Alerta al Día No.15 de 2015 Artículo tomado de: Harvard Deusto

Alerta al Día No.15 de 2015
Artículo tomado de:
Harvard Deusto Business Review. No. 240 (Dic. 2014)Madrid : Deusto. ISSN 0210900X
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Harvard Deusto Business Review
Gestión de riesgos
eficiente en una
entidad financiera
de banca 'retad'
¿Qué tipos de riesgos existen? Entenderlos, medirlos y determinar sus
consecuencias es clave para optimizar la gestión de los negocios bancarios y
generar valor de forma sostenible
Manuel Romera
Director del Sector Financiero del IE
Business School
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uizá, la primera pregunta que nos debamos hacer es qué se entiende por "riesgos"
en una entidad financiera. De un modo
genérico, podríamos decir que "riesgo"
en un banco responde ala posibilidad de que se produzca un acontecimiento que pueda ocasionar una
pérdida económica para la entidad. En este punto,
debemos plantearnos si eso siempre tiene una connotación negativa. La respuesta es, claramente, no,
ya que entender el riesgo, medirlo y determinar sus
consecuencias nos permite optimizar la gestión de
los recursos disponibles de los bancos, que, de hecho,
es el fin último de toda actividad bancaria. Por tanto, la gestión de riesgos debe verse como una oportunidad de conseguir más con menos. De hecho, la
gestión eficaz del riesgo es, sin lugar a dudas, la condición necesaria de mayor importancia para generar
valor de forma sostenible en el tiempo en un negocio
bancario.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
Todos los bancos deben tener algunas máximas muy
claras en sus políticas de riesgos, ya que son el corazón
del negocio:
A.Independencia de la función de riesgos en toda la organización. Esto significa que entre el negocio, con
todas sus divisiones, es decir, la gestión comercial
-que tiene su máxima representación en las sucursales bancarias de las entidades financieras-, y la
gestión de riesgos debe haber una separación funcional yjerárquica. De hecho, tener un representante de riesgos en el Consejo de Administración del
banco, a poder ser con rango de vicepresidente, es
absolutamente fundamental. Esta máxima, que la
mayoría de los bancos españoles llevan cumpliendo
desde hace ya muchos años, no la han tenido tan
clara mucho bancos en el extranjero, que han considerado la función de riesgos como poco menos que
un aconsejador de procederes, y no como una ejecutividad con capacidad de veto en las decisiones.
B.Apoyar la gestión comercial sin comprometer la calidad del riesgo. Esto se tiene que producir con una
eficiente segmentación de riesgos y negocios. De
manera global, normalmente, un banco tiene una
primera división, entre banca mayorista y banca
minorista. Dentro de esta división, la banca minorista, que es la más importante para un banco retail,
se divide a su vez en banca estandarizada
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>>> y banca carterizada. Para comprender un
poco mejor cada una de ellas:
• Banca estandarizada. Consiste en un modelo de
negocio con automatización de las decisiones, en
el que no existen los analistas de riesgo individualizados y todo se basa en el modelo interno
de calificación crediticia de operaciones, cuyas
herramientas de gestión de clientes generan un
establecimiento de límites en toda la cadena de
valor. Por tanto, sus herramientas de gestión sobre los clientes suelen utilizar el tratamiento de
datos de manera estadística, y dan como resultado scoring de clientes.
• Banca carterizada. Basada en analistas de riesgo,
con un tratamiento individualizado de los clientes y con modelos internos de calificación crediticia para los mismos. En estos clientes hay una
relación física, con todo tipo de información del
cliente, tratada en reuniones entre el gestor comercial/analista de riesgos y el mismo cliente.
Existen, normalmente, múltiples formatos de
preclasificación en este tipo de negocio.
C.Decisiones consensuadas. Una de las mayores dificultades de relación de los bancos es que los comerciales no vean los "riesgos" como sus enemigos.
Entender que, en un banco, "riesgos es todo" es uno
de los difíciles equilibrios para poder llegar a un
mejor fin del binomio rentabilidad-riesgo.
D.Uso de herramientas suficientemente buenas. Depen-
de del tamaño de la entidad financiera, pero siempre hay que disponer de una metodología "glocal",
es decir, global en cuanto a los principios y local en
cuanto a su implementación.
