Encuesta Riesgos

Encuesta - Riesgos
El objetivo de la encuesta es conocer los avances que en materia de Administración de Riesgo han
hecho los bancos y de aquellos que se hayan adelantado para la valoración de los riesgos a los
cuales el banco se encuentra expuesto.
Estos resultados serán la base para las estrategias, que con miras al avance en materia de
Adecuación de Capital, tomará la SBP
Está dirigida a todos los bancos del Centro Bancario, tanto de aquellos de los cuales somos
Supervisores de Origen como de Destino, con independencia del tipo de licencia que tenga el
banco.
I Parte: Aspectos Generales de la Unidad de Administración de Riesgos. La cual definimos como
aquella cuya función única e independiente, es la de identificar, medir, vigilar e informar de los
riesgos a los que se enfrenta el Banco en el manejo de todas las líneas de negocio.
1. Cuenta el Banco con una Unidad de Administración de Riesgos en adelante (UAR)
__ Sí
__ No. Explique
No Porque :Explique el por qué e indique que área de la organización tiene la
responsabilidad de cumplir con lo especificado por la SBP al inicio de la encuesta
(agregue las filas necesarias)
Responda todas las preguntas siguientes reemplazando UAR por el nombre utilizado en
su organización.
2. Es la UAR independiente dentro del organigrama del banco
__ Sí
__ No. Explique.
No Porque :
3. Incluya el organigrama de la UAR. Incorpore nombre de los colaboradores de la unidad,
preparación académica, experiencia laboral. (adicione hoja con esta información)
Incluya el organigrama del Banco (adicione hoja con esta información)
4. Cuenta la UAR con un presupuesto anual.
__ Sí
__ No. Explique.
No Porque :
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5. Asegura este presupuesto la adquisición de herramientas para su gestión.
__ Sí
__ No. Explique.
No Porque :
6. Cubre el presupuesto el alcance de los proyectos de esta unidad.
__ Sí
__ No
___ Indique el porcentaje de la UAR respecto al presupuesto total de gastos administrativos
y generales del banco.
7. Indique el porcentaje que representan los salarios y beneficios pagados al personal de la
UAR respecto al total de salarios y beneficios del personal del Banco.
__________
8. Participa el personal de la UAR en Seminarios y Congresos locales e internacionales para
actualizarlos en la temática de Riesgos.
___ Sí
___ Indique el número de colaboradores que participaron en el 2009
Nombres de los seminarios o congresos a lo que han asistido durante el 2009
Organismo Organizador
Ponente Principal
__ No. Explique.
No Porque :
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9. Está definida la política para administrar los riesgos
__ Sí
Cómo :
Es aprobada por el Consejo de Administración/Junta Directiva
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
__ No
No Porque :
10. Dentro de la política están los lineamientos y objetivos para una administración integral
de los riesgos
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
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11. En la política se establecen claramente los límites globales y específicos de exposición y
los niveles de tolerancia a los distintos tipos de riesgo.
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
12. En la política se establecen los mecanismos para la implementación de acciones
correctivas, estableciendo las responsabilidades de cada área involucrada
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
13. Se definen los casos o circunstancias especiales bajo las cuales se puedan exceder los
límites globales y específicos de exposición al riesgo, así como los distintos niveles
jerárquicos responsables de su autorización
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
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14. Informa al Consejo de Administración/Junta Directiva sobre la exposición al riesgo
asumida en las diferentes áreas, y los efectos negativos que se podrían producir en el
funcionamiento de cada una de ellas.
__ Sí
Cómo :
¿Con qué periodicidad?
___ Mensual
___Bimestral
___Trimestral
___Semestral
___Anual
___ Otro Explique __________________________________
__ No
No Porque :
II Parte Alcance de la Unidad de Administración de Riesgos
15. Dentro de la (UAR) existen áreas para la administración de:
______ Riesgo Crédito
______ Riesgo Mercado
______ Riesgo de Liquidez
_______Riesgo Operacional
_______Riesgo Tecnológico
_______Riesgo Legal
_______Riesgo de Lavado de Dinero
_______Otros Riesgos especifique:
________________
________________
________________
________________
16. Defina para su Banco lo qué es:
Riesgo Crédito
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Riesgo Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo Tecnológico
Riesgo Legal
Riesgo de Lavado de Dinero
Otros Riesgos descritos en la pregunta 15
17. Ha construido el banco mapas de procesos o tabla o matriz de riesgo donde se identifican
los perfiles de riesgo de los más críticos a los de menor impacto
Sí Para:
______ Riesgo Crédito
______ Riesgo Mercado
______ Riesgo de Liquidez
_______Riesgo Operacional
_______Riesgo Tecnológico
_______Riesgo Legal
_______Riesgo de Lavado de Dinero
_______Otros Riesgos especifique: ________________
No Para:
______ Riesgo Crédito
______ Riesgo Mercado
______ Riesgo de Liquidez
_______Riesgo Operacional
_______Riesgo Tecnológico
_______Riesgo Legal
_______Riesgo de Lavado de Dinero
_______Otros Riesgos especifique: ________________
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18. Utiliza el banco algún software como base para la evaluación de riesgos. Si tiene más de
una herramienta agregue la información solicitada en páginas adicionales.
__ Sí
Nombre del Software, nombre del fabricante, proveedor, breve
descripción de su funcionamiento
__ No
No, ¿Cómo los evalúa? :
19. Cuáles riesgos evalúa con softwares especiales
______ Riesgo Crédito
______ Riesgo Mercado
______ Riesgo de Liquidez
_______Riesgo Operacional
_______Riesgo Tecnológico
_______Riesgo Legal
_______Riesgo de Lavado de Dinero
20. Ha desarrollado Bases de Datos Históricas con información de pérdidas para cada una de
las áreas de riesgos identificadas.
Sí Para:
______ Riesgo Crédito
______ Riesgo Mercado
______ Riesgo de Liquidez
_______Riesgo Operacional
_______Riesgo Tecnológico
_______Riesgo Legal
_______Otros Riesgos especifique
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
Años de observaciones Acumuladas
21. ¿Qué metodología utiliza para medir el Riesgo Crédito?
¿Qué metodología utiliza para medir el Riesgo Mercado?
¿Qué metodología utiliza para medir el Riesgo de Liquidez?
¿Qué metodología utiliza para medir el Riesgo Operacional?
¿Qué metodología utiliza para medir Otros riesgos descritos en pregunta 16
Para cada una de éstas descríbalas de forma sencilla y clara adicione las
páginas necesarias
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22. ¿Participa la UAR en la evaluación de las distintas estrategias (administrativas,
operativas, de negocios, de nuevos productos o servicios, entre otros) del Banco?
__ Sí
Cómo :
__ No
No Porque :
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