Versión PDF - Curso 2012-13

GUÍA DOCENTE
Curso Académico 2012-2013
1. Econometría
1.1. Datos de la asignatura
Tipo de estudios
Titulación
Licenciatura
Nombre de la asignatura
Econometría
Carácter de la asignatura
Troncal
Curso
4º
Idioma de impartición
Español
Coordinador/a de la asignatura
Genoveva Millán Vázquez de la Torre
Semestre
Anual
Número de créditos ECTS
9
Administración y Dirección de Empresas
1.2. Datos del equipo de profesores.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Página web: www.etea.com
Departamento de Gestión Empresarial y Métodos Cuantitativos
Apellidos, Nombre
Correo electrónico
Millán Vázquez de la Torre, Genoveva
Carbonero Ruz, Mariano
gmillan@etea.com
mcarbonero@etea.com
1.3. Requisitos previos
Resulta conveniente que el alumno haya cursado las asignaturas de Introducción a la
Estadística y Estadística e Introducción a la Econometría así como que tenga conocimientos
informáticos a nivel de usuario.
1.4. Asistencia a clase
Es muy recomendable para una mejor asimilación tanto de la base teórica como para la
resolución de los ejercicios prácticos.
1.5. Objetivos del curso
Competencias generales:
Como objetivos generales de la asignatura se pretende que al finalizar la misma el alumno
sea capaz de:
- Buscar, registrar, resumir, analizar, presentar e interpretar datos e información estadística
en el ámbito de la Administración de Empresas.
- Usar un software específico para el tratamiento econométrico de datos.
- Ser capaz de orientarse hacia la calidad: inquietud por el rigor y la claridad.
Se pretende fomentar el razonamiento lógico ante problemas económicos susceptibles de
tratarse cuantitativamente, tanto en el ámbito de la gestión empresarial como a nivel
macroeconómico. Para ello se formularán varios objetivos de conocimientos teóricos y
prácticos.
Competencias específicas:
Al terminar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
- Diseñar modelos económicos, interpretarlos y validarlos.
- Emplear correctamente el software seleccionado para aplicar los procedimientos técnicos
descritos en la asignatura sobre modelos de regresión y series temporales.
En el aspecto teórico se trata de adquirir un conocimiento básico de las técnicas de
modelización econométrica uni y multiecuacionales, incluyendo una introducción al análisis
de series temporales.
Con relación a los conocimientos prácticos, los objetivos son múltiples: por un lado el
alumno deberá manejar las estadísticas básicas de la Economía; por otra parte, se pretende
que el alumno se familiarice con el manejo y resultados de software econométrico, con el
objeto de que el trabajo práctico se centre en la especificación e interpretación económica y
no en el cálculo numérico.
1.6. Contenidos del programa
El programa está estructurado en tres partes, en los que la utilización de los paquetes
econométricos se desarrollará a lo largo del año, superponiéndose al desarrollo de los
bloques.
I. CONCEPTOS BÁSICOS Y MODELOS UNIECUACIONALES
1.
Introducción a los modelos econométricos. Campo de aplicación y limitaciones.
Métodos estadísticos básicos en Econometría.
2.
Asociación entre variables: el método de mínimos-cuadrados. Modelos lineales
y no lineales. Medidas de ajuste.
3.
El modelo lineal uniecuacional. Hipótesis a priori y propiedades muestrales.
Contrastes de validación de modelos. Análisis de residuos. Predicción.
4.
Problemas en la estimación de modelos. Especificación. Errores en las
variables. Multicolinealidad. Modelos con variables retardadas. Falta de datos.
5.
El modelo lineal general. Modelos con heterocedasticidad y autocorrelación.
Detección, modelización y estimación. Predicción.
6.
Modelos con variables cualitativas. Variables categóricas y artificiales. Modelos
con variables exógenas no numéricas.
II. MODELOS ECONOMÉTRICOS MULTIECUACIONALES
1.
Modelos Multiecuacionales. Especificación. Conceptos básicos. Interpretación
de los coeficientes e identificabilidad.
2.
Modelos Multiecuacionales. Estimación y predicción. Métodos de estimación
con información limitada y con información completa. Evaluación de modelos
multiecuacionales.
III. PREDICCIÓN ECONÓMICA Y SERIES TEMPORALES
1.
Series temporales. Modelización de una serie. La metodología de Box-Jenkins.
Transformación de Box-Cox. Tendencias de una serie. Operadores. Contrastes de
estacionariedad.
2.
