INFORMACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA MENSUAL Banco Central de la República Argentina Gerencia de Análisis Financiero e Información Marzo de 2002 Principales Variables Monetarias - Promedio mensual de saldos diarios - A partir de enero de 2002, los datos correspondientes a partidas en dólares se expresan en pesos al tipo de cambio 1,0 dólar = 1,4 pesos. Marzo Pasivos monetarios Circulación monetaria En poder del público Depósitos de entidades financieras (1) Asistencia financiera a entidades Pases activos Redescuentos Enero en millones de dólares Banco Central Reservas en oro, divisas y colocaciones a plazo Febrero 13.328 13.777 en millones de pesos 21.337 21.204 13.700 12.213 12.047 10.509 7.638 8.991 14.702 20.341 10.808 9.189 9.533 7.379 6.634 7.501 5.100 7.102 4.082 Préstamos (2) Al sector privado no financiero Al sector público Préstamos más certificados de participación en fideicomisos 75.539 46.170 29.369 78.037 77.502 47.784 29.719 80.221 79.177 49.196 29.981 81.804 Depósitos (3) En moneda nacional Cuenta corriente Caja de ahorros Plazo fijo Otros En moneda extranjera Cuenta corriente Caja de ahorros Plazo fijo Otros 77.435 54.415 13.044 15.962 21.430 3.979 23.021 421 5.318 5.541 11.742 80.481 31.392 11.984 11.124 4.120 4.164 49.089 1.497 14.823 10.052 22.717 82.637 21.209 8.956 5.594 3.435 3.224 61.428 3.883 20.815 24.226 12.503 7.513 7.553 7.451 7.968 7.350 8.377 12.764 7.638 2 2.325 1.652 673 2.800 14.473 8.991 121 2.561 1.703 858 2.800 15.311 9.533 361 2.617 1.620 998 2.800 16,5% 18,0% 20,2% Entidades Financieras Líneas con el exterior (4) Obligaciones negociables y subordinadas Reservas bancarias Depósitos en el BCRA Integración de requisitos de liquidez en el exterior Efectivo En moneda nacional En moneda extranjera Bono gobierno nacional 2002 Reservas bancarias / Depósitos (1) Incluye el Fondo de Liquidez Bancaria. (2) No incluyen recursos devengados, operaciones con títulos públicos, préstamos a residentes en el exterior ni aquellos que fueron transferidos a fideicomisos financieros. Los préstamos al sector privado no financiero y los certificados de participación en fideicomisos en dólares están valuados al tipo de cambio $1=US$1. (3) No incluyen recursos devengados ni operaciones con títulos públicos. (4) Incluye líneas financieras y comerciales con entidades del exterior. En millones de dólares. Tasas de Interés - En % nominal anual 31 de Marzo Marzo Mercado Local Préstamos entre entidades financieras En moneda nacional En moneda extranjera Depósitos en caja de ahorros En moneda nacional En moneda extranjera Depósitos a plazo fijo (2) En moneda nacional En moneda extranjera Promedio mensual 3 meses Diciembre Febrero atrás 2001 Un año atrás 83,12 27,90 32,51 16,00 32,52 15,00 s/o 17,97 s/o 17,97 21,61 9,34 1,98 2,04 1,91 1,11 1,44 1,38 2,11 2,64 2,11 2,64 2,87 2,96 29,25 5,76 13,62 3,75 7,95 4,46 7,56 8,53 7,56 8,53 11,03 6,92 2,11 1,80 5,39 1,99 2,02 5,88 1,88 1,80 5,55 2,13 1,89 5,24 2,13 1,89 5,24 5,13 4,35 5,34 Mercado Internacional LIBOR US$ 3 meses US Treasury 1 año US Treasury 30 años Indicadores del Mercado de Capitales - Fin de mes Marzo Febrero Índices Bursátiles Argentina (Merval) Argentina (Burcap) EE.UU. (Dow Jones) EE.UU. (Nasdaq) Inglaterra (FTSE100) Brasil (Bovespa) 3 meses atrás 31 Dic 2001 Un año atrás 436 1.514 10.427 1.845 5.215 13.425 398 1.159 10.106 1.934 5.101 14.033 295 811 10.137 1.950 5.218 13.578 295 811 10.137 1.950 5.218 13.578 444 785 9.879 1.840 5.634 14.438 3,00 2,32 1,15 132,71 2,15 2,36 1,15 133,64 1,00 2,31 1,12 