k Analíti a Andrés Galvis Revista de Análisis Estadístico Journal of Statistical Analysis 2 Ordenado, Modelo Probit Ordenado y Valor Extremo Ordena• Test Davidson-McKinnon do. Debido a la no linealidad, es necesario el uso de al• Test de Normalidad para las perturbaciones o errores gún algoritmo de optimización para estimar los parámetros (Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson o BerndtDe igual manera, la interpretación del modelo se efecHall-Hall-Hauman). tua a través de los efectos marginales; mientras que la comPor lo anterior, los estimadores son consistentes, asintóparación de situaciones, se realiza por medio del cociente ticamente eficientes y normales, permitiendo realizar prueodds. bas de hipótesis a través de una distribución normal. Algunas pruebas son: • Razón de Verosimilitud (LR Statistic) • t-Student (t-statistics) • Criterio de información Akaike (Akaike info criterion) • Criterio de información Schwarz ( Schwarz criterion) 4 Aplicación del modelo en el estudio del BOP 4.1 Obtención de la información relevante Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la informa• Criterio de información Hannan-Quinn (Hanna-Quinn ción del censo económico realizado en el 2010 [6], se selecCriter) cionó un extracto de variables relevantes para agruparlas en bloques de información financiera (ver Figura 1). • Pseudo R2 de McFadden (LR index) Figura 1. Variables del Censo Económico agrupadas por bloques de información financiera. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010. 58 Analítika, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 2(2): 55-65