• Estimación de parámetros (PD, LGD/EAD).
• Modelos de provisiones.
• Modelos de valoración de
riesgo de mercado.
• Modelos de capital económico y rentabilidad ajustada
al riesgo.
• Metodología y métricas de riesgo
de mercado, ALM y riesgo de contrapartida.
• Modelos de stress test.
RIESGO ESTANDARIZADO
El riesgo estandarizado en una entidad financiera es aquel riesgo automatizado, tipificado, ajustado y adaptado a un modelo estadístico. Como todo modelo de riesgos, busca el
equilibrio entre el coste de la morosidad y los
ingresos, así como la capacidad para predecir ambos. En este tipo de riesgo es importante establecer
normas y referencias que la entidad financiera sea
capaz de revisar continuamente. Es decir, la ventaja
competitiva estriba en enfocarse en entender lo que
ocurre respecto de lo que cada unidad dijo que iba a
ocurrir. Quiénes son los intervinientes en la toma de
decisiones en este tipo de riesgo:
• Gestión del conocimiento (árboles): combina
claves de decisión en forma de reglas para generar escenarios que permitan dar un tratamiento diferenciado a los distintos perfiles
que se evalúan.
• Scorings y reglas.
• Personas y herramientas tecnológicas.
A la vez hay distintas situaciones que necesitan ser gestionadas:
E.Presencia en todos los niveles del banco. Esto quiere
decir que tanto en el Consejo de Administración
como en la Comisión Ejecutiva tiene que estar presente el área de riesgos. Además, han de existir comisiones delegadas, segmentadas tanto geográfica
como funcionalmente.
Todos estos principios tienen que estar amparados
en una metodología responsable de la definición, desarrollo y seguimiento de los modelos de riesgos, entre
los cuales podemos destacar:
• Modelos de rating.
• Modelos de scoring.
• Modelos de decisión.
•
•
•
•
Admisión de clientes.
Admisión de no clientes.
Gestión de carteras e impagados.
Gestión ypreconcesión de límites.
Un score no es más que una escala que ordena a clientes basándose en una medida de riesgo.
Para producir la escala se usan
técnicas denominadas "media-varianza". Lamentablemente, un modelo de score
no siempre contiene toda
la información para po-
Gestión de riesgos eficiente en una entidad financiera de banca 'retad'
der decidir, y es necesario
incluir reglas de decisión.
Normalmente hay dos tipos
de reglas que matizan el score;
por una parte, las reglas de exclusión de perfiles de riesgo no
aceptables, y, por otra, las reglas
limitativas, o técnicas que complementan elementos a los que no ha
podido llegar el score. Incluso hay veces que las operaciones necesitan la
revisión experta de un analista, que
también matiza el score. El modelo de
score es estático, se debe a la realidad del
momento en el que se construyó; sin embargo, la economía y la población varían a lo
largo del tiempo. Por ello, los modelos deben
estar en continua revisión para no perder capagidad predictiva.
RIESGO CARTERIZADO
En los modelos de gestión minorista, se consideran
clientes carterizados los que tienen asignado un analista de riesgos. Esto ocurre cuando el cliente tiene un
cierto tamaño para el banco. En principio, podríamos
decir que la cifra que hace de frontera estaría, de media, en nuestro país en 500.000 euros de crédito en
riesgo, para que el cliente sea considerado carterizado. En este tipo de riesgo es muy importante detectar
las necesidades de los clientes y, con ellas, poder conseguir que las alternativas ofrecidas cubran sus
necesidades. De hecho, las oportunidades de negocio se entienden desde el análisis. Para ello hay
que hacer visitas, con ellas recabar información
y, a partir de ahí, empezar con la gestión y seguimiento real del cliente.
El conocimiento del cliente es tanto la información financiera disponible, sus estados contables y fiscales, como conocer las
palancas de valor del negocio y qué productos y servicios ofrece, así como examinar sus fortalezas y debilidades,
llegando a comprender el rol jugado
por cada stakeholder. Todo este análisis persigue el fin de evaluar la
calidad crediticia de los clientes,
es decir, si son capaces de atender el pago de las obligaciones
financieras que están solicitando, y, para ello, el examen de la capacidad económico-financiera del
cliente es vital.
