Central de Información Crediticia Junio de 2011 Principio p ( (comprobado) p ) La información propia puede ser confidencial para una entidad. tid d Para la Gestión del Riesgo, en especial del riesgo de crédito, ocurre lo contrario: compartir la información es un “deber” que la entidad puede “redituar“ para protegerse mutuamente entre los que la l comparten. compartir la información permite incrementar el crédito incluir a más personas y reducir los riesgos de crédito, una mala colocación. Base Legal g Sistema Financiero: La Ley General del Sistema Financiero de la SBS (N (N° 26702, 26702 diciembre 1996) en sus artículos 158°, 159° y 160° establece las normas que regulan la Central de Riesgos de la SBS. Res. SBS N° 11356-2008 (808-2003)-Reglamento de Evaluación y Clasificación del Deudor y Exigencia de Provisiones. Transparencia: Ley N° 27863 (junio j 2004) que regula g las Centrales Privadas d Información de f ó de d Riesgos. Decreto Supremo N° 043-2003, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pública Objetivos j Controlar la calidad del reporte y Consolidar y Distribuir la información de los riesgos financieros, crediticios y pensiones privadas de las entidades supervisadas del sistema financiero. Proveer de dicha información a las entidades supervisadas para análisis del consolidado y aplicación de normas de riesgo de crédito crédito. Difundir al mercado a través de las Centrales Privadas de Información (Burós Privados) y mediante entrega a organismos públicos por Convenios. Hitos más Importantes… 1990 1995 1990-1995 SI de CR elaborado y adm. por Área de Informática Informática. ICC, saldos > a S/. 13,558 (US$ 5,000 aprox.); datos negativos 95: control y consolidación tercerizada Web-IBM 1996 2000 1996-2000 97: inicia diseño propio Central de Riesgos 99: publicación Web en la SBS 00: cambios contables: Plan Cuentas por Manual de Cont.(MC) 00: cambios tecnológicos 2001 2005 2001-2005 01: entra en vigencia MC, ICC x Ax. 6 o RCD 02: inicia mejora de control de calidad de reporte 02: Nuevo sistema de CR, basado en saldos x cliente y rel. MC 02: Se elimina umbral mínimo e incorpora datospositivos 03: la CR se publica vía PS 2006 en adelante… 07: envío de Rectificaciones vía PS 07: 07:envío ponderación de Rectificaciones Clasificaciones, vía con PSCastigos 08: proceso depuración de Maestro de Personas 09: reporte deudores AFP y difusión vía PS 09: difusión de Avalistas y Transferidos vía PS 10: normalización Reportes CAC y Derramas Principales Funciones Control Servicio Tareas de Supervisión p - Control de calidad de reportes. - Recibir, procesar y consolidar la información. información - Analizar los indicadores de riesgos de las carteras y de los clientes. Tareas de Prevención Transparencia de información consolidada a las empresas supervisadas y a las Centrales Privadas de Riesgos. Reporte Crediticio de DeudoresDeudores-RCD Es un sistema de saldos mensuales de obligaciones. Procesa la información recibida a través de un Anexo del Manual de Contabilidad (Anexo N° 6-RCD). Se reporta mediante un sistema dinámico de cuentas que se validan con el Balance de cada empresa. Provee de información consolidada mensual al sistema financiero y a las CEPIRS. R t la l información i f ió crediticia diti i de d Avalistas A li t M ó Reporta y Mancómunos, vinculados al cliente en el RCD. Con un reporte ad-hoc ad hoc (RCT) también se reciben los deudores cuyos créditos son transferidos; entre entidades y hacia terceros. Reporta los cierres de cuentas corrientes y anulaciones de las tarjetas de crédito (RTC). Características de la Información Reporte Crediticio de Deudores (RCD) 9 Posición de cliente de cada mes e histórica, consolidada, clasificada y por empresas. 9 Vinculado al Manual de Contabilidad (1,148 cuentas). 