien solicita la cotización será visible respecto de los afiliados invitados, pero éstos serán ciegos para quien los invita. En compensación y liquidación: visible. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE Precio limpio con cálculo de la tasa equivalente con base de descuento 365. CANTIDADES MÍNIMAS DE UNA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y DE LA RESPUESTA A COTIZACIÓN Cantidad mínima de solicitud: $50.000.000.000. Cantidad mínima de respuesta: $10.000.000.000. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO El preasignado a la especie. ANULACIONES No se Anula. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • Compraventa T0 • Compraventa T1 a T5 • Compraventa Plazo • Repos y simultáneas. VALORES NEGOCIADOS Títulos no estandarizados de: • deuda privada. • deuda pública del orden no nacional y nacional. REVELACIÓN DE CONTRAPARTE • Ciego en negociación. • Visible en compensación y liquidación. CRITERIO DE NEGOCIACIÓN Y CALCE • Contado y plazo: Tasa efectiva con base de descuento 365 o precio sucio. • Repos: Tasa nominal base 360. • Simultáneas: • Tasa efectiva anual base 365. • Tasa efectiva diaria. CANTIDADES MÍNIMAS Y MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS Los definidos para la especie. CANTIDAD MÁXIMA DE LAS OFERTAS El equivalente en pesos a US$100.000.000. DEPÓSITO El preasignado a la especie. ANULACIONES Operaciones de Contado: De común acuerdo entre las partes, con autorización del administrador. Operaciones a Plazo: De común acuerdo entre las partes. Plazo de cumplimiento efectivo: vencimientos estandarizados los miércoles de cada semana. • • • • TES TES TES TES B B B B Fija pesos IPC pesos UVR TRM Repos y Simultáneas: De común acuerdo entre las partes. Solicitud: En cualquier momento hasta el cierre del cumplimiento del día de su celebración o de cumplimiento de la operación inicial o de salida. TIPOS DE OPERACIÓN Y CLASES ASOCIADAS • C/V T0 Tasa Serializado • C/V T1 a T5 Tasa Serializado • C/V Plazo Tasa Serializado • Repo Serializado • Simultáneas Intradía Serializado • Simultáneas Serializado • Instituciones especiales Oficial • Bancos • Ins. Financieras diferente a Bancos • Entidades Sector Real • Entidades Multilaterales • Titularizaciones Crediticias • Titularizaciones Hipotecarias • Títulos y Bonos forzosos • Bonos Fogafín • Bonos Pensionales • Deuda Pública Nacional diferente a TES Y Fogafines • Deuda Pública de Orden no Nacional • C/V T0 Precio Serializado • C/V T1 a T5 Precio Serializado • Simultánea Intradía Precio Serializado • Simultánea Precio Serializado • Instituciones especiales Oficial • Bancos • Ins. Financieras diferente a Bancos • Entidades Sector Real • Entidades Multilaterales • Titularizaciones Crediticias • Titularizaciones Hipotecarias • Titularizaciones Inmobiliarias • Bonos pensionales • Deuda Pública Nacional diferente a TES Y Fogafines • Deuda Pública de Orden no Nacional • Títulos de PDR Tributario Contacto BVC: Mesa de Ayuda Tel. (571) 6068966 E.mail: mesadeayuda@bvc.com.co