En toda área de riesgos carterizados se hace un gradiente, o clasificación, de clientes, dando una calificación de ratinga cada uno de ellos, que los ordena de
mejor a peor, atendiendo a la probabilidad de incumplimiento. Con ello se persigue clasificar la inversión
crediticia en grupos homogéneos a efectos de riesgo
de crédito. La revisión del modelo es vital, y, por ello,
la mayoría de las entidades financieras tienen una
revisión casi diaria de la calificación, ya que hay que
ajustar el precio a cobrar por el dinero y el consumo
de capital que efectúen las diferentes operaciones según el rating en el que esté el cliente.
En los bancos multinacionales, que ejercen su modelo de negocio en muchas áreas geográficas, las decisiones están descentralizadas, lo más pegadas al
terreno y, a la vez, con los criterios más homogéneos
posibles. Con ello se consigue lo más importante en
el riesgo, después de un buen análisis, que es reducir
el tiempo de respuesta para primar la cercanía.
Todo el riesgo carterizado estructura su seguimiento en tres niveles: clientes, carteras y procesos, intentando anticiparse al deterioro de los créditos concedidos para asegurar su recobro y, con ello, el buen fin
de la rentabilidad aparejada al riesgo. En concreto, se
estructura de este modo:
• Acciones de clientes. Con señales de alerta y re-
visiones continuas del planteamiento de límite
de riesgo.
• Carteras. Tanto con una visión global, a través de
cuadros de mando, como con una visión transversal, que esté basada en mapas de carteras en
sectores con sus diferentes escenarios.
• Mejoras de procesos. Tanto en clientes como en
políticas, con medios que permitan llegar a buenos estándares.
La capacidad de pago es la variable principal a tener
en cuenta, y para ello hay que examinar el cashflow del
cliente, para ver si con el mismo se puede atender el
servicio de la deuda. Conviene también examinar las
políticas de circulante e inversión alargo plazo, así como la gestión eficiente del negocio vía resultados, e
inclusive la retribución del capital propio. Las garantías,
aun siendo importantes, no son la razón del otorgamiento del riesgo. Tienen que servir para cuando la
entidad financiera se equivoque al otorgar el préstamo,
ejecutarlas y recuperar el dinero, pero no para conseguir por sí mismas el visto bueno para el crédito. Otra
de las preguntas difíciles es cuánto riesgo tener en un
mismo cliente y cuánto significa en su pool bancario.
La respuesta es, simplemente, mantener un equilibrio
para no ser el único banco del cliente, pero ser > > >
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suficientemente importante como para que
los clientes sean multinegocio y con una relación amplia con la entidad financiera, financiando solo lo
predecible y contrastado, sin grandes aventuras.
Los modelos de rating que se usan en los bancos
tienen como prioridad establecer un orden, asignando probabilidades de incumplimiento a cada cliente,
y con ello llegar a una clasificación de la inversión
crediticia en grupos homogéneos de riesgo de crédito.
El riesgo y su seguimiento tienen que ser analizados
a diario a partir de tres grandes elementos:
• Establecimiento de políticas de riesgos y toma de
decisiones.
• Seguimiento y anticipación en la recuperación,
con la consolidación de información. Refrescar
la información mínimo una vez al año.
• Precios ajustados al riesgo y cálculo de capital y
rentabilidad.
A su vez, el modelo de rating puede tener una de
estas dos opciones:
• Manual. Es decir, analítico, con áreas de análisis,
asignando probabilidades a cada área en la que
se examina desde producto o demanda hasta
rentabilidad o crédito.
• Automático. En el que, a través de la estadística
de unas ratios del cliente, se realiza una valoración cuantitativa, con un corrector ajustado por
el analista encargado de ese cliente.
De toda esta información se obtiene lo que se suele
llamar el "rating comentado", que hace referencia al
informe que refleja el conocimiento del analista sobre
el cliente.
