Electivas Departamento de Matemáticas Segundo Semestre 2014

Electivas Departamento de Matemáticas Segundo Semestre 2014
OPTIMIZACIÓN FINANCIERA (EDM OPTI FRA)
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Jueves de 3:00 a 5:00 p.m.
Profesor: Darío Peña Salamanca
Objetivo
Al finalizar el curso el estudiante comprenderá el rol de las técnicas de optimización
matemática aplicadas al proceso de toma de decisiones de tipo financiero, mediante el
diseño y aplicación de modelos matemáticos a casos y situaciones financieras reales.
Prerrequisitos
Álgebra lineal
Estadística descriptiva e inferencia
Matemáticas financieras II
Diseño de modelos
Contenido
Optimización lineal
Optimización no lineal
Programación dinámica
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (EDM INVOPER)
Dos créditos
Intensidad horaria
Cuatro horas semanales
Horario Jueves de 7:00 a 9:00 a.m. y Viernes de 3:00 a 5:00 p.m.
Profesor: Ruth Méndez de González
Objetivo
La investigación de operaciones provee a los profesionales de herramientas, que mediante
la aplicación del método científico a problemas relacionados con el control de las
organizaciones, proyectos o sistemas, producirán la mejor solución a los objetivos de su
organización.
Prerrequisitos
Cálculo diferencial
Estadística descriptiva e inferencia
Álgebra lineal
Contenido
Modelos de PERT/CPM
Modelos de redes de PL
Modelos de Inventarios
Procesos de líneas de espera
MANEJO DE PROGRAMAS ESTADÍSTICOS (EDM ESTPRO)
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario:
Martes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Profesor: Armando Jaramillo
Objetivo
Este curso está encaminado a fundamentar al estudiante en el manejo de herramientas
estadísticas, frecuentemente utilizadas, para facilitar procesos de toma de decisiones en
condición de riesgo e incertidumbres con fundamento cuantitativo.
Prerrequisitos
Estadística descriptiva e inferencia
Contenido
EXCEL
SPSS
STATGRAPICS
TEORÍA DE PROBABILIDAD AVANZADA (EDM PRB)
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario:
Martes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Profesor: Jorge Arias Márquez
Objetivo
Dotar al estudiante de un conocimiento matemático formal necesario para la elaboración de
modelos con componentes aleatorios. Este curso tiene el objetivo de introducir al
estudiante a la teoría moderna de la probabilidad de una manera rigurosa.
Prerrequisitos
Estadística descriptiva e inferencia
Contenido
Probabilidad
Distribuciones de probabilidad
Cadenas de Markov
Funciones generadoras y funciones características
Estados persistentes y transigentes
LÓGICA PARA CIENCIAS SOCIALES (EDM LOG CSOC)
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Viernes de 9:00 a 11:00 a.m.
Profesor: Esperanza Ardila Romero
Objetivo
Proveer al estudiante de herramientas necesarias para plantear situaciones y obtener
conclusiones con argumentos válidos.
Prerrequisitos
Ninguno
Contenido
Proposiciones
Conectivos lógicos
Cuantificadores
Tablas de verdad
Reglas de inferencia
NIVELATORIO DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Viernes 7:00 a 9:00 a.m.
Profesor: Jorge Arias Márquez
Objetivo: Seminario de preparación en matemáticas y estadística para ingresar a la
Maestría en Finanzas
Prerrequisitos:
Cálculo 1, 2 y 3, Estadística 1 y 2.
Contenido

Funciones y gráficas
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Límites
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Derivadas

Aplicaciones de derivadas: crecimiento, convexidad, gráficas

Aplicaciones de derivadas: optimización
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Algebra lineal: operaciones de vectores y de matrices, sistemas lineales, determinante,
inversa
Funciones de varias variables
Optimización sin y con restricciones
Fundamentos de finanzas, equivalencia de tasas, valor presente, tasa interna de
rentabilidad
Estadística descriptiva
Fundamentos de probabilidad
Variable aleatoria, valores esperados
Variables aleatorias conjuntas, covarianza y correlación
Combinación lineal de variables aleatorias
Inferencia: estimación puntual, insesgamiento, eficiencia
Inferencia: intervalo de confianza
Inferencia: prueba de hipótesis
Regresión lineal: estimación, supuestos, interpretación
ECONOMIA FINANCIERA CUANTITATIVA
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Martes 4:00 a 6:00 p.m.
