Posición Vto. Plazo TC Tasa Imp.C. Ant. Var Vol.* % V.Int. Ab.* % IA

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1
04/10/2016
Tasas
Instrumento
Call 1d
26,50%
Call 7d
27,00%
Caución 7d
25,50%
Caución 30d
25,88%
CPD 1-30 días*
26,89%
CPD 331-360 días* 26,15%
BADLAR Privada
22,13%
LEBAC 35d.
26,75%
LEBAC 98d.
24,67%
LEBAC 252d.
24,02%
* Avalados (TNA ponderada)
Rofex – Dólar Futuro
Posición
Vto.
SPOT A3500
DLR102016
DLR112016
DLR122016
DLR012017
DLR022017
DLR032017
DLR042017
DLR052017
DLR062017
DLR072017
DLR082017
* en miles
Dólar BCRA A3500
Plazo
7d
TNA
04/10/2016
31/10/2016
30/11/2016
30/12/2016
31/01/2017
28/02/2017
31/03/2017
28/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
Variación directa
Var. Anualizada
-0,6%
-30,2%
61d
1,9%
21,6%
92d
2,0%
12,1%
183d 368d
0,7%
3,0%
2,7%
5,5%
60,9%
60,9%
04/10/2016
03/10/2016
27/09/2016
Plazo
27
57
87
119
147
178
206
239
269
300
331
TC
15,180
15,440
15,720
15,990
16,235
16,410
16,645
16,855
17,075
17,290
17,530
17,760
Tasa Imp. C. Ant. Var
23,15%
22,78%
22,39%
21,32%
20,12%
19,79%
19,55%
19,06%
18,86%
18,84%
18,74%
15,469
15,730
15,990
16,230
16,410
16,635
16,845
17,085
17,315
17,530
17,750
Vol.* % V.Int. Ab.* % I. A.
-0,19% 76 21% 611
-0,06% 86 24% 405
0,00% 132 37% 400
0,03%
7
2% 221
0,00%
9
2% 181
0,06% 14 4%
79
0,06%
4
1%
73
-0,06% 22 6%
71
-0,14% 2
1%
53
0,00%
2
1%
35
0,06%
8
2%
83
362
2.212
28%
18%
18%
10%
8%
4%
3%
3%
2%
2%
4%
Tasa Implícita Futuros Rofex
30%
20%
10%
0%
0
50
100
150
200
Bonos
Bono
Código
Títulos Públicos + CER
Bogar 18
NF18
Bocon 24
PR13
Boncer 21
TC21
Disc ARL 05
DICP
Par ARL 05
PARP
C-Par ARL 05
CUAP
GDPU ARL
TVPP
Títulos Públicos Badlar + Spread
Precio
104,20
397,00
107,50
690,00
317,00
547,50
10,50
YTM MD
Maturity
3,0% 0,7 04/02/2018
2,9% 3,5 15/03/2024
2,4% 4,5 22/07/2021
3,9% 9,0 31/12/2033
4,3% 14,4 31/12/2038
4,2% 15,8 31/12/2045
15/12/2035
Bonar 17
AM17
Bonar Oct 17
AO17
Bonar 18
AMX8
Bonar 19
AMX9
Bonar 20
AM20
Bocon 22
PR15
Títulos Públicos Bonac
100,40
108,00
103,95
104,50
107,10
166,50
Bonac 17 May
Letes USD
105,25 25,6% 0,5 09/05/2017
Bloomberg Clean Price
LTDN6
LTDD6
LTDE7
LTDF7
LTDJ7
LTDL7
LTDY7
AY17
Días
34
62
104
139
262
272
216
Bonos
Bono
$15,1800
32d
27,1%
26,4%
26,2%
25,5%
25,8%
26,8%
0,4
0,9
1,1
1,8
2,2
2,7
28/03/2017
09/10/2017
01/03/2018
11/03/2019
01/03/2020
04/10/2022
Títulos Públicos - CER
6%
NF18
4%
TC21
CUAP
2%
PR13
0%
0,0
5,0