RIESGO MAYORISTA
Esta área de riesgo es la que engloba a los clientes más
grandes de la entidad financiera. Las características
de este tipo de clientes vienen definidas por la relevancia de su tamaño, su coincidencia territorial con los
mercados en los que se encuentra la entidad financiera
y su capacidad para generar un potencial alto de negocio, tanto en ingresos como en márgenes. Todo ello
lleva a una lista cerrada de clientes, que en bancos de
gran tamaño, como pueden ser BBVA o Banco Santander, no supera en mucho los mil clientes. Y también
lleva a que el riesgo mayorista sea un área global, no
tanto porque se relacione con clientes en diferentes
lugares, sino más bien porque trata con clientes que
tienen relaciones y actividades globales. Esta tipología
de clientes, a su vez, tiene tres grandes grupos: clientes
corporativos, que suelen ser grandes compañías; instituciones financieras o soberanos; y proyectos de fi-
nanciaciones estructuradas, lo que se conoce, en la
mayoría de las ocasiones, como projectfinance.
Decidir la cantidad a prestar y en qué condiciones
es básico también para esta tipología de clientes, ya
que, como siempre, lo único que se quiere conseguir
es que se pueda devolver el dinero en el futuro. Quizá, la diferencia con el riesgo más masivo es que este tipo de clientes suelen ser sostenibles y rentables
en el tiempo; no obstante, hay también algunas catástrofes sonadas. A todos nos vienen a la cabeza
nombres como Enron, Parmalat, Tyco, Xerox, Worldcome, Pescanova o Gowex. Por ello, hay que mirar
de manera profunda e intensa el tipo de negocio y
sus razones de existencia, así como la sostenibilidad
de sus ventajas competitivas.
En este tipo de clientes también existe una matriz
de riesgos para el rating con dos tipos de factores:
► Cuantitativos. Estos factores cuentan con tres variables principales:
Gestión de riesgos eficiente en una entidad financiéra de banca iretair
• Rentabilidad. Entendiendo que los negocios que
ganan dinero son los que pueden devolverlo.
1s
1)s
)o
Le
-
o
• Generación de caja. El momento en que se genera
la caja es vital para el negocio bancario, ya que
un cliente rentable no quiere decir, necesariamente, que sea un cliente viable.
• Solvencia. Cuánto puede aguantar el cliente ante
situaciones adversas.
► Cualitativos. Con tres principales variables también:
• Producto/demanda/mercado. En qué industria
está el cliente (hay sectores que son perdedores
de valor natos), con qué posicionamiento de mercado, cuál es su ventaja competitiva, cuál es su
futuro y con base en qué podemos provisionar.
tarlo? y ¿qué va a ser lo financiado? Para contestar estas
preguntas, la entidad financiera ha de tener claro que
márgenes le va a reportar, con qué crecimiento futuro
y el emparejamiento de los intereses del cliente con los
productos de la entidad financiera.
RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado consiste en la posibilidad de
incurrir en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en los precios de las variables de
mercado, las cuales son movimientos en índices o
acciones, movimientos de tipos de interés o de tipos
de cambio y movimientos de commodities o de
spreads crediticios.
Estos son los tipos de riesgo de mercado:
Precio. Con los movimientos de todas las varia-
bles de mercado.
• Accionistas y gerencia. La reputación y experien-
• Volatilidad. Cambios adversos en la volatilidad de
cia del equipo gestor, así como los accionistas, su
atomización y el control real de la empresa, son
vitales para tomar decisiones.
los factores de riesgo y su incisión en el valor de
las opciones.
• Liquidez. Riesgo existente de no ser capaz de desha-
• Acceso al crédito. Elpoolbancario de los clientes
indica cómo ven al cliente las demás entidades
financieras que prestan al mismo; por tanto, es
también la base del aguante financiero de un
cliente.
Es importante entender que el fin de los riesgos mayoristas no es estar con los clientes más solventes, sino
con aquellos en los que el binomio rentabilidad-riesgo
funciona. Por tanto, en la clasificación de los clientes,
lo importante es determinar a cuáles quiere dirigirse
la entidad financiera porque sean lo suficientemente
poco riesgosos, pero también lo suficientemente rentables. Por ello, hay que determinar y contestar tres
preguntas: ¿cuánto importe prestar?, ¿a qué plazo pres-
cer una posición en el horizonte temporal deseado
sin sufrir distorsiones en el precio de mercado.
• Liquidez estructural. Refleja los desfases de la en-
tidad entre la exigibilidad de activos y pasivos y
los vencimientos contractuales o potenciales en
un determinado horizonte temporal.
