PRÁCTICA 9: VARIABLES DEPENDIENTES LIMITADAS Dado el

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PRÁCTICA 9: VARIABLES DEPENDIENTES LIMITADAS
Dado el siguiente modelo:
Z t = α0 + α1 X 1t + α2 X 2 t + εt ,
a) Estime el modelo por MCO.
b) Suponga que Z es una variable censurada, por lo que no se pueden observar los
valores negativos:
- halle los estimadores MCO del modelo y compárelos con las estimaciones
obtenidas en el apartado a)
- halle estimaciones consistentes de los parámetros del modelo.
c) Suponga que la muestra está truncada y no dispone de datos para los que la variable
dependiente toma valores negativos:
- - halle los estimadores MCO del modelo y compárelos con las estimaciones
obtenidas en el apartado a)
- halle estimaciones consistentes de los parámetros del modelo.
Los datos son simulados, el PGD es:
Z t = −0.4X1t + 1.2 X2 t + 0.5ε t ,
ε t ≈ N(0,1)
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