Plataforma IFS. Concentrador / Publicador / Suscriptor de información financiera en tiempo real. Enero 2014 IBERIA Financial Software Introducción. • Conceptos. • • • • • Gestión de datos de mercado y financieros. Reducción de costes. Concentración y mejora de la información. Mayor productividad y optimización de consumos. Visión única de la información generando un modelo accesible para todas las aplicaciones. “Convertir la información en conocimiento para los procesos de toma de decisión” Plataforma IFS Introducción. • Integrar fuentes información diferentes, bajo productos tipo “data feed” o petición/respuesta “batch”. • • • • • • • Datos de mercado. Hechos relevantes. Información financiera de compañías. Órdenes condicionadas. Noticias. Datos internos. Otros. • Liberar a los sistemas de la dependencia de las fuentes de datos. • Ofrecer información elaborada, tiempo real o en “batch”, bajo demanda a toda la entidad y a todos sus sistemas de información. • Facilitar información para la realización de cálculos propios. • Reducir los costes de integración. Plataforma IFS Valor añadido. • Plataforma abierta. • Se adapta a la entidad y a sus requerimientos. • Permite ampliación por IFS o terceros. • Bajo coste de mantenimiento. • Fuentes mejoradas. • Permite tomar lo mejor de cada fuente y consolidarlo. • Resolviendo ineficiencias. • Facilitando una fuerte reducción de costes. • Unificación de contratos con los productos de los vendors. • Un único punto de entrada = Un único contrato. • Maximizando el aprovechamiento de la información. Plataforma IFS Enlaces disponibles / Vendors. La gama más completa disponible de conectores en constante actualización. • ENTERPRISE PLATFORM (RFA). • KNOWLEDGE DIRECT. • DATASCOPE SELECT. • MANAGED B-PIPE (*). • DATA LICENSE. • MDF - MARKET DATA FEED. • VDF - VALOR DATA FEED. • PLUSFEED (*). • INFOBOLSA WIF. • HF MEFF GATE. • RFBME GATE (*). (*) Nuevos planificados. Plataforma IFS Enlaces disponibles / Otros. Ratings. Noticias. Estados contables. Análisis. Plataforma IFS Esquema general. Tipo de información (Input). Datos mercado Consumidor información (Output). FUENTES DE DATOS PUBLICADORES Terminales financieros Ordenes Host Noticias Bases de datos Datos fijos Trading algorítmico Datos internos Tesorería H.Relevantes Web Otros Plataforma IFS SERVICIOS Movilidad Características técnicas. • Sistema Tiempo Real. • Arquitectura con módulos diferenciados: • • • • IMDP: IMDK: IMDRq: IDME: Tratamiento de Información Tiempo Real. Repositorio central. Datos fijos, históricos y de referencia. Publicador. Motor de cálculo. • Multicanal para entrada / salida de datos. • Sistema. • C/S con cliente ligero (.Net / VC++). • Servidor basado en tecnología push (C++). • Tecnologías. • XML – SOAP – FIX 5. • Lenguajes C++, C#, ATL, COM. • Sistemas operativos: • Servidor: Windows 2008 o superior (64 bits). Soporta versión 2003. • Cliente: Windows Vista, 7 y 8. Soporta versión XP. Plataforma IFS Arquitectura: Visión global. IMDP (IBERIA Market Data Publisher) Plataforma IFS Arquitectura: Módulos. IMDK (IBERIA Market Data Knowledge) Plataforma IFS Arquitectura: Módulos. IMDRq (IBERIA Market Data Request) Plataforma IFS Arquitectura: Módulos. IMDM (IBERIA Market Data MathEngine) Plataforma IFS Arquitectura: Módulos. IMDR (IBERIA Market Data Ratings) Plataforma IFS Arquitectura IMDP: Services. • Fuentes de Datos. • Servicios de Datos. • Suscriptores. Plataforma IFS Fuentes de datos. • Conceptos: • Conectividad externa a sistemas / productos de proveedores. • Interpretación de mensajería a formato interno propietario. • Independencia de la fuente y sus evoluciones. Plataforma