Anexo 3 - Cartilla de Información: Opción Descripción y Fórmulas: Call Asiática más Knock Out y Rebate sobre Canasta Equiponderada de Acciones Elegidas Descripción: El cliente recibe un rendimiento variable que dependerá de la evolución de una canasta equiponderada (igual peso para cada acción componente) de acciones perteneciente a las siguientes compañías: Qualcomm: tecnología Burberry: vestuario Sandisk: dispositivos de almacenamiento de información LVMH: artículos de lujo Corning: fibra óptica y telecomunicaciones Daimler: automóviles y motores. 3M: industria electrónica, comunicaciones, transporte Volskwagen: automóviles y motores. Coca-Cola: productos de consumo Inditex: vestuario Procter & Gamble: productos de consumo Danone: productos de consumo General Electric: tecnología y servicios financieros Johnson & Johnson: productos de consumo HSBC: banca Este rendimiento variable es siempre positivo o cero, y se calcula como la revalorización (positiva) de la canasta. El rendimiento de la canasta se calcula como el promedio simple del rendimiento de cada activo componente. Finalmente, el rendimiento de cada activo componente se calcula como la variación entre el precio inicial del activo, y el promedio de los precios de cierre durante la vida de la opción. Si al vencimiento la revalorización de la canasta es mayor a cierto nivel de desactivación (o nivel de KO knockout), el rendimiento del depósito será una tasa fija determinada límite (rebate) independiente de la revalorización de la canasta. Términos y Condiciones: Monto Nominal: Moneda: Plazo (expresado en días): Fecha de firma del contrato: Fecha de inicio del depósito: Fecha de vencimiento del depósito: Rendimiento variable máximo: Activo de referencia: Tipo de opción: Frecuencia de las revalorizaciones: Fecha de la última observación (fecha en la que se determinará la rentabilidad de la canasta, al cierre de cada mercado): Nivel de desactivación (K) Nivel de rebate (V) [ ] Nuevos Soles [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Canasta equiponderada de acciones (ver Asiatico (El rendimiento final se evalúa sobre el promedio de las revalorizaciones del activo de referencia según la frecuencia que éstas tengan en este caso diarias). Diario [ ] [ %] [ ] Nivel de los índices publicado en el Fuente de donde se obtendrá el rendimiento de la sistema de información financera canasta "Bloomberg". Referencia en Bloomberg: Qualcomm Sandisk Corning 3M Coca-Cola Procter & Gamble General Electric HSBC Burberry LVMH Daimler Volkswagen Inditex Danone Johnson & Johnson QCOM US Equity SNDK US Equity GLW US Equity MMM US Equity KO US Equity PG US Equity GE US Equity HSBA LN Equity BRBY LN Equity MC FP Equity DAI GY Equity VOW3 GY Equity ITX SM Equity BN FP Equity JNJ US Equity Factor de participación (M) [ ] Determinación del rendimiento variable: Al vencimiento, el rendimiento de la canasta (en porcentaje) se calcula como: 15 100 R = 15 ¦ j =1 j § p promedio ¨ ¨ p j inicio © · − 1¸ ¸ ¹ donde: j p inicio p es el precio promedio de la acción j en la fecha de contrato de la opción. es el precio promedio de la acción j durante la vida de la j promedio opción j p promedio = p j i 1 N N ¦p j i i =1 es el precio de la acción j en el día i N= Es el número total de días válidos de vigencia de la opción El rendimiento variable del depósito se calcula como R deposito 0 ­ ° = ® MxR ° V ¯ si si si R < 0 0≤ R < K R ≥ K donde, M = Factor de participación V = Nivel de Rebate K = Nivel de desactivación Se consideran días válidos, a aquellos días donde hay actividad de mercado en forma simultánea para todos los mercados donde se transan las acciones componentes de la canasta. Ejemplo Ilustrativo (operación ficticia): Monto Nominal: Moneda: Plazo (expresado en días): Fecha de firma del contrato: Fecha de inicio del depósito: Fecha de vencimiento del depósito: Fecha de la última observación Frecuencia de las observaciones Nivel de desactivación Nivel de rebate Factor de participación Rendimiento variable máximo: Activo de referencia: S/. 100,000.00 Nuevos Soles 365 02/09/2013 02/09/2013 13/09/2013 11/09/2013 diaria 20% 5% 110% S/. 22,000.00 Canasta equiponderada: Qualcomm Sandisk Corning 3M Coca-Cola Procter & Gamble General Electric HSBC Burberry LVMH Daimler Volkswagen Inditex Danone Johnson & Johnson Escenario 1 Rendimiento de la canasta Nivel de desactivación Factor de participación Rentabilidad del depósito Rendimiento Variable 11.34% 20.00% 110% 12.47% S/. 12,474.00 QCOM US Equity SNDK US Equity GLW US Equity MMM US Equity KO US Equity PG US Equity GE US Equity HSBA LN Equity BRBY LN Equity MC FP Equity DAI GY Equity VOW3 GY Equity ITX SM Equity BN FP Equity JNJ US Equity Escenario 2 Rendimiento de la canasta Nivel de desactivación Factor de participación Rentabilidad del depósito Rendimiento Variable -0.49% 20.00% 110% 0.00% S/. 0.00 Escenario 3 Rendimiento de la canasta Nivel de desactivación Nivel de rebate Factor de participación Rentabilidad del depósito Rendimiento Variable 23.71% 20.00% 5% 110% 5% S/. 5,000.00