MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA

uai
facultad de ingeniería y ciencias
escuela de negocios
MASTER EN
INGENIERÍA
FINANCIERA
MIF
www.uai.cl
1
Es un programa pionero que profundiza en los aspectos
más cuantitativos de las finanzas, usualmente no cubiertos
por otros programas. El MIF combina la teoría financiera
con las probabilidades y los métodos cuantitativos.
El programa entrega a los alumnos una oportunidad única
de especializarse en un área de fuerte crecimiento, debido
al desarrollo de los mercados de capitales de la región y a
la mayor interrelación de chile con los principales centros
financieros del mundo.
El programa es impartido en conjunto por la Escuela de
Negocios y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI.
pablo castañeda y lorenzo reus
directores académicos
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
2
universidad adolfo ibañez
¿por qué este master?
enfoque multidisciplinario
La inmensa mayoría de los programas en Finanzas ofrecidos en la región tienen un marcado
sesgo hacia los principios financieros generales, dando poca o nula posibilidad de profundizar
en tópicos como medición de riesgos, construcción de cartera de inversión y diseño de
derivados. Por esta razón, el MIF se imparte de manera conjunta entre la Escuela de Negocios
y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, lo que permite entregar una oferta de la más
alta rigurosidad y calidad técnica, y al mismo tiempo, fuertemente conectada con las mejores
prácticas imperantes en los mercados financieros.
calidad del cuerpo docente
El programa cuenta con un cuerpo de profesores especializados en el área de las finanzas
y métodos cuantitativos, con una formación académica de excelencia en sus respectivas
disciplinas. Además, el programa cuenta con la participación de un selecto grupo de destacados
profesionales de las principales empresas financieras del país, quienes se desempeñan como
profesores part -time del programa.
enfoque práctico
El programa entrega a los alumnos las herramientas necesarias para abordar de manera
adecuada los problemas asociados a las finanzas cuantitativas. Aprenderán a analizar
problemas integrando las herramientas cuantitativas con la teoría financiera, utilizando los
principales software usado en instituciones financieras.
formato flexible
El MIF está diseñado para ser cursado en formato part time, con clases fuera de la jornada
laboral, según calendario.
el sello uai
El programa se beneficia del carácter innovador de la UAI lo que garantiza a los alumnos
obtener una formación que, no sólo está profundamente conectada con el quehacer de las
finanzas en la actualidad, sino también ofrece una mirada enfocada en el futuro, incorporando
las necesidades actuales del mercado al programa académico del MIF.
herramientas de bloomberg y matlab
3
objetivos
Entregar herramientas teóricas y prácticas necesarias para abordar de manera adecuada los
problemas asociados a las finanzas cuantitativas.
Analizar los problemas integrando las herramientas cuantitativas con la teoría financiera, ya
sea para:
- Mejorar procesos de detección o medición de riesgo.
- Diseñar carteras de activos alineadas a los objetivos de inversión.
- Identificar características y estrategias para introducir un producto derivado al mercado.
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
4
universidad adolfo ibañez
programa único en latinoamérica
dirigido a
El MIF está dirigido a quienes estén interesados en profundizar sus conocimientos en el área de
las finanzas cuantitativas. Profesionales de los siguientes sectores:
Financiero: Bancos comerciales (áreas de riesgo, mesa de dinero y de balance), bancos de
inversión, administradores de fondos y compañías de seguros.
Grandes empresas: Transnacionales y empresas que por su envergadura requieran gestionar su
posición financiera activamente.
Entidades reguladores: Banco Central, superintendencias, ministerios.
Empresas consultoras y departamentos de estudios. Profesionales independientes que quieran
profundizar sus conocimientos en el área de las finanzas cuantitativas para desempeñarse
como consultores especializados.
