reporte n° 2-a1- i, activos y contingentes ponderados por riesgo

FORMATO 0202 REPORTE 2 – A1, VER.3
REPORTE DE ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR
RIESGO DE CRÉDITO
INSTRUCCIONES DE LOS DISEÑOS DE REGISTRO
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 02 v.3
REPORTE N° 2-A1- I, ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO DE
CRÉDITO – MÉTODO ESTÁNDAR
El orden de presentación debe ser: primero un registro de cabecera y luego todos los registros
de detalle y totales que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador del Formato.
Consignar el código: “0202”
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “02”
3 Código S.B.S. de la Empresa.
El código de la empresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el
formato siguiente:
Formato:
AAAAMMDD
Donde,
Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2013
Mes (MM)
: Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 al 12).
Día (DD)
: Dos dígitos que indicarán el día del mes
(28 al 31)
5 Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012” : Unidades con dos decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de fin de registro.
DATOS DEL DETALLE
N° Descripción de la columna
1 Código de fila
Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que
figuran bajo el título "Codificación de filas".
Ponderador de Riesgo
2 Valor (A)
Estos valores corresponden a los señalados en Reglamento para el Requerimiento de
Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y se encuentran definidos en el formato. No
obstante, el ponderador de derivados crediticios estará bloqueado.
3 II/ Exposiciones Originales (1)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
4 III/ Provisiones, Ingresos Diferidos y Deterioro (2)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
5 IV/ Exposiciones con Derivados y Riesgo de Contraparte (3)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
6 V/ Exposiciones Netas (4)=(1)-(2)+(3)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
1
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
VI/ REASIGNACIÓN DE RC POR COB. DE GARANTÍAS PERSONALES Y DERIVADOS DE CRÉDITO O
APLICACIÓN DE MECANISMO DE TRANSFERENCIA
7 Total Salidas (5)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
8 Total Entradas (6)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
9 VII/ Ajuste por RCC de la exposición (E x Hrcc) (7)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
AJUSTE POR VOLATILIDAD DEL VALOR DE LA EXPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS REALES
MOBILIARIAS ELEGIBLES
10 VIII/ Ajuste por volatilidad del valor de la exposición (E x He) (8)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
11 IX/ Pre Garantía (9)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
12 X/ Valor de las garantías reales mobiliarias elegibles ( C ) (10)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
13 XI/ Ajuste por descalce de monedas (C x Hfx) (11)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
14 XII/ Ajuste por volatilidad del valor de la garantía (C x Hc) y por desfase de vencimientos (12)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
15 Total Exposiciónes Ajustadas (13)=(4)-(5)+(6)+(7)I+(8)-(10-11-12)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
XIII/
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE EXPOSICIÓNES AJUSTADAS CORRESPONDIENTES A
EXPOSICIÓNES CONTINGENTES
16 0% (14)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
17 20% (15)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
18 50% (16)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
19 100% (17)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
20 XIV/ Exposición Final (18)=(13)-(14)-0.8*(15)-0.5*(16)
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
21 XV/ Total Exp. Ajustadas ponderadas por RC(19)=(18)*A*
Consignar el monto que corresponde por cada rubro según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
2
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Tratándose del tipo de exposición derivados crediticios, deberá calcularse el total de las
exposiciones ajustadas ponderadas por riesgo de crédito de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27° del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de
Crédito.
Se usará el valor del Factor de ajuste
Período
Julio de 2010 - Junio de 2011
Julio de 2011 – Junio de 2012
Julio de 2012 – En adelante
correspondiente según la siguiente tabla:

Factor de ajuste
0,96
0,98
1,00
22 Total Req. de Patrimonio Ef. por RC (20)=(19)*lim-global
Consignar, en la última fila, el monto que corresponde según lo indicado en la norma
correspondiente, expresada con dos decimales.
Se usará el valor del Limite Global correspondiente según la siguiente tabla:
Período
Julio de 2009 - Junio de 2010
Julio de 2010 – Junio de 2011
Julio de 2011 – En adelante
Límite Global
9.5%
9.8%
10%
23 Delimitadores de fin de registro. 

