Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el

Obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de
proyectos de transformación industrial en PEMEX
Junio 01, 2011
Contenido
1. Introducción
2. Contingencia del Estimado de Costo
1. Por incertidumbre en el desarrollo del estimado de
costo
2. Por factores de riesgo
3. Conclusiones
2
1. Introducción
Transformación Industrial en PEMEX y Estimado de Costos de Inversión
3
Transformación Industrial en PEMEX
GAS SECO
GAS LP
AZUFRE
GAS SECO
GAS NO
ASOCIADO
B
Á
S
I
C
O
S
GAS
NATURAL
ENDULZAMIENTO, RECUPERACIÓN CRIOGÉNICA Y
FRACCIONAMIENTO
METANO
ETANO
Amoniaco
CO2
Metanol
DERIVADOS DEL ETANO
Etileno
Dicloroetano
Polietileno de A y B
Cloruro de vinilo
SEPARACIÓN
GAS Y PETRÓLEO
N
NAFTAS
PROPILENO
PROPILENO Y DERIVADOS
PETRÓLEO CRUDO Y
GAS ASOCIADO
PEMEX EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN
E
DERIVADOS DEL METANO
PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA BÁSICA
POZO
PETROLERO
V
GASOLINA NATURAL
GAS
HÚMEDO
Acrilonitrilo
PEMEX PETROQUÍMICA
SECUNDARIA
GAS LP A PGPB
AROMÁTICOS Y DERIVADOS
Benceno
Estireno
Etilbenceno
Tolueno
Xilenos (orto, meta, para)
T
GASOLINAS
A
TURBOSINA / KEROSINA
DIESEL
PETRÓLEO CRUDO
GASÓLEO
COMBUSTÓLEO
ASFALTO
PEMEX REFINACIÓN
S
COQUE Y AZUFRE
OTROS
(PMI) PETRÓLEO CRUDO A EXPORTACIÓN
4
Plantas de Proceso e Instalaciones
Complementarias
Hidrógeno
A. Amargas.
Tanques de Almacenamiento
Servicios
Auxiliares
Azufre
Gasóleos
Diesel
Naftas de Coque
Coque
Edificios
Aminas
Obras de Integración
Catalítica II
Combinada
Tanques de Almacenamiento
5
Estimado de Costo de Inversión
Un elemento importante para el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública en
PEMEX es el estimado de costos de inversión.
En la cuantificación de los costos requeridos para el proyecto en etapas tempranas de
definición y planeación, el equipo de proyecto se enfrenta con el reto de estimar los recursos
monetarios suficientes para el logro de los objetivos planteados.
Dada la naturaleza y complejidad de los proyectos de transformación industrial en PEMEX, de
la disponibilidad y calidad de información del alcance del proyecto, de los procesos de
autorización de las agencias gubernamentales y de las condiciones de cambiantes del
mercado, el equipo de proyecto se enfrenta a un alto grado de incertidumbre al momento de
estimar el costo de inversión.
Por lo anterior y con el objeto de tener una mayor certidumbre del estimado de costo en etapas
de definición y planeación, un elemento a considerar es el análisis y cuantificación de la
contingencia.
Cuyo objetivo es el de proporciona mayor certeza al equipo de proyecto de que el estimado de
costo total no sea rebasado.
6
Estimación de Costos y el Sistema de
Inversión Pública
Generalmente sucede en
las fases tempranas del
proyecto
Alcance ?
Costo ?
7
Estimado de Costo de Inversión
Los principales factores
que influyen para dar
cumplimiento a los
costos planeados en
proyectos de inversión
son:
La completa y correcta
definición del alcance del
proyecto
El grado de desarrollo de la
ingeniería
La Metodología para la
Estimación de Costos de
Inversión
8
Factor: La completa y correcta definición del
alcance del proyecto
El alcance es una descripción de las materias primas, productos
y servicios, así como de las fronteras del proyecto.
