VALMX15CARS

VALMX15 FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Tipo Valor
Emisora
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
M
BONOS
191211
M
BONOS
200611
M
BONOS
210610
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
170209
LD
BONDESD
180328
LD
BONDESD
210121
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
Aaa.mx
HR AAA
HR AAA
2,600,000
1,810,000
3,510,000
259,591,563.40
199,569,293.18
369,405,646.74
828,566,503.32
828,566,503.32
31.27
24.04
44.50
99.80
99.80
mxAAA
HR AAA
HR AAA
5,438
5,454
5,477
544,876.79
544,889.66
544,844.31
1,634,610.76
830,201,114.08
0.07
0.07
0.07
0.20
100.00
CLASIFICACIÓN
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/6(mex)F
VaR Promedio
0.300%
Límite de VaR
0.762%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la
exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos,
horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
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Act. Julieta Zacarias Araujo