Tablas de Codificación

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Tablas de Codificación
VALORES PREDEFINIDOS
MEFF S/MART v9.30
14 de diciembre de 2011
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contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento
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propósito, sin la previa autorización por escrito.
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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
Tabla de Contenidos
1.
Tablas de Codificación de valores válidos .................................................................................1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
Tabla 1: Códigos de Divisa.................................................................................................................... 1
Tabla 2: Tipos de Activo ........................................................................................................................ 1
Tabla 3: Tipos de garantías exigidas ..................................................................................................... 1
Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ................................................................................... 2
Tabla 5: Formas de Pago ...................................................................................................................... 2
Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías .................................................................................. 2
Tabla 7: Destinos de las Garantías ....................................................................................................... 2
Tabla 8: Estados de Give Up................................................................................................................. 3
Tabla 9: Tipos de Orden ........................................................................................................................ 3
Tabla 10: Estados de una Orden ........................................................................................................... 4
Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden...................................................................................... 4
Tabla 12: Tipos de Orden FIX ............................................................................................................... 5
Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .......................................................................................................... 5
Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ................................................................................................ 5
Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .......................................................................... 5
Tabla 16: Valores de CFICode .............................................................................................................. 6
Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ............................................... 8
Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación .............................. 8
Tabla 19: Códigos de Operación ........................................................................................................... 9
Tabla 20: Subgrupos de Contratos ...................................................................................................... 11
Tabla 21: Activos subyacentes ............................................................................................................ 15
Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ....................................................................................... 20
Tabla 23: Grupos de comisión............................................................................................................. 20
Tabla 24: Tipos de comisión................................................................................................................ 21
Tabla 25: Tipos de persona ................................................................................................................. 21
Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación ................................................................................. 21
Tabla 27: Estados de una aplicación ................................................................................................... 22
i
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
1. Tablas de Codificación de valores válidos
1.1 Tabla 1: Códigos de Divisa
Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener
los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección:
http://www.xe.com/iso4217.htm
Por ejemplo:
Código
Concepto
EUR
Euro
1.2 Tabla 2: Tipos de Activo
Código
Concepto
ACE
Acciones Españolas
BON
Bonos del Estado Españoles
CSH
Efectivo
CUP
Cupón Segregado Deuda Estado
EBN
Bonos zona Euro
EST
Acciones zona Euro
LET
Letras del Tesoro
NDP
Principal Segregado Deuda Estado
OBL
Obligaciones del Estado
1.3 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas
Valor
Descripción
DFC
Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution)
DFST
Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva
DRP
Déficit de Recursos Propios
LIM
Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin
Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por
Riesgo de Detalle)
LRI
Límite de Riesgo Intradía
MC
Garantías Extraordinarias por Margin Call
OTH
Otras Garantías Extraordinarias
PM
Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o
miembros negociadores) (Position Margin)
RM
Garantía por Registro de Detalle (Register Margin)
STR
Garantía por Límite de Margin Call
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1
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