Las métricas de riesgo de mercado también se dividen, a su vez, en dos grandes grupos:
► Métricas de trading. La más conocida es el VAR (va-
lue at risk), que consiste en medir la máxima pérdida
posible en un intervalo de tiempo y con un nivel de
confianza.
>>>
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► Métricas estructurales o de balance. Que tienen a
su vez dos máximos exponentes:
• Riesgo de tipo de interés. Midiendo la sensibili-
dad del margen financiero (NIM) y del valor
patrimonial (MVE) a los movimientos de los
tipos de interés.
• Riesgo de liquidez. Es el riesgo de no tener activos
líquidos suficientes para hacer frente a los compromisos. Se representa a través del "gap de liquidez" o de ratios tales como el coeficiente de caja,
el nivel de apalancamiento alargo plazo o el nivel
de financiación mayorista a corto plazo.
•
•
•
•
Robo de equipos informáticos.
Banca paralela.
Fraude en adjudicaciones de ayudas.
Fraude en operaciones de tesorería.
► Fraude externo. Son las pérdidas derivadas de actuaciones encaminadas a defraudar o apropiarse indebidamente por parte un tercero. Es el más importante en cuantía para cualquier entidad financiera.
Este tipo de riesgo se plasma, por ejemplo, en:
•
•
•
•
Atracos.
Fraude en el uso de tarjetas.
Créditos con documentación falsa.
Ataques informáticos.
RIESGO OPERACIONAL
El riesgo operacional consiste en medir el riesgo de
sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de
los procesos, personas o sistemas internos, o bien a
causa de acontecimientos externos. Tiene como características distintivas que es un riesgo no especulativo, que depende de los procesos, y no de los productos, y que es generado internamente por procesos,
personas o sistemas. Este riesgo, aunque es el de más
reciente llegada, en el espectro del cumplimiento de
la normativa de Basilea, no es nuevo en el planteamiento, ya que medidas antifraude y reducciones y
control de errores operativos se han llevado a cabo en
la banca tradicional desde siempre. Lo que se está
intentando es considerarlo de una manera más ordenada, es decir, que forme parte de la práctica integral
y que sea fuente de seguridad y solidez de la entidad
financiera ya no solo real, sino que ejerza su influencia
en la normativa de control.
El riesgo operacional se distribuye según la normativa de control del mismo en siete categorías:
► Fraude interno. Son las pérdidas derivadas de actuaciones encaminadas a defraudar o apropiarse indebidamente en las que una parte interna de la empresa se encuentra involucrada. Este tipo de riesgo se
plasma, por ejemplo, en:
Se está intentando que el riesgo operacional forme parte
de la práctica integral y que sea fuente de seguridad y
solidez de la entidad financiera ya no solo real, sino que
ejerza su influencia en la normativa de control
► Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. Son las pérdidas derivadas de actuaciones in-
compatibles con la legislación o con acuerdos laborales. Este tipo de riesgo se plasma, por ejemplo, en:
•
•
•
•
Resolución de despidos improcedentes.
Huelgas laborales.
Sanciones por incumplimiento de normativalaboral.
Responsabilidad en accidentes laborales.
► Daños en activos físicos. Son las pérdidas derivadas
de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos. Ejemplos de este tipo de riesgo:
• Daños en inmuebles.
• Desperfectos en bienes financiados.
► Prácticas con clientes, productos y negocios. Son las
pérdidas derivadas del incumplimiento voluntario o
negligente de una obligación profesional frente a clientes concretos o de la naturaleza o diseño de un producto. Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
Miss selling.
Multas y sanciones.
Información errónea en la web.
Errores de asesoramiento.
Sanciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
► Interrupción del negocio y fallos en los sistemas. Son
deficiencias o interrupciones de los sistemas de la
entidad. Ejemplos que podríamos ver:
• Cajeros no operativos.
• Pérdidas de datos.
• Impactos en liquidación de mercado.
Gestión de riesgos eficiente en una entidad financiéra de banca Iretaif
c-
ra.
► Ejecución, entrega y gestión de procesos. Son las
pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de
operaciones o en la gestión de procesos, así como de
relaciones con contrapartes y proveedores. Algunos
ejemplos que podríamos destacar:
• Diferencias de caja.
• Cargos indebidos.
• Errores de imputación en operaciones.
