GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V. CARTERA DE VALORES AL 27 octubre, 2016 Tipo Valor Emisora Serie TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS MATERIALES 1 CEMEX CPO 1 CYDSASA A 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * 1 VITRO A EMPRESAS INDUSTRIALES 1 AGUA * 1 ALFA A 1 ARA * 1 GISSA A 1 KUO B 1 PINFRA * 1 PINFRA L 1 VESTA * EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 LIVEPOL C-1 1 RASSINI A 1 RASSINI CPO EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 BACHOCO B 1 CULTIBA B 1 KOF L 1 LACOMER UBC 1 WALMEX * EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1 GFINBUR O 1 GFINTER O EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 MEGA CPO TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 210121 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES PRESTAMISTA 1 AGUA * 1 AGUA * 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 AMX L 1 AMX L 1 AMX L 1 AMX L 1 AMX L 1 BACHOCO B 1 BACHOCO B 1 BACHOCO B 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 GFINBUR O 1 GFINBUR O 1 GFINBUR O 1 GFINBUR O 1 GFINBUR O 1 GFINTER O 1 GFINTER O 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 GMEXICO B 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 KOF L 1 LACOMER UBC 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 LIVEPOL C-1 1 MEGA CPO 1 MEGA CPO 1 MEXCHEM * 1 MEXCHEM * 1 MEXCHEM * 1 MEXCHEM * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 PINFRA * 1 RASSINI A 1 RASSINI CPO 1 VESTA * 1 VESTA * 1 VESTA * 1 VESTA * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * 1 WALMEX * TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual ALTB BAJB ALTB ALTB MEDB 15,018,482 5,061,762 3,547,083 3,957,455 666,476 253,211,606.52 121,482,288.00 170,224,513.17 180,143,351.60 41,614,761.44 8.76 4.20 5.89 6.23 1.44 MEDB ALTB MEDB BAJB BAJB ALTB MEDB ALTB 3,534,943 3,609,766 11,644,179 3,123,539 2,578,976 215,778 938,412 1,766,119 106,684,579.74 104,286,139.74 85,817,599.23 118,632,011.22 94,906,316.80 45,501,106.86 163,283,688.00 50,917,210.77 3.69 3.61 2.97 4.10 3.28 1.57 5.65 1.76 ALTB MEDB MEDB 497,727 1,621,783 815,056 99,167,127.48 71,163,838.04 71,822,734.72 3.43 2.46 2.48 ALTB MEDB ALTB ALTB ALTB 1,344,607 3,055,821 474,927 3,793,801 4,268,544 110,230,881.86 64,294,473.84 69,714,534.33 66,770,897.60 172,662,604.80 3.81 2.22 2.41 2.31 5.97 ALTB ALTB 3,449,745 943,621 108,425,485.35 86,001,617.94 3.75 2.97 ALTB ALTB 16,465,128 1,662,355 183,915,479.76 117,112,909.75 2,757,987,758.56 2,757,987,758.56 6.36 4.05 95.39 95.39 HR AAA 247,530 24,638,669.58 24,638,669.58 0.85 0.85 MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 186,364 3,000 2,300 71,800 128,600 14,774 74,600 8,152 2,600 20,000 10,000 7,824 3,500 2,305 22,900 730 10,000 7,775 2,500 2,500 7,680 200 2,200 310,200 12,000 3,750 73,900 7,200 12,600 6,500 10,000 5,150 2,000 4,763 6,850 300 41 121,200 2,900 41,500 140,000 31,250 8,700 132,000 70,400 15,800 7,900 4,400 5,250 66,500 3,150 10,500 4,200 2,800 1,050 5,000 5,000 100,500 2,088 17,650 11,407 40,000 9,250 15,435 7,565 9,500 1,950 52,200 700 19,700 2,500 400 2,000 23,500 3,000 2,500 1,000 1,500 800 10,127 700 475 609 5,600 100 773 710 11,000 4,000 1,244 4,100 2,600 4,540 3,706 700 1,000 600 71,800 3,300 2,300 373 2,000 4,333 2,000 315 1,000 10,500 300 1,000 1,800 783 600 1,414 15,800 5,333 4,588 10,000 39,260 760 48,023 46,400 130,300 30,200 17,000 76,472 5,624,465.52 90,540.00 66,447.00 2,074,302.00 3,715,254.00 426,820.86 833,282.00 91,057.84 29,042.00 223,400.00 111,700.00 641,411.52 286,930.00 188,963.90 386,094.00 12,307.80 168,600.00 131,086.50 42,150.00 42,150.00 129,484.80 3,372.00 37,092.00 5,229,972.00 202,320.00 63,225.00 1,245,954.00 121,392.00 212,436.00 109,590.00 168,600.00 86,829.00 33,720.00 149,701.09 215,295.50 9,429.00 1,288.63 3,809,316.00 264,306.00 3,782,310.00 6,718,600.00 1,499,687.50 417,513.00 6,334,680.00 3,378,496.00 758,242.00 379,121.00 211,156.00 251,947.50 3,191,335.00 151,168.50 503,895.00 201,558.00 134,372.00 50,389.50 239,950.00 239,950.00 4,822,995.00 100,203.12 847,023.50 547,421.93 1,919,600.00 443,907.50 740,725.65 363,044.35 455,905.00 93,580.50 2,505,078.00 33,593.00 945,403.00 366,975.00 58,716.00 293,580.00 3,449,565.00 440,370.00 366,975.00 146,790.00 220,185.00 117,432.00 178,235.20 139,468.00 94,639.00 121,337.16 1,115,744.00 19,924.00 154,012.52 141,460.40 2,191,640.00 796,960.00 247,854.56 816,884.00 518,024.00 904,549.60 261,087.70 49,315.00 45,520.00 27,312.00 3,268,336.00 150,216.00 485,001.00 78,654.51 421,740.00 913,699.71 421,740.00 66,424.05 210,870.00 2,214,135.00 63,261.00 210,870.00 379,566.00 165,111.21 26,328.00 124,601.68 455,514.00 153,750.39 132,272.04 288,300.00 1,588,067.00 30,742.00 1,942,530.35 1,876,880.00 5,270,635.00 1,221,590.00 687,650.00 3,093,292.40 108,768,511.99 2,891,394,940.13 0.19 0.00 0.00 0.07 0.13 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.01 0.13 0.23 0.05 0.01 0.22 0.12 0.03 0.01 0.01 0.01 0.11 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.17 0.00 0.03 0.02 0.07 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.09 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.12 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.08 0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.08 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.05 0.00 0.07 0.06 0.18 0.04 0.02 0.11 3.76 100.00 CLASIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN ACCIONES CALIFICACIÓN VaR Promedio 1.050% Límite de VaR 5.120% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. Gerardo Diez García