INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Negocio

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01.3- 1.
INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL
(Negocio Tradicional)
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
TITULOS DE RENTA FIJA NACIONALES
CARTERA DE INVERSION ORDINARIA
Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización
representativa
8.847.470
9.303.709
424.640
Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa
1.397.228
1.605.240
221.233
197.854
203.591
6.218
154.990
156.872
191
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
0
0
0
3.623.735
3.755.134
125.608
0
0
0
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
1.907.488
2.020.356
111.050
11.998
11.997
-1
0
0
0
217.599
199.523
6.745
0
0
10.021
10.095
-5
0
0
0
2.423.094
2.355.362
326
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de otras empresas
142.322
158.984
16.521
18.933.799
19.621.880
912.527
14.462.920
15.926.765
1.116.750
1.873.507
2.208.200
476.588
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
12.079
15.521
3.407
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
86.872
88.440
-838
TOTAL
CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO
Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización
representativa
Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
0
0
0
3.321.795
3.539.680
185.156
10.000
10.013
0
0
0
0
3.635.749
3.730.538
132.141
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 1.
INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL
(Negocio Tradicional)
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados:
Valores de empresas del grupo
23.167
26.796
3.629
0
0
0
290.168
298.103
10.141
1.538
1.537
37
0
0
0
1.076.160
1.076.133
342
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
81.025
94.039
17.869
24.874.981
27.015.764
1.945.223
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de otras empresas
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-2-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 2.
INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
TITULOS DE RENTA FIJA NACIONALES
CARTERA DE INVERSION ORDINARIA
200.930
177.222
-104
13.714
13.717
1
1.872
1.872
0
200
0
0
0
0
0
43.059
41.264
-100
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
286.949
287.187
38
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
3.788
3.788
0
0
0
0
55.392
47.439
-11
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
605.902
572.488
-175
6.059
6.666
600
Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa
0
0
0
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
1.944
2.005
60
Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa
Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa:
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados:
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés no negociados en mercados regulados
TOTAL
CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO
Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa:
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa:
Valores de otras empresas
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 2.
INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados:
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
17.887
17.887
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
25.890
26.558
660
Valores de otras empresas
Pagarés negociados en mercados regulados
Pagarés no negociados en mercados regulados
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-2-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera
(Negocio Tradicional )
Ejercicio 2006
01.3- 3.
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
TITULOS DE RENTA FIJA EXTRANJEROS
CARTERA DE INVERSION ORDINARIA
Efectos públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa
7.501.711
7.875.965
333.711
Efectos públicos negociados en mercados regulados sin
cotización representativa
397.018
456.348
59.090
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
0
0
0
6.271
6.853
582
0
0
0
12.140.369
12.360.707
167.060
4.996
5.006
10
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados con cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
0
0
0
7.501.760
7.887.481
405.170
123
135
12
0
0
0
142.843
147.977
7.201
0
0
0
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
0
0
0
384.500
374.339
3.099
0
0
0
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
376
376
0
28.079.965
29.115.186
975.935
7.864.784
8.491.290
420.915
Efectos públicos negociados en mercados regulados sin
cotización representativa
988.033
1.079.640
96.589
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
0
0
0
24.967
25.021
26
0
0
0
12.482.073
13.139.859
518.459
74.429
79.004
2.213
Valores de otras empresas
TOTAL
CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO
Efectos públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados con cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
15.247.180
15.922.488
519.120
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
843.791
861.543
2.182
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados
regulados:
Valores de otras empresas
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera
(Negocio Tradicional )
Ejercicio 2006
01.3- 3.
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
88
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de otras empresas
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-2-
350
350
-0
37.525.607
39.599.195
1.559.592
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 3.
INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
TITULOS DE RENTA FIJA EXTRANJEROS
CARTERA DE INVERSION ORDINARIA
Efectos públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa
144.872
129.248
-274
Efectos públicos negociados en mercados regulados sin
cotización representativa
10.231
9.359
-11
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
0
0
0
8.837
8.910
73
229
0
-0
1.007.244
999.615
3.904
0
0
0
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados con cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
273.097
273.117
20
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
0
0
0
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
0
0
0
88.624
90.002
1.378
0
0
0
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
3.506
3.506
0
1.536.641
1.513.756
5.089
16.333
16.632
299
Efectos públicos negociados en mercados regulados sin
cotización representativa
0
0
0
Efectos públicos no negociados en mercados regulados
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
5.090
5.090
0
0
0
0
Valores de otras empresas
TOTAL
CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO
Efectos públicos negociados en mercados regulados con
cotización representativa
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados con cotización representativa:
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos negociados en mercados
regulados sin cotización representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
0
0
0
3.803
3.819
16
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de otras empresas
Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados
regulados:
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 3.
INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
PÉRDIDA O
BENEFICIO
POTENCIAL
VALOR DE
REALIZACIÓN
Pagarés negociados en mercados regulados
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Pagarés no negociados en mercados regulados
Valores de otras empresas
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-2-
0
0
0
25.226
25.541
315
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
INVERSIONES EN VALORES: Renta variable y fondos de inversión
(Negocio Tradicional )
Ejercicio 2006
01.3- 5.
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
VALOR DE
REALIZACIÓN
PÉRDIDA O BENEFICIO
POTENCIAL
TITULOS DE RENTA VARIABLE NACIONALES
Valores negociados en mercados regulados con cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores negociados en mercados regulados sin cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
38.119
41.941
4.652
627.705
847.191
226.351
2.595.150
4.862.507
2.221.283
328.297
591.668
263.355
24.810
35.136
10.303
183.237
296.823
113.517
Valores no negociados en mercados regulados:
Valores de empresas del grupo
4.210.159
4.779.228
2.206.035
Valores de empresas asociadas
167.390
186.844
28.383
Valores de otras empresas
184.372
301.156
52.645
8.359.240
11.942.494
5.126.525
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de empresas del grupo
780.848
784.222
-21.743
Valores de empresas asociadas
433.016
430.593
-79
13.828
75.054
1.640
1.227.692
1.289.869
-20.181
TOTAL
TITULOS DE RENTA VARIABLE EXTRANJEROS
Valores negociados en mercados regulados:
Valores no negociados en mercados regulados:
Valores de otras empresas
TOTAL
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES
Fondos de inversión en activos del mercado monetario
Fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión inmobiliaria
185.804
128.801
21.948
4.214.742
4.870.562
889.885
222.175
250.287
68.555
390.559
349.643
4.256
1.349.797
1.452.371
149.332
20.450
19.448
168
6.383.528
7.071.112
1.134.144
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
EXTRANJEROS
Fondos de inversión en activos del mercado monetario
Fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión inmobiliaria
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 5.
INVERSIONES EN VALORES: Renta variable y fondos de inversión
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
PRECIO DE
ADQUISICIÓN
TIPO DE VALOR
VALOR DE
REALIZACIÓN
PÉRDIDA O BENEFICIO
POTENCIAL
TITULOS DE RENTA VARIABLE NACIONALES
Valores negociados en mercados regulados con cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
274
274
0
465
974
508
326.752
412.629
85.396
0
0
0
0
0
0
36.493
40.855
4.362
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
363.984
454.732
90.267
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
Valores de empresas del grupo
0
0
0
Valores de empresas asociadas
0
0
0
Valores de otras empresas
0
0
0
0
0
0
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores negociados en mercados regulados sin cotización
representativa:
Valores de empresas del grupo
Valores de empresas asociadas
Valores de otras empresas
Valores no negociados en mercados regulados:
TOTAL
TITULOS DE RENTA VARIABLE EXTRANJEROS
Valores negociados en mercados regulados:
Valores no negociados en mercados regulados:
TOTAL
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES
Fondos de inversión en activos del mercado monetario
Fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión inmobiliaria
545.275
356.525
13.172
3.323.742
3.094.028
154.354
80.400
80.391
0
84.045
85.097
1
2.122.738
2.139.823
16.121
108.385
109.390
1.127
6.264.584
5.865.254
184.775
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN
EXTRANJEROS
Fondos de inversión en activos del mercado monetario
Fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión inmobiliaria
TOTAL
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 7.