131,56 1,00 2,31 1,12 131,56 1,00 2,15 1,13 123,65 Tipos de Cambio (3) Peso Argentino Real Euro Yen (1) A 30 días. (2) Corresponde a plazos fijos de hasta 59 días. (3) Respecto del dólar estadounidense. La cotización de peso pertenece al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Bancos Privados (1) Dic 99 I. Situación Patrimonial ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Préstamos Al sector público Al sector financiero Al sector privado no financiero Adelantos Documentos Hipotecarios Prendarios Personales Tarjetas de crédito Previsiones sobre préstamos Otros créditos por intermediación financiera (2) Otros activos PASIVO Depósitos Cuenta corriente Caja de ahorros Plazo fijo e inversiones a plazo Otras obligaciones por intermediación financiera Obligaciones interfinancieras Obligaciones con el BCRA Obligaciones negociables Líneas de préstamos con el exterior Obligaciones subordinadas Otros pasivos PATRIMONIO NETO Dic 00 Nov 01 en millones de pesos 108.784 5.608 11.100 410 56.916 6.389 2.823 47.705 9.617 11.399 10.579 2.933 3.201 3.230 -3.119 30.284 7.584 96.475 54.447 6.024 9.787 36.187 39.046 2.146 274 4.990 6.680 1.683 1.299 12.309 119.371 5.989 9.419 563 56.035 8.172 2.760 45.103 7.732 11.102 11.274 2.465 3.286 3.413 -3.248 42.696 7.917 107.193 57.833 5.682 9.488 40.275 46.271 2.293 83 4.939 5.491 1.668 1.420 12.178 3.819 2.598 908 -5.326 -1.872 -368 -386 896 269 3.617 2.578 1.249 -5.313 -2.189 -382 -394 926 91 II. Rentabilidad Resultado por intereses Resultado por servicios Resultado por activos Gastos de administración Cargos por incobrabilidad Cargas impositivas Impuesto a las ganancias Diversos y otros RESULTADO TOTAL 60.570 5.028 1.845 3.404 Dic 00 / Dic 00 en % Dic 01 83.016 7.992 3.306 475 52.370 13.577 1.920 36.872 5.620 8.164 10.513 1.810 2.874 3.177 -3.943 14.435 8.381 71.406 44.952 7.700 14.595 19.809 23.160 1.500 1.725 3.785 4.553 1.699 1.594 11.609 -4,2 19,5 -3,3 0,4 -0,2 6,6 13,2 -3,1 -1,9 -2,5 -2,6 -2,6 -3,1 0,2 9,3 -23,7 1,3 -4,3 -1,8 66,3 82,8 -37,5 -10,0 7,8 1190,2 -1,0 -7,2 -3,2 14,4 -3,4 9,7 6,8 -15,1 37,4 -1,5 27,9 -2,2 -5,5 -19,6 -2,6 6,6 -16,0 2,6 5,7 4,1 41,0 4,4 11,1 6,2 -5,7 -3,1 11,3 18,5 6,8 -69,8 -1,0 -17,8 -0,9 9,3 -1,1 -30,5 33,4 -64,9 -15,6 -6,5 66,1 -30,4 -18,2 -27,3 -26,5 -6,8 -26,6 -12,5 -6,9 21,4 -66,2 5,9 -33,4 -22,3 35,5 53,8 -50,8 -49,9 -34,6 1985,7 -23,4 -17,1 1,9 12,3 -4,7 305 182 -144 -407 -534 -30 38 229 -361 - 3.617 2.578 1.249 -5.313 -2.189 -382 -394 926 91 3.500 2.592 970 -5.206 -2.431 -417 -198 1.458 269 53.601 5.322 1.601 4.021 0,0 -0,5 -1,7 9,3 87.495 59.834 7.319 4.051 11 7.367 11.337 13.305 -1.968 -9 3.970 82.403 62.004 7.633 3.958 5 7.701 10.918 12.840 -1.921 6 3.217 -5,8 3,6 4,3 -2,3 -54,5 4,5 -3,7 -3,5 -2,4 -166,7 -19,0 60,1 2.846 11.271 1.431 - - 294 204 39 -438 -263 -35 15 146 -38 53.600 5.350 1.628 3.680 en % en millones de pesos 119.928 64.759 7.714 4.697 69 7.864 12.233 13.805 -1.572 32 4.369 120.354 64.564 7.742 4.652 84 7.902 11.630 13.527 -1.896 40 3.728 61,8 2.382 10.164 1.260 60,9 2.795 10.733 1.430 V. Datos Físicos Personal ocupado Cuentas corrientes Cajas de ahorros Depósitos a plazo fijo Dic 99 / Dic 01 en millones de pesos 60.602 4.631 1.627 3.212 IV. Capitales Mínimos Activos brutos Activos ponderados por riesgo Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés Exigencia de capital por riesgo de crédito según Basilea Exigencia de capital por riesgo de mercado Exigencia de capital final (4) Integración de capital Patrimonio neto básico y complementario Cuentas deducibles y otros factores de