cartera - CIFondos
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+CIGUB CI GUBERNAMENTAL, S.A DE C.V. FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CARTERA DE VALORES AL 31 octubre, 2016 Tipo Valor Emisora TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES IS BPA182 180104 IT BPAT 170209 LD BONDESD 190606 LD BONDESD 190627 LD BONDESD 200528 LD BONDESD 210121 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 180816 LD BONDESD 190808 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual mxAAA mxAAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 500,000 800,000 35,088 101,562 1,000,000 6,200,000 50,762,690.50 80,720,053.60 3,496,148.14 10,128,169.19 99,543,200.00 617,510,793.00 862,161,054.43 862,161,054.43 1.84 2.93 0.13 0.37 3.61 22.39 31.26 31.26 HR AAA HR AAA 3,258,813 15,723,863 325,903,651.67 1,569,667,818.38 1,895,571,470.05 2,757,732,524.48 11.82 56.92 68.74 100.00 CLASIFICACIÓN CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL CALIFICACIÓN AAA/2(mex)F VaR Promedio 0.003% Límite de VaR 0.030% "En el calculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, asimismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de confianza de 1 día". _________________________________________________ Pedro Rodríguez Enriquez de Rivera Los valores antes descritos están despositados en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