1.4 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo
Código
Concepto
01
Garantías
02
Otras Garantías
03
Variation Margin
04
Comisiones Diarias
05
Primas
06
Facturación
07
Intereses no periódicos
99
Otros conceptos
1.5 Tabla 5: Formas de Pago
Código
Concepto
01
Multilateral en Banco de España
02
OMF
99
Otras formas de pago
1.6 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías
Código
Concepto
C
Efectivo
I
Prenda de otro CSD
P
Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR
R
Repo
T
Transferencia de Valores
A
Aval
1.7 Tabla 7: Destinos de las Garantías
Código
Concepto
GD
Garantía Diaria
GE
Garantía Extraordinaria
GG
Garantía General
GI
Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite
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2
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1.8 Tabla 8: Estados de Give Up
Código
Concepto
Visible por Liquidador
de Miembro Destino
A
Aceptado por Liquidador de Miembro Destino
Sí
C
Cancelado por Miembro Origen
No
H
Petición solicitada no válida
Sí
L
Rechazado por Liquidador de Miembro Destino
Sí
N
Aceptado por Miembro Destino
Sí
P
Pendiente
No
R
Rechazado por Miembro Destino
No
S
Anulada por el sistema
Sí
X
Petición rechazada
Sí
1.9 Tabla 9: Tipos de Orden
Código
Concepto
MEFF
Eurex
AT
Ataque
X
X
L
Limitada
X
X
LI
Limitada Inmediata
X
X
M
Mercado
X
X
MM
Market Maker
X
X
Q
Quote
X
-
Sa
Stop al alza
-
X
Sb
Stop a la baja
-
X
Sla
Stop Limitada al alza
X
-
Slb
Stop Limitada a la baja
X
-
Sub
A precio de subasta
X
-
TN
Todo o nada
X
-
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1.10 Tabla 10: Estados de una Orden
Código
Concepto
AA
Anulada automáticamente (Limitadas
Inmediatas, Todo o Nada, Ataque)
AE
Anulada y ejecutada parcialmente
AO
Anulada por el Operador
E
Ejecutada totalmente
P
Pendiente
PE
Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del
volumen)
PN
Pendiente de confirmación
PS
Orden Stop pendiente de disparar
1.11 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden
Código
Concepto
Adm
Por el Administrador
Dab
Protección Delta: Delta absoluta máxima
Des
Por desconexión
Dmx
Protección Delta: Delta máxima acumulada
Dnc
Protección Delta: número de contratos
Eje
Por ejecución
Err
Por error
IdE
QuoteID no válido
Lim
Por límites
Liq
Filtro de liquidación (volumen)
Mer
Cambio de situación de mercado
Neg
Filtro de negociación (precio)
NEj
Por no ejecución inmediata
Ope
Por el operador
Otr
Otros
Par
No existen criterios de orden Quote
Per
Por permisos
Sme
Anulación por el Sistema
Sus
Anulación de un quote por sustitución
Vig
Por vigencia
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4
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1.12 Tabla 12: Tipos de Orden FIX
Código
Concepto
1
Market
2
Limit
3
Stop
4
Stop Limit
1.13 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX
Código
Concepto
0
Day (default value)
2
At the Opening (OPG)
3
Immediate or Cancel (IOC)
4
Fill or Kill (FOK)
1.14 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante
Código
Concepto
C
Liquidador-Custodio
L
Liquidador
N
Negociador
1.15 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores
Código
Nombre
0
NO APLICA
1
IBERCLEAR
2
CLEARSTREAM
3
EUROCLEAR
4
DECEVAL
5
DCV
6
CUD
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5
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1.16 Tabla 16: Valores de CFICode
1.16.1 Indices
CFICode
Descripción
FFICSX
Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias
FFICNX
Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
FMICXX
Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias
OCEICS
Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OCEICN
Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICS
Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias
OPEICN
Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias
MMMXXX
Instrumento de referencia para índice (contrato externo)
MRIXXX
Instrumento de referencia
1.16.2 Acciones
CFICode
Descripción
FFSPSX
Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física
FFSPNX
Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física
FFSCSX
Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por
diferencias
FFSCNX
Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por
diferencias
FFMCSX
Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por
diferencias
FFMCNX
Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por
diferencias
FMSPXX
Time spread de futuros sobre acciones con entrega física
FMSCXX
Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias
FMMCXX
Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por
diferencias
FMSXXX
Facility futuros sobre acciones
OCASPS
Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCASPN
Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OPASPS
Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPASPN
Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESPS
Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OCESPN
Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OPESPS
Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física
OPESPN
Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física
OCESCS
Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OCESCN
Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
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OPESCS
Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias
OPESCN
Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias
MRSXXX
Instrumento de referencia para acciones (contrato externo)
ESXXXX
Acciones (contado)
MRIXXX
Instrumento de referencia
1.16.3 Renta Fija
CFICode
Descripción
FFDPSX
Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física
FFDCSX
Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias
FMDPXX
Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física
OCEDPS
Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OPEDPS
Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física
OCEDPN
Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OPEDPN
Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física
OCEDCS
Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCS
Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OCEDCN
Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
OPEDCN
Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias
1.16.4 Divisas
CFICode
Descripción
FFCCSX
Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias
OCECCS
Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
OPECCS
Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias
1.16.5 Mercancias
CFICode
Descripción
FCAPSX
Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física
FMAPXX
Time-spread de futuros sobre commodity agrícola
MRTXXX
Mercancias subyacentes
1.16.6 Energía
CFICode
Descripción
FCECSY
Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSQ
Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSM
Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
FCECSK
Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por
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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
CFICode
Descripción
diferencias
FCECSB
Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por
diferencias
FCECSE
Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por
diferencias
SCECSY
Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSQ
Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSM
Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias
SCECSK
Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por
diferencias
SCECSB
Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por
diferencias
SCECSE
Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por
diferencias
SCECSD
Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias
1.16.7 Deuda Pública
CFICode
Descripción
MMFDXX
Forward sobre deuda
DTFTFR
Bono
DBFTPR
Bono perpetuo
DBFTFR
Obligación
DYZTXR
Letra
Para más detalle consúltese el apéndice 6-D “CFICode Usage – ISO 10962 Classification of Financial
Instrument (CFICode)” del documento “Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with
errata 20030618”. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec)
1.17 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de
Negociación
Código
Descripción
M1
MEFF RF
M3
MEFF – Grupo de contratos Financiero
G1
EUREX
M7
MEFF – Grupo de contratos de Energía
M8
MEFF – Grupo de contratos de Deuda
Pública
1.18 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de
Liquidación
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8
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Código
Descripción
C1
MEFF RF
C2
MEFF – Grupo de contratos Financiero
C5
EUREX
C7
MEFF – Grupo de contratos de Energía
CM
MEFF – CCP
C8
MEFF – Grupo de contratos de Deuda
Pública
1.19 Tabla 19: Códigos de Operación
Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el
correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF Financiero y Energía
Código
operación
Descripción
Negociación
Liquidación
A
Aplicación telefónica fuera de mercado
X
X
1
1
C
Hecho corporativo
X
D
Desglose Cuenta Diaria
X
E
Ejercicio
X
G
Operación de give-up
X
H
Aplicación telefónica en Mercado
J
Operación a precio medio
L
Delta
X
X
M
Mercado
X
X
P
Ajuste de posición
R
Operación spread
X
S
Operación asociada a spread
X
T
Traspaso de operación
X
V
Vencimiento
X
X
Retrocesión
X
Y
Anula cancelación
X
Z
Traspaso de posición
X
X
X
X
X
X
La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular.
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MEFF Deuda Pública
Código
operación
Descripción
D
Desglose Cuenta Diaria
X
G
Operación de give-up
X
H
Registro de operaciones simples
P
Ajuste de posición
X
T
Traspaso de operación
X
V
Vencimiento
X
X
Retrocesión
X
Y
Anula cancelación
X
Z
Traspaso de posición
X
1
Registro primera pata repo
X
X
2
Registro segunda pata repo
X
X
B
Operación de cierre por liquidación en
IBERCLEAR
Negociación
X
Liquidación
X
X
Eurex
Código
operación
Descripción
D
Desglose Cuenta Diaria
F
Basis Trade
G
Operación de give-up
I
Give-Out
X
X
K
Give-In
X
X
M
Mercado
X
X
P
Ajuste de posición
R
Operación spread
X
S
Operación asociada a spread
X
T
Traspaso de operación
X
V
Vencimiento
X
X
Retrocesión
X
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Negociación
Liquidación
X
X
X
X
X
© MEFF 2011
X
10
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
Código
operación
Descripción
Y
Anula cancelación
X
Z
Traspaso de posición
X
Negociación
Liquidación
1.20 Tabla 20: Subgrupos de Contratos
Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el
correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF.
MEFF RENTA FIJA
02
BONO 10
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
20
MINI IBEX
21
IBEX
23
BBVA
24
ABERTIS
25
ENDESA
27
IBERDROLA
28
SCH
29
UNION FENOSA
30
REPSOL
31
TELEFONICA
33
ACERINOX
34
BANCO POPULAR
35
BANKINTER
37
GAS NATURAL
38
INDRA
41
AMADEUS
43
INDITEX
45
ACS
46
B.SABADELL
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11
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
48
ACCIONA
49
METROVACESA
50
SACYR VALLE
51
FCC
52
ENAGAS
53
RED ELECTRICA
54
GAMESA
56
TELECINCO
57
MAPFRE
58
ANTENA 3TV
59
FADESA
61
BANESTO
62
IBERIA
63
PRISA
65
NH HOTELES
67
BME
68
GRIFOLS
69
ABENGOA
70
IBERDROLA RENOVABLES
72
ARCELORMITTAL
73
TÉCNICAS REUNIDAS
74
OBRASCÓN HUARTE
75
FERROVIAL
76
EBRO FOODS
78
IAG
79
IBERDROLA Z
80
CAIXABANK
81
BANKIA
82
DIA
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12
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
99
IBEX IMPACTO DIV
AA
AXA
AE
AEGON
AH
AHOLD
AI
ALLIED IRISH BANK
AL
ALCATEL
AQ
AIR LIQUID
AR
ASSICURAZIONI GENERALI
AZ
ALLIANZ
BA
BASF
BN
BNP PARIBAS
BY
BAYER
CA
CARREFOUR SUPER.
