Guía de usuario Guía de usuario - Anexo Iniciativa: Global Trade Repository European Markets Infrastructure Regulation (“EMIR”) Requirements OTC Lite Service Descripción campo por campo Fecha: Versión: 19 de diciembre. 2014 v1.1 ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento OTC Lite Service – Descripción Campo por Campo v1.1 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Página 1 de 31 Guía de usuario Document Revision History Date By Version Description 23 December Peter Garratt 1.0 First publication of field by field description 19 December Peter Garratt 1.1 Updated OTC Lite Service – Descripción Campo por Campo v1.1 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Página 2 de 31 Guía de usuario Tabla de contenidos OTCLite Descripción Campo por Campo. 1.1 Introducción ....................................................................................................... .. .. ... .. .. .. ... .. .. 4 1.2 Campos de control GTR........................................................................................................... 5 1.3 Campos EMIR RTS ..................................................................................................................... 9 1.4 Campos de control GTR & Campos EMIR RTS........................................................................ 27 OTC Lite Service – Descripción Campo por Campo v1.1 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Página 3 de 31 DTCC Product Management Project Plan & Requirements 1 OTC Lite Descripción campo por campo 1.1 Introducción El objetivo de este suplemento es describir el propósito y uso de cada uno de los campos que se encuentran en "OTC Lite message template". Nota: Este documento no se considera un asesoramiento legal. Consulte con su departamento legal para consultas específicas relacionadas con el cumplimiento de la normativa. Esto debería ser leído junto con los siguientes documentos. 1. OTC Lite message template (última versión publicada en “Document Portal”) 2. OTC Lite User Guide (última versión publicada en “Document Portal”. Disponible en español) 3. EMIR Draft technical standards (Final Report) - Proyectos de normas técnicas en el marco del Reglamento Europeo n º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 sobre derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Da tos (publicado en el sitio web de ESMA) 4. ESMA. Preguntas y respuestas - Aplicación del Reglamento Europeo n º 648/2012 relativo a los derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Datos (EMIR) (publicado en el sitio web de ESMA) Principios básicos de validación (Explicación más detallada en la guía de usuario) Required field – Deben ser rellenados obligatoriamente para que el mensaje sea aceptado por GTR Optional field – Si son dejados en blanco, GTR aceptará el mensaje. Sin embargo, puede suceder que algunos campos sean Obligatorios según la normativa de EMIR, y deberán ser rellenados para cumplir completamente dichos requerimientos Conditional field – Estos campos se convierten en obligatorios cuando se rellenan otros campos dependientes de estos. Datos generales sobre los campos: 1.2 GTR Control fields – Estos campos no son obligatorios según los reguladores, pero muchos de estos campos están catalogados como “Required” y son necesarios para que GTR procese correctamente el mensaje. 1.3 EMIR RTS fields – Estos campos están destacados en la plantilla (columna “J”) e indica la referencia dentro de los estándares técnicos de EMIR con el anexo de los campos que son requeridos y relacionados con los números de referencia de la Tabla 1 (Counterparty D ata) o la tabla 2 (Common Data.) 1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields – Estos campos se utilizan para mostrar información adicional de los campos que han sido identificados como “EMIR RTS” OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 4 of 31 DTCC Product Management Project Plan & Requirements 1.2 Campos de control GTR GTR OTC Lite Field GTR Field Name Descripción Propósito 1 Comment Si es rellenado con un asterisco ( * ) al principio, toda la línea será tratada como un comentario. 2 Version Indica la versión del mensaje sobre la que se ha realizado GTR soporta únicamente una versión de OTC Lite en el el envío. entorno de producción, pero puede darse el caso de que se realicen cambios con el objetivo de soportar otras regulaciones usando la plantilla de OTC Lite. Esto dotará flexibilidad a la plantilla para soportar más de un mensaje (no previsto en el corto plazo) 3 Message Type Indica el tipo de mensaje entrante a GTR. Describe el tipo de mensaje con el que informamos a GTR, necesario para la correcta validación de la plantilla 4 Action Describe el tipo de acción. Requerido por GTR. "New" o "Cancel" . Describe la acción que GTR debería tomar en el informe. La única acción en la plantilla soportada en este momento es “New” 5 Transaction Type Tipo de Transacción – Trade, Exit, Backload, PositionCancel. Describe el tipo de mensaje que se envía a GTR. “Trade” será utilizado en la mayoría de las ocasiones y representa tanto las notificaciones de nuevas transacciones como los eventos LifecycleEvent posteriores. “Backload” será utilizado para identificar aquellos acuerdos “históricos” que están todavía abiertos y fueron firmados antes de la fecha de inicio. “Exit” será utilizado para indicar a GTR que la posición ha sido Puede utilizar un asterisco ( * ) en este campo si quiere que toda la línea sea considerada como un comentario. Las líneas consideradas como comentarios en cualquier archivo serán ignoradas y por tanto no serán procesadas por GTR. cerrada completamente, novada, ejercitada o simplemente tiene que ser extraída del sistema para el propósito de información. “PositionCancel” deberá ser utilizado para eliminar o cancelar la posición del repositorio, incluyendo todos los eventos LifeCycle event con el mismo UTI. Este tipo de transacción solo debe ser usado cuando un UTI ha sido notificado con un error. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 5 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name Project Plan & Requirements Descripción Propósito 8 Primary Asset Class Indica cual de las 5 clases de activos estamos notificando. Describe la clasificación del producto que estamos enviando al repositorio. Los únicos valores permitidos serán los 5 activos primarios: “Credit”, “InterestRate”, "ForeignExchange", "Equity" o "Commodity” 9 Data Submitter Message ID Las empresas que envían los informes deben rellenar un valor diferente en cada mensaje (cada línea en el envío CSV), creada para el correcto seguimiento de los envíos. DTCC repetirá este valor en los mensajes de salida, pero no se utilizarán para otro propósito. Este valor tiene que ser único en cada transacción que queremos notificar en el archivo CSV. Sin embargo, pueden repetirse dichos valores con otros de archivos CSV que se envíen al repositorio. As of Date/Time Indica a partir de qué fecha se considerará efectivo el mensaje en el repositorio. Cuando se envía un mensaje "Exit" en un acuerdo, indicará a partir de qué fecha se tiene que procesar dicho cierre. Todas las posiciones enviadas al repositorio con un UTI en particular, incluyendo los LifeCycle Events confirmados en el mismo día se ordenarán según la información rellenada en este campo. El envío con el último valor se considerará la posición resultante al final del día. 10 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 6 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name Project Plan & Requirements Descripción Propósito Un único identificador usado para identificar LifeCycle Events enviados por Trade Party 1. Cuando se utiliza la delegación completa, Trade Party 1 enviará dicha información, al formar parte de los "common data" 11 Event ID Party 1 Por ejemplo, si se realizan 5 terminaciones para una UTI específica, y dichos eventos son enviados al repositorio, cada uno de ellos deberá ser identificado con un único EID. Esto permitirá la identificación de cada evento de forma separada. Un único identificador que será enviado para todos los eventos Lifecycle aplicables por Party 2. Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá ser usado en un futuro para identificar eventos Lifecycle específicos notificados por Trade Party 1 Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá usado en un futuro para identificar eventos Lifecycle específicos notificados por Trade Party 2 (bajo el modelo de delegación completa) 12 Event ID Party 2 13 Additional Repository 1 Prefix 14 Additional Repository 1 Value Si un UTI ha sido informado en otro repositorio, el LEI u otro valor alternativo de ID del otro repositorio (u otro identificador relevante si se conoce) Un valor opcional que podrá usarse en un futuro para identificar donde la otra parte del acuerdo ha reportado en aquellos casos en los que su contraparte no sea usuario de DTCC. 15 Reporting Obligation Party 1 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la transacción es notificable. Identifica la jurisdicción bajo la que esta obligada a informar Party 1 los distintos acuerdos. 