Profesor: Darío Peña Salamanca
Objetivo:
Este seminario cubre tópicos en economía financiera y valoración de activos derivados y
los métodos econométricos y/o computacionales empleados en su análisis. Entre otros se
consideran las siguientes temáticas; distribuciones de los retornos financieros,
predictibilidad de los retornos financieros, especificación-estimación y testeo de modelos de
valoración de activos, valoración de derivados con volatilidad estocástica (GARCH),
validez de la eficiencia del mercado, validez del CAPM, alternativas al modelo media
varianza, valoración de derivados mediante simulación de
Dirigido a:
Estudiantes de pregrado de Finanzas o de Economía
Prerrequisitos:
Matemáticas Financieras 2 ó Economía Financiera
Econometría, afinidad con matemáticas y uso de computadores.
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Martes 7:00 a 9:00
Profesor: Camilo Cetina
Objetivo:
Dominar conceptos respecto al uso de modelos estadísticos en diferentes áreas de las
políticas públicas, de modo que sean los datos, y no los prejuicios ni la especulación, lo
que condicione la toma de decisiones. Incorporar dichos elementos en el análisis de
política e interpretar de manera crítica la evidencia disponible acerca de los problemas
públicos.
Identificar las nuevas tendencias en la estructuración de políticas públicas para países en
desarrollo.
Prerrequisitos:
Estadística Básica.
Contenido:
SESIÓN 1:
INTRODUCCIÓN AL CURSO. JUSTIFICACIÓN. LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS Y LA
TOMA DE DECISONES.
MATERIAL DE LECTURA: Conferencias en la web:
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty.html
Ansolabehere, Stephen (2003). Introduction to Statistics for Political Science. Part 1:
Introduction. Department of Political Science – Massachusetts Institute of Technology
SESIÓN 2: Introducción a las funciones de Distribución. Propiedades de las variables
aleatorias.
MATERIAL DE LECTURA:
Ansolabehere, Stephen (2003). Introduction to Statistics for Political Science. Part 3:
Random Variables. Department of Political Science – M.I.T. Pages 1 – 37.
SESIÓN 3: Valor Medio, Valor Esperado y la Ley de los Grandes Números
MATERIAL DE LECTURA:
Ansolabehere, Stephen (2003). Introduction to Statistics for Political Science. Part 3:
Random Variables. Department of Political Science – MIT. Pages 37 – 63 .
SESIÓN 4: Pruebas de Hipótesis, Evidencia Estadística y Regresión Lineal
MATERIAL DE LECTURA:
Berry, D.A. & Lindgren, B.W.(2006) Statistics: Theory and Methods. Thomson Learning Ed.
Chapter 10.
SESIÓN 5: Regresión y Correlación. El principio de los mínimos cuadrados y el método de
momentos.
MATERIAL DE LECTURA:
Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics. Thomson, South Western: Mason Ohio.
Chapter 4
SESIÓN 6:
APLICACIÓN: Política Social – Medición y Políticas de lucha contra la desigualdad y
pobreza. Análisis de los objetivos del desarrollo del Milenio.
MATERIAL DE LECTURA:
Ray, D. (1998) Development Economics. Princeton University Press. Chapters 6 and 8
SESIÓN 7:
PRIMER EXAMEN PARCIAL
SESIÓN 8:
Modelos de elección binaria y de incorporación de aspectos cualitativos en métodos
cuantitativos: Probit y Logit
MATERIAL DE LECTURA:
Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics. Thomson, South Western: Mason Ohio.
Chapter 7
SESIÓN 9:
APLICACIÓN: Las causas de las guerras civiles y las recomendaciones de política pública.
MATERIAL DE LECTURA:
Collier, Paul (2003). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers. OXFORD
UNIVERSITY PRESS.