CR
CREDIT AGRICOLE
DA
DANONE
DB
DEUTSCH BANK
DC
DAIMLER CHRYSLER
DT
DEUTSCHE TELEKOM
EI
ENI
EL
ENEL
EO
E.ON
FO
FORTIS
FT
FRANCE TELECOM
GS
SOCIETE GENERALE
IN
ING
IS
INTESA SANPAOLO
LA
LAFARGE
LV
LVMH
LY
SUEZ
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13
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
MU
MUENCHENER RUECK
NO
NOKIA
OR
L’OREAL
PH
PHILIPS
RN
RENAULT
RW
RWE
SA
SANOFI-AVENTIS
SI
SIEMENS
SO
SAiNT GOBAIN
SP
SAP
TI
TELECOM ITALIA
TO
TOTAL
UI
UNICREDITO
UV
UNILEVER
VI
VIVENDI
D1
TEF DIVIDENDOS
D2
SAN DIVIDENDOS
D3
BBVA DIVIDENDOS
D4
REP DIVIDENDOS
D5
IBE DIVIDENDOS
D6
ITX DIVIDENDOS
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
01
FUTURO BASE MIBEL
02
SWAP BASE MIBEL
11
FUTURO PUNTA MIBEL
12
SWAP PUNTA MIBEL
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14
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MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse
el contenido del fichero TCONTRGRP.
EUREX
10
SCHATZ
20
BOBL
30
BUND
40
BUXL
50
DAX
60
EURO BTP
90
STOXX 50
91
EUROSTOXX 50
1.21 Tabla 21: Activos subyacentes
MEFF RENTA FIJA
BONO 10
MFF
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ANTENA 3TV
A3TV
ABERTIS
ABE
ABENGOA
ABG
ACS
ACS
ACERINOX
ACX
AEGON
AEG
AHOLD
AHL
AIR LIQUID
AIR
ALLIED IRISH BANK
ALB
ALCATEL
ALU
ALLIANZ
ALV
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15
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
AMADEUS
AMS
ACCIONA
ANA
ASSICURAZIONI GENERALI
ASI
AXA
AXA
BASF
BAS
BAYER
BAY
BBVA
BBVA
BANKIA
BKIA
BANKINTER
BKT
BME
BME
BNP PARIBAS
BNP
BANESTO
BTO
CAIXABANK
CAB
CREDIT AGRICOLE
CAG
CARREFOUR SUPER.
CAR
UNICREDITO
CRD
DANONE
DAN
DEUTSCH BANK
DBK
DAIMLER CHRYSLER
DCX
DIA
DIA
DEUTSCHE TELEKOM
DTE
ENDESA
ELE
ENEL
ENE
ENAGAS
ENG
ENI
ENI
E.ON
EON
EBRO FOODS
EBRO
FADESA
FAD
FCC
FCC
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16
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MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
FERROVIAL
FER
IBEX
FIE
IBEX MINI
FIE
En Fix el código de activo es FIEM.
FORTIS
FOR
FRANCE TELECOM
FTE
GAMESA
GAM
GAS NATURAL
GAS
GRIFOLS
GRF
IAG
IAG
IBERDROLA Z
IBZ
IBERDROLA
IBE
IBEX IMPACTO DIV
IBH
IBERIA
IBLA
IBERDROLA RENOVABLES
IBR
INDRA
IDR
ING
ING
INDITEX
ITX
LAFARGE
LAF
LVMH
LVM
SUEZ
LYO
MAPFRE
MAP
ARCELORMITTAL
MTS
MUENCHENER RUECK
MUV
METROVACESA
MVC
NH HOTELES
NHH
NOKIA
NOK
OBRASCÓN HUARTE
OHL
L’OREAL
ORE
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17
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
PHILIPS
PHG
BANCO POPULAR
POP
PRISA
PRS
RED ELECTRICA
REE
RENAULT
REN
REPSOL
REP
RWE
RWE
B.SABADELL
SAB
SCH
SAN
SAP
SAP
SANOFI-AVENTIS
SAS
SAiNT GOBAIN
SGO
SIEMENS
SIE
SOCIETE GENERALE
SOG
INTESA SANPAOLO
SPI
SACYR VALLE
SYV
TELEFONICA
TEF
TELECINCO
TL5
TELECOM ITALIA
TLI
TOTAL
TOT
TÉCNICAS REUNIDAS
TRE
UNILEVER
UNC
UNION FENOSA
UNF
VIVENDI
VIV
TEF DIVIDENDOS
TEFD
SAN DIVIDENDOS
SAND
BBVA DIVIDENDOS
BBVD
REP DIVIDENDOS
REPD
IBE DIVIDENDOS
IBED
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© MEFF 2011
18
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO
ITX DIVIDENDOS
ITXD
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA
FUTURO BASE MIBEL
MIBFTB
SWAP BASE MIBEL
MIBSWB
FUTURO PUNTA MIBEL
MIBFTP
SWAP PUNTA MIBEL
MIBSWP
MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA
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el contenido del fichero TCONTRGRP.
