UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES MAESTRIA EN DERECHO Y ECONOMIA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
MAESTRIA EN DERECHO Y ECONOMIA
CATEDRA: METODOLOGIA DE LA ECONOMIA (2005)
Profesores: Lic. Enrique A. Bour y Silvia Portnoy
I. La construcción del conocimiento económico
1.- La estructura lógica de la teoría económica. El lenguaje matemático y la economía. Refutabilidad. Teoría y modelo.
Estática comparativa. Ejemplos. Modelos económicos y econométricos. Tipos de modelos: verbales/lógicos, físicos y
geométricos. Modelos algebraicos. Modelos econométricos. Modelos prototipo micro y macro.
Eugène Silberberg The Structure of Economics (Chap. 1), McGraw-Hill International Editions, 1990.
Paul A. Samuelson Economic Theory and Mathematics – An appraisal
II. El cálculo económico. Aplicaciones al comportamiento del consumidor y a la toma de decisiones de la firma bajo
distintas estructuras de mercado
1.- Conjuntos, funciones y límites. Diferenciación. Derivada de una función. Reglas de diferenciación. Logaritmos y
funciones exponenciales. Ejemplos: curvas de costo y de demanda. Curvas de elasticidad constante. La elasticidad de las
curvas expresada en logaritmos. Problema de imposición.
2.- Funciones de varias variables. Derivadas parciales. Diferencial total de una función. Diferenciales de orden superior.
Función de funciones: la derivada total. Funciones implícitas. Funciones homogéneas. La función de producción CobbDouglas. Funciones de demanda excedente: homogeneidad de grado cero. El teorema de Euler. Productividad marginal y
agotamiento del producto. Elasticidad parcial.
3.- Máximos y mínimos de una función. Convexidad. Condiciones necesarias y suficientes de un valor extremo. Máximos
y mínimos de funciones de dos o más variables. Condiciones necesarias de un valor extremo. Condiciones necesarias y
suficientes. Máximos y mínimos sujetos a una condición de restricción; método de los multiplicadores de Lagrange. La
maximización de la utilidad. Obtención de la solución de equilibrio del consumidor mediante el cálculo. La utilidad
marginal del ingreso. Equilibrio competitivo de una empresa. Precio y producto de monopolio. Monopolio discriminador.
Combinación de insumos de mínimo costo.
4.- Integral de Riemann. Teorema fundamental del cálculo. Técnicas de integración. Integrales impropias. Integrales
múltiples. Costo total y marginal. Crecimiento según una progresión geométrica. Fórmula de interés compuesto. Valor
presente del capital y descuento. Capitalización. La inversión bajo condiciones de certidumbre. Naturaleza de un proyecto
de inversión. Administración financiera y mercados de capital. Análisis costo-beneficio en el sector público.
Equivalencias financieras entre flujos y stocks. Flujo de caja y valor presente neto del proyecto. Datos básicos para el
análisis económico y financiero. Algoritmo del valor actual. Aplicación a bonos, acciones ordinarias y valor de la
empresa. Problemas de los criterios alternativos. Secuencia temporal: finalización de inversiones, retiro y reemplazo de
equipo, fecha óptima para iniciar una construcción. Mercados de capital perfectos e imperfectos. Planeamiento de las
inversiones. Racionamiento del capital.
5.- Ecuaciones en diferencias finitas. Operadores. Orden de una ecuación en diferencias. Soluciones. Ecuación en
diferencias lineal homogénea con coeficientes constantes. Ecuación característica. Soluciones particulares de ecuaciones
lineales no homogéneas. Dinámica económica. El tatonnement walrasiano. Macroeconomía: interacción entre el
multiplicador y el acelerador.
Taro Yamane Mathematics for Economists (Capítulos 1-6, 9), Prentice-Hall, 1962 (hay traducción al castellano)
Tom M. Apostol Calculus, passim, 1967.
Hal R. Varian Microeconomía Intermedia (Capítulos 1-6, 11-28, 33), 5ta edición, Antoni Bosch editor , 1999.