descuento Variación del precio de los activos financieros Exceso de integración final 86.655 6.690 3.418 473 52.488 12.738 1.697 38.054 5.727 8.370 10.788 1.859 2.965 3.170 -3.608 18.922 8.272 74.641 45.766 4.630 7.982 31.686 25.726 1.392 134 3.822 4.904 1.756 1.393 12.014 Nov 01 / en millones de pesos III. Financiaciones y Calidad de la Cartera Crediticia (3) Financiaciones Cartera irregular Cartera irrecuperable Previsiones sobre financiaciones Dic 01 -0,1 8,6 13,4 6,0 en % en miles 0,4 -0,3 0,4 -1,0 21,7 0,5 -4,9 -2,0 20,6 25,0 -14,7 -31,5 -4,0 -1,4 -14,9 -94,0 -2,5 -6,1 -5,1 1,3 -85,0 -13,7 en % -1,5 17,3 5,6 13,5 (1) Datos del Régimen Informativo Mensual, sujetos a revisión. Excepto el item V, que corresponde al Régimen Informativo para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual a partir de la información de octubre de 2000 (Com. "A" 3147). (2) Incluye la tenencia -computable para la integración de requisitos de liquidez- de certificados de depósitos adquiridos por el Banco Central a bancos del exterior, cuya titularidad haya sido transferida a la entidad por la concertación de pases activos con el Banco Central. (3) Todas las cifras de este item no incluyen las financiaciones irrecuperables que se deducen del activo y se contabilizan en cuentas de orden (Comunicación "A" 2357). Las cifras de la cartera irregular incluyen la de la cartera irrecuperable. (4) Comprende exigencia por riesgo de crédito y tasa de interés, exigencia por riesgo de mercado, exigencia adicional por defecto de colocación de deuda y exigencia adicional por función de custodia y/o agente de registro. Notas: 1) Las cifras de los items I, III, IV y V presentadas en las tres últimas columnas corresponden a la variación porcentual del nivel de las variables para el período correpondiente. 2) Las cifras del item II presentadas en las dos primeras columnas corresponden al flujo acumulado en los años 1998 y 1999, para las dos columnas siguientes al flujo mensual y para las dos últimas columnas al flujo acumulado en el período correspondiente. -11,5 5,8 -13,2 18,1 - Evolución de las Principales Variables del Mercado Financiero Reservas Internacionales del Banco Central 90 31 85 28 80 25 miles de millones miles de millones Depósitos Totales 22 75 70 19 65 16 13 60 28-Feb-01 13-Abr 27-May 10-Jul 23-Ago 6-Oct 19-Nov 02-Ene-02 15-Feb 31-Mar 28-Feb-01 27-May 10-Jul 23-Ago 6-Oct Solvencia Rentabilidad Bancos Privados Bancos Privados 24 19-Nov 02-Ene-02 15-Feb 31-Mar 14 22 10 20 6 18 2 en % en % 13-Abr -2 16 -6 14 -10 12 -14 Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dic-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dic-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dic-01 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Exigencia de capital total / Activos ponderados por riesgo según Basilea Integración de capital / Activos ponderados por riesgo según Basilea I.99 II.99 III.99 IV.99 I.00 II.00 III.00 IV.00 I.01 II.01 III.01 IV.01 Resultados / Patrimonio Neto (anualizado) Margen por Intermediación y Eficiencia Irregularidad de Cartera Bancos Privados Bancos Privados 4 7 3 en % en % 6 5 2 4 IV.97 I.98 II.98 III.98 IV.98 I.99 II.99 III.99 IV.99 I.00 II.00 III.00 IV.00 I.0I Gastos de administración / Activo (anualizado) Resultado por intereses y servicios / Activo (anualizado) II.0I III.0I IV.0I 1 Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dic-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dic-00 Mar-01 Jun-01 Sep-01 Dic-01 Cartera irregular neta de previsiones / Financiaciones