El alcance está integrado por:
Objetivos, descripción y premisas del proyecto
Unidades de proceso
Servicios auxiliares
Preparación de materias primas
Logística en el manejo de materias primas y productos
Almacenamiento
Integración de áreas de proceso nuevas
Integración con áreas existentes
Infraestructura de obras fuera del sitio (offsites)
Modernización
Características del sitio
Criterios de aceptación y restricciones
9
Factor: El grado de desarrollo de la
ingeniería
El grado de desarrollo de ingeniería determina la
precisión del estimado de costo
A mayor desarrollo de ingeniería, mayor precisión en el
estimado de costo, detallando el alcance del proyecto.
El grado de ingeniería a desarrollar se determina entre
otros por:
Tipo de Proyecto (Instalaciones Nuevas, Modificación,
Integración)
Complejidad del Proyecto
Grado de Maduración Tecnológica
Experiencia en proyectos similares (plantas repetitivas)
10
El grado de
desarrollo de
ingeniería se
asocia a diversas
clasificaciones de
estimado de
costo
Mayor definición del proyecto
Factor: El grado de desarrollo de la ingeniería determina
la desviación esperada del estimado de costo
Clasificación
Estándar ACCE
Estándar ANSI
Z94.0
Clase 5
Orden de Magnitud
Estimado
-30% / +50%
Bajo: -20 a -50%
Alto: +30 a +100%
Clase 4
Bajo: -15 a -30%
Alto: +20 a +50%
Clase 3
Bajo: -10 a -20%
Alto: +10 a +30%
Clase 2
Bajo: -5 a -15%
Alto: +5 a +20%
Clase 1
Bajo: -3 a -10%
Alto: +3 a +15%
Presupuesto
Estimado
-15% / +30%
Estimado Definitivo
-5% / +15%
Asociación de
Ingenieros de
Costos (UK)
ASPEN TECH
Orden de Magnitud Orden de Magnitud
Estimado
Clase IV
-30% / +30%
-30% / +50%
Estimado de Estudio Estimado Preliminar
Clase III
-20% / +20%
-25% / +35%
Presupuesto
Presupuesto
Estimado
Estimado
Clase II
-10% / +10%
-20% / +20%
Estimado Definitivo Estimado de Control
Clase I
-5% / +5%
-10% / +10%
Estimado Definitivo
Fuente: Guía de costos estimados para programación y gerencia de proyectos del Depto. de Energía
clasificación, pagina 114, 1988). Matriz de estimación de información y costos de Aspen Tech
0% / +10%
Lineamientos
PEMEX
Clase V
-30% / +50%
Clase IV
-20% / +35%
Clase III
-15% / +25%
Clase II
-10% / +15%
Clase I
-5% / +10%
USA (comparativa de prácticas de
11
MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y EXACTITUD DE LA
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
Construcción
Ingeniería de detalle
Actividades de Procura
Puntos Críticos de Decisión de la Factibilidad del Proyecto
Decisión
Decisión
Estimado
Clase V
Estimado de
Costos de Orden
de Magnitud
-30% a +50%
Decisión
Decisión
Información
requerida por tipo de
estimado
Estimado
Clase III
Estimado de
Costos
Presupuesto
Estimado
Clase IV
-15% a +25%
Estimado de
Costos
Preliminar
-20% a +35%
FEL 1 FEL 2
Front-End Loading (FEL)
Decisión
FEL 3
Estimado
Clase II
Estimado
Clase I
Estimado de
Costos
Control
Estimado de
Costos
Definitivo
-10% a +15%
-5% a +15%
Estimado Clase V
Procesos
equivalentes
Estimado Clase IV
Ingeniería
conceptual
Ingeniería
Estimado Clase III básica y básica
extendida
Estimado Clase II
Ingeniería de
detalle
12
Factor: Metodología para la Estimación de
Costos de Inversión
Desagregación de conceptos de acuerdo a la información técnica
disponible.
