GBMDOLCARS

GBMDOL GBM FONDO DE INVERSION EN DOLARES, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
2531509
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
160915
BI
CETES
161027
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160915
BI
CETES
161027
PAPEL PRIVADO
AIM
FCSTONE
0002783
AIM
GBM
0778079
D2SP
CEMEL61
181015
D2SP
ELEK762
060818
D2SP
IDESA82
201218
D2SP
KUOE67
041222
D2SP
MABEA26
281019
D2SP
PEMEX3
300318
D2SP
TERRA76
221110
D2SP
UNIDN70
161115
EAIM
FCSTONE
0002783
95
PEMEX
14
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
210520
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FCSP
PE
U6
FCSP
PE
U6
FCSP
PE
U6
FCSP
PE
U6
FD
DEUA
SP16
OPCIONES
OD
DA19500
I
OD
DA19500
I
OD
DA19700
L
OD
DA20000
I
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
66,926,473
1,256,611,458.64
85.27
mxA-1+
mxA-1+
29,321
41,263
292,760.68
409,925.17
1,257,314,144.49
0.02
0.03
85.32
mxA-1+
mxA-1+
470,679
458,737
4,699,577.32
4,557,299.33
0.32
0.31
1,783,295
1,003,973
500
1,240
700
1,000
700
1,082
1,500
100,000
9,800,176
580,000
1,783,295.00
1,004,093.00
9,879,846.42
23,485,636.24
13,947,399.55
20,033,574.76
15,128,940.37
22,787,141.50
30,038,470.04
1,059,148.90
9,800,176.00
55,535,022.62
213,739,621.05
213,739,621.05
0.12
0.07
0.67
1.59
0.95
1.36
1.03
1.55
2.04
0.07
0.67
3.77
14.50
14.50
31,354
3,110,899.74
3,110,899.74
0.21
0.21
3
3
115
6
10
-8,450.64
-8,450.64
-323,941.15
-16,901.28
-10,220.00
0.00
0.00
-0.02
0.00
0.00
50
50
50
100
-12,000.00
-12,000.00
-125,500.00
-3,000.00
-520,463.71
1,473,644,201.57
0.00
0.00
-0.01
0.00
-0.04
100.00
BBBBBBBB
BBBBBB
BBBNo aplica
Aa3.mx
HR AAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DÓLARES
CALIFICACIÓN
AA/6
VaR Promedio
1.304%
Límite de VaR
3.198%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García