PROGRAMAS DE ESTUDIO NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Métodos cuantitativos para finanzas CICLO ESCOLAR: Optativa CLAVE DE LA ASIGNATURA: O1FI303 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: Al finalizar el curso el alumno será capaz de: Utilizar métodos cuantitativos en la resolución de problemas financieros mediante el estudio y uso de sus aplicaciones más importantes en diversos ámbitos del entorno empresarial con base en los fundamentos de la econometría y los modelos de serie de tiempo para la realización de pronósticos que faciliten el procedimiento de toma de decisiones de una organización. TEMAS Y SUBTEMAS 1. Análisis de regresión simple 1.1 Origen del método 1.2 Funciones poblacional y muestral 1.3 Formas funcionales 1.4 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 1.5 Especificación de modelos econométricos 1.6 Inferencia econométrica de modelos aplicados 1.7 Análisis de varianza 1.8 Técnica de predicción 2. Análisis de regresión múltiple 2.1 Ampliación del modelo regresión simple 2.2 Modelo con dos y más variables explicativas 2.3 Interpretación de los coeficientes 2.4 Inferencia econométrica de modelos aplicados 2.5 Técnica de predicción 3. Introducción a las series de tiempo 3.1 Definición de serie de tiempo 3.2 Dominios de frecuencia y de tiempo 3.3 Series estacionarias y no estacionarias 3.4 Raíces unitarias 3.5 Tendencia y diferencia estacionaria 3.6 Caminatas aleatorias 3.7 Regresión espuria 3.8 Mecanismos de corrección 3.9 Cointegración 4. Modelos de series de tiempo 4.1 Procesos autorregresivos (AR) 4.2 Promedios móviles (MA) 4.3 Combinación de modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA) 4.4 Modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA) 4.5 Modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional (ARCH) 4.6 Modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional generalizados (GARCH) 4.7 Técnica de predicción 5. Vectores autorregresivos (VAR) 5.1 Métodos de estimación 5.2 Ventajas y desventajas de los modelos VAR 5.3 Regresión cointegradora 5.4 Los modelos VAR y la cointegración 5.5 Evaluación de la cointegración 5.6 Técnica de predicción 6. Aplicaciones financieras 6.1 Teoría de portafolios: CAPM (Modelo de fijación de precios de activos de capital) y modelos empíricos de cartera 6.2 Pronóstico de tasas de interés 6.3 Pronóstico de precios de acciones 6.4 Pronóstico de ventas 6.5 Estimación de demanda de dinero 6.6 Pronóstico sobre depósitos de ahorro 6.7 Estimación de volatilidad de mercado ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON LA CONDUCCIÓN DEL DOCENTE: Discusión sobre la importancia de la aplicación de métodos cuantitativos para finanzas en las organizaciones Preguntas intercaladas sobre aplicaciones de los métodos aprendidos para resolver posibles problemas financieros en una organización Seminario de investigación documental sobre teoría económica y cómo obtener la serie histórica de variables de interés Debate sobre la aplicación de métodos cuantitativos para finanzas DE MANERA INDEPENDIENTE: Entrevista sobre fundamentos teóricos de los análisis de regresión simple y múltiple, así como de series de tiempo Ejercicios con autoevaluación para elaborar pronósticos de tasas de interés, de precios de acciones, de ventas, de depósitos de ahorro y la estimación de demanda de dinero y volatilidad de mercado dada una situación específica planteada Prácticas en las que se lleve a cabo el análisis de regresión simple y regresión múltiple, y la definición de la serie de tiempo, con las siguientes etapas: identificación del modelo a aplicar (AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH o GARCH), verificación y pronóstico resultante para la toma de decisiones CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Evaluación parcial 50% Entrega de actividades prescritas por el docente Evidencias de desempeño Cuadros comparativos Cuestionarios Reporte de entrevista Reporte de prácticas Experiencias de aprendizaje colaborativo en línea Participación Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Exámenes de opción múltiple o de pregunta abierta Rúbricas Evaluación final Entrega del trabajo integrador Evidencias de desempeño Reporte de investigación documental Resolución de problemas Instrumentos de evaluación Autoevaluación Rúbricas 50%