Series estacionarias. Modelos ARMA y ARIMA. Distribución muestral de las
autocorrelaciones. Modelos autorregresivos y de medias móviles. Modelos ARIMA sin y
con estacionalidad. Estimación y contrastes diagnósticos. Predicción.
1.7. Referencias de consulta
CARIDAD y OCERÍN, J.M. (1998), Econometría y Modelos Econométricos, Reverté,
Barcelona.
DÍAZ, M; LLORENTE, M. (1998) , Econometría, Pirámide
FERNANDEZ GALLATEGUI, A.(2005), Econometría, Prentice Hall.
GUJARATI, D. (2003), Econometría, 4ª edición, McGraw-Hill.
HERNANDEZ, J. (2009), Análisis de Series temporales I y II, ESIC
PENA TRAPERO, J; ESTAVILLO DORADO, J.A. Y OTROS (1999), Cien ejercicios de
Econometría, Pirámide, Madrid.
WOOLDRIDGE, J. M. (2001), Introducción a la Econometría, Thomson Learning.
2. Métodos Docentes
El contenido del programa se impartirá siguiendo la siguiente metodología docente:
Clases Teórico-Prácticas: Se introducirán y detallarán los conceptos teóricos de cada
apartado del programa acompañados de ejemplos y problemas resueltos bien en pizarra
o bien en ordenador. Asimismo en cada tema se propondrán una serie de problemas
para su resolución en el aula valorándose el hecho de que el alumno se ofrezca de forma
voluntaria para su resolución en la pizarra.
Clases en sala de ordenadores: El alumno que cursa la asignatura debe ser capaz de
manejar un software econométrico al nivel de definición de variables, preparación de
datos y obtención de resultados referentes a los temas del programa de la asignatura.
Esta formación se impartirá en sala de ordenadores en sesiones programadas al final de
los temas correspondientes.
3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante
Actividades
Nº horas
%
Actividades presenciales
90
40%
Clases teóricas:
35
15,56
Clases prácticas:
45
20
Realización de exámenes parciales y final:
10
4,44
135
60%
40
17,78
Estudio semanal y preparación de exámenes
95
42,22
Carga total de horas de trabajo
225
100%
Actividades no presenciales
(trabajo autónomo del estudiante)
Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos
individuales y/o en grupo, etc.)
4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final
La evaluación del aprendizaje podrá realizarse a través de dos vías:
Realización de exámenes:
Dos exámenes parciales liberatorios hasta la convocatoria de junio, cada uno de los cuales
se compondrá a su vez de dos partes:
Una parte teórica, sobre los conceptos aprendidos.
Una parte práctica, donde se evaluarán los conocimientos e interpretación de resultados
obtenidos con programas econométricos.
La nota de los parciales será la media ponderada entre las partes teórica (40%) y práctica
(60%) siempre y cuando la calificación en cada una de ellas sea al menos un 4. De lo
contrario la calificación parcial será la menor de estas calificaciones.
Un examen final en junio, desglosado en dos partes que corresponden a los contenidos del
1º y 2º parcial, con el fin de que cada alumno pueda examinarse de aquella parte no
superada, debiendo aprobarse cada parcial por separado con los mismos criterios anteriores.
Trabajos y pruebas de clase:
Realización de pruebas de clase según el calendario que se establezca y de tres trabajos
prácticos según el siguiente esquema:
1.
Planteamiento del trabajo. Definición de objetivos económicos y motivación.
Ámbito de aplicación y limitaciones.
2.
Fuentes de estadísticas económicas. Obtención y análisis previo de los datos.
Ficheros informáticos.
3.
Modelización con paquetes econométricos. Técnicas econométricas utilizadas.
Análisis econométricos y validación de modelos. Interpretación económica.
4.
Predicción y discusión crítica.
A partir de estas dos vías se definen dos sistemas de evaluación de cara a la convocatoria de
junio entre los que el alumno deberá elegir:
1.
Basado exclusivamente en la realización de exámenes.
2.
Basado en ambas vías. En este caso el peso relativo de las calificaciones de una
y otra será del 60% y 40% respectivamente de la calificación final siempre y cuando la nota
alcanzada en cada una de ellas sea al menos de 4 y la calificación resultante sea superior a
la obtenida por la aplicación del sistema 1 que se aplicaría en caso contrario. El no
concurrir a alguna de las pruebas escritas o no entregar en plazo alguno de los trabajos
supone el pase automático del alumno al sistema 1.
En lo que a la convocatoria de septiembre se refiere sólo será de aplicación el primero de
los sistemas sobre un único examen evaluado según los criterios aplicables a cada parcial.