SESIÓN 10:
La determinación del impacto en políticas públicas: la estimación por diferencias-endiferencias.
MATERIAL DE LECTURA:
Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics. Thomson, South Western: Mason Ohio.
Chapter 13
SESIÓN 11:
APLICACIÓN: Caso 1: El mito de las microfinanzas. ¿En qué medida se está cambiando
la vida de los pobres?
Caso 2: El mito de la cooperación y la ayuda internacionales: Análisis de las políticas de
asistencia y de reconstrucción.
MATERIAL DE LECTURA:
Armendáriz, B. (2007) The economics of Microfinance. MIT University Press. Chapter 8
SESIÓN 12:
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
SESIÓN 13:
La experimentación en políticas públicas y la medición con experimentos sociales.
MATERIAL DE LECTURA:
Duflo, E. Glennersterzand, R. Kremer, M. (2006) Using Randomization in Development
Economics Research: A Toolkit. Massachusetts Institute of Technology (MIT) & Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab.
SESIÓN 14:
APLICACIÓN: Asistencia escolar, inmunización en la población pobre, reconstrucción y
promoción del desarrollo.
MATERIAL DE LECTURA:
Duflo, E. (2006). Field Experiments in Development Economics. Massachusetts Institute of
Technology (MIT) & Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.
SESIÓN 15:
Experimentos de política pública en el laboratorio.
APLICACIÓN: Lucha contra la corrupción
MATERIAL DE LECTURA:
Ariely, D. Mazar, N. (2006) Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implications.
American Marketing Association. Vo. 25 (1) Spring 2006.
Ariely, Dan. (2009) Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions.
Chapters 13 & 14.
SESIÓN 16:
El Método Costo-Beneficio y la priorización de las políticas públicas.
APLICACIÓN: El Calentamiento Global y el problema ambiental en la Nueva Agenda de
Gobierno.
MATERIAL DE LECTURA:
Lomborg, B. (2007) Solutions for the World´s biggest problems. Cambridge University
Press. Introduction.
MANEJO Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS EN COLOMBIA
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario: Miércoles 11:00 a 13:00
Profesor: Silvia Botello Moncada
Objetivo:
En los últimos años se ha hecho más notoria la necesidad que le asiste a los economistas
y profesionales de áreas afines de desempeñar sus actividades labores utilizando bases de
datos de grandes dimensiones y gran complejidad. Con esto presente, este curso girará en
torno al aprendizaje de técnicas analíticas necesarias para trabajar con bases de datos
complejas empleando SAS y STATA.
Para este propósito el estudiante utilizará las bases de datos generadas de forma
anonimizada, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre
las que se encuentra la Gran Encuesta Integrada de Hogares(GEIH), la Encuesta de
Calidad de Vida (ECV) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG), Encuesta de
Seguridad Ciudadana y Encuesta de Trabajo Infantil entre otras.
Dirigido a:
Administración de empresas. Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras,
Economia y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
Prerrequisitos:
Estadística
CÁLCULO ESTOCÁSTICO PARA LA MODELACIÓN FINANCIERA( EDM MATFIN)
Dos créditos
Intensidad horaria
Dos horas semanales
Horario:
Miércoles de 9:00 a 11:00
Profesor: Diego G. Luengas Domínguez
Objetivo
Dar un tratamiento adecuado a las variables aleatorias que están involucradas en los
modelos financieros, y que afectan sus resultados, demanda una sólida fundamentación en
los métodos de matemáticos y estadísticos que permiten operar este tipo de variables.
Formar al estudiante en el manejo de las herramientas fundamentales el cálculo
estocástico y sus aplicaciones en la simulación financiera.
Prerrequisitos
Cálculo 1 y Cálculo 2
Estadística 2
Contenido
Procesos estocásticos. Caminata aleatoria y movimiento Browniano.
Esperanza condicional.
Cadenas de Markov.
Caminatas aleatorias
La fórmula de Itô e Integrales estocásticas.
Dirigido a
Estudiantes de pregrado de Finanzas o de Economía