Examen septiembre 2001, Econometría I

EXAMEN ECONOMETRÍA I
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2001
GRUPOS 3A1 3A2 y 3A3
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________
GRUPO:
_________________
1.- En el contexto de un MBRL econométrico, ¿qué entiende por variables predeterminadas?
2.- ¿Cómo afectan a la estimación paramétrica por MCO los siguientes incumplimientos de
hipótesis: multicolinealidad, regresores estocásticos?
3.- Indique cómo se distribuyen los residuos en la predicción del MBRL. Razone la respuesta.
4.- ¿Cómo resumiría las hipótesis sobre la perturbación aleatoria en el MBRL? Razone la
repuesta.
5.- ¿Qué diferencia existe entre estimar los parámetros por MCO o por MV en el MBRL?
6.- ¿A qué problemas dan lugar las muestras pequeñas?
7.- ¿Para qué es necesario el conocimiento del modelo económico a la hora de especificar un
modelo econométrico?
8.- ¿Qué relación existe entre la distribución de las perturbaciones aleatorias y los contrastes
paramétricos del MBRL?
EJERCICIO PRÁCTICO
Se propone un modelo para cuantificar las ventas de una cadena de hamburgueserías
(VTASBK) en una serie de 20 países, proponiéndose como explicativas las siguientes variables:
PRECIOSBK:
PRECIOSMAC:
RENTAPC:
Precios Hamburguesa Whoper
Precios Hamburguesa Big Mac
Renta per capita del país
Realizada una primera regresión, los resultados obtenidos son los siguientes:
Dependent Variable: VTASBK
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PRECIOSBK
PRECIOSMAC
RENTAPC
??????
-2.356251
-16.74075
??????
??????
12.96562
??????
??????
??????
-0.181731
??????
133.7319
0.1629
0.8581
0.3974
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
??????
0.999078
??????
??????
-68.82358
2.376763
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
??????
??????
7.282358
7.481504
??????
0.000000
1000
800
600
400
20
200
10
0
0
-10
-20
-30
2
4
6
Residual
8
10
12
Actual
14
16
18
20
Fitted
Determine:
-
Los valores señalados con interrogantes
La validez del modelo propuesto
Contraste el cumplimiento de las hipótesis estructurales del modelo y la
posibilidad de un cambio de estructura a partir del país 7
Matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros
C
PRECIOSBK
PRECIOSMAC
RENTAPC
C
264.4122
9.370618
-232.4964
0.000122
PRECIOSBK PRECIOSMAC
9.370618
-232.4964
??????
-170.6230
-170.6230
370.6632
-0.000718
0.000131
RENTAPC
0.000122
-0.000718
0.000131
3.57E-08
Estadísticos descriptivos de las variables del modelo
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
VTASBK
421.8983
371.5772
975.0030
24.86134
278.2593
PRECIOSBK PRECIOSMAC
1.212500
1.179500
1.250000
1.210000
1.700000
1.400000
0.750000
0.820000
0.220212
0.141885
RENTAPC
16643.70
14700.50
38000.00
750.0000
11033.03
Matriz de correlaciones de las variables del modelo
VTASBK
PRECIOSBK
PRECIOSMAC
RENTAPC
VTASBK
1.000000
0.360900
0.226085
0.999566
PRECIOSBK PRECIOSMAC
1.000000
0.704328
0.367945
1.000000
0.235402
RENTAPC
1.000000
Regresiones adicionales
Dependent Variable: PRECIOSBK
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PRECIOSMAC
RENTAPC
-0.055742
1.014964
4.27E-06
0.303874
0.262876
3.38E-06
-0.183437
3.860996
1.263501
0.8566
0.0013
0.2235
R-squared
0.539338
F-statistic
Adjusted R-squared
0.485142
Prob(F-statistic)
Dependent Variable: PRECIOSMAC
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20
9.951705
0.001376
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
RENTAPC
PRECIOSBK
0.627244
-3.53E-07
0.460318
0.137180
2.38E-06
0.119223
4.572405
-0.148464
3.860996
0.0003
0.8837
0.0013
R-squared
0.496731
Adjusted R-squared
0.437522
Dependent Variable: RENTAPC
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20
F-statistic
Prob(F-statistic)
8.389564
0.002919
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PRECIOSMAC
PRECIOSBK
-3401.993
-3665.249
20098.02
20848.54
24687.84
15906.61
-0.163177
-0.148464
1.263501
0.8723
0.8837
0.2235
R-squared
Adjusted R-squared
0.136503
0.034915
F-statistic
Prob(F-statistic)
1.343696
0.287221
Dependent Variable: VTASBK
Method: Least Squares
Sample: 7 20
Included observations: 14
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PRECIOSBK
PRECIOSMAC
RENTAPC
14.64938
-2.004455
-5.826612
0.024915
12.11760
11.02280
14.25230
0.000254
1.208934
-0.181846
-0.408819
98.23666
0.2545
0.8593
0.6913
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
0.999347
0.999151
Mean dependent var
S.D. dependent var
339.2443
190.5510
Valores de la tabla F-Sndecor para un 95% de confianza
Grados de libertad
3,16
4,16
7,10
6,10
14,3
14,2
Valores tabla
3,24
3,01
3,14
3,22
8,20
19,2