16 Reporting Obligation Party 2 Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la transacción es notificable. 37 Submitted For Prefix 38 Submitted For Value OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Identifica el valor cuando se rellena el campo “Additional Repository 1 Value" (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) Identifica la jurisdicción bajo la que Party 2 está informando sus operaciones (en el caso de que en en el mismo informe se esté informando en nombre de Party 1 y Party 2. "Submitted For Value" = "Both") Identifica el valor del campo “Submitted For Value" cuando este es rellenado con un identificador específico de Trade Party 1 (ver Message Template para comprobar los valores aceptados) Indica en nombre de qué empresa (identificada por el LEI o un “DTTC Participant ID” válido) se realiza el envío, o “BOTH” si el envío se realiza por ambas contrapartes. Si no se rellena por defecto será el valor del campo “Data Submitter” All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Identifica en nombre de qué empresa se realiza el envío. Puede ser tanto “Trade Party 1” como “Both” (“Both” deberá ser rellenado en caso de que Trade Party 1 no tenga obligaciones bajo ESMA pero esté informando en nombre de Trade Party 2) Page 7 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name Project Plan & Requirements Descripción Propósito 39 Reporting Delegation Model 44 Execution Agent Party 1 Prefix 45 Execution Agent Party 1 Value 46 Execution Agent Party 2 Prefix 47 Execution Agent Party 2 Value 58 Party Region Identifica si Trade Party 1 está domiciliada en el Espacio Economico Común (EEA) o se encuentra fuera. 89 Prior UTI Prefix (repeatable) Identificación de prefijo asociado con cada "prior UTI Value" para asegurar que dicha combinación es única en el repositorio. El campo Prior UTI Prefix & Value se usa cuando se quiere mantener un control para propósitos de auditoría con el UTI notificado anteriormente y que ha sido cerrado (Exit), por ejemplo, un UTI fue notificado y posteriormente se descubre que el UTI es incorrecto: Se cierra la posición original (Exit) y se envía nueva posición del nuevo UTI. En este escenario habrá que rellenar estos campos (89,90) con el UTI anterior. 90 Prior UTI Value (repeatable) Indica el UTI anterior relacionado con la posición actual. Ver “Prior UTI Prefix” Internal Trade reference Este es un campo opcional que puede ser usado para indicar la referencia interna de la empresa que esta enviando los “Common Data” Este campo puede ser utilizado para reflejar en GTR una referencia interna del acuerdo, tal como puede estar representada en sus propias anotaciones contables. Este campo no será enviado a los reguladores, pero puede ser usado para propósitos de auditoría interna. 92 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Identifica el modelo de informe que se está utilizando. Identifica el modelo de informe usado para realizar el envío. Independent – La empresa envía los “Counterparty data” y los “Common Data” en nombre de Trade Party 1 . Full – Una empresa envía los “Counterparty Data” y los “Common Data” de ambas empresas. Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 1 Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para comprobar los valores soportados) LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un a Party 1. UTI específico de Trade Party 1. Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 2 Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para comprobar los valores soportados) LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un a Party 2. UTI específico de Trade Party 2. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 8 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field Project Plan & Requirements GTR Field Name Descripción Propósito 117 Lifecycle event Effective Date La fecha efectiva del evento Lifecycle que ha provocado un cambio en una posición abierta. Actualmente este campo es opcional. 147 Placeholder Campo utilizado como placeholder 156 Trade Link ID Aunque no es un campo obligatorio para ESMA, este campo se pueda usar para informar de la fecha efectiva de un evento “post trade” que ha sido notificado. (en algunas clases de activos esto también es conocido como “Agreement Date") Ningún dato debe ser rellenado en este campo. Se espera utilizar en un futuro. Vincula dos acuerdos notificados con diferentes UTIs. Este campo permite a las empresas vincular dos UTIs que han sido notificados a ESMA de forma separada. Por ejemplo, un FX Swap puede notificarse utilizando dos FX Forwards. La industria ha acordado que puede ser notificado utilizando dos UTIs diferentes. El “Trade Link ID” puede ser rellenado con un identificador interno de la empresa. Este campo no será enviado a los reguladores por el momento. 1.3 Campos EMIR RTS GTR OTC Lite Field 7 18 20 GTR Field Name Descripción Propósito UTI Value EMIR FIELD = Trade ID. Este EMIR field es la identificación del acuerdo. Resultará de la combinación Un único UTI (Unique Trade ID) acordado a nivel del Prefix + Value. Este valor será único para cada Europeo, que será proporcionado por las contrapartes. acuerdo y debe ser acordado por las contrapartes antes Este código debe ser generado y acordado con la otra de informar a ESMA y usar la metodología acordada por contraparte. el sector referente a la creación del código UTI (ver la pag. web de ISDA para descargar el documento técnico) Trade Party 1 Value EMIR field = Counterparty ID. Identifica a "Trade Party LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la 1" en la transacción y deberá ser representado con el primera compañía que realiza la transacción. LEI de Trade Party 1, aunque otros valores también son aceptados. Trade Party 2 Value EMIR field =ID of the other Counterparty ID. Identifica LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la Trade Party 2 en la transacción y deberá ser segunda compañía que realiza la transacción. representado con el LEI de Trade Party 2, aunque otros valores también son aceptados. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 9 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name 21 Trade Party 1 Domicile 22 25 26 27 28 Project Plan & Requirements Descripción Trade Party 2 Domicile Trade Party 1 Corporate Sector Propósito Informa del domicilio de Trade Party 1. EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la información de la sede social. Dirección completa, ciudad y país de la empresa (Trade Party 1) Informa del domicilio de Trade Party 2. El campo es obligatorio cuando se notifica en nombre de ambas entidades. EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la información de la sede social. Dirección completa, ciudad y país de la empresa (Trade Party 2) EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade Party 1). EMIR permite una lista enumerada de valores Sector empresarial de Trade Party 1. (ver “message template”). Este campo puede ser dejado en blanco cuando Trade Party 1 es una entidad no financiera bajo EMIR. Aplicable cuándo se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade Party 2). EMIR permite una lista enumerada de valores (ver “message template”). Este campo puede ser dejado en blanco cuando Trade Party 2 es una entidad no financiera bajo EMIR. Trade Party 2 Corporate Sector Sector empresarial de Trade Party 2. Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la Indica si la empresa es una contraparte financiera contraparte. según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Cuando Party 1 es una entidad financiera, este campo Nº 648/2012 se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa EMIR. Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la EMIR field - Indica si la empresa es una contraparte NO contraparte. financiera según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Cuando Party 1 es una entidad NO financiera, este Europea (EU) Nº 648/2012 campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa EMIR OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 10 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 29 30 32 Project Plan & Requirements GTR Field Name Descripción Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction Broker Id Party 1 Value Propósito EMIR field - Indica si la empresa (Trade Party 2) es una contraparte financiera o NO financiera según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Nº 648/2012 Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la contraparte. Cuando Party 2 es una entidad financiera, este campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa EMIR Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas Indica si la empresa (Trade Party 2) es una contraparte contrapartes. financiera o NO financiera según el Articulo 2(8,9) de la EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la Regulación Europea (EU) Nº 648/2012 contraparte. Cuando Party 2 es una entidad NO financiera, este campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa EMIR Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 1 (si corresponde) Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent" entonces Required. En caso contrario Optional EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 1 usa un bróker que actúa como un intermediario entonces tiene que ser rellenado con la identificación de dicho bróker, usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno individual, el código de cliente. Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 2 usa un bróker que actúa como un intermediario entonces tiene que ser rellenado con la identificación de dicho bróker, usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno individual, el código de cliente. Este código puede ser el mismo u otro diferente del bróker usado por Trade Party 1. Broker Id Party 2 Value Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 2 (si corresponde) 36 Data Submitter Value Identifica la empresa que envía los datos. Puede ser la empresa que ha realizado la transacción, una cámara de compensación, u otro agente legítimo en su nombre. EMIR field = Reporting entity ID. Identifica la entidad que está enviando los datos del acuerdo. Puede ser Trade Party 1, Trade Party 2, o una third party que esta registrada como participante en DTCC. 41 Clearing Broker Party 1 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros usado por Party 1 (si corresponde) 43 Clearing Broker Party 2 Value LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros usado por Party 2 (si corresponde) EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido compensado por el Clearing Broker para Trade Party 1, tiene que ser identificado. Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas contrapartes. EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido compensado por el Clearing Broker para Trade Party 2, tiene que ser identificado. 34 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 11 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name Project Plan & Requirements Descripción Propósito Este valor, combinado con el prefijo identificará la empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID) 49 Beneficiary ID Party 1 Value Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent" entonces Required. En caso contrario Optional 51 52 Descripción: EMIR field = Beneficiary ID. La parte que sustenta los derechos y obligaciones derivadas del contrato. Donde la transacción es ejecutada por medio de otra estructura, como un fideicomiso (Trust) o un fondo, que representa a un número de beneficiarios, debiendo el beneficiario estar identificado como parte de esta estructura. Si el beneficiario del contrato no es una contraparte en la transacción, Trade Party 1 tiene que identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI, SwiftBic o en el caso de un individuo su código de cliente. Si el beneficiario es el mismo que Trade Party 1 entonces habrá que rellenar este campo con los detalles de Trade Party 1. Beneficiary ID Party 2 Value Este valor, combinado con el prefijo identificará la empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID) Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Beneficiary ID. La parte que sustenta los derechos y obligaciones derivadas del contrato. Donde la transacción es ejecutada por medio de otra estructura, como un fideicomiso (Trust) o un fondo, que representa a un número de beneficiarios, debiendo el beneficiario estar identificado como parte de esta estructura. Si el beneficiario del contrato no es una contraparte en la transacción, Trade Party 2 tiene que identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI, SwiftBic o en el caso de un individuo su código de cliente. Si el beneficiario es el mismo que Trade Party 1 entonces habrá que rellenar este campo con los detalles de Trade Party 2. Trading capacity Party 1 Identifica si Party 1 ha celebrado un contrato en calidad de principal por cuenta propia (en nombre propio o en nombre de un cliente) o como un agente para la cuenta y en nombre del cliente. EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade Party 1 ha celebrado el contrato en calidad de principal en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de un cliente) o como un agente para la cuenta y en nombre de un cliente. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 12 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 53 GTR Field Name Trading capacity Party 2 Project Plan & Requirements Descripción Propósito Identifica si Party 2 ha celebrado un contrato en calidad de principal por cuenta propia (en nombre propio o en nombre de un cliente) o como un agente para la cuenta y en nombre del cliente. Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade Party 2 ha celebrado el contrato en calidad de principal en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de un cliente) o como un agente para la cuenta y en nombre de un cliente. EMIR field = Counterparty side. GTR derivará las posiciones de las contrapartes a partir de este campo. Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva de Trade Party1. Por ejemplo, si Trade Party 1 está comprando una opción call a Trade Party 2, entonces este campo deberá ser rellenado con los datos de Trade Conditional: Si “Leg 1 Payer” o “Leg 2 Payer” es Party 1 (al ser el comprador). En algunos acuerdos de rellenado entonces es un campo “Optional”. En caso tipos de interés y FX el comprador no está determinado. contrario, es “Required La mejor práctica en este escenario será rellenar los campos “Leg 1 Payer” y “Leg 2 Payer” Este valor junto con el prefijo identifica el comprador de un acuerdo o posición desde la perspectiva de Trade Party 1 (ej. LEI, DTCC ID). 55 57 Buyer Value (Party 1) Buyer Value (Party 2) El valor combinado con el prefijo identificará el comprador del acuerdo o posición desde la perpectiva de Trade Party 2 (Ej. LEI, DTCC ID) cuando la entidad que envía la información (“Data Submitter”) no es una Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR = Counterparty Side. GTR derivará las posiciones de las contrapartes a partir de este campo. Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva de Trade Party 2. Ejemplo, Trade Party 1 está de las contrapartes del acuerdo y se está informando comprando una opción Call a Trade Party 2. Entonces en nombre de ambas contrapartes (“Submitted for” = este campo debe identificar a Trade Party 1 como el “Both”) comprador. Si este campo está rellenado, siempre debe tener el mismo valor que Buyer Value (Party 1) 59 Counterparty Region OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 EMIR field = Contrato with non-EEA counterparty. Para Emir: Indica si la otra entidad está domiciliada Identifica si la contraparte en el acuerdo (Trade Party 2) fuera del Espacio Económico Europeo (EEA. Economic se encuentra en el Espacio Económico Europeo o se European Area) encuentra fuera. Counterparty Region es un campo obligatorio. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 13 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 60 61 Project Plan & Requirements GTR Field Name Descripción Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2 Propósito Informa si el contrato es objetivamente cuantificable como consecuencia directa de una actividad comercial o actividades relacionadas con la financiación de la actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser dejado en blanco en caso de que la contraparte que informa de la transacción sea una contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2 (8) de la Regulación (EU) No 648/2012 EMIR field = Directly linked to commercial activity or treasury financing. Información si el contrato es objetivamente cuantificable como consecuencia directa de una actividad comercial o actividades relacionadas con la financiación de la actividad comercial (Trade Party 1) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade Party 1) que informa de la transacción sea una contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2 (8) de la Regulación (EU) No 648/2012 Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Directly linked to commercial activity or treasury financing. Información si el contrato es objetivamente cuantificable como consecuencia directa Informa si el contrato es objetivamente cuantificable de una actividad comercial o actividades relacionadas como consecuencia directa de una actividad comercial con la financiación de la actividad comercial (Trade o actividades relacionadas con la financiación de la Party 2) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser 10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade deberá ser dejado en blanco en caso de que la Party 2) que informa de la transacción sea una contraparte que informa de la transacción sea una contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2 contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2 (8) de la Regulación (EU) No 648/2012 (8) de la Regulación (EU) No 648/2012 El campo “Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2” es obligatorio si Party 2 es una contraparte no financiera. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 14 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 62 GTR Field Name MTM Value Party 1 Project Plan & Requirements Descripción Propósito EMIR field = Market to market value of contract. Valoración Mark to Market o valoración mark to model, aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración referente a Trade Party 1 por su posición en el acuerdo. Valor calculado de MTM. Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1 and Party 2 serán obligatorios. Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. : EMIR field = Market to market value of 63 MTM Value Party 2 contract. Valoración Mark to Market o valoración mark to model, aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración referente a Trade Party 2 por su posición en el acuerdo. Valor MTM generado por Party 2 Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1 and Party 2 serán obligatorios. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 15 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field GTR Field Name Project Plan & Requirements Descripción Propósito 64 MTM Value CCP EMIR field = Mark to market value of contract. Valoración mark to market o Valoración mark to model Para distinguir cuando una contraparte esta enviando aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración proporcionada por la los datos de valoración usando una Cámara de Cámara de Compensación cuando un acuerdo ha sido Compensación compensado. Puede ser enviado por la contraparte del acuerdo Trade Party 1 y tendrá preferencia cuando ha sido completado 65 MTM Currency Party 1 Divisa local del valor MTM EMIR field = Divisa del valor mark to market que aparece en el contrato. Divisa de valoración rellenada por Trade Party 1. Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Currency of the mark to 66 MTM Currency Party 2 Divisa en la que el valor MTM es enviado por Party 2 67 MTM Currency CCP Divisa en la que el valor MTM es enviado por la Cámara de Compensación. EMIR field = Divisa de la valoración mark to market en el contrato. La divisa de la valoración rellenada en el campo “MTM Value CCP” Fecha y hora de la valoración. Tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado) EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. Identifica la fecha y hora de la valoración proporcionada por Trade Party 1. Esta fecha/hora se utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC. Fecha y hora de la valoración generada por Party 2. Tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado) Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. Identifica la fecha y hora de la valoración proporcionada por Trade Party 2. Esta fecha/hora se utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC. 68 69 Valuation Datetime Party 1 Valuation Datetime Party 2 market value of contract. La divisa de valoración rellenada por Trade Party 1. EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. 70 Valuation Datetime CCP OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Identifica la Fecha y Hora de la valoración Fecha y hora de la valoración generada por la Cámara proporcionada en “MTM Value CCP”. Esta fecha/hora de Compensación. Tiempo UTC. se utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 16 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 71 GTR Field Name Valuation Type Party 1 Project Plan & Requirements Descripción Propósito Referencia del modelo utilizado para calcular la valoración diaria por PARTY 1 EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración proporcionada por Trade Party 1 se realiza “mark to market” o “mark to model” 72 Valuation Type Party 2 Referencia del modelo utilizado para calcular la valoración diaria por PARTY 2 Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración proporcionada por Trade Party 2 se realiza “mark to market” o “mark to model” 73 Valuation Type CCP Referencia del modelo utilizado por la Cámara de Compensación para calcular la valoración diaria. EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración proporcionada en “MTM Value CCP” ha sido realizada por medio de “mark o market” o “mark to model” 74 Collateralized Party 1 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo. 75 Collateralized Party 2 Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo, desde la perspectiva de Trade Party 2. 76 77 Collateral portfolio code Party 1 Collateral portfolio code Party 2 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 EMIR field = Collateralisation. Identifica si el acuerdo esta colateralizado y en que media desde la perspectiva de Trade Party 1. Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Collateralisation. Identifica si el acuerdo está colateralizado y en que medida desde la perspectiva de Trade Party 2. Si la garantía ha sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un código único determinado por la contraparte EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantía ha sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un único código terminado por la contraparte (Trade Party 1). La indicación del código de la cartera de garantía indica que la colateralización se ha realizado en base a la cartera Si la garantía ha sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un código único determinado por Party 2. Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantía ha sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un único código terminado por la contraparte (Trade Party 2). La indicación del código de la cartera de garantía indica que la colateralización se ha realizado en base a la cartera. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 17 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 78 79 80 81 Project Plan & Requirements GTR Field Name Descripción Propósito Value of the collateral Party 1 (repeatable values) EMIR field = value of the colateral. Valor de la garantía recibida por Trade Party 1 por la otra contraparte. Valor de la garantía que recibe Party 1 de la otra Cuando la garantía es recibida en base a la cartera, este contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a valor deberá incluir el valor de toda la garantía recibida una cartera, este campo deberá incluir el valor de la por la cartera. Esta campo se podrá repetir para indicar todas las garantías que incluye la cartera. valores múltiples cuando la garantía esta reflejada en más de una moneda Value of the collateral Party 2 (repeatable values) Aplicable cuando se informa en nombre de ambas contrapartes. EMIR field = value of the collateral. Valor Valor de la garantía que recibe Party 2 de la otra de la garantía recibida por Trade Party 2 por la otra contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a una cartera, este campo deberá incluir el valor de la cartera, este valor deberá incluir el valor de toda la todas las garantías que incluye la cartera. garantía recibida por la cartera. Esta campo se podrá repetir para indicar valores múltiples cuando la garantía esta reflejada en más de una moneda. Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values) Especifica la divisa del valor de la garantía de Party 1. Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade Party 1. Este campo acepta varios valores para que sea posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán asociados con el valor rellenado en el campo "Value of the collateral Party 1" Especifica la divisa en la que se encuentra la garantía por Party 2 EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade Party 2. Este campo acepta varios valores para que sea posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán asociados con el valor rellenado en el campo "Value of the collateral Party 2" Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values) OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 18 of 31 DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 82 83 84 85 GTR Field Name Product ID Prefix 1 Product ID Value 1 Product ID Prefix 2 Product ID Value 2 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Project Plan & Requirements Descripción Propósito Indicación de la taxonomía usada EMIR field = Taxonomy used. Indica cuál taxonomía se ha utilizado para reportar los datos de acuerdo. El GTR acepta la taxonomía ISDA, por lo que el valor ¨ISDA¨ debe ser rellenado en este campo. El GTR derivará los valores de taxonomía provisional para ser reportados a los reguladores, basándose en el valor de la taxonomía ISDA, rellenado en el siguiente campo "Product ID Value 1". Especifica el valor de la taxonomía usada. EMIR field = Product ID 1. Indica el valor de la taxonomía ISDA. Antes que sea apoyada otra identificación de los derivados OTC, el GTR derivará los valores de taxonomía interna (“E”) para ser reportados a los reguladores basándose en el valor de la taxonomía ISDA rellenado en este campo (consulten la plantilla para ver la lista completa de los valores aceptados de la taxonomía ISDA). EMIR field = Taxonomy used. Cuando la taxonomía ISDA es utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI ha sido rellenada en los campos anteriores, este campo puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"), este campo tiene que ser rellenado con "E" y el campo "Product ID Value 2" tiene que rellenarse con un valor relevante prescrito por EMIR. Indica la taxonomía utilizada Especifica el segundo valor de la taxonomía utilizada. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 19 of 31 EMIR field = Product ID 2. Cuando la taxonomía ISDA es utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI ha sido rellenada en los campos anteriores, este campo puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"), este campo tiene que ser rellenado con un valor relevante prescrito por EMIR (véanse la plantilla para la lista de valores apoyados). La mejor práctica para los acuerdos OTC es usar la taxonomía ISDA, como se ha descrito más arriba. DTCC Product Management GTR OTC Lite Field 86 Project Plan & Requirements GTR Field Name Descripción Underlying Asset (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Propósito EMIR field = Underlying. El activo subyacente puede estar identificado por un único identificador que este El activo subyacente, activo de referencia u obligación asociado a dicho activo subtacente. En el caso de cestas de referencia de pagos de las obligaciones de una o índices, se deberá utilizar una referencia de dicha Trade Party bajo la transacción reportable. El activo cesta o índice cuando un identificador único no pueda subyacente puede ser una referencia al precio, índice, ser proporcionado. EL GTR puede aceptar más tipos obligación, una mercancía o producto básico identificadores de los descritos en EMIR, sin embargo, el (commodities) con entrega a término, contratos repositorio únicamente reportará un valor en este futuros o cualquier otro instrumento acordado por las campo si es uno de los siguientes: ISIN, UPI, LEI o precontrapartes a una transacción reportable. LEI, Basket Index. El identificador en este campo está descrito en el campo 150 "Underlying Assest Identifier (EMIR - El activo subyacente puede estar identificado Type". Cuando se proporciona un RED ID (Credit por un único identificador que esté asociado a dicho derivatives) or un RIC (Equity derivatives) y el activo subtacente. En el caso de cestar o índices, se Repositorio puede derivar el ISIN a partir de la deberá utilizar una referencia de dicha cesta o índice información que se ha proporcionado, entonces se cuando un identificador único no pueda ser reportará el ISIN. La mejor práctica siempre será proporcionado.) proporcionar el ISIN en caso de que sea posible. El consenso general del sector indica que contratos Interest Rate Swap - el activo subyacente puede estar de"Rates" (con la excepción de las opciones de Deuda y asociado con leg 1 y leg 2 (separado por punto y coma) activos subyacentes de bonos), "Forex" y "Commodities" no tienen un activo subyacente apropiado en este campo. EMIR field = Notional currency 1 y Notional currency 2. 87 Notional Currency/Units (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Indicación del tipo de la divisa del importe nocional (notional amount). El campo puede contener dos valores: uno por cada de los Legs. 88 Settlement Currency (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La moneda utilizada para la transacción. Identifica la divisa del importe nocional (campo Notional Amount); donde hay dos legs de un acuerdo (en particular para "Rates"), hay que rellenar los dos legs. En caso de Forex, hay que rellenar una divisa que describa el importe nocional, siendo la segunda divisa rellenada en el campo 127 "Currency 2". Para acuerdos de Commodities hay que rellenar la unidad que describe el importe nocional indicado. EMIR field = Deliverable currency. Indica la divisa OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 20 of 31 utilizada para la transacción. Se puede proporcionar para los dos legs 1 y 2, en casos relevantes. DTCC Product Management GTR OTC Lite Field Project Plan & Requirements GTR Field Name 91 Transaction Reference Number 94 Execution Venue Value 95 Price Notation - Price 96 Price Notation - Price Type Descripción EMIR field = Transaction reference number. Puede consultar las preguntas frecuentes de ESMA (el Un número único de identificación de la transacción documento ESMA Q&A) para una descripción de valor proporcionado por la entidad que envía los datos o por supuesto de este campo. EMIR describe este campo una third party que reporta en nombre de la entidad. como un número único de identificación de la transacción proporcionado por la entidad que envía los datos o por una third party que reporta en nombre de la entidad. EMIR field = Venue of execution. Una indicación del Indica el lugar de la ejecución de una transación swap lugar de la ejecución de una transación swap con con obligación de ser reportada. obligación de ser reportada. Para los derivativos OTC este campo debe ser rellenado con "XXXX". El precio, el rendimiento, spread o ratio, dependiendo EMIR field = Price / rate. El precio del acuerdo OTC y del tipo de producto. El precio debe excluir comisiones debe excluir comisiones e intereses devengados, si e intereses devengados, si son presentes. están presentes. EMIR field = Price notation. Describe la manera en la Describe cómo interpretar el precio rellenado en "Price que el precio es representado. Es decir, describe el valor Notation - Price" rellenado en el campo 95 "Price Notation - Price". 97 Notional Amount (repeatable up to 2 times semi-colon separated) 98 Price Multiplier 99 Quantity OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Propósito EMIR field = Notional amount. El valor original del contrato. Puede ser rellenado con los dos valores del leg El valor original del contrato (es posible incluir más de 1 y leg 2 cuando sea aplicable. El GTR requiere que este un importe nocional en un acuerdo) campo sea actualizado con el importe nocional resultante que sigue cada evento posterior a la operación (evento lifecycle). EMIR field = Price Multiplier. El número de unidades del instrumento financiero que están incluidas en un lote El número de unidades del instrumento financiero que ejecutado; por ejemplo, el número de derivados están incluidas en un lote ejecutado; por ejemplo, el representados en el contrato. número de derivados representado por un contrato. El número de contratos en el reporte cuando más de un contrato derivativo sea reportado. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 21 of 31 El campo “Price Multiplier” es obligatorio. Para FX, Rates, y Credit se debe proporcionar el valor “1” EMIR field = Quantity. El número de contratos incluidos en el acuerdo en aquellos casos en los que más de un contrato derivativo es adquirido. La mejor práctica para derivados OTC de Rates, Credit y Forex en este campo es 1. Para Equities y Commodities lo recomendado es rellenar el número de Acciones subyacentes / Opciones financieras / unidades que han sido fijadas en el contrato. DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field 100 102 Descripción Propósito Upfront payment (repeatable up to 6 times semi-colon separated) El importe de cualquier pago por adelantado que ha hecho o recibido la contraparte que envía el informe. EMIR field: Upfront payment. El importe de cualquier pago por adelantado que ha hecho o recibido la contraparte que envía el informe. Este campo debe ser usado para rellenar cualquier importe de la prima. Delivery type Indica si el contrato se liquida físicamente o en efectivo EMIR field: Delivery type. Indica si el contrato se liquida físicamente, en efectivo o en algunas formas elegidas que se rellenarán como “O” (opcional para la contraparte) 103 Execution Timestamp 104 Effective Date (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La hora y la fecha de la ejecución de la transacción EMIR field: Execution timestamp. La hora y la fecha de notificable de swap en tiempo universal coordinado la ejecución de la transacción notificable de swap en (UTC). El tiempo debe mostrarse con dos dígitos para tiempo universal coordinado (UTC). cada uno de los datos de las horas, minutos y segundos. EMIR field: Effective date. La fecha de entrada en vigor del contrato: la fecha en la que las obligaciones del contrato entran en vigor y pueden ser identificadas para La fecha de entrada en vigor del contrato: la fecha en leg 1 y leg 2. La mejor práctica para Equities es rellenar la que las obligaciones del contrato entran en vigor este campo con la fecha de contratación según lo acordado. En este campo también se puede rellenar la fecha de entrada en vigor del contrato en futuro cuando el acuerdo tiene una fecha de inicio de un forward. 105 Scheduled Termination Date La fecha original de expiración de los contratos EMIR field: Maturity Date. La fecha original de notificados (o día de expiración de un contrato de expiración de los contratos notificados (o día de Opción). Una terminación anticipada no será notificada expiración de un contrato de Opción). Una terminación en este campo. anticipada no será notificada en este campo. 