ANEXO 8.20.2 PROBABILIDADES DE INCUMPLIMIENTO Las

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ANEXO 8.20.2
PROBABILIDADES DE INCUMPLIMIENTO
Las Instituciones para efectos del cálculo de los Importes Recuperables de Reaseguro a que se refiere la
fracción V de la Disposición 8.20.2, deberán considerar las probabilidades de incumplimiento de acuerdo lo
siguiente:
STANDARD & POOR’S
A.M BEST
FITCH
MOODY’S
PROBABILIDAD DE
AAA
A++, A+
AAA
Aaa
0.002%
AA+,AA, AA-
A, A-
AA+,AA, AA-
Aa1, Aa2, Aa3
0.05%
A+,A, A-
B++, B+
A+,A, A-
A1, A2, A3
0.18%
BBB+, BBB,
BBB-
Baa1, Baa2,Baa3
0.36%
BBB+, BBB, BBB-
INCUMPLIMIENTO
BB+, BB, BB-
B, B-
BB+, BB, BB-
Ba1, Ba2,Ba3
0.87%
B+, B, B-
C++, C+
B+, B, B-
B1, B2,B3
4.29%
CCC
C, C-, D
CCC
Caa1
o menor
o menor
o menor
o menor
No calificado
30.65%
30.65%
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