Asunto: Cambios en los servicios y productos Visual Trader como

Asunto: Cambios en los servicios y productos Visual Trader como consecuencia de la próxima
Reforma del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación. Especificaciones.
En Madrid a 18 de Julio de 2014
Muy Sr. mío:
Como continuación a la comunicación enviada a primeros de este mes, le adjuntamos las
especificaciones técnicas de las nuevas interfases de conexión de los servicios de Visual Trader
incluyendo los cambios que se realizarán en la plataforma Visual Trader para adaptarse a la
Reforma del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación (SRCL) prevista para el mes de
Octubre de 2015.
Tal como se les informó, los servicios y productos afectados por el nuevo SRCL son: el terminal
de contratación maX, todas las interfases de introducción de órdenes (versiones FIX, protocolo
propietario VT Gateway, nanoDriver, Smart-X, Fast FIX y OMS) y la Feed de Ordenes y
Ejecuciones (FOE)
Los cambios en la plataforma Visual Trader vienen impuestos por:
-
-
La introducción de nuevos campos opcionales en la interfaz de negociación SIBE-Smart que
permiten asociar cada orden a una cuenta de compensación en la ECC. La ECC puede
realizar esta asociación de forma automática a solicitud de cada entidad, de ahí el
carácter opcional de los nuevos campos.
La modificación del Registro de Nombres empleado para la comunicación de las
Titularidades, que se amplía e incluye nuevos datos.
Adjuntamos de nuevo el Anexo con el detalle de las modificaciones introducidas e incluimos
las nuevas especificaciones de las interfases mencionadas. Queda pendiente informarles del
calendario previsto para la puesta en marcha del entorno de pruebas de Visual Trader.
Para cualquier aclaración sobre este asunto, rogamos contacte con Abel Monroy
(clientesvt@grupobme.es , tel : 917 095 757)
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente,
José Parga Landa
Director General
Visual Trader Systems S.L.
Anexo. Adaptación al nuevo SRCL.
Cambios en los productos y servicios Visual Trader
1.
Interfases de introducción de órdenes
Los cambios que se van a incluir en las interfaces FIX, protocolo propietario VT Gateway,
Smart-X, Fast FIX y OMS son los siguientes:
a.)
Órdenes Simples y Operaciones Especiales realizadas a través de la ECC
Mensaje de introducción de orden u operación especial:
o
o
o
o
Nuevo campo opcional "Miembro Compensador"
Nuevo campo opcional "Cuenta de Compensación"
Nuevo campo opcional "Referencia de Asignación"
Nuevo campo opcional "Mnemotécnico de Firma"
Mensaje de notificación de ejecución enviado por el mercado:
o
o
o
o
o
Nuevo campo "Miembro Compensador"
Nuevo campo "Cuenta de Compensación"
Nuevo campo "Referencia de Asignación"
Nuevo campo "Mnemotécnico de Firma"
Nuevo campo "Fecha de Liquidación"
Si la entidad usuaria no incluye ninguno de los campos en el mensaje de introducción de la
orden, todas las ejecuciones se asignarán a la cuenta por defecto definida en la ECC, que
dependerá de los acuerdos existentes entre el Miembro Negociador y su Miembro
Compensador. La ECC permite establecer ciertas reglas de correspondencia para asignar
automáticamente las órdenes a sus cuentas de compensación (en caso de que se disponga de
más de una).
b.)
Operaciones especiales que se comunican directamente a Iberclear (no realizadas a
través de la ECC)
Con la entrada en vigor del nuevo SRCL, se van a definir nuevos códigos de operación en la
interfaz de negociación de la plataforma SIBE-Smart para que las Entidades Participantes
puedan comunicar directamente a Iberclear ciertas operaciones no gestionadas por la ECC.
Por el momento no se conocen los nuevos códigos de operación, aunque sí se han especificado
los campos que deberán introducir las entidades participantes en Iberclear al comunicar dichas
operaciones. Se detallan a continuación:
Mensaje de introducción de operación especial:
o
o
o
Nuevo campo obligatorio "Participante que entrega / recibe"
Nuevo campo obligatorio "Cuenta de liquidación del participante que entrega / recibe"
Nuevo campo opcional "CCV del vendedor / comprador"
Mensaje de notificación de ejecución enviado por el mercado:
o
o
o
o
o
o
Nuevo campo "Participante que entrega / recibe"
Nuevo campo "Cuenta de liquidación del participante que entrega / recibe"
Nuevo campo "CCV del vendedor / comprador"
Nuevo campo "Fecha de Liquidación"
Nuevo campo "Indicador de Liquidación en tiempo real"
Nuevo campo "Indicador de Liquidación parcial"
c.)
Nuevo Registro de Nombres para comunicación de Titularidades
Incluirá nuevos cambios y ve incrementada su longitud. Este cambio afecta a los clientes de FIX
y VT Gateway que utilizan el servicio de envío de Titularidades a la AUD. Visual Trader
comunicará las Titularidades al nuevo sistema (PTI Gate) reduciendo al mínimo el impacto en
las aplicaciones cliente, que seguirán enviado las Titularidades a través de las mismas
conexiones que utilizan actualmente.
2.
Terminal maX
Con antelación suficiente, Visual Trader distribuirá a todos los usuarios una nueva versión del
terminal que incluirá:
o
posibilidad de indicar, en cada introducción de orden, la cuenta de compensación a la
que se quiere asignar,
o
nuevas columnas en registros de orden y evento para mostrar nuevos campos.
3.
nanoDriver
Los clientes del nanoDriver conectan al mercado mediante la interfaz FIX nativa de SIBE-Smart.
Los cambios en dicha interfaz son los mencionados en los apartados 1.a) y 1.b) anteriores. Por
tanto los clientes conectados a través de este servicio deberán revisar sus aplicaciones para
evaluar la necesidad de realizar adaptaciones en su sistema. Visual Trader realizará el soporte
y coordinará con los clientes las pruebas necesarias.
4.
Feed de Órdenes y Ejecuciones (FOE)
La FOE incluirá nuevos valores y campos para transmitir toda la información nueva que
devolverá el mercado en los eventos de ejecución de órdenes y operaciones especiales, tal y
como se ha mencionado en las apartados 1.a) y 1.b).
Nota:
A petición del cliente, Visual Trader podrá establecer configuraciones a medida en los servicios
de routing de órdenes para minimizar el impacto de los cambios descritos en las aplicaciones
de aquél, bien rellenando campos de los mensajes enviados hacia el mercado con valores
dependientes del alguno de los datos de la orden y/o eliminando campos no soportados en los
mensajes recibidos del mercado antes de transmitirlos al cliente.