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Matemáticas Aplicadas
Quantil S.A., fundada en el año 2008, es una
compañía que se apoya en dos pilares
fundamentales: capital humano y una
aproximación científica al análisis y solución de
problemas.
Quantil S.A. tiene como objeto identificar
problemas de naturaleza matemática en
participantes de los sectores real, financiero y
gubernamental, y proveer una asesoría integral
– análisis, soluciones y recomendaciones –
usando técnicas y herramientas de la
Matemática Aplicada moderna. En ese sentido
busca apoyar a empresas de los sectores
público y privado y a centros de investigación,
en la definición de problemas de índole técnico,
y en el diseño e implementación de soluciones
a estos problemas.
Alvaro J. Riascos (Director)
Ph.D. y M.S. en Matemáticas Aplicadas del Instituto de Matemáticas Puras
e Aplicadas (IMPA), Rio de Janeiro, Brasil. Matemático de la Universidad de
los Andes en Bogotá. Ha sido Profesor Visitante de la Universidad de
California en Los Angeles y del IMPA en Rio de Janeiro, Investigador
Visitante del Fondo Monetario Internacional en Washington D.C., de la
Cowles Foundation for Economic Research en la Universidad de Yale, y de JP
Morgan en Nueva York. De 1996 a 2005 trabajó como Investigador de la
Subgerencia de Estudio Económicos del Banco de la República. Entre sus
intereses académicos sobresalen la teoría del equilibrio general dinámico,
mercados incompletos y teoría de subastas. Ha publicado investigaciones
en el Journal of Mathematical Economics, Journal of Monetary Economics,
Advances in Theoretical Economics y Topics in Theoretical Economics.
Desde el 2005 es Profesor e Investigador de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes.
Diego Jara (Director)
Ph.D. en Matemáticas Financieras y M.S. en Matemáticas de la Universidad
de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos. Matemático e Ingeniero
Mecánico de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha tenido más de ocho
años de experiencia en mercados de derivados en bancos de inversión de
Nueva York: del 2000 al 2005 laboró en las mesas de investigación, de
derivados plain vanilla, de bonos del tesoro y de derivados exóticos en
Lehman Brothers. Del 2006 al 2009 dirigió la mesa de derivados exóticos
para América Latina en el Deutsche Bank. Estuvo vinculado en el Banco de
la República (2005 y 2006), como Investigador Principal de la Unidad de
Investigación, donde trabajó en temas relacionados con los fondos de
pensiones obligatorias en Colombia; también dirigió el área de desarrollo
cuantitativo de la Dirección de Reservas Internacionales. Ha sido profesor
en los departamentos de Economía y Matemáticas de la Universidad de los
Andes.
Dimitrios Tsomocos (Asesor Externo)
B.A., M.A., M.Phil., y Ph.D. de Yale University. Es profesor de Said Business
School y Fellow en St. Edmund Hall, Universidad de Oxford, investigador
Senior Asociado en Financial Markets Group, London School of Economics,
Quantil
Matemáticas Aplicadas
Carrera 3 Oeste No. 9 - 86
Cali, Colombia
TEL.
+(572) 371 8132
+(57) 310 679 1459
+(57) 320 846 1236
www.quantil.com.co
y miembro del Panel de Expertos en Riesgo Sistemático del Banco de
Inglaterra. Ha desarrollado e implementado un modelo de estabilidad
financiera con Charles A.E. Goodhart y ha asesorado a varios Bancos
Centrales y bancos de inversión. Sus investigaciones han sido publicadas en
Annals of Finance, Economic Letters,
Economic Theory, Journal of
Economics, Journal of Financial Stability, Journal of Mathematical
Economics, Mathematical Social Sciences y ha sido profesor visitante en las
universidades de Columbia, Atenas, los Andes, Yale y LSE.
Matemáticas Aplicadas
Productos y Servicios
Quantil S.A. se especializa en la aplicación de métodos matemáticos
para el análisis y solución de problemas específicos de sus clientes.
Algunos ejemplos de productos y servicios son:
•
Asesoría en cuantificación y administración de riesgos y
desarrollo de herramientas (software) para su gestión.
