CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIÓN/ES ORGANIZADORA/S ÁMBITO GEOGRÁFICO PERFIL DE PARTICIPANTES SEMINARIO TÉCNICAS DE PREDICCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS 19 al 23 de septiembre de 2016 Cartagena de Indias (COLOMBIA) La temática de este curso se centra en las técnicas predictivas. Se profundizará en los modelos ARIMA de series temporales a través de la Metodología de Box y Jenkins. Se tratará también la predicción mediante modelos causales con series temporales. El objetivo general es capacitar a los alumnos para afrontar el ajuste de cualquier modelo predictivo con garantías, tanto metodológicas como prácticas. Se hará especial hincapié en la interpretación de los resultados de los análisis y en la fiabilidad de los mismos. El principal valor añadido de este curso es la capacitación para poder afrontar cualquier problema práctico con el modelo adecuado y saber diagnosticarlo e interpretarlo. • • Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Instituto de Estudios Fiscales Países de la región iberoamericana Profesionales del sector público o relacionados con él, con funciones dentro del ámbito tributario, presupuestario y de planificación, que trabajen en la investigación aplicada y que necesiten llevar a cabo proyectos que impliquen predicción a nivel avanzado. Se podría valorar conocimientos sobre técnicas estadísticas de análisis de datos, modelización y técnicas cuantitativas en general. No obstante, para igualar a todos los alumnos en conocimientos, se llevará a cabo una introducción rápida a las técnicas predictivas desde nivel cero para pasar a profundizar de inmediato. El objetivo a partir de esta actividad es formar a 20 profesionales de las administraciones públicas iberoamericanas en materias de predicción de ingresos y gastos públicos al igual que en distintas técnicas econométricas que puedan ser replicadas y adaptadas a la realidad de cada país por parte de los propios alumnos” CRITERIOS DE SELECCIÓN La selección de los participantes se realizará en base a: 1.- Nivel de responsabilidad del solicitante en la administración respectiva. 2.- Presentación de aval por parte de la entidad en la que presta sus servicios, reflejando la importancia que para la institución tiene la acción formativa. 3.- Capacidad de réplica de conocimientos. 4.- Establecer cierto equilibrio entre países. 5.- Pertenencia a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva. PROGRAMA Lunes, 19 de septiembre 09:00 – 10:00 Acreditación y entrega de documentación. Apertura y Presentación del Seminario. Presentación de los participantes. 10:00 – 11:30. Métodos y modelos para la predicción (Introducción a las Técnicas Predictivas). Tipología. Panorama de software para la predicción. Software automático. Introducción a las series temporales. 11:30 – 12:00 Pausa, café. 12:00 – 13:00 Componentes de las series temporales. Estacionalidad y estacionariedad. Aplicación de filtros a las series fiscales. El problema de la heterocedasticidad. Ejemplos con series de recaudación del IRPF, IVA o Impuesto sobre Sociedades. 13:00 – 14:00 Comida. 14:00 – 15:30 Modelización de componentes no estacionarios. Desestacionalización y extracción de señal. Métodos autoproyectivos deterministas de predicción. Aplicación de un alisado exponencial al Impuesto de Sociedades. Ejemplo de aplicación del método de Holt Winters estacional al IRPF. 15:30 – 17:00 Resolución de ejercicios prácticos variados con computador relativos a las materias vistas hasta ahora. Aplicaciones con datos fiscales Martes, 20 de septiembre 09:00 – 10:30 Métodos autoproyectivos estocásticos de predicción. Modelos ARIMA y metodología Box Jenkins. Casos prácticos 10.30 – 11.00 Café 11:00 – 13:00 Aplicaciones a las predicciones macroeconómicas en el corto, mediano y largo plazo. Aplicación a datos anuales de la Contabilidad Nacional de España para el Gasto Público en términos reales y el PIB: representación gráfica, transformación logarítmica, contraste de raíces unitarias, identificación y estimación de modelos univariantes. 13:00 – 14:00 Comida 14:00 - 15:30. Modelos ARIMA estacionales y generales: identificación, estimación, diagnosis y predicción. Casos prácticos. Aplicación a variables sectoriales de la coyuntura económica: modelización de la serie mensual de los ingresos por turismo en España (miles de euros) para el periodo enero 1990 hasta noviembre 2009. 