VALMXB FONDO DINAMICO VALMEX MEDIO, S.A. DE C.V., S.I.R.V. CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2016 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 9112554 TOTAL DISPONIBILIDADES INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS ENERGÉTICAS 1ASP MRO * N/A EMPRESAS MATERIALES 1 ALPEK A ALTB 1 CEMEX CPO ALTB 1ASP SHW * N/A EMPRESAS INDUSTRIALES 1 ALFA A ALTB 1 ASUR B ALTB 1 GAP B ALTB 1 OMA B ALTB 1ASP DPW N N/A 1ASP UPS * N/A EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 ALSEA * ALTB 1 NEMAK A ALTB 1ASP HD * N/A EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 AC * ALTB 1 BIMBO A ALTB 1 FEMSA UBD ALTB 1 GRUMA B ALTB 1 SORIANA B MEDB 1 WALMEX * ALTB EMPRESAS DE SALUD 1ASP CVS * N/A 1ASP PFE * N/A EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1 GENTERA * ALTB 1 GFNORTE O ALTB 1 GFREGIO O ALTB 1ISP QQQ * N/A 1ISP USMV * N/A 1ISP VCR * N/A 1ISP VDC * N/A 1ISP XLV * N/A FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 51 VALMX17 B0CO AAA/4(mex)F FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 52 VALMXES B0 52 VALMXVL B0 NA TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 200528 HR AAA TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Valor Razonable % 66,557.36 66,557.36 0.06 0.06 239,764.04 0.23 575,902.88 1,148,536.62 1,074,735.04 0.55 1.09 1.02 603,663.06 1,405,075.00 1,740,696.75 1,392,483.09 413,730.37 323,171.11 0.57 1.33 1.65 1.32 0.39 0.31 1,882,030.56 1,076,152.98 1,344,732.45 1.78 1.02 1.27 843,930.36 1,748,053.20 1,397,301.99 2,594,592.00 630,645.40 1,797,575.44 0.80 1.66 1.32 2.46 0.60 1.70 1,286,752.33 581,090.37 1.22 0.55 555,832.70 1,625,128.97 626,954.31 838,293.83 3,818,974.85 981,620.71 1,007,766.83 940,692.14 0.53 1.54 0.59 0.79 3.62 0.93 0.95 0.89 18,469,358.34 17.49 1,899,237.00 2,263,213.31 57,127,688.03 57,127,688.03 1.80 2.14 54.09 54.09 48,430,119.56 48,430,119.56 105,624,364.95 45.85 45.85 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN NA VaR Promedio 0.423% Límite de VaR 2.240% El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%. OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A DE C.V. CALZADA LEGARIA, # 549, 10 DE ABRIL, 11250, MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.