Proyecto Económico Econometría Financiera El objetivo de este curso es desarrollar en forma didáctica y sencilla, los fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros. Al mismo tiempo que, guiamos al alumno en los principios de manejo del programa estadístico EViews. El análisis científico de los mercados financieros es relativamente reciente, por ejemplo el difundido modelo CAPM, fue formulado recién en la década del 60, por su parte la gran mayoría de los modelos econométricos financieros restantes se desarrollaron a partir de 1982. Durante mucho tiempo estos modelos permanecieron fuera del alcance de los inversores individuales, debido a la inexistencia de herramientas informáticas que permitieran manejar la gran cantidad de datos que requiere un estudio de este tipo. En la actualidad esto ha cambiado, debido a la aparición de paquetes estadísticos que permiten la estimación de los modelos econométricos, así como el análisis inherente a cada proceso, mediante un aprendizaje relativamente sencillo. Visitanos en: www.proyectoeconomico.com Like en: www.facebook.com/proyecto-economico Proyecto Económico Econometría Financiera 1) Econometría Definición 2) Principios de Inferencia Estadística Estimadores Propiedades Deseables de los Estimadores Test de Hipótesis Intervalos de Confianza Ejercicio Integrador utilizando EViews 3) Modelo Clásico de Regresión Lineal Supuesto de Normalidad Estimación de los Parámetros del Modelo Coeficiente de Determinación Coeficiente de Autocorrelación Ejercicio Integrador utilizando EViews 4) Análisis de Regresión Lineal Simple y Múltiple Definición y Estimación Ejercicio Integrador utilizando EViews 5) Violación de los Supuestos del Modelo Clásico Multicolinealidad o Definición o Implicancias sobre el Modelo de Regresión o Detección Coeficiente de Determinación Razones “t” Correlación entre Regresores Análisis de Regresiones Auxiliares Análisis de la Correlación Parcial Regla práctica de Klien Matriz de Correlaciones o Corrección del Modelo o Ejemplo Integrador utilizando EViews Visitanos en: www.proyectoeconomico.com Like en: www.facebook.com/proyecto-economico Proyecto Económico Autocorrelación o Definición o Implicancias sobre el Modelo de Regresión o Detección Métodos Gráficos Prueba de las Rachas Prueba de Durbin Watson Prueba de Breusch-Godfrey (LM Test) Prueba Asintótica o Corrección Cuando “ρ” es conocida Cuando “ρ” no es conocida o Ejemplo Integrador utilizando EViews Heterocedasticidad o Definición o Implicancias sobre el Modelo de Regresión o Detección Prueba Parck Prueba de Glesjer Prueba de Spearman Prueba de Golfend Quandt Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey Prueba General de White o Corrección del Modelo Cuando σ² es conocida Cuando σ² no es conocida o Ejemplo Integrador utilizando EViews Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva o Definición o Implicancias par el Modelo de Regresión o Detección Gráfico de Residuos Gráfico del Correlograma de los Residuos Test ARCH o Corrección del Modelo Modelización de la Varianza Especificación de la Distribución de la Varianza Visitanos en: www.proyectoeconomico.com Like en: www.facebook.com/proyecto-economico Proyecto Económico o Ejemplo Integrador utilizando EViews Errores de Especificación Valor Esperado no Nulo del Término del Error 6) Econometría de Series de Tiempo Definición Procesos Estacionarios o Definición o Detección de Series de Tiempo NO Estacionarias Análisis Gráficos Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller Estadística “Q” de Box y Pierce Estadística de “Q” de Ljung Box o Transformación deSeries NO Estacionarias Extracción de una Tendencia Determinística Transformaciones de Box y Cox Extracción de una Tendencia Estocástica Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA o Metodología de Box Jenkins Identificación del Modelo Estimación del Modelo Verificación de Diagnóstico Predicción Ejemplo Integrador utilizando EViews 7) Modelos Econométricos Avanzados Aplicados a las Finanzas Modelos ARCH Modelo Threshold ARCH Modelo Potencia ARCH Modelo GARCH en Componentes Visitanos en: www.proyectoeconomico.com Like en: www.facebook.com/proyecto-economico Proyecto Económico Datos Adicionales Dictado de Clases: Abasto: Valentín Gómez 3499 (Estación Carlos Gardel Línea de Subte “B”) Facultad de Cs Económicas (UBA): Larrea 782, PB (entre Av. Córdoba y San Luis) Palermo: Charcas 4729 (Esquina Godoy Cruz) Carga horaria: 7 clases de 2 horas c/u. Grupos Reducidos, cupos limitados. Valor del Curso: $ 1.200 – Descuento a estudiantes universitarios Formas de pago: Efectivo, Transferencia bancaria, MercadoPago (Hasta 12 cuotas sin interés). Contacto: Teléfono para mensajes: (011) 3974-1111 Teléfono Celular + Whats App: (011) 4024-4442 Mail: info.proyectoeconomico@gmail.com Visitanos en: www.proyectoeconomico.com Like en: www.facebook.com/proyecto-economico