SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARTE I - PROFORMAS F.1000 Página 246 TEMA: NOMBRE DE PROFORMA: NUMERO DE PROFORMA: NÚMERO DE FORMATO: OBJETIVO: TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: TRÁMITE: PERIODICIDAD: FECHA DE CORTE DE LA NFORMACION: FECHA DE REPORTE: DOCUMENTO TÉCNICO: TIPO Y NÚMERO DEL INFORME: MEDIO DE ENVÍO: DEPENDENCIA USUARIA: LIQUIDEZ – ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN ESTRUCTURA DE TASAS DE INTERES DEL BALANCE F.1000-130 473 Obtener información completa y permanente sobre la estructura de tasas de interés del balance, por moneda, tipo (fija o variable) y duración Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, Organismos Cooperativos de Grado Superior, Cooperativas Financieras e Instituciones Oficiales Especiales 498 – Riesgo de Mercado Semanal Viernes de cada semana El segundo día hábil de cada semana, hasta las 12m. SB-DS-007 8 Area 9 – Liquidez Estructura Tasas de Interés RAS O WEB Delegatura para Intermediarios Financieros y Delegatura para Riesgo de Mercado e Integridad. INSTRUCTIVO: ENCABEZADO ENTIDAD: Identificación de la entidad vigilada que diligencia esta pro forma. Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad. FECHA DE CORTE: Se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la que corresponde la información reportada. GENERALIDADES: La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal de la entidad. La información se deberá reportar en miles de pesos, en moneda total. Los valores porcentuales y las duraciones deberán reportarse redondeados a dos decimales, así: 5% como 5.00 o 1.374 años como 1.37 años. Todas las tasas deben reportarse en términos efectivos anuales. Para efectos de la conversión de moneda extranjera diferente al dólar, se deberán utilizar las tasas de cambio publicadas por el Banco Central Europeo para la fecha de corte. Para convertir las posiciones en dólares de los Estados Unidos de América a moneda legal se deberá utilizar la TRM calculada en la fecha de corte. Toda la información referente a cartera debe reportarse en términos brutos. Las celdas que no apliquen no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero. CUERPO DEL FORMATO En las columnas de tasas y duraciones, subcuentas 999, se debe reportar la tasa promedio ponderada y la duración promedio ponderada, según corresponda. Circular Externa 042 de 2009 Proforma F.1000-130 (Formato 473) NOVIEMBRE DE 2009 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARTE I - PROFORMAS F.1000 Página 247 UNIDAD DE CAPTURA 01 – POSICIONES ACTIVAS: En esta unidad de captura se registran las posiciones activas para cada una de las subcuentas. UNIDAD DE CAPTURA 02 – POSICIONES PASIVAS: En esta unidad de captura se registran las posiciones pasivas para cada una de las subcuentas. UNIDAD DE CAPTURA 03 – POSICIONES ACTIVAS MENOS POSICIONES PASIVAS: Las columnas 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 26 y 28 no aplican para esta unidad de captura. En esta unidad de captura se registra la diferencia entre los montos de las subcuentas 999 de las unidades de captura 01 y 02. COLUMNAS Columnas 1, 3, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 20 y 23: Se registra la tasa promedio ponderada de las posiciones activas y pasivas de acuerdo con la tasa de interés respectiva. Para este reporte se debe tener en cuenta lo siguiente: Siempre que la posición se encuentre valorada a precios de mercado, deberá utilizarse la tasa resultante de dicha valoración. Cuando la posición no se encuentre valorada a precios de mercado deberá utilizarse la tasa contractual o de referencia. Cuando se trate de tasas de interés en moneda extranjera deberá hacerse la conversión a tasas en moneda legal. Columnas 2, 4, 6, 8 10, 13, 17, 19, 21 y 24: Se registran los montos correspondientes a las posiciones activas y pasivas, indexadas a la respectiva tasa de interés. Para el caso de posiciones referenciadas a unidades diferentes del peso o moneda extranjera, el mapeo se realizará dentro de moneda legal o extranjera, según sea el caso, reexpresando el valor de dicha unidad a pesos para la fecha de corte. Columna 11: Se debe registrar tanto para las posiciones activas y pasivas de tasa variable, moneda legal, la sumatoria de los valores reportados en las columnas 2, 4, 6, 8 y 10. Columna 14: Se debe registrar tanto para las posiciones activas y pasivas en tasa variable y tasa fija, moneda legal, la sumatoria de los valores reportados en las columnas 11 y 13. Columna 15: Debe reportarse la duración modificada promedio ponderada en años de las respectivas posiciones activas y pasivas en moneda legal. La duración modificada para las posiciones en tasa variable, corresponderá a la próxima fecha de reprecio. El cálculo de duraciones modificadas de aquellas posiciones diferentes de inversiones que no cuenten con valoración a precios de mercado, deberá realizarse según el criterio (parámetros estadísticos) de la entidad. Columna 22: Se debe registrar tanto para las posiciones activas y pasivas de tasa variable, moneda extranjera, la sumatoria de los valores reportados en las columnas 17, 19 y 21. Columna 25: Se debe registrar tanto para las posiciones activas y pasivas en tasa variable y tasa fija, moneda extranjera, la sumatoria de los valores reportados en las columnas 22 y 24. Columna 26: Debe reportarse la duración modificada promedio ponderada en años de las respectivas posiciones activas y pasivas en moneda extranjera. Columna 27: Se debe registrar para las posiciones activas y pasivas en tasa variable y tasa fija, tanto de moneda legal como de moneda extranjera, la sumatoria de los valores reportados en las columnas 14 y 25. Circular Externa 042 de 2009 Proforma F.1000-130 (Formato 473) NOVIEMBRE DE 2009 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARTE I - PROFORMAS F.1000 Página 248 Columna 28: Debe reportarse la duración modificada promedio ponderada en años de las respectivas posiciones activas y pasivas tanto en moneda legal como en moneda extranjera, reportadas en las columnas 15 y 26. Circular Externa 042 de 2009 Proforma F.1000-130 (Formato 473) NOVIEMBRE DE 2009