15:30 - 17:00 Aplicación de modelos ARIMA estacionales: modelización de los datos mensuales del IRPF con comportamiento estacional. Miércoles, 21 de septiembre 09:00 – 10:30 Descripción general de modelos con análisis de la intervención y función de transferencia. Estudio de las relaciones dinámicas, funciones de ganancia, funciones de respuesta a impulso, efectos a corto y largo plazo de las funciones de transferencia. 10.30 – 11.00 Café 11:00 – 13:00 Análisis de intervención, cómo definir los efectos de calendario (efecto Semana Santa, efecto número de días laborables, efecto tipo de días [nº de lunes, nº de martes …]) Cómo modelizar cambios normativos con efectos transitorios. 13:00 – 14:00 Comida 14:00 - 15:30 Aplicación de la función de transferencia para la estimación del IVA utilizando el gasto en consumo final privado, de la Contabilidad Nacional. Aplicación de la predicción del IRPF utilizando la Renta Bruta Disponible de la Contabilidad Nacional. Explicación de cómo se puede conseguir indicadores sintéticos adelantados del consumo. 15:30 - 17:00 Aplicación específica de análisis de intervención: como eliminar el efecto transitorio de la crisis financiera en la serie trimestral de ocupados de la Encuesta de Población Activa. Segunda aplicación específica de análisis de intervención: cómo eliminar el efecto Semana Santa en el Índice de Producción Industrial. Resolución de otros ejercicios prácticos variados con computador relativos a las materias vistas durante el día. Aplicaciones con datos fiscales. Jueves, 22 de Septiembre 09:00 – 11:00 Modelos multivariantes uniecuacionales y multiecuacionales. Ventajas del análisis multivariante frente al análisis univariante.¿Existen ganancias reales en términos de predicción? Conceptos generales acerca de modelos multidimensionales VAR, VARMA y VARMAX. 11:00 – 11:30 Café 11:30 - 13:00 Los modelos VARMA y VAR con estacionariedad. Los modelos VAR (P) y el análisis de la causalidad. Variables endógenas, predeterminadas y exógenas. Aplicación de un modelo VAR con datos mensuales corregidos de estacionalidad de viviendas iniciadas y terminadas, estudio de la causalidad, análisis de las funciones de respuesta a impulso tanto directas como cruzadas, efectos a corto y a largo plazo sobre las viviendas iniciadas y terminadas, anticipación de puntos de giro y descomposición de la varianza. 13:00 – 14:00 Comida. 14:00 - 17:00 Resolución de ejercicios prácticos variados con computador relativos a las materias vistas durante el día. Aplicaciones con datos fiscales. Viernes , 23 de Septiembre 09:00 – 10:30 Predicciones condicionales. Predicción mediante modelos causales. El concepto de cointegración. Contrastes de cointegración. Modelos de Corrección del Error. 10.30 – 11.00 Café 11.00 – 13.30 Aplicación de un Modelo de Corrección del Error: Análisis del Gasto en Consumo Final del sector Hogares y la Renta Bruta Disponible en términos reales. Datos trimestrales desestacionalizados. Estimación del vector de cointegración. Estudio del término de corrección del error. Dinámicas de la relación a corto y a largo plazo. Segunda aplicación de un modelo de cointegración: análisis de equilibrio a largo plazo de los tipos de interés de los Bonos del Tesoro a tres y seis meses. 13:30 – 14:00 CLAUSURA DEL SEMINARIO Y ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA HORAS LECTIVAS FINANCIACIÓN 35 horas. • Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos. • Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos. • Traslado Aeropuerto – Centro de Formación –Aeropuerto: AECID. • Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID. Pasajes aéreos. Deben ser cubiertos por el participante o por la institución a la que representa. FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES 10 de julio de 2016 • Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la página Web: www.aecidcf.org.co y en la página principal en el campo Convocatorias abiertas acceder a la información sobre el curso, en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra INSCRIBIRSE, al hacer clic en ella le redireccionará al formulario de inscripción en línea que debe diligenciar completo. POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN -ON LINE• Enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución proponente, reflejando la importancia que para esa Institución tiene la acción formativa a: cooperacion.institucional@ief.minhap.es