SYLLABUS I. PRESENTACIÓN

SYLLABUS
Nombre de la Asignatura: Modelos Estocásticos
Semestre/Cuatrimestre: Sexto
I.
PRESENTACIÓN
Departamento: LICENCIATURAS EJECUTIVAS
Docente: Juan Manuel Guadarrama Fonseca
Medios de comunicación:
correo: juan.guadarramafo@uvmnet.edu,
juanmanuel_guadarrama@my.uvm.edu.mx, jmguadarrama@yahoo.com, face: mi clase mis apuntes
II.
ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA:
HORAS CON
DOCENTE
HORAS DE
APRENDIZAJE
INDEPENDIENTE
TOTAL DE
HORAS A LA
SEMANA
ESCENARIOS
ACADÉMICOS
3
3
6
AULA
Inicio de Clases: lunes 4 de mayo de 2015
Fin de Clases:
Lunes 25 de mayo 2015
Días y horarios de clase: Lunes de 21:00 a 22:00 hrs
Horario de asesoría: Lunes 4,11,18,25 de mayo de 21 a 22hrs
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III.
Descripción del Curso:
Examen de acreditación con 4 asesorías.
Según el Art. 76.- El estudiante podrá presentar 9 exámenes de acreditación para adelantar asignaturas
debiendo cumplir los siguientes requisitos: a)Si como producto de su experiencia laboral
posee los
conocimientos y/o habilidades que coincidan con los contenidos de algunas de las asignaturas de su
plan de estudios. b)Cuando han ingresado a la modalidad mixta (ejecutivas) por equivalencia o
revalidación de estudios
El estudiante por los conocimientos que ha demostrado al solicitar el examen, será atendido en 4
asesorías que consisten en orientarlo en los trabajos y actividades que tendrá que cumplir para acreditar
la materia.
Cabe destacar que las operaciones con matrices y distribuciones de probabilidad se harán con software
matemático, con calculadoras on line, y con Excel.
OBJETIVO GENERAL:
El estudiante analizará la aplicación de los modelos estocásticos o probabilísticos en la optimización de procesos
en áreas tales como: finanzas, economía, sistemas productivos y sistemas de logística.
IV.
CONTENIDO SINTÉTICO
UNIDAD Y TEMAS
1 Introducción a los procesos
OBJETIVO PARTICULAR
El estudiante explicará la importancia de la aplicación de los
estocásticos
modelos estocásticos en la interpretación del comportamiento de
sistemas..
El estudiante aplicará cadenas de Markov como herramienta en la
solución de problemas en sistemas de producción, inventarios y
mantenimiento...
2 Cadenas de Markov
V.
4 Procesos de renovación
El estudiante desarrollará modelos de procesos de renovación
empleando los componentes principales de éstos en la optimización de
procesos industriales.
5 Modelos de líneas de espera
El estudiante comparará diferentes alternativas de solución a partir de
modelos de líneas de espera en áreas de aplicación como sistemas de
producción, control de inventarios, administración de negocios y
logística..
ACTIVIDADES POR TEMAS:
UNIDAD
1.
Introducción a los
procesos estocásticos
TEMA
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTE
Descripción de procesos
estocásticos
Elaboración de cuadro
sinóptico
Procesos Markovianos
Componentes de una cadena
de Markov
Ecuaciones de ChapmanKolmogorov
Clasificación de estados y
cadenas
Cadenas de Markov finitas
CRITERIOS DE ENTREGA
El estudiante elaborará un
cuadro sinóptico a mano
describiendo los procesos
estocásticos. Hacer el
cuadro sinóptico a
mano obedece a que
deberá escribir
fórmulas
matemáticas, cuya
escritura en editor de
textos no es el
objetivo de este
curso.
Procesos de Renovación
2. Cadenas de Markov
RECURSOS Y
Serie de ejercicios.
El estudiante hará una
carpeta 10 videos
explicativos de los temas,