Estimación de costos para esos elementos.
Solicitud de cotizaciones confirmatorias o de referencia.
Integración del costo directo.
Integración del sobrecosto.
Cálculo del monto por contingencia.
Cálculo del monto por escalación.
Cálculo de Administración por parte de Pemex.
Uno de los objetivos es el de contar con la mayor precisión y
certeza del estimado de inversión para el desarrollo del proyecto
13
Comportamiento de las Contingencias
durante el desarrollo del proyecto
Plan de
negocios
Selección
de alternativas
Ing. conceptual
Ing. básica
y básica
extendida
Inversión
Línea base
Inversión
Contingencias
Estimado
Contingencias
Estimado
FEL 1
FEL 2
Clase V
Clase IV
Ing. de detalle
Contingencias
Estimado
FEL 3
Clase III
Clase II
Front-End Loading (FEL)
14
2. Contingencia del Estimado de Costo
2.1 Obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
15
La Contingencia
La contingencia intenta cubrir costos adicionales
derivados de una definición incompleta del proyecto,
errores en el diseño, errores en el estimado de
costo.
No intenta cubrir cambios de alcance.
La contingencia busca disminuir el riesgo de exceder
el estimado de costo con cierta probabilidad de
ocurrencia.
Métodos para el calculo del monto por
contingencia
 Porcentaje del Costo de Inversión
 Análisis del Estimado mediante la Simulación
por el Método Montecarlo
Se cuenta con un método para producir una estimación
puntual y se necesita una forma de evaluar cómo las
incertidumbres y riesgos diversos del proyecto se
manifestarán en la curva de distribución del costo total.
17
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Inicio
Paso 1: Elaboración
del Estimado de
Costo
Paso 2: Elaborar el modelo de
análisis para determinar la
contingencia1) (desagregar el
estimado en sus elementos
principales)
Paso 3: Determinación del rango de
variabilidad e incertidumbre de los
elementos del estimado de costo,
con base al criterio de los expertos
y/o datos estadísticos
Paso 5: Análisis Probabilístico
de mediante la Simulación
Montecarlo
Paso 4: Asignación del rango de
variabilidad e incertidumbre a los
elementos del estimado de costo
mediante el uso de distribuciones de
probabilidad (Triangular, Normal,
Pert, Etc.)
Final
Paso 6: Monto por
contingencia
obtenido
18
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Estimado de Costo
$
$
$
$
$
19
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Medición de la Incertidumbre conforme a la información del alcance disponible
$
$
$
$
$
$
$
20
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Costo de equipos de proceso: Opinión de Expertos y Datos Históricos
Terminal de Almacenamiento
21
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Opinión de Expertos y Datos Históricos
22
Método para la obtención del monto por contingencia por
incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Selección y asignación de funciones de distribución
23
2. Contingencia del Estimado de Costo
2.1 obtención del monto por contingencia por factores
de riesgo
24
Método para la obtención del monto por contingencia por
factores riesgos del proyecto
Identificación de Riesgos
Determinación de la
probabilidad de ocurrencia
Determinación del
impacto en costo
Determinación de los rangos de
desviación del impacto en costo
Elaborar el modelo de análisis
para determinar la contingencia
Análisis Probabilístico de los
riesgos (simulación Montecarlo)
Monto por contingencia obtenido
25
Riesgos posibles que se pueden presentar
durante la ejecución del proyecto
Ej.
Núm.
RIESGOS
1
Ajustes de diseño
2
Deficiencias de fabricación.
3
Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción.
4
Deficiencias en la construibilidad.
5
Daños al equipo durante la erección.
6
Incumplimiento de subcontratistas.
7
Administración del proyecto
8
Deficiencias en la supervisión interna.
9
Colocación inoportuna de órdenes de compra.