IFS Fuentes de datos. • Definición. • Objeto que se conecta a un proveedor de datos y convierte la información a un formato interno propietario. • Independencia. • Permite permutar entre diferentes fuentes. • Ejemplo: Reuters -> InfoBolsa. • Elimina el impacto de las evoluciones de las fuentes. El cambio se hace en un único lugar. • Interpretación de datos. • Elimina las particularidades del protocolo de la fuente de datos. Plataforma IFS Servicios de datos. • Conceptos: • Generación de conocimiento. • Consolidación de fuentes de información. • Independencia del proceso. Plataforma IFS Servicios de datos. • Definición. • Objeto que se conecta a una o varias fuentes de datos para ordenar, procesar y consolidar la información. • Potencia. • Descarga a las fuentes de datos del proceso necesario. • Permite el intercambio de fuentes de información. • Ejemplo: Reuters -> InfoBolsa. • Seguridad y perfiles de acceso. • Perfiles de acceso a nivel aplicación/usuario. Ejemplos: • Servicio acceso en tiempo real. • Capacidad de diferir datos, generar snapshot y definir perfiles para ellos. • Control acceso a determinados tipos de información (niveles 1,2 mercados). Plataforma IFS Suscriptores. • Conceptos: • Acceso a la información. • Gestión de suscriptores mediante protocolo XML. • Permite suscribir información, publicar precios, contribuir instrumentos, crear sintéticos, etc. Plataforma IFS Suscriptores. • Definición. • Objeto que gestionan la conectividad con clientes para proporcionar información al consumidor final. • Tecnología. • Se busca siempre modo PUSH. • Suscripción. • Mediante API – XML (TCP). • Publicación / Contribución. • Mediante el API se pueden publicar precios, contribuir instrumentos. • Seguridad. • Control de acceso. • Sólo se permite el acceso a los datos autorizados. • Posibilidad de auditar los accesos a la información. Plataforma IFS Arquitecturas. IMDP Plataforma IFS Referencias. Grupo Banco Popular. BBVA. BMN. Bankinter. BEKA Finance. Banco Sabadell. CaixaBank. Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Tesorería. • • • • Divisas: Contado, Plazo (para sucursales). Cálculos: Cupón Cero, Volatilidades. Validación y publicación Libor, Euribor. Renta Fija (VDF SIX Financial). • Tesorería (Enlace Adaptiv SunGard). • • • • Precios en tiempo real: Divisas y valores. Históricos. Curvas y cálculos. Precios certificados Golden Copy (Sintéticos IFS, Reuters y Bloomberg) • Tesorería (CIMD Quotes contratación). • Suministro de precios de valores IBEX 35 al sistema Quotes (contratación) desde TREP (Reuters). Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Tesorería / Riesgos. • Información estados financieros compañías de Bureau van Dijk. • Información de Ratings desde Fitch, Moody’s, S&P. • Precios certificados Golden Copy (Sintéticos, Reuters y Bloomberg). • Centro Operativo de Valores / Valoración carteras. • Captura precios tiempo real de fuentes Reuters e InfoBolsa. • Captura precios cierre. • Six Financial Information VDF (R. variable) • Bloomberg Data License (R. fija). • Captura Hechos Relevantes desde VDF Six Financial. • Gestora. • Divisas en tiempo real. • Valoraciones de fondos. Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Popular Banca Privada (Aplicaciones internas). • Información origen InfoBolsa: • Fondos • Indices • Mercado Continuo SIBE • Información propia warrants vía ficheros FTP. • Censado valores fuentes Reuters e InfoBolsa. • Sistema Trading-Ordenes (OMS). • Precios en tiempo real. • Mercados. • Alertas/ Órdenes condicionadas. • Procesos de liquidación. • MEFF, MFAO, Broker miembro. • Informes CNMV, sucursales, clientes. Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Generación de Informes (1) • Normativa EMIR – Trading Reporting Regis-TR para mercados organizados de derivados: • MEFF, MFAO y Broker contratador en mercados internacionales. • Informe incidencias cotizaciones Centro Operativo de Valores. • Informe estadísticas consumos mensuales para usuarios: • Terminales Financieros • Webs Grupo Banco Popular • Informe consumos de usuarios en mercados nacionales para BME. • Terminales financieros. • Webs Grupo Banco Popular. Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Generación de Informes (2) • Control de spreads. • Cotizaciones bloqueadas por reglas de negocio (spreads) definidas por el Centro Operativo de Valores. • Informe de formas de contratación. Informe diario sobre las combinaciones entre: • Forma de contratación. • Tipo de Instrumento. • Informe diario incidencias de las cotizaciones censadas por Banco Popular Portugal (BAPOP). Plataforma IFS Grupo Banco Popular. • Terminal ligero – TF. • 200 Terminales internos marca blanca. • Acceso para clientes. • Acceso remoto. • WEB – Grupo. • • • • • E-Com. Popular Banca Privada. Broker net. BAPOP (Portugal). Intranet. • Móviles. • Broker Móvil. • iPhone, Windows Mobile, Black Berry. Plataforma IFS BBVA. • Tiempo Real / Órdenes (TRECE) – IMDP. • Precios de mercados (TREP Reuters). • Órdenes (Recepción vía flujo interno MQ). • Integración Terminal NSV (Terminal Financiero). • Ordenes Condicionadas (CONDOR) - IMDA • Órdenes StopLoss. • Multicondición. • Codificación instrumentos – IMDK • Obtención SEDOL, CUSIP, ISIN de DataScope Select. • Actualización maestro de valores. Plataforma IFS Banco Mare Nostrum. • Captura precios tiempo real de instrumentos TREP Reuters. • Suministro precios tiempo real a Adaptiv SunGard. • Cálculo de volatilidades. • Tipos de interés, información macroeconómica. • Series históricas. Plataforma IFS Bankinter. • Cotizaciones web / Servicio BD • Captura flujo TREP Reuters. • Fruto de migración desde Six Financial – InfoBolsa. • Balanceo de fuentes. • Alimentación BD para web (Oracle). • Precios web modo Streaming. • Intranet. • Internet. • Emisión órdenes mercados de derivados. • Terminales Financieros. Plataforma IFS BEKA Finance. • Captura de hechos relevantes de VDF (Six Financial). • Captura y distribución en el Terminal Financiero. • Captura de precios de cierre de VDF (Six Financial). • Sistemas de valoración. • Captura y distribución información nacional e internacional para GTR. • Flujo MDF (Six Financial). • Alimentación de precios para web Bankia Bolsa. • Simulador Atria desde flujo MDF (Six Financial). Plataforma IFS Banc Sabadell. • Creación de un conjunto de información certificada (“Golden Copy”). • Captura desde distintas fuentes en modo Batch y Tiempo Real. • Snapshot desde TREP Reuters. • Data License Bloomberg. • La información debe pasar un proceso de depuración y corrección para obtener una versión “certificada”. • Esta información certificada en forma de “Golden Copy” se pone a disposición de los sistemas consumidores para que realicen sus procesos. • Se generan también datos calculados origen en las “Golden Copy” también a disposición de los consumidores. Plataforma IFS CaixaBank. • Motor de órdenes condicionadas. • Notificación de cotizaciones (mercados nacionales/internacionales) y cambios de divisas en online a través de colas MQ. • Cotizaciones obtenidas a través de los siguientes flujos: • TREP Reuters. • WIF Infobolsa. • Plataforma Murex. • Generación de fichero planos de cotizaciones, para alimentar plataforma de mercados Murex, a través de los siguientes