EUREX
BOBL
FGBM
BUND
FGBL
BUXL
FGBX
DAX
FDX
EURO BTP
FBTP
EUROSTOXX 50
STXE
SCHATZ
FGBS
STOXX 50
STXX
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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
1.22 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden
Código
Concepto
AN
Petición de cancelación de la orden
CA
Confirmación de cancelación de la orden
CO
Confirmación de nueva orden
DS
Disparo de orden stop
MO
Petición de modificación de la orden
OE
Orden ejecutada
OM
Confirmación de modificación de la orden
OR
Petición de nueva orden
RJ
Rechazo de la petición
1.23 Tabla 23: Grupos de comisión
Código
Concepto
00
Grupo de comisión no asociado a operaciones
01
Futuros sobre IBEX – Tarifa general
02
Futuros sobre IBEX – Cuenta propia
03
Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general
04
Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia
05
Opciones sobre IBEX – Tarifa general
06
Opciones sobre IBEX – Cuenta propia
07
Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General
08
Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia
09
Futuros sobre acciones españolas – Market Makers
10
Opciones sobre acciones – Tarifa general
11
Opciones sobre acciones – Cuenta propia
12
Opciones sobre acciones – Market Makers
13
Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general
14
Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia
15
Futuros sobre acciones europeas – Market Makers
16
Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general
17
Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia
18
Futuros sobre Dividendos – Tarifa General
19
Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia
50
Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general
51
Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia
E1
Contratos energía – Tarifa general A
E2
Contratos energía – Tarifa general B
D1
Contratos deuda pública
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20
Tablas de Codificación - Valores predefinidos
Código
Concepto
99
Grupo de comisión asociado a operaciones exentas
de comisión
1.24 Tabla 24: Tipos de comisión
Código
Concepto
1
Negociación, Registro y Liquidación
2
Vencimiento
3
Por ejercicios solicitados
4
Por asignación de ejercicio
5
Operativa del Dpto. de Clearing
6
Por ajuste de posición
7
Negociación y Liquidación (Repos)
1.25 Tabla 25: Tipos de persona
Tipo
Descripción
AV
Agencias de Valores
B
Bancos
CA
Cajas de Ahorro
CL
Clientes
CS
Compañías de Seguros
EF
Otras Entidades Financieras
FI
Fondos de Inversión
FP
Fondos de Pensiones
OT
Otros
PJ
Otras Personas Jurídicas
SV
Sociedades de Valores
1.26 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación
Valor
Descripción
1
Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor.
2
No existe el contrato.
3
El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar
operaciones a precio convenido.
4
El tipo de operación no está permitida en ese momento.
5
Código de contrato ya en uso con otras características
6
Parametrización del sistema no permite alta el contrato
4000
En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no
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Tablas de Codificación - Valores predefinidos
Valor
Descripción
existe el número de aplicación.
4001
No se cumplen las condiciones de efectivo
4002
No se cumplen las condiciones de precio.
4003
El contrato no está vigente.
4004
El miembro está suspendido.
4005
La cuenta está suspendida.
4006
En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el
estado de la transacción ya no permite que se realice la acción.
1.27 Tabla 27: Estados de una aplicación
Valor
Descripción
0
Pendiente de validación por ambas partes.
1
Pendiente de validación por vendedor.
2
Pendiente de validación por comprador
3
Pendiente de validación por Supervisión.
4
Cancelada.
5
Rechazada por vendedor.
6
Rechazada por comprador.
7
Rechazada por Supervisión.
8
Aceptada.
9
Registrada.
A
Cancelada por el sistema.
B
Rechazada por el sistema.
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