Cartera mensual

GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 31 mayo, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
YYSP
CEMEX
CPO
1
ALPEK
A
1
CEMEX
CPO
1
CYDSASA
A
1
GCC
*
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
MFRISCO
A-1
1
PE&OLES
*
1
POCHTEC
B
1
VITRO
A
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
AEROMEX
*
1
AGUA
*
1
ALFA
A
1
ARA
*
1
DINE
B
1
GISSA
A
1
GMD
*
1
KUO
B
1
PASA
B
1
PINFRA
L
1
TMM
A
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
GSANBOR
B-1
1
NEMAK
A
1
RASSINI
A
1
RASSINI
CPO
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
BAFAR
B
1
CULTIBA
B
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
MINSA
B
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SALUD
1
FRAGUA
B
1
MEDICA
B
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
0
FINDEP
*
1
GFINBUR
O
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
AXTEL
CPO
1
SITES
L
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
181227
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
1
AEROMEX
*
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
BACHOCO
B
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
GFINBUR
O
1
GFINBUR
O
1
GMEXICO
B
1
GSANBOR
B-1
1
GSANBOR
B-1
1
KOF
L
1
KOF
L
1
MEXCHEM
*
1
MFRISCO
A-1
1
PE&OLES
*
1
PE&OLES
*
1
PE&OLES
*
1
PE&OLES
*
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
ALTB
BAJB
BAJB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
BAJB
MEDB
6,324
5,234,610
24,646,146
11,312,476
178,000
10,527,955
7,275,376
3,074,755
241,717
897,000
2,260,492
742,726.40
144,946,350.90
289,099,292.58
254,870,084.28
8,809,220.00
430,488,079.95
282,502,850.08
33,330,344.20
71,156,650.46
8,073,000.00
138,748,998.96
0.01
2.24
4.47
3.94
0.14
6.66
4.37
0.52
1.10
0.12
2.15
MEDB
MEDB
ALTB
MEDB
MINB
BAJB
BAJB
BAJB
BAJB
MEDB
MINB
710,946
8,422,204
6,824,102
13,584,913
196,655
11,694,163
3,781,043
10,355,143
2,309,400
1,928,894
500,000
27,079,933.14
278,438,064.24
220,827,940.72
86,264,197.55
2,064,877.50
381,229,713.80
98,307,118.00
353,835,236.31
46,880,820.00
339,350,321.42
2,025,000.00
0.42
4.31
3.42
1.33
0.03
5.90
1.52
5.47
0.73
5.25
0.03
MEDB
ALTB
MEDB
MEDB
5,258,754
3,713,366
3,626,273
2,027,399
127,892,897.28
87,375,501.98
147,299,209.26
161,543,152.32
1.98
1.35
2.28
2.50
ALTB
MINB
MEDB
ALTB
MEDB
MINB
ALTB
1,701,630
1,215,910
11,946,577
1,348,773
2,766,289
3,353,600
13,015,208
129,255,814.80
42,435,259.00
251,355,980.08
199,510,502.16
53,168,074.58
45,273,600.00
557,571,510.72
2.00
0.66
3.89
3.09
0.82
0.70
8.62
BAJB
BAJB
769,837
1,491,255
166,839,074.64
66,360,847.50
2.58
1.03
BAJB
ALTB
1,410,032
5,797,274
5,738,830.24
178,440,093.72
0.09
2.76
ALTB
MEDB
ALTB
38,542,633
6,198,267
1,953,803
435,146,326.57
39,978,822.15
23,250,255.70
6,217,506,573.19
6,217,506,573.19
6.73
0.62
0.36
96.16
96.16
HR AAA
1,848,865
183,991,905.03
183,991,905.03
2.85
2.85
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
28,100
831,700
30,000
120,000
6,306
75,000
26,574
50,000
2,200
1,124
6,100
2,200
124
36,000
12,000
8,000
8,000
40,000
102
8,000
2,000
54,600
4,000
14,000
2,000
1,600
320
192
152,500
19,177
8,000
4,790
99,836
8,500
1,000,000
500
16,000
5,000
1,600
2,850
13,100
7,812
12,346
2,600
8,424
2,700
3,688
1,290
7,006
37,000
926
40
1,130
800
1,070,329.00
31,679,453.00
970,800.00
3,883,200.00
204,062.16
2,427,000.00
859,934.64
1,618,000.00
167,112.00
13,184.52
71,553.00
25,806.00
1,454.52
422,280.00
140,760.00
93,840.00
93,840.00
469,200.00
1,196.46
93,840.00
23,460.00
640,458.00
46,920.00
164,220.00
23,460.00
18,768.00
3,753.60
2,252.16
1,788,825.00
224,946.21
93,840.00
56,186.70
1,171,076.28
99,705.00
11,730,000.00
5,865.00
187,680.00
58,650.00
18,768.00
33,430.50
153,663.00
240,453.36
380,009.88
106,314.00
204,871.68
65,664.00
545,528.96
190,816.80
272,042.98
401,080.00
272,595.88
11,775.20
332,649.40
235,504.00
64,112,078.89
6,465,610,557.11
0.02
0.49
0.02
0.06
0.00
0.04
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.99
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.998%
Límite de VaR
3.410%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García