2,5%
3,3%
3,3%
3,3%
3,4%
3,4%
3,4%
0,09
0,17
0,28
0,38
0,72
0,75
0,59
07/11/2016
05/12/2016
16/01/2017
20/02/2017
23/06/2017
03/07/2017
08/05/2017
10,0
15,0
20,0
Spread
2,3%
1,7%
1,5%
0,9%
1,2%
2,1%
Títulos Públicos - ARP Badlar + Spread
31%
29%
AM17
27%
AO17
25%
AMX9
AM20
PR15
AMX8
23%
0,0
99,77
99,46
99,08
98,75
100,56
97,57
98,06
PARP
DICP
1,0
2,0
3,0
Letes USD
4%
3%
2%
1%
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
250
300
350
Código
Precio
Títulos Públicos Soberano USD - Linked
Bonad 16
AO16
1.522,00
Bonad 17
AF17
1.495,00
Bonad Jun 17
AJ17
1.485,00
Bonad Sep 17
AS17
1.465,00
Bonad 18
AM18
1.482,00
Títulos Públicos CABA USD - Linked
CABA 2016 C10
BD4C6 1.516,00
CABA 2018 C3
BDC18 1.140,00
CABA 2019 C4
BDC19 1.530,00
CABA 2019 C5
BD2C9 1.430,00
CABA 2020 C6
BDC20 1.435,00
Títulos Públicos USD
Bonar 16
AD16
37,70
Bonar X 17
AA17
105,50
Global 17 NYL*
GJ17
104,27
Bonar 18
AN18
114,71
Bonos Int. 19 NYL*
AA19
106,06
Bonar 20
AO20
117,87
Bonos Int.21 NYL*
AA21
108,97
Bonar 24
AY24
120,17
Bonos Int. 26 NYL*
AA26
112,94
Disc 33
DICA
114,96
Disc 33 NYL*
DICY
114,79
Par 38*
PARA
70,35
Par 38 NYL*
PARY
71,55
Bonos Int. 46 NYL*
AA46
112,91
Bonos Provinciales USD*
Disc Bs.As. NYL
BDED
102,30
CABA 17 NYL
CABA17
103,07
Cordoba 17 NYL
CORD17 107,84
Mendoza 18 NYL
BARX1
100,75
Chubut 20 A NYL
TUBA1
103,96
Bs. As. 18 NYL
BP18
110,00
Neuquen 21 NYL
NRH2
103,98
Salta 22 NYL
SARHD
108,02
Bs. As. 19 NYL
PBJ19
103,80
Bs. As. 21 NYL
BP21
116,46
CABA. 21 NYL
CABA21
114,44
Bs. As. PBJ 21 NYL
PBJ21
115,10
Bs. As. 24 NYL
PBM24
112,27
Mendoza 24 NYL
PMY24
107,34
Salta 24 NYL
SA24D
110,23
Chaco 24 NYL
CH24D
100,51
Bs. As. 27 NYL
PBJ27
107,27
Bs. As. 28 NYL
BP28
119,17
Par Bs.As. NYL
BPLD
76,99
ON's - Corporativos USD*
IRSA 2017**
OIRX6
99,75
Macro 2017
OROX2
101,31
RAGHSA 2017
ORAX3
100,25
TGS 2017**
OTX11
101,12
YPF F 2018
YPCPO
103,70
Capex 2018**
OCEX1
101,64
Galicia 2018**
OGLB1
103,80
YPF 2018
YPCRO
111,01
Pan Am 2021
OPNS1
107,79
Transener 2021**
OTRX9
104,77
Edenor 2022**
ODNX9
106,83
IRSA 2023**
RPC2O
112,12
YPF 2024
YPCUO
111,37
Albanesi 2023**
ALBAAR
105,07
Petrobras 2023**
PTSTO
103,65
Arcor 2023**
RCC9O
106,94
YPF 2025
YCA6O
110,19
** Callable Bond
YTM MD
Maturity
TC BCRA 3500
11,1% 0,1 28/10/2016
5,2% 0,4 22/02/2017
4,7% 0,7 09/06/2017
4,6% 0,9 21/09/2017
4,2% 1,4 18/03/2018
TC Bco. Nación Vendedor
13,0% 0,1 28/11/2016
5,8% 0,9 15/03/2018
