EJERCICIO SOBRE MODELOS MULTIECUACIONALES

EJERCICIO SOBRE MODELOS MULTIECUACIONALES
IDENTIFICABILIDAD Y ESTIMACIÓN MCI DE LAS ECUACIONES
Plazo de entrega:
21 de mayo de 2004
rafael.dearce@uam.es
Se proponen tres modelos multiecuacionales distintos (casos) que implican a las siguientes
variables :
-
C: constate (variable con valor siempre igual a uno)
defconsumo: Deflactor del consumo privado
remasal: Remuneración de asalariados
Brent: precio del barril de petróleo North Sea Brent
EBE: beneficios empresariales
Caso 1 :
LS @PCH(DEFCONSUMO) C @PCH(REMASAL)
LS @PCH(REMASAL) C @PCH(DEFCONSUMO)
Caso 2 :
LS @PCH(DEFCONSUMO) C @PCH(REMASAL) @PCH(BRENT)
LS @PCH(REMASAL) C @PCH(DEFCONSUMO)
Caso 3 :
LS @PCH(DEFCONSUMO) C @PCH(REMASAL) @PCH(BRENT)
@PCH(REMASAL) C @PCH(DEFCONSUMO) @PCH(EBE)
Se pide:
1. Escribir el modelo en las formas matriciales estructural y reducida.
2. Determinar por qué no es conveniente estimar las ecuaciones por mínimos cuadros
ordinarios directamente.
3. Estimar las ecuaciones individualmente por MCO y por MCI.
4. ¿Por qué es necesario volver a la forma estructural una vez se han estimado los modelos
sobre la forma reducida?
5. ¿En qué casos (1,2 y 3) es posible retornar a la forma estructural desde la forma
reducida?
6. Determine los parámetros de la forma estructural una vez haya obtenido las
estimaciones de las ecuaciones en la forma reducida.
7. Determine cuál es la importancia del crecimiento de los salarios para explicar el
comportamiento de los precios (deflactor del consumo privado).
8. Determine la identificabilidad individual de cada una de las ecuaciones en cada uno de
los tres casos suministrados.
En la misma hoja web encontrará el workfile de E-views necesario para
poder realizar todas las estimaciones que se piden en el ejercicio.