Delimitadores de fin de registro
Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto:
<CR> Carriage Return (Retorno de Carro) Hex: 0D
<LF>
Line Feed (Avance de Línea)
Hex: 0A
3
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 03 v.1
REPORTE N° 2-A1-II DISTRIBUCION POR PONDERADORES DE RIESGO
El orden de presentación debe ser: primero un registro de cabecera y luego todos los registros
de detalle y totales que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador del Formato.
Consignar el código: “0202”
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “03”
3 Código S.B.S. de la Empresa.
El código de la empresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el
formato siguiente:
Formato:
AAAAMMDD
Donde,
Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2013
Mes (MM)
: Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 al 12).
Día (DD)
: Dos dígitos que indicarán el día del mes
(28 al 31)
5 Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012” : Unidades con dos decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de fin de registro.
DATOS DEL DETALLE
N° Descripción de la columna
1 Código de fila
Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que
figuran bajo el título "Codificación de filas".
Ponderador de Riesgo
2 Valor (A)
Estos valores corresponden a los señalados en Reglamento para el Requerimiento de
Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y se encuentran definidos en el formato. No
obstante, el ponderador de derivados crediticios estará bloqueado.
3 II/ Exposiciones Originales (1)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
4 III/ Provisiones, Ingresos Diferidos y Deterioro (2)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
5 IV/ Exposiciones con Derivados y Riesgo de Contraparte (3)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
6 V/ Exposiciones Netas (4)=(1)-(2)+(3)
4
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
VI/ REASIGNACIÓN DE RC POR COB. DE GARANTÍAS PERSONALES Y DERIVADOS DE CRÉDITO O
APLICACIÓN DE MECANISMO DE TRANSFERENCIA
7 Total Salidas (5)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
8 Total Entradas (6)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
9 VII/ Ajuste por RCC de la exposición (E x Hrcc) (7)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
AJUSTE POR VOLATILIDAD DEL VALOR DE LA EXPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS REALES
MOBILIARIAS ELEGIBLES
10 VIII/ Ajuste por volatilidad del valor de la exposición (E x He) (8)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
11 IX/ Pre Garantía (9)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
12 X/ Valor de las garantías reales mobiliarias elegibles ( C ) (10)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
13 XI/ Ajuste por descalce de monedas (C x Hfx) (11)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
14 XII/ Ajuste por volatilidad del valor de la garantía (C x Hc) y por desfase de vencimientos (12)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
15 Total Exposiciónes Ajustadas (13)=(4)-(5)+(6)+(7)I+(8)-(10-11-12)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
XIII/
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE EXPOSICIÓNES AJUSTADAS CORRESPONDIENTES A
EXPOSICIÓNES CONTINGENTES
16 0% (14)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
17 20% (15)
5
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
18 50% (16)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
19 100% (17)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
20 XIV/ Exposición Final (18)=(13)-(14)-0.8*(15)-0.5*(16)
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
21 XV/ Total Exp. Ajustadas ponderadas por RC(19)=(18)*A*
Consignar el monto que corresponde por cada “Ponderador de Riesgo”, según lo informado
en el anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
Tratándose del tipo de exposición derivados crediticios, deberá calcularse el total de las
exposiciones ajustadas ponderadas por riesgo de crédito de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27° del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de
Crédito.
Se usará el valor del Factor de ajuste
Período
Julio de 2010 - Junio de 2011
Julio de 2011 – Junio de 2012
Julio de 2012 – En adelante
correspondiente según la siguiente tabla:

Factor de ajuste
0,96
0,98
1,00
22 Total Req. de Patrimonio Ef. por RC (20)=(19)*lim-global
Consignar, en la última fila, el monto que corresponde según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
Se usará el valor del Limite Global correspondiente según la siguiente tabla:
Período
Julio de 2009 - Junio de 2010
Julio de 2010 – Junio de 2011
Julio de 2011 – En adelante
Límite Global
9.5%
9.8%
10%
23 Delimitadores de fin de registro. 