106 Termination Date Fecha de terminación de un contrato notificado. Si no EMIR field: Termination date. Fecha de terminación de es diferente de "Scheduled Termination Date", el un contrato notificado. Si no es diferente de "Scheduled campo se quedará en blanco. Termination Date", el campo se quedará en blanco. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 22 of 31 DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field Descripción Propósito EMIR field: Date of Settlement. Fecha de liquidación de activo subyacente. El campo puede ser rellenado para leg 1 y leg 2. Dependiendo de la clase de activo, la mejor 107 Date of Settlement (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Fecha de liquidación de activo subyacente. 108 Cleared Indica si el acuerdo ha sido compensado o no. 109 Clearing Timestamp La hora y fecha de cuándo el acuerdo fue compensado. 111 Clearing DCO Value 112 Intragroup OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 práctica es completar el campo según los siguientes valores. En Rates debe ser rellenado como Payment Date (sin ajustar), Additional Payment payment date, Premium settlement date/Premium Payment Date, Cash settlement payment dates, Optional early termination ajustada cash settlement payment date, Settlement Date (sin ajustar); En Equities debe ser relleneado como Valuation Date, Option Valuation Date, Exotic Valuation Date, Digital Option Valuation Date, Premium Payment Date; En Commodities debe ser rellenado como Fiixed Leg Payment Dates, Floating Leg 1 Payment Dates, Floating Leg 2 Payment Dates, Option Exercise Payment Dates, Option Premium Payment Date. En Commodity y Forward debe ser rellenado como Average Price Leg Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date, Exotic Premium Payment Date; En Credit no es aplicable. EMIR field: Cleared. Si el negocio está compensado por una Cámara de compensación, se indicará “true” en este campo. EMIR field: Clearing timestamp. Si el acuerdo ha sido compensado, el campo indicará la hora y fecha de cuándo el acuerdo fue compensado. Indica dónde el acuerdo será compensado. Los valores EMIR field: CCP ID. Identifica dónde el acuerdo será válidos son el LEI (el id de cuenta de SDO provisional) compensado. Se indicará el LEI de la Cámara de de la Cámara de compensación si es conocida. compensación. EMIR field: Intragroup. Indica si el contrato se realiza Indica si el contrato se introdujo como una transacción como una transacción intragrupo, definida en el Artículo intragrupo, definida en el Artículo 3 de Regulation (EU) 3 de Regulation (EU) No 648/2012. Rellena este campo No 648/2012. con “true” si el acuerdo es intragrupo o “false” si el acuerdo no es intragrupo. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 23 of 31 DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field Descripción Propósito EMIR field: Option type. La indicación del tipo de Opción. Los valores aceptados por ESMA serán solamente “P” (put) o “C” (call). 113 Option Type Indicará el tipo de Opción. 114 Option Style Indica el estilo de la Opción (europeo, americano, etc.) Option Strike Price EMIR field: Strike price (cap/floor rate). Indica el precio de ejercicio de la opción. Para un cap o floor, el precio de ejercicio será rellenado con una serie numérica pero representada en un porcentaje. La descripción del valor Precio de ejercicio de la opción (puede ser un precio o que está rellenado en el campo "Option Strike Price" porcentaje pero representado como un precio, por tiene que aparecer o bien en el campo 116 "Option ejemplo, porcentaje de par = 101.25) Strike Price CCY" si es un valor de la moneda o bien en el campo 155 "Option Strike Price Type" si la descripción representa un porcentaje en el caso de un cap o floor o un producto parecido. 118 Lifecycle Event Aunque la posición se considera una "instatánea" del EMIR field: Action Type / Details of Action Type. Este campo funciona junto con el campo nº 4 “Action” y el acuerdo y siempre contendrá la posición nocional campo nº 5 “Transaction Type” pero tiene que ser actual, hay casos en los que el envío de un position message se activa como un resultado de un evento con rellenado con la descripción del evento relevante para cada mensaje enviado. (véase la Guía de usuario para base intradía. Este campo hay que rellenarlo con el evento que activó un nuevo position message en los más detalles sobre cómo el GTR interpreta los valores en estos campos y cómo los notifica a ESMA según los casos en los que sea aplicable. RTS de EMIR). 119 Fixed rate of leg 1 (Interest Rates only) EMIR field: Fixed rate of leg 1. Una indicación del tipo de Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 1, interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería si es aplicable. tipo de interés (inical) – leg 1. 120 Fixed rate of leg 2 (Interest Rates only) EMIR field: Fixed rate of leg 2. Una indicación del tipo de Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 2, interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería si es aplicable. tipo de interés (inical) – leg 2. 121 Fixed rate day count (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) El número real de días en el periodo relevante de calculación del pagador del tipo de interés, si es aplicable. Repetido para Leg 2 115 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 24 of 31 EMIR field: Option style (exercise). Indica el tipo de Opción y ESMA aceptará el europeo, americano, bermudeño o asiático. EMIR field: Fixed rate day count. El número real de días en el periodo relevante de calculación del pagador del tipo de interés, si es aplicable. Puede rellenarse para Leg 1 y Leg 2. DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field Descripción Propósito 122 Fixed leg payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi- Frecuencia de pagos por un Leg de tipos de interés, si EMIR field: Fixed leg payment frequency. Frecuencia de es aplicable. pagos por el Leg con tipos de interés, si es aplicable. colon separated) Repetido para el Leg 2 Puede rellenarse para Leg 1 y Leg 2. 123 Floating rate payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) 124 Floating rate reset frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi- Frecuencia de los resets de tipos de interés variable, si EMIR field: Floating rate reset frequency. Frecuencia de los reajustes de tipos de interés variables, si es colon separated) es aplicable. Repetido para el Leg 2 aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2. 125 126 Floating rate of leg 1 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Floating rate of leg 2 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Frecuencia de pagos por el Leg de tipo de interés variable, si es aplicable. Repetido para el Leg 2 EMIR field: Floating rate payment frequency. Frecuencia de pagos del Leg con el tipo de interés variable, si es aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2. EMIR field: Floating rate of leg 1. Una indicación de Una indicación de tipos de interés que están tipos de interés que están reajustados en intérvalos reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de predeterminados por tipo de referencia de mercado, si referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo Leg 2. con o Floating Rate Index - leg 1 o Floating Rate Spread (inicial) - leg 1. EMIR field: Floating rate of leg 2. Una indicación de Una indicación de tipos de interés que están tipos de interés que están reajustados en intérvalos reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de predeterminados por tipo de referencia de mercado, si referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo Leg 2. con o Floating Rate Index - leg 2 o Floating Rate Spread (inicial) - leg 2. 127 Currency 2 (Foreign exchange only) La divisa cruzada, si es diferente de la divisa de entrega. EMIR field = Currency 2. La divisa cruzada, si es diferente de la divisa de entrega. Siempre hay dos divisas en la base de la cotización, la divisa que viene segunda siempre será la divisa nocional 2 (Notional Currency 2). Por ejemplo EUR/USD = USD será Notional Currency 2. 128 Exchange rate 1 (Foreign exchange only) El tipo de cambio acordado entre las divisas. EMIR field = Exchange rate 1. El tipo de cambio acordado entre las divisas. 129 Forward exchange rate (Foreign exchange only) 130 Exchange rate basis (Foreign exchange only) OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 EMIR field = Forward exchange rate. El sector ha El tipo de cambio de los Forward a fecha de valoración acordado que este campo no sea aplicable para los derivados OTC de Forex. Para FX Forwards este campo será el mismo que el rellenado en el campo 128. EMIR field = Exchange rate basis. Base de cotización del tipo de cambio, por ejemplo EUR/USD Base de cotización del tipo de cambio. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 25 of 31 DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field 131 132 Descripción Propósito Commodity base (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semicolon separated) Indica el tipo de subyacente asociado a commodity en EMIR field = Commodity base. El tipo de subyacente el contrato. asociado a commodity en el contrato (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados). EMIR field = Commodity details. Detalla la commodity Commodity details (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi- Detalles de la commodity concreta rellenada en el concreta rellenada en el campo "Commodity base" (en colon separated) campo "Commodity base" la plantilla se encuentran todos los valores aceptados). EMIR field = Delivery point or zone. Identifica el area de mercado donde se realiza la entrega. El campo permite rellenar dos valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de energías). Delivery point or zone (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) Identifica el área de mercado donde se realiza la entrega Interconnection Point (Commodities only - energy) Identificación del punto fronterizo en un contrato de transporte. 135 Load type (Commodities only - energy) Una sección de los campos EMIR 50-54 para identificar EMIR field = Load type. Una sección de los campos EMIR 50-54 para identificar el perfil de la entrega del el perfil de la entrega del producto que corresponde con periodos de entrega durante el día. (Es un campo producto que corresponde con periodos de entrega durante el día (es un campo repetible en base a los repetible en base a los campos GTR 136- 140) campos GTR 136- 140) 136 Delivery start date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12 times semi-colon separated) La fecha de inicio y la hora de la entrega. EMIR field = Delivery start date and time. La fecha de inicio y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12 valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de energías). 137 Delivery end date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12 times semi-colon separated) La fecha del fin y la hora de la entrega. EMIR field = Delivery end date and time. La fecha del fin y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12 valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de energías). 138 Contract capacity (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semicolon separated) Cantidad por intérvalo del tiempo de la entrega. EMIR field = Contract capacity. Cantidad por intérvalo de tiempo de la entrega. El campo permite hasta 24 valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de energías). 139 Quantity Unit (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon separated) La cantidad de día u hora en MWh o kWh/d, que corresponde a la commodity subyacente. EMIR field = Quantity Unit. La cantidad de día u hora en MWh o kWh/d, que corresponde a la commodity subyacente. El campo permite 2 valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de energías). 133 EMIR field = Interconnection Point.Identificación del 134 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 26 of 31 punto fronterizo en un contrato de transporte. (en la mayoría de las ocasiones es usado para contratos energéticos) DTCC Product Management Project Plan & Requirements GTR OTC GTR Field Name Lite Field 140 141 142 Descripción Price/time interval quantities (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semi-colon separated) Clearing Threshold Party 1 Clearing Threshold Party 2 Propósito Si es aplicable, el precio por periodo de tiempo EMIR field = Price/time interval quantities. Si es aplicable, el precio por periodo de tiempo. El campo permite 24 valores. EMIR field = Clearing threshold. Informa si la contraparte excede el clearing threshold definido en Informa si la contraparte excede el clearing threshold Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. Este campo definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. debe quedarse en blanco en caso de que la contraparte Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la sea una contraparte financiera, según definido en Art. 2 contraparte sea una contraparte financiera, según se (8) Regulation (EU) No 648/2012. Hay que rellenar ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012. "true" en caso de que la contraparte exceda el umbral de compensación (clearing threshold) o "false" en caso de que se encuentre por debajo del umbral de compensación. Aplicable en caso de reportar para las dos contrapartes. EMIR field = Clearing threshold. Información sobre si la contraparte (Trade Party 2) excede el clearing threshold definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la Informa si la contraparte excede el clearing threshold contraparte (Trade Party 2) sea una contraparte definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. financiera, según definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la No 648/2012. Hay que rellenar "true" en caso de que la contraparte sea una contraparte financiera, según se contraparte exceda el umbral de compensación ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012. (clearing threshold) o "false" en caso de que se encuentre por debajo del umbral de compensación. Clearing Threshold Party 2 es un campo obligatorio cuando “Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction” se ha rellenado como “ESMA .” 143 Compression Indicación de que el acuerdo es el resultado de una compresión. EMIR field = Compression. Indicación de que el acuerdo es el resultado de una compresión. En este caso "true" debe ser rellenado en este campo. 144 Confirmation Date Time Muestra la fecha y hora de la confirmación. EMIR field = Confirmation timestamp. Denota la fecha y hora de la confirmación. Confirmation Type Indicación de si el acuerdo se ha confirmado electrónicamente o de una forma distinta. EMIR field = Confirmation means. Indicación de si el acuerdo se ha confirmado electrónicamente o de una forma distinta (otros valores soportados son NonElectronic y NotConfirmed) 145 OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 27 of 31 DTCC Product Management GTR OTC GTR Field Name Lite Field Project Plan & Requirements Descripción Propósito Una lista de jurisdicciones en las que el producto requiere compensación obligatoria. Valores aceptados: ESMA-Y, ESMA-N, ESMA-X. 146 EMIR field = Clearing Obligation. Una vez ESMA formula una lista de productos con obligación de ser compensados, si se reporta un producto de esta lista, este campo indicará "ESMA" (la lista será disponible en las páginas web de ESMA). Mandatory Clearing Indicator La mejor practica es utilizar el valor “ESMA-X” hasta que la lista definitiva de productos que deben ser compensados de forma obligatoria sea publicada por ESMA. 151 Master Agreement type Referencia del título del master agreement relevante, si se ha usado para en contrato enviado (por ej. ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o cualquier local Master Agreement) 152 Master Agreement version Referencia del año de la versión del master agreement usado para el acuerdo reportado, si es aplicable (por ej. 1992, 2002) EMIR field = Master Agreement type. Referencia del título del master agreement relevante, si se ha usado para en contrato enviado (por ej. ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o cualquier local Master Agreement) EMIR field = Master Agreement version. Referencia del año de la versión del master agreement usado para el acuerdo reportado, si es aplicable (por ej. 1992, 2002) 1.4 Campos Control GTR & Campos EMIR RTS GTR OTC GTR Field Name Lite Field 6 UTI Prefix Descripción Propósito La mejor práctica recomendada desde el sector financiero es rellenar un prefijo en el campo "UTI Prefix" que combinado con el "UTI Value" asegure que sea único. (EMIR field = Trade ID). Este campo combinado con el valor porporcionado en el campo "UTI Value" Identifica el prefijo asociado con el "UTI Value". Los dos códigos combinados deben ser únicos en el repositorio. forman el Trade ID que se utilizará para reportar a EMIR. (ver las mejores prácticas relacionadas con el UTI en la página web de ISDA) Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 1 Value" (por ejemplo 'BIC') 17 Trade Party 1 Prefix OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 1 Value". La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) Page 28 of 31 DTCC Product Management GTR OTC GTR Field Name Lite Field 19 Trade Party 2 Prefix Project Plan & Requirements Descripción Propósito Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 2 Value". Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 2 Value" La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el (por ejemplo 'BIC') documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin 23 24 Trade Party 1 Branch Location Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la información al repositorio. Trade Party 2 Branch Location Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la información al repositorio. embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa identificada como Trade Party 1, entonces dicha empresa debe identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2 carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la que la empresa está obligada a reportar sus posiciones. Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa identificada como Trade Party 2, entonces dicha empresa debe identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2 carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la que la empresa está obligada a reportar sus posiciones. Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 1 Value" (por ejemplo 'BIC') 31 Broker Id Party 1 Prefix 33 Broker Id Party 2 Prefix 35 Data Submitter Prefix OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 2 Conditional: Si "Broker Id Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En Value" (por ejemplo 'BIC') caso contrario es Optional. Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores Conditional: Si "Broker Id Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. En aceptados) caso contrario es Optional. Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Data Submitter Identifica el valor proporcionado en el campo "data Submitter Value". Value" (Por ejemplo 'BIC') La mejor práctica es utilizar el DTCC ID, ya que el repositorio siempre requerirá identificar a la empresa que envía los acuerdos. Dicha Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al empresa (el "submitter") deberá estar dada de alta en nuestra base repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con de datos y tener un código de participante DTCC para ser capaz de "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la enviar la información en su propio nombre, en nombre de su contraparte (Trade Party 2) o en nombre de ambas. segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. All material in this document is considered Page 29 of 31 DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC DTCC Product Management GTR OTC GTR Field Name Lite Field 40 Clearing Broker Party 1 Prefix 42 Clearing Broker Party 2 Prefix Project Plan & Requirements Descripción Propósito Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing de que el campo sea aplicable. Broker Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al (en la plantilla se encuentran todos los valores repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con aceptados) "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportan en nombre de ambas compañías. Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing de que el campo sea aplicable. Conditional: Si "Clearing Broker Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En caso contrario es Optional. Conditional: SI "Clearing Broker Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. En caso contrario es Optional. Broker Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 1 Value" 48 50 Beneficiary ID Party 1 Prefix Beneficiary ID Party 2 Prefix Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda plantilla se encuentran todos los valores aceptados) para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. Conditional: SI "Beneficiary ID proporcionado Party 1 Value" es es Required. Prefijo que determina el valor enrellenado el campo entonces "Beneficiary ID Party 2En Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID caso contrario "Optional". Value" Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la Conditional: SI "Beneficiary ID Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. plantilla se encuentran todos los valores aceptados) En caso contrario "Optional". Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 1) 54 56 Buyer Prefix (Party 1) Buyer Prefix (Party 2) OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al (Party 1)". La mejor práctica será utilizar el código LEI, repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con aunque el repositorio acepta otros valores (en la "Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda plantilla se encuentran todos los valores aceptados) para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar en nombre de ambas compañías. Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 2) Conditional: Si "Buyer Value (Party 1)" es rellenado entonces es Required. En caso contrario es Optional. Conditional: Si "Buyer Value (Party 2)" es rellenado entnces es Required. En caso contrario es Optional. All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 30 of 31 Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value (Party 2)". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados) DTCC Product Management GTR OTC GTR Field Name Lite Field 93 101 110 Execution Venue Prefix Project Plan & Requirements Descripción Propósito Identifica el valor proporcionado en el campo "Execution Prefijo que denomina el valor proprcionado en el campo ""Execution Venue Value" Venue Value". La mejor práctica es utilizar el código LEI, (por ejemplo 'MIC') aunque el repositorio acepta otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores aceptados). Conditional: Si"Execution Venue Value" es rellenado con "XXXX" o "XOFF" Para derivados OTC este campo este campo no es entonces es Optional. En caso contrario es Required. aplicable cuando el valor rellenado en el campo "Execution Venue Value" es "XXXX" Upfront payment CCY (repeatable up to 6 times semiEs un campo condicional dependiende del campo "Upfrton Payment" colon separated) Clearing DCO Prefix Identifica la divisa, divisas de los valores rellenados en el campo "Upfront payment". Se debe de utilizar un código de divisa ISO. Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Clearing DCO Value" (por ejemplo, "BIC"). Es obligatorio si el campo "Clearing DCO Value" contiene un LEI (o un código provisional) Identifica el valor rellenado en el campo "Clearing DCO Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la Conditional: SI "Clearing DCO Value" es rellenado entonces es Required. En caso plantilla se encuentran todos los valores aceptados) contrario es Optional. Divisa en la que está denominada el Strike de la Opción financiera. 116 148 Option Strike Price CCY Name of Trade Party 1 Identifica la divisa en la que se denomina el campo "Option Strike Price". Tiene que utilizarse un código de Conditional: si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price Type" se divisa ISO. deja en blanco entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional. Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 1" ha sido idenficada con un LEI, un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo, Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 1 ha cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal" de la contraparte utilizando este campo. o "Freeformattext" Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o "FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional. OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 31 of 31 DTCC Product Management GTR OTC GTR Field Name Lite Field 149 Name of Trade Party 2 Project Plan & Requirements Descripción Propósito Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 2" ha sido idenficada con un LEI, un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo, Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 2 ha cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal" de la contraparte utilizando este campo. o "Freeformattext" Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o "FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional. 150 El prefijo identificará como identificar el valor indicado en el campo "Underlying Asset", pudiendo ser LEI, ISIN, un identificador provisional interno o bien el activo subyacente con el que se referencia la cartera. Identifica el cómo se ha denominado el campo Underlying Asset Identifier Type (repeatable 2 times) "Underlying Asset" Conditional: Si "Underlying Asset" es rellenado entonces es Required. En caso contrario es Optional. 153 154 155 Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value (Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué empresa se corresponde con el pagador del lado 1. Los únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party 2" Leg 1 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del lado 1 Leg 2 Payer Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del lado 2 Option Strike Price Type Cuando el Strike es un porcentaje se puede utilizar este campo para indicar el tipo Identifica como se ha denominado el valor rellenado en el campo "Option Strike Price" cuando no es una divisa, Conditional: Si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price CCY" se sino, por ejemplo, un porcentaje (cuando se refiere a un deja en blanco, entonces es obligatorio. En caso contrario es Opcional. CAP/ Floor) OTC Lite Service – Field by Field Description v1.0 All material in this document is considered DTCC Confidential and is copyright © 2013 DTCC Page 32 of 31 Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value (Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué empresa se corresponde con el pagador del lado 2. Los únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party 2"