Los objetivos de la gestión del riesgo operacional
son la identificación, medición y detección de riesgos
potenciales e incurridos para la toma de decisiones,
asignando capital de manera eficiente y, a la vez, estableciendo medidas eficaces de mitigación de riesgos
para conseguir asegurar la continuidad del negocio
cumpliendo el marco regulatorio. En este sentido, la
tecnología es clave para ganar eficiencia en el control
del riesgo.
El riesgo operacional es primo hermano de otros
riesgos cada vez más importantes, como son el riesgo
legal, el riesgo contable y el riesgo reputacional.
RIESGO DE SOLVENCIA
Con ampliaciones de capital en la banca mundial por
encima de un billón europeo de dólares y con una morosidad que, solo en España, se ha multiplicado por
20 en 7 años, debemos reconocer que la capacidad de
predecir las pérdidas sigue siendo uno de los mayores
campos de acción, sino el mayor, en la mejora de la
eficiencia de la banca. De hecho, es la primera causa
de desaparición de entidades financieras en el mundo.
La pérdida esperada debe estar cubierta en el precio,
y, de hecho, estará reflejada en las provisiones por
deterioro de activos, mientras que el capital cubrirá
las pérdidas inesperadas que se produzcan.
Dentro de todas las ineficiencias de los modelos,
muchos de ellos con errores, lo que el riesgo de solvencia intenta es tener un modelo que se aproxime a la
realidad, simplificándola. De hecho, lo que se pretende es que los mecanismos internos se esquematicen
combinándolos con el sentido común, intentando
llegar a variables abarcables por el modelo. Para ello,
según el riesgo de insolvencia que tengan los activos,
esta es su clasificación:
•
•
•
•
Riesgo normal.
Riesgo subestándar.
Riesgo dudoso por morosidad.
Riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad.
• Riesgo fallido.
Las dotaciones de provisiones se estructuran en
genéricas, es decir, dotadas por el riesgo en genérico,
y específicas de cada operación por su dudosidad. En
España, acorde a la circular 4/2004, dependen de:
• Mix de cartera.
• Crecimiento de la cartera.
• Situación previa del fondo genérico (mínimo y
máximo sobre la cartera).
• Comportamiento de la morosidad.
• Evolución de las recuperaciones de fallidos.
Para pérdidas no predecibles hay cuatro métodos
fundamentales para asegurar la solvencia bancaria:
• Fondo de garantía de depósitos (FGD). Es un meca-
nismo por el cual los clientes bancarios tienen la
promesa, por parte de un órgano suprabancario,
de devolución de la totalidad, o de una >>>
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»> parte, de sus depósitos en el caso de quiebra
de una entidad financiera. En España, en principio, están cubiertos 100.000 euros por depositante por nuestro fondo de garantía de depósitos.
Con esto no se consigue mejorar la solvencia de
una entidad financiera en sí misma, sino tener
una mayor confianza de los clientes en el sistema.
• Supervisión por parte de los entes reguladores
(bancos centrales). El problema de este sistema
de multirregulación es que los bancos que estén
instalados en más de un país tienen que cumplir
con diferentes reguladores; en algunas ocasiones, con normativa muy distintas.
• Publicidad e información al mercado. Volvemos
a tener diferentes mercados y diferentes percepciones del riesgo según usos y costumbres.
• Acuerdos de Basilea. El Banco de Pagos Interna-
cional de Basilea establece unos mínimos de
capital regulatorio que hay que cumplir para
ostentar una suficiente solvencia, cumpliendo
con una ratio BIS y una ponderación de riesgos
de los activos de la entidad financiera adecuadas al riesgo de crédito, de mercado y operacional acometido.
1 El outsourcing ha de ser una herramienta más de la
gestión de recuperaciones.
1 Decisión sobre si las recuperaciones deben estar en
el área comercial o de riesgos.
1 Modelos de consumo de capital adaptados a las recuperaciones.
Como pasa en toda área de riesgos de un banco, en
recuperaciones también se divide la manera de trabajar entre clientes carterizados y estandarizados o
masivos. Dentro de la parte carterizada hay tres
subáreas definidas:
1 Área de control: evaluando las entradas y salidas del
pipeline, contrastando las alertas y las conclusiones
presupuestarias para saber qué métricas usar.