INVERSIONES EN VALORES: Derivados
(Negocio Tradicional )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
NOMINAL
CORRESPONDIENTE A
OPERACIONES DE
INVERSIÓN
TIPO DE VALOR
NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS
NOMINAL
CORRESPONDIENTE A
OPERACIONES DE
COBERTURA
33.876
56.997
Futuros sobre tipos de interés
0
0
Futuros sobre tipos de cambio
0
0
3.519
0
Futuros sobre índices bursátiles
Futuros sobre acciones
137
0
3.656
0
Opciones sobre tipos de interés
25.000
0
Opciones sobre tipos de cambio
223
0
2.997
901
0
1.096
Total
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones sobre acciones
Total
28.220
1.997
Compraventas a plazo sobre tipos de interés
0
50.000
Compraventas a plazo sobre tipos de cambio
2.000
5.000
0
0
Compraventas a plazo sobre índices bursátiles
Compraventas a plazo sobre acciones
0
0
2.000
55.000
357.382
16.926
Opciones sobre tipos de interés
60.709
0
Opciones sobre tipos de cambio
0
0
176.550
0
Total
NO NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones sobre acciones
22.842
0
"Warrants"
44.947
926
0
0
Opciones con límites al alza ("Caps")
Opciones con límites a la baja ("Floors")
24.040
0
329.089
926
Opciones de permuta financiera sobre tipos de interés
28.294
16.000
Opciones de permuta financiera sobre tipos de cambio
0
0
Opciones de permuta financiera sobre índices bursátiles
0
0
Total
Opciones de permuta financiera sobre acciones
Total
OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
0
0
28.294
16.000
4.426.102
26.341
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
01.3- 8.
INVERSIONES EN VALORES DERIVADOS:
(Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión )
Ejercicio 2006
(En miles de euros)
TOTAL SECTOR
NOMINAL
CORRESPONDIENTE A
OPERACIONES DE
INVERSIÓN
TIPO DE VALOR
NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS
NOMINAL
CORRESPONDIENTE A
OPERACIONES DE
COBERTURA
3.516
27.043
Futuros sobre tipos de interés
0
-7.584
Futuros sobre tipos de cambio
0
13.750
Futuros sobre índices bursátiles
0
4
Futuros sobre acciones
0
11
Total
0
6.182
Opciones sobre tipos de interés
0
0
Opciones sobre tipos de cambio
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones sobre acciones
Total
0
0
3.516
15.481
0
5.380
3.516
20.861
Compraventas a plazo sobre tipos de interés
0
0
Compraventas a plazo sobre tipos de cambio
0
0
Compraventas a plazo sobre índices bursátiles
0
0
Compraventas a plazo sobre acciones
0
0
Total
NO NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS
Opciones sobre tipos de interés
Opciones sobre tipos de cambio
0
0
7.843
0
0
0
0
0
7.843
0
Opciones sobre acciones
0
0
"Warrants"
0
0
Opciones con límites al alza ("Caps")
0
0
Opciones sobre índices bursátiles
Opciones con límites a la baja ("Floors")
0
0
7.843
0
Opciones de permuta financiera sobre tipos de interés
0
0
Opciones de permuta financiera sobre tipos de cambio
0
0
Opciones de permuta financiera sobre índices bursátiles
0
0
Opciones de permuta financiera sobre acciones
0
0
0
0
15.486
0
Total
Total
OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA
AE 01.3 Inversiones Financieras.rep
-1-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
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