VALMX14CARM

VALMX14 FONDO VALMEX 2000, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 31 agosto, 2016
Tipo Valor
Emisora
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
170525
BI
CETES
170720
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IQ
BPAG91
200423
IS
BPA182
190103
LD
BONDESD
200528
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
mxA-1+
Aaa.mx
71,141,300
10,000,000
687,179,214.14
95,881,940.00
783,061,154.14
783,061,154.14
87.24
12.17
99.41
99.41
mxAAA
mxAAA
HR AAA
15,469
15,276
15,523
1,540,871.81
1,540,936.90
1,540,884.81
4,622,693.52
787,683,847.66
0.20
0.20
0.20
0.59
100.00
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/4(mex)F
VaR Promedio
0.056%
Límite de VaR
0.200%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la
exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos,
horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
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Act. Julieta Zacarias Araujo