Delimitadores de fin de registro
Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto:
<CR> Carriage Return (Retorno de Carro) Hex: 0D
<LF>
Line Feed (Avance de Línea)
Hex: 0A
6
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 04 v.1
REPORTE N° 2-A1-III DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE EXPOSICIONES
El orden de presentación debe ser: primero un registro de cabecera y luego todos los registros
de detalle y totales que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador del Formato.
Consignar el código: “0202”
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “04”
3 Código S.B.S. de la Empresa.
El código de la empresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el
formato siguiente:
Formato:
AAAAMMDD
Donde,
Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2013
Mes (MM)
: Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 al 12).
Día (DD)
: Dos dígitos que indicarán el día del mes
(28 al 31)
5 Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012” : Unidades con dos decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de fin de registro.
DATOS DEL DETALLE
N° Descripción de la columna
1 Código de fila
Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que
figuran bajo el título "Codificación de filas".
Ponderador de Riesgo
2 Valor (A)
No se registra valor, estará bloqueado por la SBS.
3 II/ Exposiciones Originales (1)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
4 III/ Provisiones, Ingresos Diferidos y Deterioro (2)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
5 IV/ Exposiciones con Derivados y Riesgo de Contraparte (3)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
6 V/ Exposiciones Netas (4)=(1)-(2)+(3)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
7
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
VI/ REASIGNACIÓN DE RC POR COB. DE GARANTÍAS PERSONALES Y DERIVADOS DE CRÉDITO O
APLICACIÓN DE MECANISMO DE TRANSFERENCIA
7 Total Salidas (5)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
8 Total Entradas (6)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
9 VII/ Ajuste por RCC de la exposición (E x Hrcc) (7)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
AJUSTE POR VOLATILIDAD DEL VALOR DE LA EXPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS REALES
MOBILIARIAS ELEGIBLES
10 VIII/ Ajuste por volatilidad del valor de la exposición (E x He) (8)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
11 IX/ Pre Garantía (9)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
12 X/ Valor de las garantías reales mobiliarias elegibles ( C ) (10)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
13 XI/ Ajuste por descalce de monedas (C x Hfx) (11)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
14 XII/ Ajuste por volatilidad del valor de la garantía (C x Hc) y por desfase de vencimientos (12)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
15 Total Exposiciónes Ajustadas (13)=(4)-(5)+(6)+(7)I+(8)-(10-11-12)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
XIII/
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE EXPOSICIÓNES AJUSTADAS CORRESPONDIENTES A
EXPOSICIÓNES CONTINGENTES
16 0% (14)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
17 20% (15)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
18 50% (16)
8
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
19 100% (17)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
20 XIV/ Exposición Final (18)=(13)-(14)-0.8*(15)-0.5*(16)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
21 XV/ Total Exp. Ajustadas ponderadas por RC(19)
Consignar el monto que corresponde por cada Tipo de Exposición según lo informado en el
anexo 02 de este formato e indicado en la norma correspondiente, expresado con dos
decimales.
22 Total Req. de Patrimonio Ef. por RC (20)=(19)*lim-global
Consignar, en la última fila, el monto que corresponde según lo indicado en la norma
correspondiente, expresado con dos decimales.
Se usará el valor del Limite Global correspondiente según la siguiente tabla:
Período
Julio de 2009 - Junio de 2010
Julio de 2010 – Junio de 2011
Julio de 2011 – En adelante
Límite Global
9.5%
9.8%
10%
23 Delimitadores de fin de registro. 

Delimitadores de fin de registro
Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándar para archivos D.O.S. tipo texto:
<CR> Carriage Return (Retorno de Carro) Hex: 0D
<LF>
Line Feed (Avance de Línea)
Hex: 0A
9