Richard A. Brealey and Stewart C. Myers, Principles of Corporate Finance (Ch. 1 a 6), 4th edition, McGraw-Hill, 1991
(hay traducción al castellano)
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III. La economía en su conjunto y el rol del gobierno
1.- Equilibrio general. El modelo de Walras-Cassel. El sistema de Walras. La ley de Walras. Modelos lineales de
producción. Primal y dual: resolución gráfica. El concepto de imputación. Precios sombra. Teorema de dualidad de la
programación lineal. Existencia y unicidad del equilibrio.
2.- Planificación en economías autoritarias. El problema de la planificación en una economía autoritaria. La planificación
como un problema de maximización condicionada. La función objetivo. Restricciones tecnológicas y de recursos.
Planificación con un modelo de Leontief. Necesidad de un sistema de precios. Procedimientos. Propiedades de
Malinvaud. Procedimientos de planificación guiados por precios. El proceso de Lange-Arrow-Hurwicz. Precios sombra y
descentralización. Proceso de Malinvaud. Flujos de información y contextos permisibles. Procedimientos de planificación
sin precios. Socialismo de mercado. Problemas de incentivos.
3.- Los sistemas de precios en economías de mercado. Separación de las decisiones de oferta y de consumo.
Descentralización, incentivos y economía de la información. Equilibrio competitivo y optimalidad de Pareto. Eficiencia de
la maximización de beneficios a precios dados adecuados. Eficiencia en la producción y en la distribución. Fracaso del
mercado.
4.- Fracaso del mercado. Externalidades. Externalidades en la producción. Interpretación de las condiciones de eficiencia.
Bienes públicos. Comparación con los bienes privados. Votación e impuestos. Fracaso del colectivo (gobierno).
Geoffrey M. Heal Teoría de la Planificación económica (Cap. 1 a 7), Bosch editor, 1977.
Francis M. Bator The Simple Analytics of Welfare Maximization
Francis M. Bator The Anatomy of Market Failure
Hal R. Varian Microeconomía Intermedia (Capítulos 29-32 y 35), 5ta edición, Antoni Bosch editor , 1999.
Enrique A. Bour Teoría Económica y Reforma del Estado
IV. Estadística e introducción a la econometría
1.- Decisiones económicas bajo condiciones de incertidumbre. Aspectos estadísticos. Valor esperado de una variable
aleatoria. Varianza y covarianza. Costo económico del riesgo: intolerancia. Demanda de seguro. Elección entre un activo
sin riesgo y un activo riesgoso. Diversificación y riesgo no-diversificable. Elección de cartera. Formación del precio de un
activo de capital en un mercado eficiente. La tasa de descuento de inversiones de riesgo. Deuda versus acciones. El
teorema de Modigliani y Miller.
2.- Introducción a la econometría. Propósitos. Ejemplo: la curva de demanda y su elasticidad-precio. La función consumo
privado de la economía argentina. El crecimiento de la ciencia. Datos de la economía. Datos cuantitativos y cualitativos.
Datos de sección cruzada versus datos de series temporales. Microdatos. Datos experimentales. Problemas con los datos.
Fuentes de datos económicos en la economía argentina. Estimadores. Estimadores de la media, la varianza y la
covarianza. Propiedades deseables de los estimadores. Distribuciones de probabilidad. La función normal, la distribución t
y la distribución F. Test de hipótesis e intervalos de confianza. Errores de tipo I y II. El modelo básico de regresión
simple. Teorema de Gauss-Markov. Test de hipótesis e intervalos de confianza. Análisis de la varianza y la correlación.
Generalización a varias variables. Aplicaciones La demanda de los hogares. Identificación y agregación. Modelo de la
telaraña y modelos con rezagos distribuídos. Funciones de producción y funciones de costo. Ecuaciones de demanda de
factores. Cambio tecnológico.
Intriligator, Bodkin and Hsiao, Econometric Models, Techniques and Applications (Ch. 1, 3, 4, 8, 9, 12 y 15).
Robert S. Pindick and Daniel L. Rubinfeld, Econometric Models & Economic Forecasts (Ch. 1, 2, 3 y 12), 3rd edition,
McGraw-Hill International Edition, 1991.
Taro Yamane, Mathematics for Economists (Capítulos 13-16), Prentice-Hall, 1962.
Richard A. Brealey and Stewart C. Myers, Principles of Corporate Finance (Ch. 7 a 9), 4th edition, McGraw-Hill, 1991
(hay traducción al castellano)
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