5,8% 1,3 17/05/2019
6,4% 1,8 20/12/2019
5,8% 1,9 28/01/2020
* Bloomberg Clean Price
3,3% 0,1 29/12/2016
2,8% 0,5 17/04/2017
2,1% 0,6 02/06/2017
3,4% 1,9 29/11/2018
3,8% 2,3 22/04/2019
4,2% 3,4 08/10/2020
4,7% 3,8 22/04/2021
5,0% 4,0 07/05/2024
5,8% 6,7 22/04/2026
6,6% 7,8 31/12/2033
6,6% 7,8 31/12/2033
6,7% 12,1 31/12/2038
6,6% 12,1 31/12/2038
6,7% 12,2 22/04/2046
* Bloomberg Clean Price
0,8% 0,3 15/04/2017
2,2% 0,4 01/03/2017
3,1% 0,8 17/08/2017
4,9% 1,1 04/09/2018
5,7% 1,8 01/07/2020
4,0% 1,8 14/09/2018
6,1% 2,0 26/04/2021
6,4% 2,4 16/03/2022
4,3% 2,4 17/06/2019
5,4% 2,8 26/01/2021
4,3% 2,9 19/02/2021
5,9% 3,4 09/06/2021
6,8% 4,9 16/03/2024
7,1% 4,9 20/05/2024
7,3% 5,0 08/07/2024
9,5% 4,9 19/08/2024
6,9% 6,7 15/06/2027
7,1% 6,7 18/04/2028
7,2% 7,9 15/05/2035
* Bloomberg Clean Price
9,3% 0,3 02/02/2017
4,2% 0,3 01/02/2017
7,8% 0,3 16/02/2017
6,1% 0,6 14/05/2017
5,0% 0,9 15/08/2018
9,0% 1,3 10/03/2018
6,3% 1,4 04/05/2018
3,7% 2,0 19/12/2018
5,5% 3,0 07/05/2021
8,7% 3,8 15/08/2021
8,5% 4,4 25/10/2022
6,5% 5,0 23/03/2023
6,7% 5,1 04/04/2024
8,8% 4,9 27/07/2023
6,8% 5,2 21/07/2023
4,8% 5,5 06/07/2023
7,1% 6,2 28/07/2025
Soberano
Títulos Públicos - Dólar Link
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
BD4C6
BDC18
BDC20
AS17
AJ17
AM18
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Títulos Públicos - USD
8%
DICY
6%
AY24
AD16 AO20
AA21
AA19
4%
2%
PARY
PARA
AA46
DICA
AA26
AN18
GJ17
AA17
0%
0,0
5,0
10,0
15,0
CABA - Pcia de Bs As - USD
9%
Bs. As. 24
NYL
Bs. As. 21
Bs. As. NYL
18 Bs. As. PBJ
21 NYL
NYL
6%
CABA 17
NYL
Bs. As. 19
3%
0%
BD2C9
BDC19
AF17
AO16
0,0
CABA
CABA. 21
NYL
NYL
Disc Bs.As.
NYL
0
Par Bs.As.
NYL
Bs. As. 27
NYL
Bs. As. 28
NYL
2
4
6
8
10
Provincias - USD
12%
Neuquen
21 NYL
Mendoza
18 NYL
9%
6%
3%
Chaco 24
NYL
Chubut 20
A NYL
Salta 22
NYL
Cordoba
17 NYL
Salta 24
NYL
Mendoza
24 NYL
0%
0
1
2
3
4
5
Corporativos - USD
12% IRSA
2017**
9%
Edenor
2022**
Transener
2021**
RAGHSA
2017 Capex
Albanesi
2023**
2018**
6%
IRSA
2023**
Arcor
2023**
Galicia 2018**
Macro
2017
3%
0
TGS 2017**
1
2
3
6
4
5
6
Oil&Gas - USD
9%
YPF 2025
Pan Am
2021
YPF F 2018
6%
YPF 2024
Petrobras
2023**
YPF 2018
3%
0%
0
2
4
6
8
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partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Gráficos de Elaboración propia. Fuentes Bloomberg y Bolsar.
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