10
Deficiencias en las bases de usuario
11
Resultados del estudio de la integridad mecánica
12
Cambios de alcance
26
Determinación de la Probabilidad de
ocurrencia y del Impacto en Costo
Ej.
Unidades Monetarias
Núm.
RIESGOS
Probabilidad Impacto en
de ocurrencia
Costo
1
Ajustes de diseño
70%
$589,372
2
Deficiencias de fabricación
30%
$245,572
3
Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción
35%
$171,900
4
Deficiencias en la construibilidad
30%
$171,900
5
Daños al equipo durante la erección
30%
$589,372
6
Incumplimiento de subcontratistas
35%
$171,900
7
Administración del proyecto
25%
$510,789
8
Deficiencias en la supervisión interna
30%
$147,343
9
Colocación inoportuna de órdenes de compra
35%
$589,372
10
Deficiencias en las bases de usuario
30%
$550,337
11
Resultados del estudio de la integridad mecánica
35%
$332,638
12
Cambios de alcance
35%
$577,854
27
Rangos de desviación del monto de los
Riesgos
Opinión de Expertos y Datos Históricos
Núm.
RIESGOS
Probabilidad
de
ocurrencia
Unidades Monetarias
Impacto
en Costo
Monto
Monto
Monto
Mínimo Esperado Máximo Mínimo Esperado Máximo
1
Ajustes de diseño
70%
$589,372
$571,691
$589,372
$648,309
97%
100%
110%
2
30%
$245,572
$221,015
$245,572
$270,129
90%
100%
110%
3
Deficiencias de fabricación
Deficiencias en la coordinación:
ingeniería - construcción
35%
$171,900
$163,305
$171,900
$189,090
95%
100%
110%
4
Deficiencias en la construibilidad
30%
$171,900
$163,305
$171,900
$189,090
95%
100%
110%
5
Daños al equipo durante la erección
30%
$589,372
$571,691
$589,372
$618,841
97%
100%
105%
6
Incumplimiento de subcontratistas
35%
$171,900
$163,305
$171,900
$189,090
95%
100%
110%
7
Administración del proyecto
25%
$510,789
$485,250
$510,789
$561,868
95%
100%
110%
8
Deficiencias en la supervisión interna
Colocación inoportuna de órdenes de
compra
30%
$147,343
$139,976
$147,343
$176,812
95%
100%
120%
35%
$589,372
$571,691
$589,372
$618,841
97%
100%
105%
30%
$550,337
$522,820
$550,337
$577,854
95%
100%
105%
11
Deficiencias en las bases de usuario
Resultados del estudio de la integridad
mecánica
35%
$332,638
$322,659
$332,638
$349,270
97%
100%
105%
12
Cambios de alcance
35%
$577,854
$548,961
$577,854
$635,639
95%
100%
110%
9
10
28
Rangos de desviación del monto de los
Riesgos
Selección y asignación de funciones de distribución
29
Simulación Montecarlo
Contingencia del Estimado de Costo
1
85% de probabilidad
de que el Estimado 0.8
sea 300 MM$
0.6
F(x)
50% de probabilidad
de que el Estimado
sea 260 MM$
0.4
Contingencia
40 MM$
0.2
13%
0
100
150
200
250
300
350
400
G(F(x)) = x
Estimado de Costo : 260 + 40 =300 MM$
30
3. Conclusiones
31
Conclusiones
La incertidumbre no se puede eliminar, pero si se puede reducir a través del
uso de la estrategia y su eficacia depende del diagnostico adecuado de la
situación
La estimación del monto por contingencia permite lograr un nivel de confianza
aceptable del estimado de costo
En proyectos de inversión, se obtuvieron niveles de desviación reales de los
estimados de costo que son comparables con la industria a nivel mundial.
Ante las autoridades gubernamentales, se ha logrado que el equipo de
proyecto cuente con la autorización y la suficiencia de recursos para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
32
Gracias por su Tiempo
33