flujos/productos: • Flujo TREP Reuters. • Flujo WIF Infobolsa. • Captura cotizaciones fin de día a través de “DataScope Select” Reuters. Plataforma IFS CaixaBank. • Valoraciones carteras. • Alimentación cotizaciones fin de día EOD a través de BD (SqlServer). • Cotizaciones obtenidas a través de los siguientes productos: • DataScope Select de Reuters. • Gestión Subscriptores. • Aplicativo de gestión de suscripciones de instrumentos, con interfaz de usuario, que permite mantener y consultar la información necesaria para la suscripción de instrumentos de “CaixaBank” por aplicación. • Características generales: • • • • La plataforma permite la subscripción de instrumentos multi-vendor. Gestión de instrumentos sintéticos. Calidad de Subscripción: Snap, EOD y Online. Sistema auditable. Plataforma IFS Terminal Financiero. • Conceptos: • Plateamiento. • Ejemplo de recursos. • Screen shoots. Plataforma IFS Terminal Financiero. • Definición. • Pantallas de visualización de los datos que maneja la plataforma enfocadas a su uso por Front, Middle y Back Office. • Tecnología. • Terminal en tiempo real. • Windows Vista, 7 y también soporta XP. • Entidad. • Terminal marca blanca, con capacidad de personalizarlo al “branding” de cliente/grupo. Plataforma IFS Terminal Financiero. • Recursos: Acceso (Menús). Los accesos dependen de las fuentes de datos (FEEDS) a la que se tenga acceso. A continuación se muestra un posible escenario con las siguientes fuentes. • • • • InfoBolsa (Nacional). Reuters (Internacional). Meff. TechRules (Informes Web). Recursos horizontales. • Logon (posibilidades). • • • Exportación. • • • Plataforma IFS Excel (DDE o COM). Perfiles. • • Impresora. Excel / Word. Enlace en tiempo real. • • Usuario / Password. Usuario de Windows (AD). Agrupación de valores. Carteras. Terminal Financiero. Menús. Por mercado. • Acciones. • • • Warrants. Renta fija. • • • • • • • • • • Precios y profundidad. Pagarés. Cédulas. Letras. Bonos. Obligaciones. Deuda. Otros. Fondos. Futuros. Opciones. Plataforma IFS General. • • • • • • • Divisas. Índices mundiales. Compañías. Precios históricos. Tipos de interés. Buscador de instrumentos. Alarmas. • • • Sobre valores. Sobre grupos. Sobre índices. Terminal Financiero. Ventanas. Otras informaciones. • Profundidad. • • • • Si lo admite el instrumento. Detalle personalizado por tipo de instrumento. Gráficos de evolución en sesión. Informes análisis valores vía Web. • TechRules. Plataforma IFS Hechos relevantes. • • • • • • • • • • • Ampliaciones. Splits. Reducciones. Dividendos. Convocatorias. OPV/OPS/OPA. Cupones. Conversiones. Amortizaciones. Admisiones/suspensiones. Readmisiones. Terminal Financiero. Características. Filtrado. • • Ciertas ventanas disponen de un árbol de filtrado. El filtro permite crear avanzados criterios de búsqueda que funcionan en tiempo real. • • El filtro se puede contraer para mejorar el espacio de datos. Plataforma IFS Los filtros están asociados al usuario. • • Entran y salen registros de la ventana según cumplan o no los criterios. • Persistencia. • • Disponibles desde diferentes máquinas. Se puede guardar la información al salir para mantener la distribución de ventanas entre sesiones. Las ventanas se pueden “sacar” a otros monitores. Ticker de valores. Terminal Financiero. Plataforma IFS Terminal Financiero. Plataforma IFS Terminal Financiero. Plataforma IFS IBERIA Financial Software Edif. Bruselas C/ Londres, 38 28232 - Las Rozas - Madrid Tlf. +34 916 360 438 www.iberiafinancial.com Pilar Marín Javier Sánchez Contacto pmarin@iberiafinancial.com fjsanchez@iberiafinancial.com infocenter@iberiafinancial.com People in motion