deberá incluir el video del
ejemplo del clima.
Finitas con estados
recurrentes y transitorios
Finitas irreducibles con
estados ergódicos
Para la serie de
ejercicios los entregará
hechos a mano
distinguiendo los
procedimientos con
letra legible.
Para los videos,
entregar cd en carpeta.
Cadenas de Markov con
estados infinito numerables
Aplicación de cadenas de
Markov en sistemas de
inventarios, producción y
mantenimiento
3. Procesos de Markov
Serie de ejercicios
Proceso de Poisson
Proceso de nacimiento y
muerte
Dirección de Operaciones Académicas
2
La serie de ejercicios los
entregará hechos a mano
distinguiendo los
procedimientos con letra
Propiedades generales de
procesos markovianos con
estados discretos
legible.
Procesos markovianos con
recompensa
Procesos markovianos con
recompensa y con
descuento
4.
Procesos de
Renovación
Introducción
Elaboración de un cuadro
sinóptico a mano de los
conceptos de la unidad.
Hacer el cuadro sinóptico
a mano obedece a que
deberá escribir fórmulas
matemáticas, cuya
escritura en editor de
textos no es el objetivo de
este curso.
Rúbrica de cuadro
sinóptico
Elaboración de un cuadro sinóptico
a mano de los conceptos de la
unidad. Hacer el cuadro sinóptico a
mano obedece a que deberá
escribir fórmulas matemáticas, cuya
escritura en editor de textos no es el
objetivo de este curso.
Rúbrica de cuadro
sinóptico
Procesos de renovación con
tiempo discreto
Procesos de renovación
tiempo continuo
Teoría de renovación
5. Modelos de líneas de
Definiciones básicas
espera
Componentes
Características de operación
Formulas de Little
Investigación de recursos
tecnológicos utilizados en líneas de
espera.
Nomenclatura
Modelos de líneas de espera
con servidores en paralelo
Modelo (M/M/1) (GD/¥/¥)
Modelo (M/M/1) (GD/N/¥)
Modelo del Técnico
Reparador
Modelos de líneas de espera
con servidores en serie
Modelo de costos
Aplicación de modelos de
líneas de espera
Sistemas de producción
Determinación de tamaños
de lote
Estimaciones de tiempos de
ciclo
Inventarios de producto en
proceso
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3
III. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación:
Según el reglamento vigente la calificación será compuesta por el 50% examen y 50% tareas y
actividades.
Porcentaje Global:
Rubro
A.
B.
Porcentaje (%)
Actividades y tareas
Examen
50
50
Fechas de evaluaciones parciales:
Examen
Examen de
acreditación
Fechas
2 de junio de 2015
Series de ejercicios
Cuadro sinóptico
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
 HILLIER, Frederick Stanton and Gerald J. Lieberman. Investigación de Operaciones. Edit. McGraw-Hill. México, 2001. 7a.
edición.
 MINH, Do Le Paul. Applied Probability Models. Edit. Duxbury-Thomson Learning. USA, 2001.
 TAHA, Hamdy A. Operations Research: An Introduction. Edit. Prentice-Hall, USA, 2003. 7a. edición.
COMPLEMENTARIA:
Gill P. Murray W. Wright M. “Numerical Linear Algebra and Optimization” Vol 1. USA, Addison Wesley ,1991, ISNB 0201-12649-4
Bibliografía WEB
Wolfran Alpha
Recursos Tecnológicos del Curso


Excel
Wolfran Alpha
Dirección de Operaciones Académicas
4


http://es.onlinemschool.com/math/assistance/equation/gaus/
*Toda Actividad de Aprendizaje Independiente, tendrá que ser elaborada con base a la “Guía para la
elaboración de documentos académicos ‘UVM’ ” y el “Compendio de Estrategias de Aprendizaje” así como
alinearse a las rúbricas entregadas por el docente.
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