•
Diseño de mercados, mecanismos de incentivos y asignación
óptima de recursos.
•
Construcción de modelos matemáticos y estadísticos de
diferentes actividades económicas o procesos productivos.
•
Análisis de productos financieros estructurados y asesoría
en manejo dinámico de portafolios.
•
Capacitación en diferentes áreas de las matemáticas aplicadas
(teoría de subastas, teoría de juegos, métodos de series
de tiempo, teoría de colas, valoración de derivados, etc.).
En la mayoría de los casos los servicios prestados por Quantil S.A.
vienen acompañados de herramientas computacionales (software) de
código abierto que sirven como soporte o en ocasiones son el objeto
mismo de sus proyectos. En este sentido se hace especial énfasis en:
1. Desarrollar herramientas computacionales a la medida de las
necesidades específicas del cliente. El objetivo no es desarrollar
herramientas genéricas sino específicas, pero con la capacidad de
evolucionar según las necesidades del cliente.
2. Implementar en estas herramientas las mejores técnicas conocidas
en métodos matemáticos, estadísticos y computacionales dependiendo
del proyecto específico.
Experiencia1
Sector Financiero
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Sector Real
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4. Acoplar software a los sistemas de información del cliente y sus
bases de datos.
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Portafolio de Clientes 1
Banco Central de Guatemala Banco de la República Bolsa Nacional
Agropecuaria B y O Consultores Comisión de Regulación de Energía y
Gas Creativa Credivalores Dirección Nacional de Planeación Escuela de
Salud Pública de Harvard Fasecolda Federación Nacional de Cafeteros
Fundación Banco Mundial de la Mujer Fundación Santafé Genercauca
Giros y Finanzas Seguros de Vida Colpatria Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios Superintendencia Financiera
1 Se refiere a la experiencia de la empresa y sus directores.
Construcción de modelos y estrategias de Cobertura.
Sistema de cuantificación y administración de riesgos de la
operación comercial del Fondo Nacional de Café.
Estudio microeconómico del mercado interno de café estándar.
Evaluación de la propuesta del mercado organizado regulado
MOR para la negociación de contratos de energía.
Modelos de pronósticos IPP y precio de bolsa de energía.
Estudio probabilístico y de riesgos de algunos juegos de azar
en Colombia.
Sector Público
3. Utilizar lenguajes de programación populares como C++, Matlab, R o
Visual Basic, dependiendo de la aplicación. El software desarrollado es
de código abierto y puede ser estudiado y modificado por personas
capacitadas.
5. Elaborar reportes detallando los procedimientos, resultados y
conclusiones.
Modelos de riesgo crediticio e implementación SARC.
Valoración y modelos de riesgo para un portafolio de renta fija.
Análisis de ALM.
Nuevo Índice de la Bolsa de Valores Agropecuaria.
Modelos de cuantificación y administración de riesgos
crediticios.
Administración de portafolios de derivados simples y exóticos.
Estructuración de notas.
Diseño e Implementación de un modelo de cuantificación
y administración de riesgos de mercados de renta variable.
Estudio sobre la Rentabilidad Real del Capital en Colombia.
Estudio de Eficiencia y Regulación de los Fondos de Pensiones.
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Estudio sobre riesgos cambiarios en el sector transportador
de gas.
Construcción y mejoramiento de modelos centrales de
pronósticos y análisis de política.
Evaluación del Impacto de las Políticas para el Fomento de
la Innovación en Ciencia y Tecnología en Colombia.
Análisis de los Mecanismos de Formación de Precios en la
Bolsa de Energía de Colombia.
Estudio sobre las metodologías de cálculo de la UPC en el
sistema de seguridad social en salud en Colombia.
Construcción de un Modelo Estructural de Equilibrio General
para el Análisis de Política.
Cursos
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Teoría de Juegos y Subastas.
Econometría, Finanzas y Teoría de Juegos con Aplicaciones
al Sector Eléctrico.
Modelos de Equilibrio en Bancos Centrales.
Introducción al Análisis de Derivados Financieros.
Derivados en el Sector Eléctrico.