“el mif de la uai es único en chile y
latinoamérica ya que cuenta con el mejor
cuerpo de profesores y recursos para el
estudio de la ingeniería financiera. todos
los profesores son grandes investigadores
o profesionales del área, aportando
directamente con sus conocimientos y con su
experiencia laboral. entrar a este programa
fue una excelente decisión, pues me entregó
herramientas buscadas en la industria
financiera y en la academia, que no se obtienen
en un magíster en finanzas tradicional”.
marcelo ortiz
o p e r a d o r m e sa ba l a n c e
c o r p ba n c a
5
malla académica
El MII entrega una sólida base conceptual-práctica en ingeniería industrial y
habilidades para hacer que las cosas ocurran, con pasión y compromiso, creando
valor en base al trabajo en equipo colaborativo y multidisciplinario.
introducción a ingeniería financiera
mostrar introducción del mercado financiero y de derivados.
revisar decisiones de un individuo bajo incertidumbre en ambiente estático
y dinámico.
explicar nociones fundamentales del cálculo estocástico para valorización
de activos y derivados.
conocer estrategias de cobertura de riesgo financiero mediante derivados.
derivados avanzados
manejar los fundamentos teóricos de la valorización de derivados.
calibrar un modelo cuantitativo como un ingeniero financiero preocupado
de la estabilidad de los parámetros utilizando datos de mercado y software
gestionar de un libro de opciones como un operador de mesa, desde una
perspectiva teórica de valorización y cobertura.
derivados de renta fija
valorizar bonos y ver la exposición frente a cambios de tasas de interés.
mostrar modelos de tasas de interés y estimar curvas de tasas.
explicar que es un swap de tasas de interés.
medir y mostrar aplicaciones de medida forward.
métodos empíricos
ver modelos econométricos usados en economía y finanzas actuales.
formular y testear hipótesis sobre fundamentos de la economía y finanzas
mediante modelos estadísticos y de series de tiempo.
extraer información de valor mediante modelos econométricos que se
alimentan de una gran cantidad de datos.
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
6
universidad adolfo ibañez
aplicando herramientas para resolver problemas de las finanzas cuantitativas
finanzas corporativas
analizar las principales decisiones financieras de una empresa, tales como
la estructura de su capital (deuda/patrimonio) o rentabilidad exigida a una
inversión.
valorizar activos de empresa mediante distintos modelos basados en estados
de resultados y balances.
analizar distintas formas de financiamiento y ver formas de gestionar el
riesgo frente a tasas de interés o tipo de cambio.
administración cuantitativa de riesgo.
analizar y construir modelos que midan correctamente el riesgo de una
cartera de activos financieros.
ver y comparar distintas medidas de riesgo usadas en la actualidad.
medir y gestionar el riesgo de crédito de un portafolio.
conocer aspectos regulatorios y de liquidez en gestión de riesgo de
inversiones.
finanzas internacionales
analizar conceptos y deciciones macroeconomicas en mercados internaciones
y en comercio internacional.
mostrar estrategias, derivados y arbitrajes a partir del tipo de cambio.
analizar crisis financieras y ciclos económicos.
finanzas empíricas
aplicar la teoría y hacer uso de las herramientas desarrolladas a lo largo
del programa. desarrollar la habilidad de identificar los problemas y las
herramientas adecuadas para enfrentarlo.
integrar los conocimientos y destrezas desarrollados en cursos previos para
enfrentar problemas que involucran una mayor complejidad.
brindar al estudiante la oportunidad de enfrentar problemas similares a los
que se resuelven en instituciones financieras de forma cotidiana.
tópicos en valorización de activos
profundizar lo visto en cursos anteriores sobre asignación estratégica de
activos y las decisiones de inversión y financiamiento corporativo.
conocer y analizar modelos avanzados en asignación de activos, en forma
dinámica y en tiempo continuo.
presentar asignación de activos como estructuración en ingeniería
financiera.
7
profesores
jacques burrus
master in financial engineering, uc berkeley.
pablo castañeda
ph.d. en economía, boston university.
álvaro díaz
doctor en matemática, universidad de trieste.
natan goldberger
master in finance, mit.
marcelo villena
ph.d. in economics, cambridge university.
profesores con conociendo
académico y práctico en la
ingeniería financiera
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
8
universidad adolfo ibañez
hervé roche
ph.d. in economics, university of pennsylvania.
jorge selaive
ph.d. in economics, new york university.
lorenzo reus
ph.d in operations research and financial engineering, princeton
university.
julio ruitort
ph.d y msc. en finanzas, university of texas at austin.