1 Área de seguimiento: estableciendo revisiones periódicas con estimaciones de cobro y ejecuciones
por vía judicial con letrados.
1 Área de relación con el cliente: negociando y acelerando al máximo las posibles soluciones. Ejecutar
garantías, usar mitigantes y establecer acuerdos de
pago o, simplemente, vender la cartera crediticia perjudicada.
RECUPERACIONES
Los objetivos del área de riesgos en recuperaciones
tienen un doble sentido; por una parte, el intuitivo,
que es recuperar los saldos pendientes de pago de
los clientes bancarios en el menor tiempo posible y
con el menor coste posible, y, por otra, también se
pretende que haya un aporte de valor y resultados.
Estos son los principios fundamentales que debe
tener un área eficiente de recuperaciones en una
entidad financiera:
1 Conseguir modelos de gestión estandarizables y
automatizables.
La manera de trabajar en recuperaciones siempre
tiene que ser guiada hacia los siguientes objetivos:
1 Frenar la entrada en morosidad y evitar la entrada en irregular, es decir, tener siempre gestión
preventiva.
1 Protagonismo de la red comercial en la incisión de
recuperación.
1 Explotar las capacidades de gestión de los canales
centralizados de gestión (centros de cobro, gestores
de terreno, gestores de recuperaciones, etc.).
1 Segmentar adecuadamente a los clientes a recuperar.
1 Gestión intensa y estresada.
1 El momento de la dotación de las provisiones debe
ser el adecuado.
1 Objetivos simples y discriminatorios.
1
EXECUTIVE,119591
MADRID 201
1 Coordinación y aprovechamiento de las inteligencias
comerciales y los riesgos.
5
Implicación e involucración de la alta dirección
del banco.
La gestión de carteras es fundamental en el área de
recuperaciones, y hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
I Adelantarse a la recuperación de carteras en el futu-
ro en rango de fallidos o morosos y establecer un límite cuantitativo, con un análisis previo.
1 Después de identificar la cartera, se cede a un precio
determinado la gestión y el derecho de cobro sobre
la misma.
NUESTRA
ESPECIALIDAD
ES LA EMPRESA
NUESTRA PASIÓN
FORMAR A
QUIENES LAS
HACEN GRANDES
Más información PIDD
PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO DIRECTIVO
1 Ventajas a tener en cuenta:
• Adelantar recuperaciones.
• Asegurar ingresos en caso de venta de flujos.
• Evitar posibles incertidumbres futuras.
• Evitar costes con bajo retorno.
• Adecuación o, en su caso, reducción de estructuras.
• Mejorar la liquidez para invertir en otros negocios.
• Mejora de ratios (S&P, Moody's, Fitch, etc.).
• Requerimientos de Basilea III.
PIDD
El desarrollo personal y profesional de los directivos contribuye
al pleno desarrollo de las organizaciones y de la sociedad.
Grupos reducidos; proyecto mejora directiva — coaching;
análisis casos reales y actuales; habilidades directivas; proyecto
empresarial - plan estratégico de negocio; jornada residencial outdoor training.
CONCLUSIONES
La gente que entiende de riesgos en el mundo bancario minorista dice que los riesgos tienen que ser aburridos para que sean eficientes. Eso quiere decir que
hay que ser muy metódico y cumplir con un gobierno
corporativo muy estricto que responda con independencia de la función comercial, manteniendo un perfil conservador, siendo consistente en las decisiones
basadas en comités de riesgo y teniendo como máxima la "preservación del capital". Todo ello hay que
hacerlo integrando todos los diferentes perfiles de
riesgo, con una clara orientación empresarial y de
negocio, intentando respetar y aprender del binomio
global-local, liderando con la más alta dirección del
banco y, sobre todo, primando y contrastando la rentabilidad aparejada al riesgo conseguida.
Todo esto solo se puede conseguir cuando hay una
perspectiva a largo plazo y, por tanto, con predictibilidad. Con esto podemos comprender que lo único que
se necesita para ser un banco exitoso en riesgos es el
sentido común, que, como muchos dicen, es el menos
común de los sentidos. •
Del 24 de abril al 26 de noviembre de 2015
Viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00
a 14.00 h. (fines de semana alternos)
Lugar de imparción
Executive Education ESIC. C/ Arturo Soria, 161 • Madrid.
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