Programa Econometría I

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I
GRUPOS 3A1, 3A2, 3A3, 3A6
TEMA 1.- PRESENTACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ECONOMETRÍA.
1.1.- Presentación de los modelos econométricos
§ Conceptualización de la econometría.
§ Planteamiento intuitivo de los modelos econométricos.
§ Tipología de datos y de modelos.
§ Fases de elaboración de un modelo econométrico.
§ Normas para la realización del trabajo práctico de elaboración de un modelo
econométrico.
TEMA 2.- PLANTEAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN DE MODELOS
ECONOMÉTRICOS.
2.1- Planteamiento del modelo básico uniecuacional.
§ Expresión del modelo básico de regresión lineal (MBRL) en forma desarrollada y
matricial.
§ Introducción conceptual de las hipótesis básicas.
2.2- Planteamiento del modelo multiecuacional.
§ Expresión del modelo en forma desarrollada y matricial.
§ Introducción conceptual de las hipótesis básicas.
2.3- Presentación y desarrollo matricial de los métodos de estimación
§ Procedimientos de estimación: MCO y MV.
§ Características y propiedades de los estimadores.
2.4- Estimador de la varianza de la perturbación aleatoria
§ Procedimiento de estimación
TEMA 3.- CONTRASTACIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS.
3.1- Contrastación inicial del modelo
§ Planteamiento general del proceso de contrastación.
§ Contrastes de significación individual de parámetros: Signos, cuantía intervalo de
confianza y estadístico t-student.
3.2- Contrastación conjunta de parámetros
§ Intervalos de confianza.
§ Contrastes conjuntos de significación estadística: estadístico F-Snedecor y
coeficiente de determinación (R2.).
3.3- Evaluación a priori del modelo
§ Medidas sobre los errores: EM, ECM y PEMA.
§ Análisis de puntos de cambio de tendencia.
§ Coeficiente de desigualdad de Theil y diagrama de predicción-realización.
3.4- Evaluación a posteriori del modelo
§ Coeficiente de Janus.
§ Contraste del Predictor: Predicción en un punto y en un intervalo.
TEMA 4 - CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DEL MODELO
4.1- Visión global de las hipótesis a contrastar
§ Hipótesis estructurales
§ Hipótesis sobre la perturbación aleatoria
4.2.- Contrastes iniciales de disponibilidad de información y especificación.
§ Problemática de las Muestras pequeñas.
§ Especificación errónea: forma funcional, omisión de variables relevantes,
inclusión de variables irrelevantes
4.3.- Cambio estructural§ Modelos econométricos y estructuras cambiantes.
§ Contrastes básicos de cambio estructural. Test de Chow.
§ Contrastes basados en estimaciones recursivas. Test CUSUM y CUSUM-SQ.
4.4.- Regresores estocásticos
§ Regresores estocásticos en el campo uniecuacional.
4.5.- Multicolinealidad y Variables desplazadas
§ Problemática y efectos de la multicolinealidad.
§ Multicolinealidad en variables desplazadas: distribución de retardos.
BIBLIOGRAFÍA
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Carrascal, U. et al., (2001), Análisis Econométrico con EViews, Editorial Rama.
Fernández, A. et al., (1995), Ejercicios de Econometría, Editorial Vicens Vices.
Jonhston, J., (2001), Métodos de Econometría, Editorial Vicens Vices.
Novales, A., (1992), Econometría, Editorial Mc Graw Hill.
Pena, B. et al (1999), Cien ejercicios de econometría, Editorial Pirámide.
Pulido, A. y Pérez, J., (2001), Modelos Econométricos, Editorial Pirámide, Madrid.
El alumno podrá recurrir a diversos documentos de apoyo para la asignatura disponibles en la
página web del departamento:
http://www.uam.es/departamentos/economicas/econapli/default.html
en “Documentos de apoyo docencia en Econometría”