9
nuestros egresados
140
más de
egresados
¿cuál es valor que el programa le ha entregado en su carrera profesional?
“el valor está en
la rigurosidad del
programa, la alta
competitividad de los
integrantes (estudiantes
y profesores) y la
red de contactos del
departamento”.
“habilidades de liderazgo
y gestión de negocios.
habilidades cuantitativas
profundas y
actualizadas resistencia
a la frustración y buen
desempeño bajo presión”.
“capacidad de
modelamiento y análisis
cuantitativo con un
nivel de profundidad
relativamente escaso en
el mercado local”.
“un gran valor en la parte
analítica del día a día,
además de la comprensión
de los instrumentos
financieros que se
observan en la industria”.
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
10
“enfrentar con gran
seguridad y aplomo
diversos desafíos
en las industrias
en las cuales he
trabajado”.
universidad adolfo ibañez
empresas donde se desempeñan:
• banco central de chile
• sura administradora general de fondos
• bhp billiton chile
• principal financial group
• grupo santander
• corpvida
• banco de crédito e inversiones
• aurus gestión de inversiones
• banco bice
• banco de chile
• banco estado
• negociando chile
• banco de chile
• banco itau
• afp capital
• afp modelo
• accenture
• lan chile
• corpbanca s.a
entre otras
“el razonamiento matemático, financiero y tecnológico
que hace que tengamos un valor agregado potente frente
a los demás en el mercado. esto me ha servido para poder
incorporar metodologías de ingeniería financiera y mejores
prácticas a mi trabajo diario, agregando valor a mi equipo de
trabajo y a la compañía de la cual formo parte.
me ha entregado profundos conocimientos en temas de
valoración de instrumentos financieros y el entendimiento
del mercado”.
“un alto nivel de entendimiento del mercado financiero al
que no se llega con otros programas. esto tiene mucho valor
en el mercado laboral, especialmente en el sector bancario y
financiero en general”.
11
información general
proceso de postulación
lugar de realización
universidad adolfo ibáñez
av. diagonal las torres 2700,
peñalolén.
av. presidente errázuriz 3485,
las condes.
ingresa a www.uai.cl y postula
en línea al master en ingeniería
financiera.
envía los siguientes antecedentes a
pilar.mujica@uai.cl
- currículum vitae.
- fotocopia del carnet de identidad
o certificado de nacimiento.
pasaporte para postulantes
extranjeros.
- certificado de licenciatura
(original o fotocopia legalizada).
- alumnos extranjeros deben
enviar además un certificado
emitido por la institución en donde
hizo sus estudios superiores,
con el detalle de las asignaturas
cursadas y aprobadas.
- copia de trasferencia con fee
de postulación (usd 100), para
alumnos extranjeros.
examen de admisión, en caso de
ser requerido por el director del
programa.
entrevista con el director del
programa
programación clases
martes de 17:00 a 20:30 hrs. en sede
presidente errázuriz.
viernes de 16:00 a 19:30 hrs. y sábados
de 9:00 a 13:30 hrs. en sede peñalolén.
desde marzo de 2016 a enero de 2017.
precio del programa
arancel: uf 410 (aprox. us$16,000)
matrícula: uf 3 (aprox.us$130)
formas de pago
contado, con cheque al día, vale
vista, efectivo o tarjeta de crédito.
10 cuotas persona natural, a través
de sistema pac o pat.
3 cuotas para empresas o
financiamiento compartido.
postulaciones y más información
pilar.mujica@uai.cl
(56-2) 2331 1227
www.uai.cl
MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
12
universidad adolfo ibañez
13
uai
facultad de ingeniería y ciencias
escuela de negocios
MASTER EN
INGENIERÍA
FINANCIERA
información y postulaciones
pilar.mujica@uai.cl
(56-2) 2331 1227
www.uai.cl
14