BNMGUB2 AAA/3(MEX) F BANAMEX GUBERNAMENTAL MEDIANO PLAZO HORIZONTES BANAMEX VEINTIUNO SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA “EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN A FONDO DE INVERSIÓN.” Tipo de Valor CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL Emisora Serie / % T. I. % T. I. Valor Total Cartera al: 24-Nov-2016 % Cal-Bur Bondes D LD BONDESD LD BONDESD M BONOS 190328 26,922,960 100,042,481 3.284% AAA(mex) 12.205% Bonos Gob. Fed. Tasa fija 161215 85,384,202 10.416% AAA(mex) Bonos Prot. Ahorro pago Trim. IQ BPAG91 170209 3,696,170 0.451% AAA(mex) IQ BPAG91 170420 10,108,870 1.233% AAA(mex) IQ BPAG91 170629 5,472,348 0.668% AAA(mex) IQ BPAG91 170831 17,348,891 2.116% AAA(mex) IQ BPAG91 180201 3,010,187 0.367% AAA(mex) Bonos Prot.Ahorro pago mensual IM BPAG28 161222 343,952 0.042% AAA(mex) IM BPAG28 170223 1,589,872 0.194% AAA(mex) IM BPAG28 170518 29,536,153 3.603% AAA(mex) IM BPAG28 170727 13,184,309 1.608% AAA(mex) IM BPAG28 171123 25,955,659 3.166% AAA(mex) IM BPAG28 180222 16,692,776 2.036% AAA(mex) BPAS 182 IS BPA182 180412 43,696,665 5.331% AAA(mex) IS BPA182 191010 4,733,729 0.577% AAA(mex) IS BPA182 200423 2,284,931 0.279% AAA(mex) Cetes BI CETES 170216 98,421,232 12.007% AAA(mex) BI CETES 170302 78,685,407 9.599% AAA(mex) Reportos LD BONDESD 170622 96,206 0.012% AAA(mex) LD BONDESD 200528 176,898,992 21.581% AAA(mex) IQ BPAG91 210826 75,604,041 9.223% AAA(mex) TOTAL CARTERA 819,710,033 ACTIVO NETO 817,408,778 Cartera al: 24-Nov-2016 LIMITE MAX. VALOR RIESGO PROMEDIO 0.5000% SUPUESTOS Nivel de Confianza: 95%, Observaciones: 500, Ventana de Tiempo: 1 días Var Histórico METODOLOGIA PARA CÁLCULO 0.0065% 100.000%