UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Escuela Académico Profesional de Investigación Operativa SILABO I. Descripción General Nombre del Curso Código del Curso Número de Créditos EAP Carácter Duración Semestre Académico Periodo Académico Horas Semanales Docentes del curso : : : : : : : : : MATEMÁTICA FINANCIERA 960015 3.0 Investigación Operativa Obligatorio 17 Semanas 2015-II Agosto - Diciembre 3 horas Lic. Gladys G. Melgarejo E.(Coordinador) Mg. Paulo César Olivares Taipe Lic. Carlos Ortega Muñoz II. G1 G2 G3 Lun 14-17 Lun 14-17 Vier: 14-17 Sumilla del Curso: El curso es de carácter teórico-práctico. La asignatura de Matemática Financiera orienta a la formación del estudiante de Investigación Operativa en técnicas y operaciones financieras básicas. Trata los temas siguientes: Operaciones a interés simple e interés compuesto; anualidades ordinarias, anticipadas y diferidas; anualidades generales ordinarias; anualidades con gradientes; amortización y depreciación III. Objetivo General: Formar al estudiante de Investigación Operativa en operaciones financieras básicas; y que al término del curso, tenga conocimiento para modelar y resolver problemas relacionados con decisiones de carácter financiero y que lo aplique en su desempeño profesional 1 . IV. Objetivos Específicos: Capacitar al estudiante en técnicas y procedimientos de cálculo V. de interés simple y otras operaciones a interés simple. Capacitar al estudiante en técnicas y procedimientos de cálculo de interés compuesto y otras operaciones a interés compuesto. Capacitar al estudiante en técnicas y procedimientos de cálculo de anualidades simples. Capacitar al estudiante en técnicas y procedimientos de cálculo de anualidades generales y anualidades con gradientes. Capacitar al estudiante en técnicas y procedimientos de cálculo de la depreciación. Analizar situaciones reales en las cuales el estudiante ponga en práctica los conceptos mostrados en el curso Metodología: El curso se desarrollara con participación activa, a través de: Clases expositivas Análisis y discusión de casos Trabajos en grupo Exposiciones VI. Evaluación: EP = Examen parcia (teórico – práctico)……..…….….… 40% EF = Examen final l (teórico – práctico) …………….…..… 40% PP = Trabajos aplicativos, participación, practicas…….. 20% PF = 0.4EP + 0.4EF + 0.2PP Para rendir el examen sustitutorio (que reemplaza a la nota más baja de uno de los exámenes) el alumno deberá tener un mínimo de 70% de asistencia a clases. 2 VII. PROGRAMA ANALÍTICO UNIDAD I. OPERACIONES DE INTERÉS SIMPLE. PRIMERA SEMANA. 1. Importancia de las finanzas. Conceptos y terminología básica. 2. Diagrama de tiempos tiempo y valor, diagrama de flujos de efectivo. SEGUNDA SEMANA. 1. Interés simple: Determinación del capital o valor actual. 2. Determinación del monto o valor futuro. Determinación del plazo TERCERA SEMANA. 1. Ecuaciones de valor a interés simple. 2. Cambios en la tasa de interés y cambios en el capital. CUARTA SEMANA 1. Numerales. Descuento. Tasas equivalentes 2. Trabajo de investigación: Tasas aplicadas en el Sistema Financiero Nacional. UNIDAD II. OPERACIONES DE INTERES COMPUESTO QUINTA SEMANA 1. Interés compuesto. 2. Cálculo del capital, del tiempo y de la tasa de interés. SEXTA SEMANA 1. Monto a interés compuesto. Valor actual a interés compuesto. 2. Ecuaciones de valor a interés compuesto. SÉPTIMA SEMANA 1. Descuento racional a interés compuesto, descuento bancario compuesto. 2. Tasas de interés equivalente, interés continuo, tasas de interés usadas en el sistema financiero. OCTAVA SEMANA EXAMEN PARCIAL UNIDAD III. ANUALIDADES NOVENA SEMANA 1. Conceptos. 2. Valor futuro, Valor presente 3. Cálculo de la anualidad. 4. Cálculo del número de cuotas. 3 DÉCIMA SEMANA 1. Anualidades anticipadas: Valor futuro, valor presente, cálculo de la anualidad, cálculo del número de cuotas. 2. Trabajo de investigación: Conceptos. Métodos de depreciación, método de la línea recta. Método del porcentaje fijo, método de los números dígitos DÉCIMA PRIMERA SEMANA 1. Anualidades diferidas: Valor futuro, valor presente, cálculo de la anualidad, cálculo del número de cuotas. 2. Anualidades perpetuas: cálculo del valor presente, cálculo de la anualidad. DÉCIMA SEGUNDA SEMANA 1. Anualidades generales: Sustitución de tasas, Sustitución de anualidades, Valor futuro, valor presente, cálculo de la anualidad. UNIDAD IV. ANUALIDADES GENERALES Y GRADIENTES DÉCIMA TERCERA SEMANA 1. Anualidades variables: Valor futuro, valor presente. 2. Deducción de fórmulas, aplicaciones. 3. Anualidades con gradiente aritmético DÉCIMA CUARTA SEMANA 1. Anualidades de gradiente geométrico, deducción de fórmulas, aplicaciones. 2. Anualidades con gradiente geométrico, deducción de fórmulas, aplicaciones. UNIDAD V. AMORTAZACIÓN DÉCIMA QUINTA SEMANA 1. Conceptos. 2. Saldos insolutos. 3. Derechos adquiridos 4. Pagos periódicos. DÉCIMA SEXTA SEMANA EXAMEN FINAL SEMANA DÉCIMA SÉPTIMA EXAMEN SUSTITUTORIO 4 VIII. BIBLIOGRAFÍA 1. Mora Zambrano, Armando (2010). Matemáticas Financieras Colombia: Editorial Alfaomega 2. Arya, J. C., Lardner, R. W. (2009). Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía. México: Editorial Pearson Educación. 3. Aliaga, Valdez, Carlos. (2009), Manual de matemática financiera. Lima – Perú: Universidad del Pacifico. 4. Álvarez A. A. (2005), Matemáticas Financieras, 3ª Edición. 5. Portus, G. L. (1998). Matemáticas financieras. Bogotá – Colombia: Editorial Mc. Graw-Hill. 6. Ayres, Frank. (1990).Matemática Financiera, Editorial Mc. Graw Hill. 5