9 Reportado por todas las entidades supervisadas supervisadas. 9 Carteras propias, transferidas, titulizadas, en liquidación. 9 Deudas directas e indirectas,, cuentas de orden. 9 Grupos económicos, sector económico, ubicación. Tipos de Información S ld Saldos d l Deudor del d Identificación d ifi ió del d l Deudor d 9 Nombres, Razón Social, • Cód. oficina, cód. cuenta, tipo de documento de identidad, código crédito,, SBS, persona, según situación (vigente, vencido y documento tributario, clasificación, en cobza. judicial), tipo y modalidad CIIU, tipo de moneda,, (sobregiro (sobregiro, magnitud, grupo económico. saldo descuentos descuentos, contable préstamos préstamos, leasing, etc.), reestructurados, líneas de crédito, castigos. • Periodo garantías. de mora, provisiones, Visualización en la base de datos interna Se agregaron las Carteras Adicionales Clasificación Ponderada Metodología Operativa Fuentes de Información ENTIDADES SUPERVISADAS Financiero AFP RENIEC SUNAT CENTRAL DE RIESGOS SBS RCC--Actualización de la Información RCC RCC CC 5-6 Días RCD EMPRESA SF. 15 Días CENTRAL RIESGOS SBS 6-7 Días WEB SBS Acceso al Cliente PAU Cliente-PAU USUARIO CEPIRS Empresa SF. ACTUALIZACION 2 Días PROCESO DE VALIDACION RCD ANALISTA DCR Devuelve RCD Si No Si EMPRESAS SISTEMA FINANCIRERO No Si Si Envió RCC / RCD OK SISTEMA INTERNO SBS SISCOR SIST. TRAMITE DOCUMENTARIO (STD) CENTRALES PRIVADAS CENTRAL DE RIESGOS WEB DATAMART Usuarios finales de la Información ENTIDADES SUPERVISADAS CENTRAL DE RIESGOS SBS CEPIRS WEB DE LA SBS - Mercado M difi Modificación ió d de Datos… D PERSONAS: Registro de Maestro de Personas Naturales y Jurídicas, que son modificados de manera manual. Que son cotejados con RENIEC y SUNAT. Almacenan casi 8 millones de personas y casi 6 millones de deudores activos. CUENTAS CUENTAS: Registro de Rectificaciones de cuentas, saldos, clasificaciones, días de atraso. Que son rectificados de manera virtual desde el operador de la entidad. Que se visualizan de inmediato en las p Q pantallas. Que se consolidan cada día y se entregan al sistema, a CEPIRS. Visualización en la extranet.sbs.gob.pe Se agregó la información del SPP, desde ene--2006 ene Principales Usos de la base de datos interna Supervisión extra extra--situ Concentración del Riesgo de crédito Seguimiento i i de d cartera de crediticia Identificación y seguimiento de señales de alerta Estadísticas de carteras y deudores •Sectores económicos •Ubicación Geográfica •Tipos de Crédito • Crecimiento de créditos • Calidad de créditos • Análisis de Estrés de colocaciones • Indicado Indicadores es de ale alerta ta preventivos p e enti os • Analizar impacto de los indicadores sobre la solvencia de las empresas • Sistema de reporte y respuesta fluido Para la Supervisión… Supervisión de la gestión crediticia de las instituciones financieras. Proveer información a las instituciones supervisadas para: Monitoreo del portafolio crediticio Evaluación de sujeto de crédito P Prospección ió comercial i l (de (d nuevos clientes) li t ) Insumo para modelos internos de riesgo Políticas de admisión Cálculo de precios (tasas de interés) Políticas de garantías (gestión de riesgo) Mantener una base y un Módulo para el cálculo del Alineamiento y el DPPA. Nuevas Bases de datos… Central de Registros de Operaciones de CréditosCRO. Se está desarrollando un sistema de captura de Estados Financieros de los clientes, con saldos por encima de un umbral y con reportes cada 6 meses. meses Se está recibiendo reportes de deudores de las de Ahorro y Crédito,, p para vincularla a Cooperativas p la SBS así como Derramas Magisteriales. Se está organizando la formación de una base de d t datos d Grupos de G E Económicos ó i alrededor l d d d los de l bancos supervisados.