Matriz de Riesgo Operacional

Matriz de Riesgo
Operacional
Econ. Bruno Báez
bbaez@dgrv.org Asunción / Paraguay Mayo / 2010 Agenda
 Concepto Riesgo Operativo
 Características de la Matriz de Riesgos
 Demo Matriz de Riesgo Operacional
 Conclusión
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Riesgo Operativo
Riesgo Operativo
En BASILEA II, el riesgo
operativo se define como el riesgo
de pérdida debido a la
inadecuación o a fallos de los
procesos, el personal y los
sistemas internos o bien a causa de
acontecimientos externos.
Riesgo Operativo
Esta definición nos provee de lineamientos fundamentales
para la medición del riesgo operativo:
Procesos
Personal
Sistemas
Internos
Acontecimientos
Externos
GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
Las organizaciones están en la
obligación de entender y medir
el riesgo, determinar los niveles
aceptables de exposición,
implantar el control apropiado y
monitorear su efectividad.
Características de la
Matriz de Riesgos
DEFINICIÓN
 La Matriz de Riesgos o también
llamada Matriz de la Probabilidad del
Impacto MPI,
 es una combinación de Medición y
Priorización de Riesgos,
 que consiste en la graficación de los
mismos en un plano cartesiano,
 en donde el eje de las X identifica la
Probabilidad de Ocurrencia del factor
de riesgo,
 y el Eje de las Y identifica el Impacto
que este factor tiene sobre los objetivos
estratégicos de la Cooperativa
EVALUACIÓN DE RIESGO: MAPA DE RIESGOS
Distribución de riesgos de forma representa@va, de acuerdo con el nivel de exposición Devaluación de la moneda Fallas en los sistemas de información Multas violaciones ambientales y sanitarias Deterioro de imagen Morosidad de la cartera Huelgas que afectan las respuestas a clientes EN QUE SE BASA SU CONSTRUCCIÓN ?
La Matriz se basa en la determinación de
los Factores de Riesgo por Valoración de
escalas que se visualizan en planos
cartesianos o cuadrantes:
Las escalas se pueden definir a libre
criterio entre los mas usadas
se
encuentran escalas de 5 niveles y escalas
de 10 niveles
CONSTRUCCIÓN POR CUADRANTES - 10 CUADRANTES
Las escalas de 10 niveles permite : 1. M ayor amplitud en los cuadrantes de riesgo; 2. S e p u e d e m a n e j a r cuadrantes de riesgo: Bajo, Medio, Alto y Crí@co; 3. El Riesgo de los factores se d e t e r m i n a r á p o r s u probabilidad de impacto y de ocurrencia IMPORTANCIA
 Es una herramienta para la evaluación de
riesgos, que permite presentar de manera gráfica
el impacto (severidad o pérdida) y la
probabilidad (probabilidad de ocurrencia) de
factores de riesgo.
 Es una guía visual que facilita determinar
prioridades para la atención y toma de decisiones
de determinados riesgos identificados.
 Busca evaluar los eventos determinados de
riesgo tomando en cuenta su probabilidad de
ocurrencia y su impacto.
 Permite a los administradores de las CACs.
elegir que riesgos merecen ser tratados a fin de
establecer prioridades para su tratamiento y
control
CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
 El mapa de riesgo sólo es útil si se elabora en
el contexto de un proceso y procedimientos bien
definidos de administración de riesgos. Para el
logro de este objetivo es imprescindible que se
cumplan al menos tres condiciones:
1. Que los riesgos sean examinados y
determinados en función a su relación con los
objetivos estratégicos de la institución.
2. Que la evaluación y análisis de riesgos sean
utilizadas efectivamente para elaborar el Plan de
Acción de la entidad sobre como enfrentar los
riesgos, asignando las prioridades y recursos.
3. Que el mapa de riesgos este alineado con el
“apetito por el riesgo” de la cooperativa.
Demo
Matriz de Riesgo Operativo
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DGRV
La ventana principal nos permite visualizar al sistema para efectos de
ingreso al mismo mediante conexión al servidor y generación de
permisos al usuario.
Opción planificación estratégica: el usuario procederá a describir la
misión y visión de la Entidad, las que se incorporan como elementos
referenciales del proceso de gestión del riesgo operativo.
Impacto de Riesgo y demás elementos que van a ser aquellos que
permitirán ir construyendo la matriz de riesgos.
Una vez establecidos los parámetros para la matriz de Riesgos, se
procede a ingresar los eventos considerando siempre que los mismos
nacen de los procesos (macroproceso, proceso, subprocesos ) .
La cadena del proceso es creada dentro de la herramienta.
Una vez levantado el mapeo y los eventos , para efectos de riesgo
operativo es importante evaluar los controles que cada evento posea con
el fin de determinar el riesgo residual.
El Mapeo de Riesgo podrá ser visualizado mediante un Mapa de
Frecuencia Impacto.
Construido el Mapa de Riesgos y determinado el nivel de Riesgo
Residual se procede a clasificar eventos bajo la perspectiva de Eventos
de Riesgo Operativo , con el fin de construir la base de datos MRO.
A cada evento de Riesgo, se lo podrá generar un plan de acción, con el
fin de administrar los mismos, estos planes de acción pueden llegar a ser
verdaderos proyectos , dependiendo de la implicancia de los mismos.
Conclusión
La Matriz de Riesgos
Operativos permite a los
administradores de las CACs
priorizar el tratamiento y
control de los riesgos.
Cumplir con la regulación aplicable
Busca fortalecer el proceso de la Gestión de
Riesgos en las Cooperativas de ahorro y crédito.
MUCHAS GRACIAS