Agenda Completa
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Foro del CME Group para Fondos sobre Futuros y Opciones Santiago, Chile AGENDA COMPLETA Día 1 – Martes, 6 de noviembre de 2012 3:00-3:30 p.m. Registro 3:30-3:45 p.m. David Gibbs, CME Group: • Introducción a CME Group • Productos y características del mercado • Compensación central 3:45-5:00 p.m. Craig LeVeille, CME Group: • Que son futuros y opciones sobre divisas • Por que usar futuros y opciones sobre divisas de CME • Ejemplos de cobertura de riesgo al usar productos CME de divisas • Resumen de la compensación en CME de OTC NDF sobre divisas 5:00-5:30 p.m. Receso 5:30-6:00 p.m. Philip Ruffat, ABN AMRO: • Diferenciales de las tasas de interés utilizando futuros sobre divisas • Arbitraje de futuros sobre divisas 6:00-6:30 p.m. Diego Pilar, INTL FCStone: • ClearPort: servicios flexibles de compensación para productos extrabursátiles • No hay riesgo crédito entre las partes • Todos las posiciones mantienen márgenes • Cuenta de futuros, sin contrato de la ISDA 6:30-7:00 p.m. Panel de preguntas y respuestas. Moderador: Craig LeVeille Día 2 – Miércoles, 7 de noviembre de 2012 3:00-3:30 p.m. Registro (para asistentes nuevos) 3:30-4:45 p.m. Suzanne Sprague, CME Group (en transmisión vía Internet desde Chicago): • Resumen de CME Clearing y de la estructura del mercado • Filosofía de la gestión de riesgos de CME Clearing • Algoritmo de margen de CME Span • Política de garantías y medidas de seguridad financiera de CME Clearing 4:45-5:05 p.m. Paul Maggio, Newedge: • Ciclo de vida de una operación de futuros, incluyendo informes diarios • Sistema de promedios de precios 5:05-5:30 p.m. Receso 5:30-5:50 p.m. Judith Casasampere, Interactive Brokers: • Monitoreo de actividad en tiempo real y margen • Requerimientos de margen, los "qué tal si" del margen, amortiguadores y reportes sobre margen • Risk Navigator con VAR y otros informes 5:50-6:10 p.m. Diego Pilar, INTL FCStone: • Cómo establecer una cuenta de compensación en ClearPort (CP) • Cómo iniciar operaciones en CP • Calculo de márgenes de operaciones en CP, ajuste a valor actual de mercado • Transparencia total 6:10-6:30 p.m. Philip Ruffat, ABN AMRO: • Uso de transferencia de rendimientos alfa en fondos de pensión • El impacto de los rendimientos alfa frente a los beta en los fondos de pensión 6:30-7:00 p.m. Panel de preguntas y respuestas. Moderadora: Anne Schankin Día 3 – Jueves, 8 de noviembre de 2012 3:00-3:30 p.m. Registro 3:30-4:45 p.m. David Gibbs, CME Group: • Desarrollo y resumen de los Futuros sobre Índices Accionarios • Resumen de los futuros sobre S&P 500 • Estrategias con futuros sobre E-mini S&P 500 • Comparación de los E-minis y los Fondos Cotizados en la Bolsa (ETF) 4:45-5:00 p.m. Receso 5:00-5:45 p.m. Paul Maggio, Newedge: • Fijación de precios de índices accionarios • Efecto de las tasas de interés y dividendos en la curva de rendimiento • Estrategias alfa portátiles / venciendo los rendimientos beta del capital 5:45-6:30 p.m. Judith Casasampere, Interactive Brokers: • Estrategias con futuros de índices accionários • Spreads de calendario y rolados de posiciones • Combos y spreads de pares con índices accionários • Algoritmos: acumular y distribuir 6:30-7:00 p.m. Panel de preguntas y respuestas. Moderador: David Gibbs 7:00-9:00 p.m. Recepción de clausura
